ESTEBAN FLORES DÍAZ AREAS DE INTERES EXPERIENCIA ACADEMICA Y PROFESIONAL Universidad del Bío-Bío Concepción CHILE Profesor Jornada Completa

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1 ESTEBAN FLORES DÍAZ Ph.D. in Mathematics Mention Actuarial Mathematics Concordia University, Montreal Canada Contacto: (56) (56) AREAS DE INTERES Administración de Riesgo Ciencias Actuariales Estadística en Seguros Finanzas Matemáticas Teoría de Riesgo Análisis Estadístico EXPERIENCIA ACADEMICA Y PROFESIONAL 2011 Universidad del Bío-Bío Concepción CHILE Profesor Jornada Completa Agosto ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) México, DF MEXICO Profesor de Tiempo Completo Agosto KPMG Santiago CHILE Gerente Senior Financial Risk Management 2005 Julio2007 ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) México, DF MEXICO Profesor de Tiempo Completo 2006 (Enero Junio) Superintendencia Valores y Seguros Santiago CHILE Analista Senior Concordia University Montreal CANADA Teaching Assistant Universidad de Talca Talca CHILE Profesor EDUCACION 2002 Concordia University Montreal CANADA Ph.D. Mathematics (Actuarial Mathematics) 1995 Universidad de Concepción Concepción CHILE M.Sc. Statistics 1989 Universidad de Talca Talca CHILE Licenciado en Matemáticas

2 THESIS Ph.D. Mathematics (Actuarial Mathematics) Robust Logistic Regression for Insurance Risk Classification M.Sc. Statistics Quality Control in continuous production processes PUBLICACIONES LIBRO Flores, E. (2010). Robust Regression Methods for Insurance Risk Classification. Lambert Academic Publication. ISBN: Classification/dp/ /ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid= &sr=1-1 REVISTAS CIENTIFICAS INSTITUTE for SCIENTIFIC INFORMATION (ISI) Ahmed, S.E., Castro-Kuriss, C., Flores, E., Leiva, V., and Sanhueza, A. (2010). A truncated version of the Birnbaum-Sauders distribution with an application in financial risk. Pakistan Journal of Statistcs, 26(1), Sanhueza, A., Leiva, V., and Flores, E. (2009). On a length-biased life distribution on the sinh-normal models. Journal of the Korean Statistical Society, 38, PROCEEDING Y OTROS A New Lifetime Model Based on the Sinhyperbolic Length Biased Inverse Gaussian Distribution (2007). Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Sao Paulo, Maresias, Brazil. Robust Estimation of Generalized Additive Models in the Calculation of Mortality Tables (2006). 41st Actuarial Research Conference. Université de Montréal, Canada. Beta, Beta on Increase & Beta on Decrease como medida de riesgo (2006). VI Conferencia Internacional de Finanzas. Universidad de Santiago, Santiago, Chile. Modelos Direccionales del Precio Accionario Basados en Redes Neuronales Artificiales y Algoritmos Genéticos (2006). VI Conferencia Internacional de Finanzas. Universidad de Santiago, Santiago, Chile. "Aversión Relativa al Riesgo y Selección Optima de Portafolios (2005). V Conferencia Internacional de Finanzas. Universidad de Santiago, Santiago, Chile. Multinomial Robust Regression for Risk Classification (2003). VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics. Dipartimento Di Matematica Applicata Alle Scienze Economiche Statistiche e Attuariali <Bruno De Finetti>, Universita di Trieste, Italia. Robust Logistic Regression for Insurance Risk Classification (2002). Tesis PhD. Concordia University, Montreal, Canada and the library of the Society of Actuaries.

3 DESARROLLO ACTUAL Modelación estadística robusta mediante la distribución Birnbaum-Saunders Truncada t Introducción de modelos truncados en el cálculo de reservas técnicas y capital económico para Solvencia II Propuesta de mejora en el cálculo de Riesgo de Crédito bajo la regulación internacional Metodologías sobre requerimientos de solvencia basadas en medidas de riesgo no estándar Modelación en: Mortalidad en seguros para el mercado Latinoamericano Clasificación de riesgo mediante de la aplicación del modelo de regresión logística robusta Riesgo de mortalidad para distribuciones de lifetime Instrumentos derivados para el cálculo del fair value PROFESOR VISITANTE Universidad de Campinas, Departamento de Estadística. Campinas, Brasil. Labores de investigación y dictar seminario: Clasificación robusta de riesgo en seguros de marzo de Universidad de Valparaíso, Departamento de Estadística. Valparaíso, Chile. Participación en labores de investigación y dictar el seminario: Clasificación de riesgo en seguros de enero de Concordia University. Department Mathematics and Statistics. Montreal, Canada. Participación en el grupo de investigación en Actuaría y Finanzas de noviembre de CONGRESOS Y SEMINARIOS Regulación Internacional para Riesgo Operacional. Seminario Modelos Estadísticos Aplicados en Negocios e Industria. Depto. Estadística. Universidad de Valparaíso (Valparaíso, Chile, 2011) Distribuciones truncadas aplicadas a datos financieros, IX CLATSE. Noveno congreso latinoamericano de sociedades de Estadística (Valparaíso, Chile, 2010) Riesgo Operacional: Teoría y Práctica. Primer congreso internacional de Economía. Universidad Autónoma del estado de México. (Valle de México, México, 2010) Propuesta para un modelo interno del riesgo de suscripción de no vida en Solvencia II, Seminario Aleatorio (ITAM, México, 2009) Distribuciones truncadas en el cálculo de capital de requerimiento, XXXVI Jornadas nacionales de Estadística (Chile, 2009) Truncated distributions for modeling of solvency in non-life insurance, 44 th Actuarial Research Conference (Wisconsin, USA, 2009) Teoría de riesgo Operacional, Superintendencia de bancos e instituciones financieras (Chile, 2008) Riesgo operacional: Data y Modelación de pérdida, Universidad del Bio Bio (Chile, 2008) Riesgo, análisis y protección en salud privada, Hospital Universitario San Vicente de Paul (Colombia, 2007) A new lifetime model base don the sinhyperbolic length biased inverse Gaussian distribution, Thrid Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance (Brazil, 2007)

