FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA

Transcripción

1 FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BONOS DE TITULIZACION HIPOTECARIA IMPORTE EUROS EMISION 13/07/2001 SERIES: A y B MORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDS AMOUNT EUROS CLOSING DATE 13/07/2001 SERIES: A and B INFORME TRIMESTRAL CUARTO TRIMESTRE QUARTERLY REPORT FOURTH QUARTER GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.

2 FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H Informe Trimestral Quaterly Report Indice: / Index 1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application 2. Informes sobre las Participaciones Hipotecarias / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Classification of the Loan Portfolio Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate Relación / Valor de Tasación / Classification by LTV Pendiente / Classification by Outstanding Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date Geográfica / Geographic classification by Region Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Analysis of the Securitised Loan Portfolio Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización Hipotecaria / Mortgage Backed Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity Persona de contacto que ha generado la informacion: Contact person who is primarily responsible of this report: Alba Arriola Cabello aarriola@gesticaixa.es

3 GestiCaixa COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2011, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES: Referencia: FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H. Barcelona, 21 de Octubre de 2011 Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación Moody s Investors Service, a fecha 19 de Octubre de 2011, ha bajado la calificación de la deuda a largo plazo, de CAIXABANK, S.A., entidad cedente de los activos del fondo de titulización de referencia, siendo la calificación actual la siguiente: - Deuda a Largo Plazo: de Aa2 a Aa3. Esta bajada de la calificación de Caixabank, S.A., no provoca acción correctora alguna en ninguno de los contratos del fondo de titulización de referencia. Referencia: FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H. Barcelona, 14 de Octubre de 2011 Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación Fitch Ratings, a fecha 11 de Octubre de 2011, ha bajado la calificación de la deuda a largo plazo, de CAIXABANK, S.A., entidad cedente de los activos del fondo de titulización de referencia, siendo la calificación actual la siguiente: - Deuda a Largo Plazo: A. Esta bajada de la calificación de Caixabank, S.A., no provoca acción correctora alguna en ninguno de los contratos del fondo de titulización de referencia.

4 INFORMES CONTABLES FINANCIAL STATEMENTS FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H

5 S.01 Denominación del Fondo: FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre Ejercicio: 2011 BALANCE (miles de euros) Periodo actual 31/12/2011 Periodo anterior 31/12/2010 ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Activos financieros a largo plazo Valores representativos de deuda Bancos centrales Administraciones Públicas españolas Entidades de crédito Otros sectores residentes Administraciones Públicas no residentes Otros sectores no residentes Activos dudosos Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Derechos de crédito Participaciones hipotecarias Certificados de transmisión hipotecaria Préstamos hipotecarios Cédulas Hipotecarias Préstamos a promotores Préstamos a PYMES Préstamos a empresas Préstamos Corporativos Cédulas territoriales Bonos de Tesorería Deuda Subordinada Créditos AAPP Préstamos Consumo Préstamos automoción Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) Cuentas a cobrar Derechos de crédito futuros Bonos de titulización Otros Activos dudosos Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Intereses y gastos devengados no vencidos ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Otros activos financieros Garantías financieras Otros II. Activos por impuesto diferido III. Otros activos no corrientes

6 S.01 Denominación del Fondo: FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre Ejercicio: 2011 BALANCE (miles de euros) Periodo actual 31/12/2011 Periodo anterior 31/12/2010 B) ACTIVO CORRIENTE IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta V. Activos financieros a corto plazo Deudores y otras cuentas a cobrar Valores representativos de deuda Bancos centrales Administraciones Públicas españolas Entidades de crédito Otros sectores residentes Administraciones Públicas no residentes Otros sectores no residentes Activos dudosos Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Intereses vencidos e impagados Derechos de crédito Participaciones hipotecarias Certificados de transmisión hipotecaria Préstamos hipotecarios Cédulas Hipotecarias Préstamos a promotores Préstamos a PYMES Préstamos a empresas Préstamos Corporativos Cédulas territoriales Bonos de Tesorería Deuda Subordinada Créditos AAPP Préstamos Consumo Préstamos automoción Arrendamiento financiero Cuentas a cobrar Derechos de crédito futuros Bonos de titulización Otros Activos dudosos Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Intereses vencidos e impagados Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Otros activos financieros Garantías financieras Otros VI. Ajustes por periodificaciones Comisiones Otros VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO

7 S.01 Denominación del Fondo: FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre Ejercicio: 2011 BALANCE (miles de euros) PASIVO Periodo actual 31/12/2011 Periodo anterior 31/12/2010 A) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo II. Pasivos financieros a largo plazo Obligaciones y otros valores negociables Series no subordinadas Series subordinadas Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Deudas con entidades de crédito Préstamo subordinado Credito línea de líquidez Otras deudas con entidades de crédito Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Otros pasivos financieros Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Otros III. Pasivos por impuesto diferido B) PASIVO CORRIENTE IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta V. Provisiones a corto plazo VI. Pasivos financieros a corto plazo Acreedores y otras cuentas a pagar Obligaciones y otros valores negociables Series no subordinadas Series subordinadas Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Intereses vencidos e impagados Deudas con entidades de crédito Préstamo subordinado Credito linea de líquidez Otras deudas con entidades de crédito Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Intereses vencidos e impagados Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Correcciones de valor por repercusión de pérdidas Otros pasivos financieros Importe bruto Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) VII. Ajustes por periodificaciones Comisiones Comisión sociedad gestora Comisión administrador Comisión agente financiero/pagos Comisión variable - resultados realizados Comisión variable - resultados no realizados Otras comisiones del cedente Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Otras comisiones Otros C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS VIII. Activos financieros disponibles para la venta IX. Coberturas de flujos de efectivo X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos XI. Gastos de constitución en transición TOTAL PASIVO

8 S.02 Denominación del Fondo: FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre Ejercicio: 2011 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente actual (2º semestre) P. corriente anterior (2º semestre) Acumulado actual 31/12/2011 Acumulado anterior 31/12/ Intereses y rendimientos asimilados Valores representativos de deuda Derechos de crédito Otros activos financieros Intereses y cargas asimilados Obligaciones y otros valores negociables Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) A) MARGEN DE INTERESES Resultado de operaciones financieras (neto) Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG Activos financieros disponibles para la venta Otros Diferencias de cambio (neto) Otros ingresos de explotación Otros gastos de explotación Servicios exteriores Servicios de profesionales independientes Servicios bancarios y similares Publicidad y propaganda Otros servicios Tributos Otros gastos de gestión corriente Comisión de sociedad gestora Comisión administrador Comisión del agente financiero/pagos Comisión variable - resultados realizados Comisión variable - resultados no realizados Otras comisiones del cedente Otros gastos Deterioro de activos financieros (neto) Deterioro neto de valores representativos de deuda Deterioro neto de derechos de crédito Deterioro neto de derivados Deterioro neto de otros activos financieros Dotaciones a provisiones (neto) Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta Repercusión de pérdidas (ganancias) B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre beneficios C) RESULTADO DEL PERIODO

9 GestiCaixa FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H. ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 25 DE OCTUBRE DE 2011 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 25th OCTOBER / Origen de Fondos / Funds Source: Cuenta Tesorería / Treasury Account 18/10/2011 Fondo de Reserva / Reserve Fund , , ,17 2/ Aplicación de Fondos / Funds Application: Gastos Ordinarios i y Extraordinarios i / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00 Comisión Gestora / Management Company Fee ,30 Comisión Depósito Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Deposit Fee 930,16 Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 174,89 Intereses del Swap Serie "A" / Interests Swap Series "A" ,24 Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests ,25 Intereses del Swap Serie "B" / Interests Swap Series "B" ,67 Amortización ió del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation ,75 Fondo de Reserva / Reserve Fund ,00 Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests ,50 Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan ,95 Amortización del Nominal Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment ,89 Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee 9.301,55 Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at 26/07/2011 0,00 Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation ti Fee paid at 25/10/ , ,35 3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis: Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application ,82 Fondo de Reserva / Reserve Fund , ,82

10 GestiCaixa FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H. CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 06/07/ ,00 Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund ,00 Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 25/10/ ,00 Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 25/10/ ,00

11 INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS LOAN PORTFOLIO REPORTS CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

