1. INVERSIONES NO PRIVATIVAS 2. INVERSIONES PRIVATIVAS**

Transcripción

1 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pone en conocimiento de la población afiliada las inversiones no privativasy privativas realizadas. 1. INVERSIONES NO PRIVATIVAS 2. INVERSIONES PRIVATIVAS** PORTAFOLIO GLOBAL DE INVERSIONES FINANCIERAS DEL IESS PORTAFOLIO GLOBAL DE INVERSIONES FINANCIERAS DEL IESS EN USD AL: 31 de marzo de 2010 EN USD AL: 31 de marzo de 2010 por V/Nominal Inversión V/Mercado Inversión CONCEPTO Valor Mercado por Vencer Días Rendimiento Nominal Vencer Días Nom. A) SECTOR PUBLICO I. CUENTAS DE MENORES: 299, % Bonos 2,392,039,745 2,522,193, % II. CARTERA DE CREDITOS Certificados de Depósito 75,555,556 76,201, % por CONCEPTO Valor Concedido Rendimiento Certificados de Inversión 277,416, ,972, % Vencer Días Reporto 65,000 65, % Créditos Prendarios 29,181, % A) TOTAL SECTOR PUBLICO : 2,745,076,967 2,879,432,555 1, % Créditos Quirografarios CI 144¹ 1,504, % Créditos Quirografarios CD ,286,980 1, % B.1) Créditos Quirografarios CD ,228, % Certificados de Depósito 192,292, ,728, % Créditos años anteriores¹ 2,253, % Certificados de Inversión 26,583,333 26,966, % Créditos Hipotecarios CD ,296,065 3, % Obligaciones 18,700,000 19,125, % Créditos Hipotecarios CD ,063,733 5, % 8,333,333 8,430, % TOTAL CARTERA DE CREDITOS 1,228,814,816 2, % Valores de Titularización 236,862, ,648, % III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 126,767,146 B.1) TOTAL S. PRIVADO FINANCIERO 482,771, ,899, % TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS (I+II+III): 1,355,881, % B.2) TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS (1+2): 5,544,066,514 Obligaciones 87,609,493 87,902,712 1, % Papel Comercial 9,125,000 9,227, % Monto depositado Rentabilidad Valores de Titularización 303,593, ,955,767 1, % Disponibilidades para Inversión en el B.C.E. 962,237, % Reporto 10,397,000 10,397, % B.2) TOTAL S. PRIVADO NO FINANCIERO (B.2) 410,724, ,483,370 1, % 3. ACTIVOS INMOBILIARIOS I. USO INSTITUCIONAL I. SUSCEP. DE ENAJENACIÓNIII. INVERSION INMOBILIARIA Bienes dación pago IV. TOTAL ( I + II + III ) B) TOTAL SECTOR PRIVADO (B.1+B.2): 893,495, ,383,111 1, % REG. Nº Valor Nº Valor Nº Valor Nº Valor Nº Valor Azuay 49 42,454, , ,768, ,373,152 I) TOTAL TITULOS RENTA FIJA (A+B): 3,638,572,660 3,779,815, % Bolivar 21 4,236, ,271, , ,783,107 Cañar 30 8,358, , ,149, ,661,680 II) INVERSIONES EN RENTA VARIABLE Carchi 20 2,362, , ,519,869 ACCIONES DE EMPRESAS V/Nominal Inversión V/. Mercado RENTAB. Chimborazo 50 6,394, , ,629, , ,495,204 Bancario* 266, ,431 variable 0.00% Cotopaxi 35 6,543, ,336, , ,784,636 Industrial* 22,908,647 73,659,931 variable 3.70% El Oro 23 3,387, ,522, , ,049,698 Comercial y Servicios* 26,782, ,873,209 variable 5.37% Esmeraldas 39 2,655, ,788, , ,081,014 II) TOTAL TITULOS DE RENTA VARIABLE 49,957, ,947,571 variable 4.60% Galapagos 4 594, ,960 Guayas 57 76,062, ,183, ,693, ,085, ,024,763 III) FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS V/Nominal Inversión V/. Mercado RENTAB. Imbabura 29 8,354, , ,588, ,899,403 Fideicomisos 209,056, ,422, % Loja 58 6,241, , ,400, ,539, ,652, , ,583, , ,566,196 IV) TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS (I+II+III): 3,897,586,453 4,188,185,256 1, % Manabí ,854, ,157, ,948, , ,286,510 Las valuaciones de los Activos Inmobiliarios son realizados por la Dirección Nacional de Bienes Inmuebles Morona Santiago 17 1,391, ,391,229 En los activos inmobiliarios se incluyen las Ex-Areas Administrativa, Médica y Seguro Campesino Los Rios 6 279, ,957 (*) Corresponde al rendimiento obtenido al 31 de marzo del Orellana 8 524, ,447 (**) Los valores de Créditos quirografarios e hipotecarios son provisionales. Pastaza 8 1,428, ,428, Para Créditos quirografarios CI 144 se presentan valores estimados. Pichincha 66 43,366, ,147, ,695, ,045, ,254,608 Inversiones No Privativas: Son aquellas operaciones financieras que el IESS realiza a traves de la bolsa de valores y fideicomisos de inversión. Napo , ,232, , ,370,444 Es necesario destacar que el IESS al 31 de marzo de 2010, mantiene recursos disponibles en el Banco Central del Ecuador para inversión por Sto. Domingo ,687, ,687,730 USD millones que pertenecen a los diferentes Fondos, el rendimiento corresponde a marzo de Sucumbios 9 397, ,611 Inversiones Privativas: Son aquellas inversiones que el IESS realiza directamente con los afiliados, así como las inversioens inmobliarias El portafolio global de inversiones financieras a valor de mercado en el que incluye la cartera de créditos al 31 de marzo de 2010, fue de Sta Elena Tungurahua Zamora Chinchipe 14 12,322, ,284, ,120, ,727, ,042, ,042,225 USD 5, millones TOTAL: ,855, ,509, ,767, ,632, ,764,458