4 Risk classification for insurance companies, Universidad de Campinas (Brazil, 2007) Robust estimation of generalized additive models in the calculation of mortality tables, 41th Actuarial Research Conference, Universite de Montreal (Canada, 2006) Teoría de Riesgo, VI Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (Concepción, Chile, 2004) Robust logistic regression for ordinal responses in risk classification, IX Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática (Uruguay, 2004) Multinomial robust regression for risk classification, VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics (Italy, 2003) EXPERIENCIA DOCENTE POSTGRADO Introducción a la Bioestadística Doctorado en Ciencias Universidad de Talca Teoría de Probabilidad Doctorado en Administración ITAM Magíster Análisis de riesgo Magíster en Tecnologías de la Información Universidad Diego Portales Metodología de la Investigación Magíster en Horticultura Universidad de Talca PREGRADO Teoría de Credibilidad Aplicación Bayesiana a la Actuaría Distribuciones de Pérdidas Modelación de Riesgo Teoría de Riesgo Teoría de Ruina Cálculo Actuarial Matemáticas Financieras Avanzadas Cálculo de Probabilidades Examen 1 (Estadística) SOA y CAS Examen 1 (Matemáticas) SOA y CAS Financial Mathematics Exam SOA y CAS Finanzas Corporativas Cálculo Financiero Introducción a la Estadística Estadística Elemental Inferencia Estadística Diseño Experimental Modelos Lineales Control de Calidad Administración de la Producción Optimización Introducción al Cálculo Cálculo Numérico EXPERIENCIA PRÁCTICA ACTUARIAL Líder del departamento actuarial de KPMG Chile Responsable del desarrollo de metodologías actuariales para el soporte de auditoria Evaluador de las metodologías usadas por las compañías auditadas para el cálculo de la indemnización por años de servicio (IAS 19) Desarrollo de modelos orientados a la aplicación de Solvencia II y Basilea II: Aplicación de regresión logística robusta como una metodología para evaluar los supuestos de modelos de credit rating Nuevas técnicas para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento PD Aplicaciones avanzadas en requerimiento de capital Clasificación de riesgo de capital operacional Distribuciones de severidad y frecuencia en riesgo operacional Cálculo de VaR y TVaR en riesgo operacional

5 Evaluación de reservas técnicas Evaluación de tasas de valor de descuento Desarrollo de la medida de riesgo TVaR como alternativa a Value at Risk (VaR) en compañías de seguros Modelación de pérdidas y gastos para compañías de seguro en base a la teoría de copulas como método de valuación para seguro de vida y pensiones Líder del desarrollo de tablas de mortalidad y beneficiarios para la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) PROYECTOS PRINCIPALES CMPC S.A. Ltda. Lan Airlines S.A. ISE Compañía de seguros generales Zurich Financial Group Compañía Sud Americana de Vapores S.A. Linde gas, AGA Chile S.A. Oleoducto Trasandino (Chile) S.A. RHI Refractories Chile S.A. VTR Stock Option Plan HABILIDADES PERSONALES EXPERIENCIA Académico de pre-grado y post-grado por más de 19 años en el área actuarial, financiera y estadística en Canadá, Chile y México. Asesor actuarial y administrador de riesgo financiero en entidades públicas y privadas. MAYORES LOGROS Publicación de un libro en el área de clasificación de riesgo robusta Implementación de modelos truncados y censurados en el cálculo del capital de riesgo Implementación de modelos estadísticos avanzados para la construcción de tablas de mortalidad Desarrollo de tablas de mortalidad para beneficiarios e inválidos (SVS, Chile) Desarrollo de metodologías para el cálculo de indemnizaciones por años de servicio de acuerdo a la normativa estándar internacional de contabilidad (IAS 19) (KPMG, Chile) Puesta en marcha de cursos para la acreditación actuarial internacional Proposición de metodologías actuales para la implementación de la clasificación de riesgo Implementación de modelos truncados y censurados en el cálculo del capital de riesgo CORPORACIONES UNIVERSIDADES Universidad del Bío-Bío, Chile Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), México Concordia University, Canada Universidad Diego Portales, Chile Universidad de Talca, Chile COMPAÑIAS KPMG Chile Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS).