Gestión Integral de Riesgos

Transcripción

1 23, 24 y 25 enero 2017 Santo Domingo Gestión Integral de Riesgos exclusivo para Intermediarios de Valores y Sociedades Administradoras de Fondos

2 Empresa Organizadora ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una empresa establecida en en 2011, orientada a brindar seminarios, talleres y programas de formación profesional de alta calidad. Brinda servicios en 12 países de latinoamérica. Objetivo General: Brindar y actualizar a los participantes sobre Buenas Prácticas de Gestión Integral de Riesgos en intermediación de valores y administración de portafolio de activos. Al finalizar este Seminario, los participantes estarán en capacidad de: 1. Identificar, medir y monitorear los principales riesgos para un intermediario de valores o un administrador de fondos, bajo un enfoque de Gestión Integral. 2. Proponer y estructurar políticas de gestión de riesgos destinadas a mitigarlos, declinarlos o aceptarlos. Dirigido a: Ejecutivos que laboran en Puestos de Bolsa, Sociedades de Administración de Fondos, AFP. Gestores de Portafolio de Activos.

3 Temario Parte 1 I. Marco de Trabajo para la Gestión de Riesgos Estructura Organizacional para la Gestión de Riesgos. Gobierno, Buenas Prácticas de Gestión y Políticas. Roles y Responsabilidades en niveles estratégicos, tácticos y operativos. Apetito, Tolerancia y Capacidad de riesgo. Cómo alinear un Proceso de Gestión de Riesgos a la norma ISO Significado e Interpretación de Principios: Responsabilidad, Independencia, Liquidez, Rentabilidad, Transparencia y Segregación de Funciones. Límites y Controles. Riesgo Inherente, Riesgo Residual y Plan de Tratamiento. II. Riesgo Operativo Conceptos claves: Evento, Incidente, Vulnerabilidad, Factor de Riesgo y Plan de Acción. Tipologías en Riesgos y Pérdidas. La metodología PAR como herramienta de un Plan de Acción. Técnicas de Valoración del riesgo y Mapa de Calor. Técnicas de cuantificación de pérdida. Matriz de riesgos. III. Plan de Continuidad del Negocio Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) Análisis de Riesgos Planes de Contingencia y Continuidad. Estructura de un Manual de Crisis. Gestión de Crisis.

4 IV. Temario Parte 2 Riesgo de Crédito y Contraparte Perfil de riesgos financieros según tipo de inversionista institucional. Naturaleza del riesgo de crédito y contraparte en un Gestor de Activos. Mercado de los instrumentos de deuda pricing. Criterios generales para la aprobación de líneas de riesgo de crédito. Elementos a considerar en la gestión de riesgo de contraparte. Riesgo de contraparte para el caso de instrumentos derivados (deemed risk). V. Riesgo de Mercado Naturaleza del riesgo de mercado en un Gestor de Activos y la valorización de las inversiones. Riesgo de mercado absoluto y riesgo de mercado relativo. Riesgo de mercado de corto plazo vs riesgo de mercado de largo plazo. Volatilidad y VaR. VaR corregido por efecto de liquidez. CVaR. VI. Riesgo de Liquidez Naturaleza del riesgo de liquidez en un Gestor de Activos. Métricas de riesgo de liquidez: concentración, gestión de la liquidez. Análisis de tendencias. Ejemplo: El caso de cambio regulatorio y su impacto en el perfil de riesgo de liquidez.

5 Facilitadores Jorge Espada Ejecutivo con más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales en América Latina. Economista de la Universidad del Pacífico (Perú) y EMBA en Incae Business School (Costa ). Ha seguido diversos programas ejecutivos en finanzas, riesgos e inversiones en Kellogg School of Management, The Wharton School, Stern School of Business y Chicago Booth School of Business. Ha sido Gerente de Riesgos de Profuturo AFP (Perú) Grupo Scotiabank (entidad que administra activos por más de USD 10,000 millones) y miembro de los Comité de Riesgos de Wealth Management en Scotiabank Perú y AFP Colfondos (Colombia) Grupo Scotiabank. Se ha desempeñado como profesor en las Escuelas de Posgrado de las Universidades de Ciencias Aplicadas (Perú) y del Pacífico (Perú). Asimismo, ha sido miembro de Comités de Vigilancia de varios fondos inmobiliarios en Perú y miembro de los Advisory Board en diversos fondos de private equity en Estados Unidos y Europa. Además, es un reconocido speaker en temas de riesgos e inversiones en diversos foros en América Latina. Ernesto Bazán Consultor y conferencista internacional en gestión de riesgos con más de 20 años de experiencia profesional. Ha realizado ponencias en 12 países latinoamericanos sobre temas vinculados al Risk Management. Se ha presentado en más de 20 Juntas Directivas de entidades bancarias latinoamericanas sobre temas de su especialidad y ha brindado servicios profesionales a más de 300 entidades financieras de Latinoamérica. Es Coach Internacional certificado por la International Coaching Community (UK). Fue Gerente en de Equilibrium Calificadora de Riesgo, afiliada a Moody s, ( ) y Director de Proyectos en la filial de Fitch Ratings en Perú ( ). Es organizador del BANCAForo, el único foro que desde hace cinco años reúne mensualmente en a ejecutivos del sector bancario en charlas bajo el formato desayuno y de los Congresos Internacionales COLAROP (Riesgo Operativo) y COLAGIR (Gestión Integral de Riesgos). Es Licenciado en Economía y Magister en Finanzas (Universidad del Pacífico, Perú). MBA de INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez (Chile).

