Máster en Finanzas Cuantitativas X EDICIÓN

Transcripción

1 X EDICIÓN Máster en Finanzas Cuantitativas

2 La Escuela de Finanzas Aplicadas La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por el Grupo Analistas en 1994 como complemento a sus actividades de asesoramiento y consultoría. El Grupo Analistas está formado por la empresa matriz, Analistas Financieros Internacionales, y las filiales: Escuela de Finanzas Aplicadas, Consultores de las Administraciones Públicas, Tecnología, Información y Finanzas y AFInet Global. La actividad de Analistas Financieros Internacionales está orientada al análisis de los mercados financieros y al asesoramiento y consultoría a empresas, públicas y privadas, y entidades financieras en la adopción de decisiones de inversión y financiación, con particular atención a la gestión de riesgos y al diseño de sistemas de decisión en este ámbito. Consultores de las Administraciones Públicas está especializada en el asesoramiento económico y financiero de Gobiernos regionales, Diputaciones y Ayuntamientos. Tecnología, Información y Finanzas tiene como objeto la definición y puesta en marcha de productos y servicios de alto valor añadido basados en las nuevas tecnologías de la información, así como en el desarrollo y comercialización de software financiero avanzado. AFInet Global es el vehículo de comercialización de los servicios del Grupo Analistas por Internet. El profesorado de Escuela de Finanzas Aplicadas está formado mayoritariamente por profesionales de empresas del Grupo Analistas, lo que garantiza la adecuación de los programas a las necesidades de las empresas y refuerza los aspectos prácticos de la enseñanza. Adicionalmente, el claustro se complementa con profesores asociados con amplio prestigio en el mundo profesional y académico.

3 A quién va dirigido El MFC está dirigido a titulados universitarios con una sólida formación financiera y/o cuantitativa. En consecuencia, está indicado para Licenciados en CC. Económicas y Empresariales con formación cuantitativa, CC. Actuariales, CC. Matemáticas, CC. Físicas e Ingenierías. El programa está enfocado para aquellas personas interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera profesional en las áreas operativas en instrumentos derivados, gestión de carteras y medición y control de riesgos financieros, tanto en entidades bancarias como en sociedades gestoras de fondos de inversión y compañías de seguros. El creciente grado de sofisticación del mundo financiero y la elevada competencia que impone la globalización, requieren un programa especializado que satisfaga las más exigentes necesidades de formación de última generación en este área. En respuesta a esta creciente demanda, la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) ha desarrollado el programa más innovador, amplio y riguroso del mercado español: el Máster en Finanzas Cuantitativas (MFC). El Máster en Finanzas Cuantitativas, programa de postgrado intensivo para formar profesionales de alto nivel, combina el dominio de las técnicas matemáticas y cuantitativas más innovadoras con la teoría financiera aplicada al funcionamiento de los mercados y productos financieros, todo ello adaptado a las exigencias que introduce el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea y a sus implicaciones en la identificación y medición de los riesgos financieros. Objetivos y metodología docente El MFC tiene como objetivo dotar al alumno de amplios conocimientos sobre las herramientas y técnicas cuantitativas necesarias para la modelización del comportamiento de las variables financieras, la valoración y cobertura de las diferentes familias de instrumentos derivados, y la medición y control de los riesgos financieros. Los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso estarán constantemente apoyados con ejercicios prácticos elaborados con datos reales y los alumnos dispondrán de software especializado para la modelización y tratamiento de problemas numéricos y cuantitativos y para la valoración de instrumentos derivados. Como herramienta fundamental de trabajo, a cada alumno se le entregará un ordenador portátil con el software computacional, estadístico y financiero necesario para el seguimiento del programa -que estarán conectados en red para las sesiones lectivasy de conexión con Internet, para la obtención de datos reales actualizados. Asimismo, para la comunicación intergrupo y con el profesorado, dichos ordenadores irán provistos de correo electrónico. A lo largo del Máster se celebran seminarios sobre novedades y temas complementarios al programa regular. Criterios de evaluación El seguimiento y la evaluación del aprovechamiento del programa por parte del alumno se realizará de forma continuada mediante controles y resolución de casos prácticos. A la finalización de cada uno de los módulos del programa el alumno deberá resolver una serie de ejercicios comprensivos de la materia impartida en cada módulo.