2 DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS SALDOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES FINANCIERAS Cuadro No. 1 REPORTE GERENCIAL Portafolio de Inversiones por Tipo de Renta En USD millones RENTA V/MERCADO Renta Fija 3, % Renta Variable % Fideicomisos y negocios fiduciarios % Créditos e Inv. Inmobiliarias 1, % TOTAL INVERSIONES: 5, % Depósitos Banco Central Inversiones + Depósitos BCE 6, Los valores de Créditos son provisionales. % Partic. Renta Fija 68.18% Renta Variable 3.59% Fideicomisos y negocios fiduciarios 3.78% Créditos e Inv. Inmobiliarias 24.45% Cuadro No. 2 Portafolio de Inversiones por Tipo de Sector En USD millones SECTOR V/MERCADO % Partic. Público 2, % Privado 1, % Fideicomisos y negocios fiduciarios % Créditos e Inv. Inmobiliarias 1, % TOTAL INVERSIONES: 5, % Depósitos Banco Central Inversiones + Depósitos BCE 6, Los valores de Créditos son provisionales. 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Público Privado Fideicomisos y negocios fiduciarios Créditos e Inv. Inmobiliarias Cuadro No. 3 Portafolio de Inversiones por Tipo de Inversión En USD millones SECTOR V/MERCADO % Partic. Inversiones No Privativas 4, % Inversiones Privativas 1, % TOTAL INVERSIONES: 5, % Depósitos Banco Central Inversiones + Depósitos BCE 6, ones No Privativas 75.54% Inversiones Privativas 24 Cuadro No. 4 Portafolio de Inversiones por Tipo de Calificacion Crediticia En USD millones Empresas IFIs Tit y Obl - AAA V/MERCADO % Partic. 8.98% IFIs Tit y Obl - AA % IFIs Tit y Obl - A % Bonos del Estado 2, % Inv. sin calif. actualizada % Renta Variable % Fideicomisos y negocios fiduciarios % Créditos e Inv. Inmobiliaria 1, % TOTAL INVERSIONES: 5, % Depósito Banco Central Inversiones + Depósitos BCE 6, Los valores de Créditos son provisionales. Calif SBS junio , , , , , , , , IFIs Tit y Obl - AAA IFIs Tit y Obl - AA IFIs Tit y Obl - A Bonos del Estado Fuente: Direción de Inversiones, Dirección Económica Financiera, Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección Nacional de Riesgos