6 Han participado de nuestros Seminarios Sector Financiero Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social All Bank Andbank Asociación Panameña de Crédito Atlantic Security Bank Austrobank Overseas (), S.A. BAC International Bank Balboa Bank Banco Aliado Banco Azteca () Banco Citibank Banco Davivienda () Banco de Crédito del Perú (Sucursal ) Banco de la Nación Argentina Banco del Pacífico Banco de Occidente () Banco Delta Banco Ficohsa () Banco General Banco GyT Continental () Banco Hipotecario Nacional Banco La Hipotecaria Banco Lafise () Banco Nacional de Banco Banco Pichincha () Banesco Bancolombia (Sucursal ) Banisi Banistmo Banvivienda BBP Bank Bladex Blue Stone Advisory Group BICSA Bolsa de Valores de CAF - Corporación Andina de Fomento Capital Bank Caja de Ahorros Profesionales Coopeduc Coopeve Credicorp ECG Asset Management Fiduciaria Lafise Financiera Govimar First Central International Bank FPB Bank Global Bank GNB Sudameris Bank Inteligo Bank International Union Bank Korea Exchange Bank Mercantil Bank () Metrobank Microserfin MMG Bank Mossfon Asset Management Multibank Panamerican Credit Corp. Popular Bank Prival Bank Profuturo Progreso Produbank SFC Investments St. Georges Bank Tag Bank Towerbank Scotiabank Superintendencia de Bancos de Superintendencia del Mercado de Valores de Unibank Westwood Capital Markets Sector Seguros Acerta Seguros ALICO ASSA Assicurazioni Generali Banesco Seguros Ducruet Risk Services J2L Corredores de Seguros Nacional de Seguros Seguros Fedpa Sura Técnica de Seguros Empresas AHMNET Corp. Ace International Hardware Asea Brown Boveri (ABB) Autoridad del Canal de Bahía Motors Bakertilly BDO Bristol Hotel Cable & Wireless Cable Onda Caja de Seguro Social CALESA CEBASA Cemento Centro Médico Paitilla Corporación La Prensa El Machetazo Empresa Panameña de Alimentos ENSA Enel Fortuna Entérate PTY EPI Avalúos ETESA Gamboa Rainforest Resorts Geomedia Grupo TOVA Grupo Melo Grupo Verde Azul Holiday Inn Hotel Intercontinental Miramar Intercontinental Playa Bonita IAMC Group INDESA KPMG Le Meridien MEDCOM Manzanillo International Terminal Mobilphone Panamericana de Avalúos Petróleos Delta Rent a Car Panameña (Avis) The Westin Playa Bonita Semusa Realty Corp. Sony Corporation Sucre, Arias & Reyes Swiss Sport Corp. Tryp Hotel Ueta Latinoamericana Costa BAC Credomatic San José Banco Cathay Banco Central de Costa Banco BCT Banco Citibank de Costa Banco de Costa (BCR) Banco Lafise de Costa Banco General de Costa Banco Hipotecario de la Vivienda Banco Nacional de Costa Banco Popular Banco Promérica de Costa Bancrédito Banhvi BCR Pensiones Bolsa de Valores de Costa Coopealianza Coopavegra Coopeamistad Coopeande 1 Coopeaserrí Coopecaja Coopecar Coopesparta Coopejudicial Coopemapro Coopemédicos Coopemep Coopeservidores de Ahorro y Crédito de Pérez Zeledón Coope San Marcos Credomatic Deloitte Financiera GyT Continental Grupo Financiero Improsa INS Valores Interbolsa Mucap Popular Bank Popular Valores Prival Bank (Costa ) Scotiabank de Costa República Dominicana AFP Popular AFP Reservas ARS Palic Asociación Bonao Asociación Cibao Asociación Duarte Asociación La Nacional Asociación La Vega Real (ALAVER) Asociación Mocana Asociación Maguana Asociación Peravia Asociación Popular Asociación Romana Banco ADEMI Banco Atlántico Banco BDI Banco BHD León Banco Central de la República Dominicana Banco Caribe Banco COFACI Banco de Reservas Banco Dominicano del Progreso Banco Fihogar Banco López de Haro Bancamérica Banco Santa Cruz Banco Vimenca Banco Popular Dominicano Banesco Bellbank Citibank, N.A. La Candelaria San José Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE) EDESTE General de Seguros JMMB Puesto de Bolsa Next Point Oceanía Consultores Scotia Crecer AFP Seguros Sura Superintendencia de Bancos de la República Dominicana Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana

7 Han participado de nuestros Seminarios Colombia Nicaragua Ecuador Paraguay Bancamia Bancoldex Bancolombia Banco AV Villas Banco Corpbanca Banco de Bogotá Banco de la República Citibank Colombia COOFINEP HSBC (Colombia) Liberty Seguros Seguros Sura Superintendencia Financiera de Colombia Administradora del Fondo de Garantía Micoope Aseguradora Fidelis Aseguradora General Aseguradora La Ceiba Banco de Banco de los Trabajadores Banco Ficohsa Banco Internacional Banco Promérica Banrural Chartis Seguros José Obrero (Coosajo) Guayacán Upa Cosami Credomatic Financiera San Miguel FUNDEA Superintendencia de Bancos de Almacenera de Exportaciones Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa ASODENIC Banco Central de Nicaragua Banco Citibank de Nicaragua BAC Banco de América Central Banco de Finanzas (BDF) BANPRO - Banco de la Producción Banco Lafise Banco Procredit Bancorp Financiera FAMA Financiera Finca Nicaragua Financiera FUNDESER Fondo de Desarrollo Local Mapfre Seguros América El Salvador ACOPACC Asociación Azucarera Salvadoreña BAC Credomatic Banco Azteca Banco Citibank de El Salvador Banco de Desarrollo El Salvador Banco Hipotecario de El Salvador Banco Davivienda Salvadoreño Banco Procredit El Salvador Comedica Fondo Social para la Vivienda Prival Securities El Salvador Scotiabank El Salvador Superintendencia del Sistema Financiero Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA) BAC Banco Atlántida Banco Azteca de Banco Central de Banco de los Trabajadores Banco Davivienda Banco de Occidente Banco Ficensa Banco Ficohsa Banco Lafise Banco Popular Banco Hondureño del Café (BANHCAFE) Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) Sanmarqueña de Ahorro y Crédito CACEENP de Ahorro y Crédito del IHSS (CACIHSS) de Ahorro y Crédito Educadores de Comisión Nacional de Bancos y Seguros Compañía Financiera S.A. (COFISA) Equidad Compañía de Seguros Financiera CrediQ FICOHSA 360 Financiera CODIMERSA Instituto de Previsión Militar ODEF Financiera Mapfre Seguros Atlántida Seguros Crefisa AIG Metropolitana Banco de Guayaquil Banco de Loja Banco de Machala Banco del Pacífico Banco D-Miro Banco Finca Banco Litoral Banco Pichincha Cacpeco Coopcalceta Riobamba C.T.H. Corporación Finaniera Nacional Equivida Compañia de Seguros Generali Proinco Sociedad Financiera Reaseguradora Ecuador Seguros Cóndor Seguros Constitución Trade Company Perú AFP Integra (Grupo SURA) AFP Prima Banco Central de Reserva del Perú Banco de Crédito del Perú Banco Financiero Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) Banco Ripley EDPYME Alternativa EDPYME Raíz CAC León XIII CAC San Francisco CMAC Cusco CMAC Piura CMAC Sullana CAC Prymera Credicorp Capital Financiera TFC Mi Banco Profuturo AFP Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Agencia Financiera de Desarrollo Banco Amambay Banco Atlas Banco Central de Paraguay Banco Nacional de Fomento Banco Familiar Banco Regional Bancop Cefisa Loma Plata Lambaré Universitaria Financiera El Comercio Financiera Río Finexpar Fondo Ganadero Interfisa IT Consultores Solar Ahorro y Préstamos Sudameris Bank Visión Banco Bolivia AESA Ratings ASFI - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Banco Bisa Banco de Crédito de Bolivia Banco Fortaleza Banco Mercantil Santa Cruz Banco Unión KPMG (Ruizmier, Rivera, Peláez y Auza) Mutual Primera

8 Santo Domingo Sesiones: 23, 24 y 25 Enero 2017 de 9 am 6 pm Lugar: Hotel Courtyard Marriott Inversión: US$ 750 Incluye Material impreso Certificado Almuerzos Refrigerios Estacionamientos *El desarrollo del Seminario estará sujeto a un cupo mínimo de cinco participantes, en caso contrario la empresa organizadora se reserva el derecho de posponer el evento. La empresa organizadora se reserva la posibilidad de cambiar el Hotel por razones logísticas. Información e Inscripciones Yetza Rivas [email protected] (507) / (507) Trabajamos para agregar valor