4 Programación docente El programa docente del Máster en Finanzas Cuantitativas se impartirá entre los meses de septiembre (segunda quincena) y junio, de lunes a viernes en régimen de tarde desde las 17:00 a las 21 horas. Fuera de estos horarios, las instalaciones de la Escuela estarán a disposición de los alumnos. El Máster en Finanzas Cuantitativas se articula en cuatro módulos, con más de 628 horas, cuyo desglose es el siguiente: AREAS HORAS Excel - Visual Basic Introducción a Matlab 48 Finanzas 108 Fundamentos de Finanzas 40 Curva Cupón Cero 16 Instrumentos Financieros 28 Economía Financiera 24 Matemáticas 60 Probabilidad 25 Simulación 25 Ecuaciones Diferenciales 10 Riesgos Financieros 64 Riesgos de Mercado 20 Tipos de Interés 20 Crédito 24 Métodos Numéricos 80 Introducción 24 Simulación 56 Cálculo Estocástico 24 Series Temporales 20 Fundamentos de Valoración 16 Modelos Discretos 8 Modelos Continuos 8 Valoración de Instrumentos 100 Renta Variable 32 Renta Fija 32 Crédito 36 Taller de Valoración 24 Renta Variable 8 Renta Fija 8 Crédito 8 Estructuración 28 Seguros 20 Gestión Bancaria 36 ALM 16 Titulización 20 TOTAL HORAS 628

5 Dirección y equipo docente La Escuela cuenta como profesorado del MFC con la plantilla de profesionales del Grupo Analistas, así como profesores universitarios con una amplia experiencia docente e investigadora en la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas al análisis y estudio de los mercados financieros y profesionales de prestigio de los mercados financieros. DIRECCIÓN DEL PROGRAMA José Luis Fernández Director de Consultoría de Riesgos I+D de Tecnología, Información y Finanzas y Socio de Grupo Analistas Catedrático de Análisis del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UAM Amadeo Reynés Director de Control de Riesgos e Inversiones Alternativa Licenciado en CC. Matemáticas por la UAM Diplomado en Finanzas por la London School of Economics David Cano Director de Análisis y Socio de Analistas Financieros Internacionales (Grupo Analistas) MFC por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas) EQUIPO DOCENTE José Manuel Amor Socio Responsable de Renta Fija de Analistas Financieros Internacionales (Grupo Analistas) MBF por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas) Pilar Barrios Doctora en CC. Matemáticas por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Marcos de Castro Balance Risk & Treasury y Risk Analysis de Barclays Bank Susana Corcuera Desarrollo de modelos de activos. Unidad de Seguros y Pensiones América. Grupo BBVA Javier Eiriz BBVA Gestión de Activos y Banca Privada Director de Riesgos y Valoración Ingeniero de Telecomunicaciones (UPC) MBA (IESE) Pablo Fernández Gallardo Profesor Asociado del Departamento de Matemáticas de la UAM Doctor en CC. Matemáticas por la UAM Francisco Javier Hidalgo Silvia Izquierdo Alfonso García Socio Responsable de Análisis Bancario de Analistas Financieros Internacionales (Grupo Analistas) Doctor en CC. Económicas por la UAM Daniel Manzano Consejero Delegado de Tecnología, Información y Finanzas y Socio de Grupo Analistas Doctor en CC. Económicas por la UAM Francisco Manuel Mejías Manuel Menéndez Analista Cuantitativo en Tesorería y Mercado de Capitales de Banesto Antonio Morales Ángel Moreno Luis Muñoz Pérez Trader de Productos Estructurados Exóticos Banco Santander Central Hispano Giovanni Negrete Alfonso Novales Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UCM Doctor en Economía por Universidad de Minnesota Doctor en CC. Matemáticas por la Universidad del País Vasco Enrique Sánchez del Villar Socio-Director de Consultoría Financiera de Riesgos de Analistas Financieros Internacionales (Grupo Analistas) Robert Smith Global Head of Quantitativa Analysis Banco Santader Central Hispano Alberto Suárez González Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UAM Doctor en Química Física por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) Organización e infraestructuras La Escuela de Finanzas Aplicadas realiza su actividad principal en la sede del Grupo Analistas, situada en la calle Españoleto nº 19 que cuenta con: Aulas destinadas a las sesiones generales, concebidas para favorecer la participación de los alumnos y dotadas de los últimos avances tecnológicos. Seminarios de trabajo donde los alumnos podrán reunirse a discutir los casos objetos de estudio. Biblioteca con banco de datos y suscripciones a la publicaciones nacionales e internacionales más importantes en el área de la economía y las finanzas. Conexión con un amplio número de bases de datos, nacionales e internacionales, así como con universidades, centros de investigación, etc.