12 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date Intervalo Fechas Formalización Número OP Pendiente Arrangement Date Intervals Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Fecha Date Tasación LTV Del 01/07/1994 al 31/12/ , ,93 0, , , , , , /04/ , Del 01/01/1995 al 30/06/ , ,64 0, , , , , , /08/ , Del 01/07/1995 al 31/12/ , ,91 0, , , , , , /02/ , Del 01/01/1996 al 30/06/ , ,25 0, , , , , , /06/ , Del 01/07/1996 al 31/12/ , ,18 1, , , , , , /08/ , Del 01/01/1997 al 30/06/ , ,86 2, , , , , , /10/ , Del 01/07/1997 al 31/12/ , ,65 4, , , , , , /09/ , Del 01/01/1998 al 30/06/ , ,74 6, , , , , , /06/ , Del 01/07/1998 al 31/12/ , ,22 8, , , , , , /01/ , Del 01/01/1999 al 30/06/ , ,85 11, , , , , , /04/ , Del 01/07/1999 al 31/12/ , ,01 16, , , , , , /02/ , Del 01/01/2000 al 30/06/ , ,98 19, , , , , , /05/ , Del 01/07/2000 al 31/12/ , ,71 24, , , , , , /09/ , Del 01/01/2001 al 30/06/ , ,67 3, , , , , , /04/ , Cartera/ , ,60 100,00000 Media Ponderada / Weighted Average: 3, , , /10/ , Media Simple / Arithmetic Average: ,86 3, , , /12/ , Mínimo / Minimum: 54,02 1, , , /01/2012 0, Máximo / Maximum: ,68 4, , , /07/ , Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

13 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates Intervalo del Tipo Interest Rate Intervals Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Fecha Date Tasación LTV , ,13 0, , , , , , /02/ , , ,15 12, , , , , , /08/ , , ,45 28, , , , , , /10/ , , ,28 30, , , , , , /10/ , , ,71 25, , , , , , /12/ , , ,99 2, , , , , , /04/ , , ,89 0, , , , , , /12/ , Cartera/ , ,60 100,00000 Media Ponderada / Weighted Average: 3, , , /10/ , Media Simple / Arithmetic Average: ,86 3, , , /12/ , Mínimo / Minimum: 54,02 1, , , /01/2012 0, Máximo / Maximum: ,68 4, , , /07/ , Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

14 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación por Relación /Valor Tasación / Classification by LTV Distribution Intervalo de la Relación Interval Ranking Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Fecha Date Tasación LTV , ,82 0, , , , , , /10/2014 3, , ,64 1, , , , , , /09/2016 7, , ,87 3, , , , , , /02/ , , ,02 5, , , , , , /06/ , , ,66 7, , , , , , /08/ , , ,92 7, , , , , , /01/ , , ,16 7, , , , , , /05/ , , ,19 9, , , , , , /09/ , , ,14 9, , , , , , /07/ , , ,12 9, , , , , , /07/ , , ,35 9, , , , , , /08/ , , ,37 10, , , , , , /08/ , , ,57 7, , , , , , /04/ , , ,90 4, , , , , , /01/ , , ,50 2, , , , , , /09/ , , ,65 1, , , , , , /12/ ,310313

15 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación por Relación /Valor Tasación / Classification by LTV Distribution Intervalo de la Relación Interval Ranking Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Fecha Date Tasación LTV , ,72 0, , , , , , /11/ , Cartera/ , ,60 100,00000 Media Ponderada / Weighted Average: 3, , , /10/ , Media Simple / Arithmetic Average: ,86 3, , , /12/ , Mínimo / Minimum: 54,02 1, , , /01/2012 0, Máximo / Maximum: ,68 4, , , /07/ , Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

16 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación por Pendiente / Classification by Outstanding Intervalo del Intervals Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Fecha Date Tasación LTV , , ,31 52, , , , , , /07/ , , , , ,70 39, , , , , , /01/ , , , , ,23 6, , , , , , /07/ , , , , ,03 1, , , , , , /01/ , , , , ,33 0, , , , , , /05/ , Cartera/ , ,60 100,00000 Media Ponderada / Weighted Average: 3, , , /10/ , Media Simple / Arithmetic Average: ,86 3, , , /12/ , Mínimo / Minimum: 54,02 1, , , /01/2012 0, Máximo / Maximum: ,68 4, , , /07/ , Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

17 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/classification by Reference Indexes Indice Reference Indexes Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Fecha Date Tasación LTV Indice 053 I.R.P.H. CAJAS , ,96 54, , , , , , /01/ , Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) , ,91 7, , , , , , /06/ , Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIB , ,14 25, , , , , , /07/ , Indice 173 EURIBOR OFICIAL 998 9, ,59 12, , , , , , /05/ , Cartera/ , ,60 100,00000 Media Ponderada / Weighted Average: 3, , , /10/ , Media Simple / Arithmetic Average: ,86 3, , , /12/ , Mínimo / Minimum: 54,02 1, , , /01/2012 0, Máximo / Maximum: ,68 4, , , /07/ , Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

18 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Fecha Date Tasación LTV Del 01/01/2012 al 30/06/ , ,05 0, , , , , , /04/2012 9, Del 01/07/2012 al 31/12/ , ,65 0, , , , , , /09/2012 9, Del 01/01/2013 al 30/06/ , ,56 0, , , , , , /03/ , Del 01/07/2013 al 31/12/ , ,09 0, , , , , , /09/ , Del 01/01/2014 al 30/06/ , ,95 0, , , , , , /03/ , Del 01/07/2014 al 31/12/ , ,29 1, , , , , , /09/ , Del 01/01/2015 al 30/06/ , ,30 1, , , , , , /03/ , Del 01/07/2015 al 31/12/ , ,03 1, , , , , , /09/ , Del 01/01/2016 al 30/06/ , ,14 1, , , , , , /02/ , Del 01/07/2016 al 31/12/ , ,85 0, , , , , , /09/ , Del 01/01/2017 al 30/06/ , ,38 1, , , , , , /03/ , Del 01/07/2017 al 31/12/ , ,18 1, , , , , , /09/ , Del 01/01/2018 al 30/06/ , ,53 1, , , , , , /03/ , Del 01/07/2018 al 31/12/ , ,06 2, , , , , , /09/ , Del 01/01/2019 al 30/06/ , ,44 2, , , , , , /03/ , Del 01/07/2019 al 31/12/ , ,28 3, , , , , , /09/ , Del 01/01/2020 al 30/06/ , ,22 3, , , , , , /03/ , Del 01/07/2020 al 31/12/ , ,75 4, , , , , , /09/ , Del 01/01/2021 al 30/06/ , ,91 2, , , , , , /02/ , Del 01/07/2021 al 31/12/ , ,12 0, , , , , , /09/ , Del 01/01/2022 al 30/06/ , ,38 1, , , , , , /03/ , Del 01/07/2022 al 31/12/ , ,12 1, , , , , , /09/ , Del 01/01/2023 al 30/06/ , ,15 1, , , , , , /03/ , Del 01/07/2023 al 31/12/ , ,41 1, , , , , , /09/ , Del 01/01/2024 al 30/06/ , ,25 2, , , , , , /03/ , Del 01/07/2024 al 31/12/ , ,23 2, , , , , , /09/ , Del 01/01/2025 al 30/06/ , ,50 3, , , , , , /03/ ,314207

19 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Fecha Date Tasación LTV Del 01/07/2025 al 31/12/ , ,30 5, , , , , , /09/ , Del 01/01/2026 al 30/06/ , ,21 3, , , , , , /02/ , Del 01/07/2026 al 31/12/ , ,31 1, , , , , , /09/ , Del 01/01/2027 al 30/06/ , ,54 2, , , , , , /03/ , Del 01/07/2027 al 31/12/ , ,23 3, , , , , , /09/ , Del 01/01/2028 al 30/06/ , ,84 3, , , , , , /03/ , Del 01/07/2028 al 31/12/ , ,08 5, , , , , , /09/ , Del 01/01/2029 al 30/06/ , ,63 4, , , , , , /03/ , Del 01/07/2029 al 31/12/ , ,10 5, , , , , , /09/ , Del 01/01/2030 al 30/06/ , ,25 6, , , , , , /03/ , Del 01/07/2030 al 31/12/ , ,60 8, , , , , , /09/ , Del 01/01/2031 al 30/06/ , ,27 3, , , , , , /02/ , Del 01/07/2031 al 31/12/ , ,42 0, , , , , , /07/ , Cartera/ , ,60 100,00000 Media Ponderada / Weighted Average: 3, , , /10/ , Media Simple / Arithmetic Average: ,86 3, , , /12/ , Mínimo / Minimum: 54,02 1, , , /01/2012 0, Máximo / Maximum: ,68 4, , , /07/ , Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

20 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Provincia/Comunidad Autónoma Region Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Fecha Date Tasación LTV 07 BALEARES 252 2, ,15 2, , , , , , /11/ , BALEARES 252 2, ,15 2, , , , , , /11/ , SANTANDER 64 0, ,18 0, , , , , , /08/ , CANTABRIA 64 0, ,18 0, , , , , , /08/ , MADRID , ,18 20, , , , , , /06/ , COMUNIDAD DE MADRID , ,18 20, , , , , , /06/ , MURCIA 157 1, ,37 1, , , , , , /08/ , REGION DE MURCIA 157 1, ,37 1, , , , , , /08/ , NAVARRA 20 0, ,84 0, , , , , , /12/ , COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 20 0, ,84 0, , , , , , /12/ , LA RIOJA 24 0, ,84 0, , , , , , /03/ , LAS RIOJA 24 0, ,84 0, , , , , , /03/ , CEUTA 4 0, ,99 0, , , , , , /03/ , CEUTA 4 0, ,99 0, , , , , , /03/ , MELILLA 2 0, ,47 0, , , , , , /05/ , MELILLA 2 0, ,47 0, , , , , , /05/ , LAS PALMAS 130 1, ,68 0, , , , , , /01/ , TENERIFE 103 0, ,65 1, , , , , , /10/ , CANARIAS 233 2, ,33 1, , , , , , /10/ , BADAJOZ 95 0, ,48 0, , , , , , /12/ , CACERES 20 0, ,41 0, , , , , , /10/ , EXTREMADURA 115 1, ,89 0, , , , , , /08/ , HUESCA 20 0, ,35 0, , , , , , /06/ , TERUEL 2 0, ,96 0, , , , , , /11/ , ZARAGOZA 16 0, ,05 0, , , , , , /12/ , ARAGON 38 0, ,36 0, , , , , , /03/ , ALAVA 5 0, ,68 0, , , , , , /11/ ,342029

21 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Provincia/Comunidad Autónoma Region Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Fecha Date Tasación LTV 20 GUIPUZCOA 1 0, ,29 0, , , , , , /03/ , VIZCAYA 84 0, ,73 1, , , , , , /05/ , PAIS VASCO 90 0, ,70 1, , , , , , /05/ , ALICANTE 149 1, ,33 1, , , , , , /09/ , CASTELLON 34 0, ,63 0, , , , , , /02/ , VALENCIA 389 3, ,89 3, , , , , , /03/ , COMUNIDAD VALENCIANA 572 5, ,85 5, , , , , , /10/ , BARCELONA , ,91 31, , , , , , /06/ , GIRONA 350 3, ,09 3, , , , , , /01/ , LLEIDA 179 1, ,40 1, , , , , , /07/ , TARRAGONA , ,46 10, , , , , , /08/ , CATALUNYA , ,86 46, , , , , , /04/ , LA CORUÑA 119 1, ,31 0, , , , , , /10/ , LUGO 31 0, ,62 0, , , , , , /05/ , ORENSE 2 0, ,96 0, , , , , , /01/ , PONTEVEDRA 90 0, ,39 0, , , , , , /05/ , GALICIA 242 2, ,28 1, , , , , , /11/ , ALBACETE 32 0, ,16 0, , , , , , /08/ , CIUDAD REAL 72 0, ,59 0, , , , , , /04/ , CUENCA 8 0, ,33 0, , , , , , /10/ , GUADALAJARA 34 0, ,04 0, , , , , , /05/ , TOLEDO 118 1, ,38 0, , , , , , /11/ , CASTILLA-LA MANCHA 264 2, ,50 2, , , , , , /06/ , ALMERIA 198 1, ,87 1, , , , , , /10/ , CADIZ 343 3, ,75 2, , , , , , /02/ , CORDOBA 89 0, ,91 0, , , , , , /10/ , GRANADA 213 2, ,15 1, , , , , , /08/ ,147135

22 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Provincia/Comunidad Autónoma Region Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Fecha Date Tasación LTV 21 HUELVA 163 1, ,21 1, , , , , , /04/ , JAEN 181 1, ,56 1, , , , , , /03/ , MÁLAGA 340 3, ,18 1, , , , , , /06/ , SEVILLA 471 4, ,29 3, , , , , , /05/ , ANDALUCIA , ,92 13, , , , , , /07/ , AVILA 6 0, ,95 0, , , , , , /05/ , BURGOS 4 0, ,92 0, , , , , , /07/ , LEON 134 1, ,94 0, , , , , , /06/ , PALENCIA 3 0, ,15 0, , , , , , /04/ , SALAMANCA 19 0, ,52 0, , , , , , /05/ , SEGOVIA 20 0, ,70 0, , , , , , /11/ , SORIA 3 0, ,99 0, , , , , , /01/ , VALLADOLID 13 0, ,03 0, , , , , , /08/ , ZAMORA 4 0, ,69 0, , , , , , /10/ , CASTILLA Y LEON 206 1, ,89 1, , , , , , /12/ , Cartera/ , ,60 100,00000 Media Ponderada / Weighted Average: 3, , , /10/ , Media Simple / Arithmetic Average: ,86 3, , , /12/ , Mínimo / Minimum: 54,02 1, , , /01/2012 0, Máximo / Maximum: ,68 4, , , /07/ , Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

23 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2011 Loan Portfolio at 31/12/2011 Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors Deudor Obligor Pendiente Outstanding % ,62 0, ,68 0, ,60 0, ,05 0, ,11 0, ,14 0, ,03 0, ,34 0, ,70 0, ,47 0, ,38 0, ,64 0, ,07 0, ,49 0, ,22 0, ,65 0, ,93 0, ,15 0, ,68 0, ,61 0,04 : ,56 1,00 Pendiente de la Cartera / Portfolio Outstanding ,60

24 INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS LOAN PORTFOLIO REPORTS SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS

25 Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments Fecha / Date Saldo Anterior / Previous Balance 31/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2011 Amortizaciones / Repayments Ordinarias (1) Ordinary Anticipaciones (2) Prepayment Pendiente / Outstanding Importe % Sobre Inicial Amount % Over Initial Balance Num. Op. Number , , ,78 27, , , ,76 27, , , ,19 26, , , ,93 26, , , ,42 26, , , ,95 26, , , ,49 25, , , ,47 25, , , ,35 25, , , ,44 25, , , ,28 24, , , ,90 24, , , ,60 24, , ,55 Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments. (2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.

26 Amortización Anticipada y Tasa de Prepago Prepayments and Prepayments Rate Datos del Mes Monthly Datos de 3 Meses Quarterly Datos de 6 Meses Semi Annually Datos de 12 Meses Annual Fecha Date Pendiente (1) Outstanding % Sobre Inicial % Over Initial Balance Amortización de Anticipada (Prepago) (2) Prepayment Amount % TMC (3) % CMR (3) % TAE (4) % APR (4) % TMC % CMR % TAE % APR % TMC % CMR % TAE % APR % TMC % CMR % TAE % APR 31/01/ ,8 27, ,9 0, , , , , , , , /02/ ,2 26, ,4 0, , , , , , , , /03/ ,9 26, ,4 0, , , , , , , , /04/ ,4 26, ,9 0, , , , , , , , /05/ ,0 26, ,0 0, , , , , , , , /06/ ,5 25, ,6 0, , , , , , , , /07/ ,5 25, ,4 0, , , , , , , , /08/ ,4 25, ,5 0, , , , , , , , /09/ ,4 25, ,8 0, , , , , , , , /10/ ,3 24, ,1 0, , , , , , , , /11/ ,9 24, ,2 0, , , , , , , , /12/ ,6 24, ,6 0, , , , , , , ,42147 (1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month. (2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly repayment less monthly expected principal repayment. (3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate. (4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

27 Movimiento Mensual Impagados Monthly Arrears Report Fecha / Date Incorporaciones / Incoming Arrears Intereses Interests Recuperaciones / Recoveries Intereses Interests SALDO / BALANCE Saldo anterior / Previous Balance , , ,12 31/01/ , , , , , , , , ,95 28/02/ , , , , , , , , ,32 31/03/ , , , , , , , , ,51 30/04/ , , , , , , , , ,00 31/05/ , , , , , , , , ,92 30/06/ , , , , , , , , ,14 31/07/ , , , , , , , , ,63 31/08/ , , , , , , , , ,88 30/09/ , , , , , , , , ,37 31/10/ , , , , , , , , ,46 30/11/ , , , , , , , , ,67 31/12/ , , , , , , , , , , , , , , ,26 Intereses Interests Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos. Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.