INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA

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1 U N I V E R S I D A D D E L A R I O J A F A C U L T A D D E C I E N C I A S E M P R E S A R I A L E S L I C E N C I A T U R A E N A D M I N I S T R A C I Ó N Y D I R E C C I Ó N D E E M P R E S A S PROGRAMA INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA (Código ) CURSO 2º CUATRIMESTRE 2º TRONCAL DE 6 CRÉDITOS (Clases teóricas: 4 créditos. Prácticas de aula: 0,5 créditos. Prácticas en aula de informática: 1,5 créditos) P R O F E S O R : Fabiola Portillo (Edificio Quintiliano, despacho No. 019, e mail: [email protected]) C U R S O A C A D É M I C O 2004/2005 D E P A R T A M E N T O D E E C O N O M Í A Y E M P R E S A

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3 OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA Son objetivos generales de la asignatura: Introducir al alumno en los elementos básicos del procedimiento econométrico general a partir del estudio del Modelo de Regresión Lineal Simple, con el objetivo de proporcionarle la base de conocimientos necesaria para iniciarse en el análisis cuantitativo de los modelos económicos. La consecución de este objetivo requiere el manejo de determinados conceptos estadísticos que, por ello, previamente son revisados. Familiarizar a los estudiantes en el manejo de software econométrico de uso generalizado en la investigación empírica, como es el programa EViews 5.0 (QMS). METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO Teniendo en cuenta el carácter especial que tiene la econometría dentro de la economía, por los fundamentos matemáticos y estadísticos que requiere, la docencia de esta disciplina se desarrolla tanto a través de clases teóricas como de clases prácticas que incluyen el empleo de los recursos informáticos. La docencia se ve reforzada por la realización de trabajos prácticos en grupo y se complementa con los horarios de apoyo a los estudiantes, o tutorías presenciales, así como con las tutorías en red. SISTEMA DE EVALUACIÓN Opción A: Realización de un trabajo propuesto, de cuya evaluación el alumno obtendrá el 15% de la nota final. El 85% restante será el resultado de un examen escrito teórico-práctico. Para aprobar la asignatura se exige la obtención de una nota mínima en esta prueba. Trabajo propuesto: Consistirá en el desarrollo de una investigación econométrica y podrá realizarse en grupos, de un máximo de tres alumnos. El contenido del trabajo se resume en la estimación de un modelo económico, el contraste de ciertas hipótesis relevantes y la predicción para datos extramuestrales. El trabajo, además de aplicar la teoría econométrica vista en clase, servirá al estudiante para familiarizarse con paquetes econométricos usados en la investigación empírica (E-Views 5.0) y puntuará un 15 % de la nota final. Opción B: Obtención del 100% de la nota final en el examen teórico-práctico que incluirá, además de la misma prueba escrita que la planteada para quienes eligieron la opción A, otras preguntas adicionales relativas al manejo del software econométrico EViews

4 PROGRAMA ANALÍTICO PARTE I: ECONOMETRÍA Y MODELOS ECONOMÉTRICOS Tema 1. Concepto, método y evolución de la Econometría 1.1. Introducción 1.2. Concepto y objeto de la Econometría 1.3. La metodología econométrica Procedimiento econométrico general Fases del procedimiento econométrico general 1.4. Origen y evolución de la Econometría OBJETIVOS: Introducir al alumno en los principales aspectos de la econometría y del procedimiento econométrico general. Teoría: capítulo 1 de Guisan (1997) y capítulo 1 de Díaz y Llorente (1998). Prácticas: Econometric Society. URL: Cowles Foundation for Research in Economics. URL: Tema 2. Modelos econométricos 2.1. Modelos económicos y econométricos 2.2. Elementos que integra un modelo econométrico 2.3. Principales tipos de modelos econométricos OBJETIVOS: Proporcionar al alumno una visión general de los aspectos más relevantes de la modelización econométrica. Teoría: capítulo 1 de Guisan (1997) y capítulo 1 de Díaz y Llorente (1998). Prácticas: Instituto Nacional de Estadística. URL: Online Resources for Econometric Students. URL: PARTE II: REVISIÓN DE CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS Tema 3. Conceptos estadísticos básicos en Econometría 3.1. Inferencia estadística I: estimación 3.2. Inferencia estadística II: contrastación de hipótesis 3.3. Distribuciones estadísticas OBJETIVOS: Revisar e algunos conceptos estadísticos básicos para la comprensión del Modelo de Regresión Lineal Simple. Teoría: capítulos 7, 9 y 10 de Novales (1996) y capítulo 5 de Kmenta (1997). Prácticas: capítulos 7, 9 y 10 de Novales (1996) y capítulo 5 de Kmenta (1997). 2

5 PARTE III: EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE (MRLS) Tema 4. El Modelo de Regresión Lineal Simple (I): especificación y estimación 4.1. Justificación del Modelo de Regresión Lineal Simple (MRLS) 4.2. Especificación del modelo: supuestos 4.3. La estimación de los parámetros y su interpretación 4.4. Propiedades de los estimadores y de sus distribuciones OBJETIVOS: Abordar el estudio de las etapas de especificación y estimación del Modelo Lineal Simple (MRLS), así como su aplicación a situaciones concretas. Teoría: capítulo 2 de Alonso et al. (2004), capítulo 3 de Trívez (2004), capítulo 1 de Johnston y Dinardo (2001) y capítulo 2 de Díaz y Llorente (1998). Prácticas: Pena et al. (1999) capítulo 2, Alcaide et al. (2001) capítulo 2, y Martín et al. (1997) capítulo 1. Tema 5. El Modelo de Regresión Lineal Simple (II): validación y predicción 5.1. Inferencia en el Modelo de Regresión Lineal Simple (MRLS) 5.2. Contrastación de hipótesis individuales y conjuntas 5.3. Predicción puntual y por intervalos 5.4. Aplicaciones OBJETIVOS: Completar el análisis de las etapas del procedimiento econométrico general validación y predicción. Teoría: capítulo 2 de Alonso et al. (2004), capítulo 4 de Trívez (2004), capítulo 1 de Johnston y Dinardo (2001) y capítulo 3 de Díaz y Llorente (1998). Prácticas: Pena et al. (1999) capítulo 2, Alcaide et al. (2001) capítulos 2 y 3, y Martín et al. (1997) capítulo 1. PARTE IV: PAQUETES ECONOMÉTRICOS PARA ORDENADORES Tema 6. Introducción al «Econometric Views» 5.0 (QMS) 6.1. Introducción 6.2. Trabajar con EViews: objetos 6.3. Tratamiento de datos 6.4. Estadísticos descriptivos 6.5. Regresión OBJETIVOS: Familiarizar al alumno en el manejo de software econométrico de uso generalizado en la investigación empírica: programa EViews 5.0 (QMS). Prácticas: EViews User Guide y Carrascal et al. (2000) capítulos 1 a 7. 3

6 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Teoría: ALONSO, A., J. FERNÁNDEZ y I. GALLASTEGUI (2004) Econometría. Madrid: Pearson Prentice Hall. DÍAZ, M. y M. M. LLORENTE (1998) Econometría. Madrid: Pirámide. GUISAN, M. C. (1997) Econometría. Madrid: McGraw-Hill. JOHNSTON, J. y J. DINARDO (2001) Métodos de econometría. Barcelona: Vicens Vices. KMENTA, J. (1977) Elementos de econometría. Barcelona: Vicens Vives. TRÍVEZ, F. J. (2004) Introducción a la econometría. Madrid: Pirámide. Aplicaciones: ALCAIDE, A., N. ÁLVAREZ, A. BARBA, P. PÉREZ, P. RAYEGO y B. SANZ (2001) Aplicaciones econométricas. Madrid: Cuadernos de la UNED. CARRASCAL, U., Y. GONZÁLEZ y B. RODRÍGUEZ (2000) Análisis Econométrico con EViews. Madrid: Ra-Ma. MARTÍN, G., J. M. LABEAGA y F. MOCHÓN (1997) Introducción a la econometría. Madrid: Prentice Hall. PENA, B., J. ESTAVILLO, M. E. GALINDO, M. J. LECETA y M. M. ZAMORA (1999) Cien ejercicios de econometría. Madrid: Pirámide. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA GREENE, W. H. (1999) Análisis econométrico. Madrid: Prentice Hall. HILL, R. C., W. E. GRIFFITHS y G. G. JUDGE (2001) Undergraduate Econometrics. New York: John Wiley & Sons. JUDGE, G. G., R. C. HILL, W. E. GRIFFITHS, H. LÜTKEPOHL y T. C. LEE (1988) Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. MADDALA, G. S. (1996) Introducción a la econometría. México: Prentice Hall. MARTÍN, G., J. M. LABEAGA y F. MOCHÓN (2000) Introducción a la econometría. Madrid: Prentice Hall. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE ASIGNATURAS PREVIAS Y POSTERIORES «Introducción a la Econometría» se centra en el estudio del Modelo de Regresión Lineal Simple (MRLS) bajo el cumplimiento de las hipótesis básicas. La comprensión de su contenido es fundamental para el posterior seguimiento de las asignaturas «Econometría I» y «Econometría II», de tercer curso, así como de la asignatura «Predicción económica y coyuntura» del último curso de la licenciatura. 4