6 Procedimiento de admisión y matriculación Dado el alto nivel que se desea mantener en el Programa, se efectuará una selección rigurosa, de manera que sólo serán admitidas aquellas personas que por su expediente, formación y motivación, ofrezcan suficientes garantías de aprovechamiento del MFC. Se podrá exigir la realización de pruebas específicas con el objeto de acreditar el nivel de conocimientos. Los solicitantes deberán poseer una licenciatura universitaria o título equivalente de Escuela Técnica Superior. El candidato deberá completar la solicitud de admisión que se le facilitará en la Escuela de Finanzas Aplicadas, acompañándola de un certificado de estudios o declaración jurada de las calificaciones obtenidas en la carrera, currículum vitae y de una carta de motivaciones. Opcionalmente, la solicitud podrá ir avalada por cartas de presentación de profesionales del ámbito académico o financiero. Todas las solicitudes recibidas se analizarán por los directores del programa MFC, que mantendrán una entrevista en la sede de la Escuela de Finanzas Aplicadas con los candidatos preseleccionados. Tras la entrevista y una vez estudiada la documentación recibida, un comité de selección, nombrado al efecto, elegirá a las personas que podrán seguir el Programa. Una vez admitido, el alumno deberá efectuar un abono del 20% del importe de la matrícula en concepto de reserva de plaza. Antes del 31 de julio los admitidos deben formalizar el contrato de matrícula. Información general PRECIO El coste de la matrícula del MFC es de euros. Dicha cantidad incluye la asistencia a las sesiones que componen el Máster y a aquellas conferencias, jornadas y sesiones de trabajo que se organicen en el marco del mismo. Asimismo, incluye la documentación y material de trabajo a utilizar en el desarrollo del Máster. A cada alumno se le entregará un ordenador portátil con el software necesario para el seguimiento del programa. FINANCIACIÓN PREFERENTE La Escuela de Finanzas Aplicadas mantiene acuerdos preferentes con entidades financieras para obtener condiciones favorables de financiación. BECAS FUNDACIÓN CAROLINA La Fundación Carolina convoca para este programa formativo dos ayudas al estudio. Los requisitos para optar a las mismas son: ser nacional de algún país de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, excepto España; no tener la residencia en España; ser Titulados universitarios con una sólida formación matemática. (en consecuencia, está indicado para Licenciados en CC. Matemáticas, CC. Físicas, Ingenierías y CC. Económicas y Empresariales con formación cuantitativa); disponer de una dirección de correo electrónico. Las ayudas al estudio de la Fundación Carolina comprenden: 75% de la matrícula abierta del programa; billete de ida y vuelta en clase turista a España, desde el país de residencia del becario; seguro médico no farmacéutico. Los beneficiarios de estas ayudas al estudio tienen la posibilidad de obtener un crédito educativo en América Latina para sufragar el 25% de la matrícula, estancia, manutención y dinero de bolsillo. Más información en: PRÁCTICAS Como complemento a las sesiones presenciales los asistentes al Programa podrán optar a realizar un período de prácticas en empresas del Grupo Analistas y en entidades con las que la Escuela de Finanzas Aplicadas mantiene acuerdos de colaboración, que en la actualidad son: Abengoa Focus-Abengoa AFI Afinet Global AGF UNIÓN-FÉNIX Ahorro Corporación Ayuntamiento de S. Sebastián de los Reyes Banco Atlántico Banco Banif y All Funds Bank Banco Cooperativo Español Banco Popular Banco Santander Central Hispano Bancoval Activos Banesto Grupo BBVA Cabildo de Tenerife Caixa Catalunya Caja de Ahorros de Galicia Caja de Ahorros de Murcia Caja de Burgos Caja España Fondos SGIICC Caja General de Ahorros de Canarias Caja Insular de Canarias Caja Madrid Caja Sur Gestion SGIIC CajaMar CECA Consultores de las Administraciones Públicas DEFPA Bank Deutsche Bank SAE Gesatlántico Gespastor Gestión Recaudatoria de Canarias Gestión Tributaria Territorial Gobierno de Canarias (Entidad de Gestión Recaudatoria de Canarias) Indra Intermoney S.A. Invercaixa Gestión SGIIC, S.A. Montepío Loreto Noesis Análisis Financiero S.L. Grupo Prisa Renta 4 Gestora SGIIC REPSOL YPF Reuters España Santader Gestión de Activos Sociedad de Bolsas Sogeval Telefónica Data Corp Telefónica Internacional TIF Transmarket Iberia SL UBS Gestión SGIIC Unicaja Unión Fenosa Generación Gesduero Adicionalmente, para el desarrollo de este programa se han suscrito acuerdos de colaboración con empresas proveedoras de software especializado en la modelización y tratamiento de problemas numéricos y cuantitativos y en la valoración de instrumentos derivados de última generación. BOLSA DE TRABAJO La Escuela pone a disposición de los alumnos una bolsa de trabajo con las ofertas que periódicamente se reciben de empresas interesadas. Realizado el MFC, los alumnos reunirán todos los requisitos necesarios para potenciar sus carrera profesional. Históricamente, un porcentaje superior al 80 % de nuestros alumnos encuentra una salida laboral relacionada con su especialidad dentro de los tres meses posteriores a la finalización del Máster.

7 Consejo Académico La vinculación de los contenidos de los programas de formación de la Escuela de Finanzas Aplicadas con las demandas de los profesionales, se aseguran a partir de los miembros que componen su Consejo Académico Ángel Berges Lobera Director General de Analistas Financieros Internacionales (Grupo Analistas) Catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid Ph. D. en Management por Purdue University José María Castellano Rios Ex-Consejero Delegado de Inditex Catedrático de Finanzas en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de La Coruña Carlos Egea Krauel Director General de Caja de Murcia Catedrático de Organización de Empresas de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Murcia José Antonio Herce San Miguel Socio-Director de Economía del Grupo Analistas Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y Master of Arts en Economía por la Universidad de Essex (Reino Unido) Profesor Titular de Economía en la Universidad Complutense de Madrid Emilio Ontiveros Baeza Consejero Delegado de Analistas Financieros Internacionales y socio de Grupo Analista Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid Álvaro Rodríguez Bereijo Catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Autónoma de Madrid Ex Presidente del Tribunal Constitucional Vicente Salas Fumás Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad de Zaragoza Premio Jaime I de Economía Enrique Sánchez del Villar Boceta Socio-Director de Analistas Financieros Internacionales del Grupo Analistas José Luis Fernández Pérez Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad Autónoma de Madrid Director de Consultoría de Riesgos de Tecnología, Director del Master en Finanzas Cuantitativas José Luis García Delgado Ex-Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid José Manuel González Páramo Ex-Consejero del Banco de España Miembro del Comité Ejecutivo Banco Central Europeo Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid Mauro Guillén Rodríguez Profesor de International Business and Sociology en la Wharton School of Management de la Universidad de Pennsylvania, Cátedra Dr. Felix Zandman. Doctor en Economía por la Universidad de Oviedo y PhD en Sociology por la Yale University Ignacio Santillana del Barrio Profesor Titular de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid Presidente de PROEL Juan Soto Serrano Ex-Presidente de Hewlett Packard Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Madrid. Máster of Science in Electrical Engineering. Stanford University Francisco José Valero López Director de Estudios de Analistas Financieros Internacionales y socio del Grupo Analistas Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid Director del Master en Banca y Finanzas Luis M. Viceira Alguacil Profesor asociado en la Escuela de Negocios de Harvard (EEUU). Investigador del National Bureau of Economic Research (NBER) en Cambridge e Investigador Afiliado del Centre for Economic Policy Research (CEPR) en Londres

8 Escuela de Finanzas Aplicadas Grupo Analistas Españoleto, Madrid Tel: / Fax: efa@afi.es

9 Escuela de Finanzas Aplicadas Grupo Analistas MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS Escuela de Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas) C/ Españoleto, Madrid Tel: / 80 - Fax: efa@afi.es - SOLICITUD DE ADMISIÓN (Por favor, rellene todas las casillas de la solicitud en letra mayúscula) DATOS PERSONALES* Nombre... Apellidos... Fecha de nacimiento... NIF... Calle/Plaza... Nº... Piso... Puerta... Código Postal... Población... Provincia... Teléfono... Móvil... Fax @... FORMACIÓN ACADÉMICA Titulación universitaria... Especialidad... Universidad... Fecha comienzo... Fecha finalización... FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Curso Entidad Nº de horas IDIOMAS (Valore de 1 a 5, considerando 5 como conocimiento exhaustivo) Conversación Lectura Escritura Inglés Francés INFORMÁTICA (Valore de 1 a 5, considerando 5 como conocimiento exhaustivo) Hoja de cálculo Entorno Windows Software matemático (especificar) NIVEL DE CONOCIMIENTO Software estadístico (especificar) PREFERENCIAS Y APTITUDES Exponga brevemente las razones por las que eligió sus estudios superiores:... Para que tipo de actividad profesional se siente más capacitado?... Qué características reflejan más fielmente su personalidad? (Capacidad de trabajo en equipo, dotes de mando, iniciativa...)... * En cumplimiento de la LOPD 15/1999 de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA al receptor del presente documento que los datos de carácter personal que él mismo facilita, incluido su correo electrónico, y que resultan necesarios para la formación, gestión administrativa así como la ejecución y desarrollo de toda aquella actividad institucional propia de la Escuela de Finanzas Aplicadas (en adelante EFA), se incorporarán a un fichero automatizado cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por EFA. Al remitir el interesado sus datos de carácter personal y de correo electrónico a la EFA, expresamente AUTORIZA la utilización de dichos datos a los efectos de las comunicaciones periódicas, incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico, que EFA o las entidades pertenecientes al Grupo Analistas llevan a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos y posibles interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como cualesquier ofertas de servicios y productos relacionados con la actividad que se desarrolla. El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificacion, cancelación y oposición enviando una carta a Escuela de Finanzas Aplicadas, C/ Españoleto, Madrid o al correo electrónico EFA@afi.es solicitando, en su caso (i) que se le remitan por la misma vía sus datos personales que obran en los ficheros de EFA a los efectos de su consulta o su posible rectificación o bien (ii) que se cancele y/o revoque la autorización para la recepción de comunicaciones, debiendo notificar a EFA la efectiva rectificación y/o cancelación de los datos de carácter personal de su fichero.

10 EXPERIENCIA PROFESIONAL TRABAJO ACTUAL: Desde el... Empresa... Dirección... Población... CP... Provincia... Teléfono... Fax... Departamento/Área de trabajo... Cargo... Funciones... Tiene empleados bajo su responsabilidad? SI NO TRAYECTORIA PROFESIONAL EN ORDEN CRONOLÓGICO INVERSO: Empresa Funciones Período INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Indique las razones por las que desea realizar el Máster en Finanzas Cuantitativas (MFC) Marque su preferencia profesional a la finalización del MFC: Entidad financiera Ámbito académico Organizaciones internacionales Otros... y sector público Cómo llegó a su conocimiento la existencia del Máster? Prensa Medios académicos Medios profesionales Antiguos alumnos del MFC Otros... PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN Las personas interesadas en cursar el Programa Máster en Finanzas Cuantitativas, deberán realizar el proceso siguiente: ADMISIÓN Entregar o enviar por correo a la Escuela de Finanzas Aplicadas, la siguiente documentación: 1. Solicitud de admisión adjunta, debidamente cumplimentada (también disponible en 2. Expediente académico (se admite fotocopia) 3. Currículum vitae 4. Dos fotografías recientes (tamaño carnet) 5. Cartas de referencia apoyando la solicitud (opcional) El plazo para la recepción de solicitudes de admisión se cerrará el 31 de julio, pudiendo extenderse de manera excepcional y sujeto a la disponibilidad de plazas hasta el 1 de septiembre. PRUEBAS DE ADMISIÓN Todas las solicitudes recibidas se analizarán por los directores del programa MFC, que mantendrán una entrevista con los candidatos preseleccionados. Estas entrevistas tendrán lugar en la sede de la Escuela de Finanzas Aplicadas. El plazo para la recepción de solicitudes de admisión se cerrará el 31 de julio, pudiendo extenderse de manera excepcional y sujeto a la disponibilidad de plazas hasta el 1 de septiembre. El comité de selección informará del resultado de las pruebas a cada uno de los candidatos. Los admitidos sólo tendrán garantizada la reserva de plaza con la formalización de la matrícula. MATRICULACIÓN Plazo para formalizar y abonar los derechos de matrícula: Diez días después de notificada la admisión, los seleccionados deberán suscribir el contrato de matrícula y abonar el 20% el importe del Programa Master, en concepto de reserva de plaza. El 80% restante se abonará antes del 31 de agosto. El precio del Máster en Finanzas Cuantitativas, en la presente edición, asciende a