3 SALDOS DEL PORTAFOLIO GLOBAL DE INVERSIONES Bonos 2,392,039,745 2,522,193,424 1, % 45.49% Certificados de Inversión 277,416, ,972,510 1, % 5.07% Certificados de Depósito 75,555,556 76,201, % 1.37% Reporto 65,000 65, % 0.00% TOTAL SECTOR PUBLICO 2,745,076,967 2,879,432,555 1, % 51.94% Valores de Titularización 236,974, ,761,664 1, % 4.29% Certificados de Depósito 192,292, ,728, % 3.49% Certificados de Inversión 26,583,333 26,966, % 0.49% Obligaciones 18,700,000 19,125, % 0.34% 8,333,333 8,430, % 0.15% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 482,883, ,013, % 8.77% Valores de Titularización 303,593, ,955,767 1, % 5.54% Obligaciones 87,794,493 88,088,430 1, % 1.59% Reporto 10,397,000 10,397, % 0.19% Papel Comercial 9,125,000 9,227, % 0.17% TOTAL PRIVADO NO FINANCIER 410,909, ,669,087 1, % 7.48% TOTAL SECTOR PRIVADO 893,792, ,682,408 1, % 16.25% TOTAL RENTA FIJA 3,638,869,621 3,780,114,962 1, % 68.18% INVERSIONES RENTA VARIABLE Sector Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Comercial y Servicios* 26,782, ,873,209 variable 5.37% 2.25% Industrial* 22,908,647 73,659,931 variable 3.70% 1.33% Bancario* 266, ,431 variable 0.00% 0.01% TOTAL RENTA VARIABLE 49,957, ,947,571 variable 4.60% 3.59% FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS Inversiones Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Fideicomisos inmobiliarios 200,000, ,340, % 3.61% Fideicomisos Sector Petrolero 9,056,239 9,081,395 2, % 0.16% TOTAL FIDEICOMISOS 209,056, ,422, % 3.78% CRÉDITOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS Inversiones Valor Nominal Valor de Mercado Créditos Quirografarios CD ,228, ,228, % 10.92% Créditos Hipotecarios CD ,063, ,063,733 5, % 7.79% Créditos Hipotecarios CD ,296, ,296,065 3, % 2.15% Créditos Quirografarios CD ,286,980 39,286,980 1, % 0.71% Créditos Prendarios 29,181,451 29,181, % ** 0.53% Créditos años anteriores¹ 2,253,706 2,253, % 0.04% Créditos Quirografarios CI 144¹ 1,504,359 1,504, % 0.03% Inversiones Inmobiliarias 126,767, ,767, % 2.29% TOTAL CRÉDITOS E INV. INMOBILIA 1,355,581,962 1,355,581,962 2, % 24.45% X INVERSIONES 5,253,465,377 5,544,066,514 1, % % Depósitos Banco Central 962,237, ,237, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 6,215,703,277 6,506,304,415 1, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 414,997,313 USO INSTITUCIONAL: 247,855,175 SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION: Bienes en dación de pago 159,509,408 7,632,729 Rendimiento Depósitos Banco Central corresponde al mes de febrero de Para Créditos quirografarios CI 144 se presentan valores estimados.

4 SALDOS DEL FONDO DE RIESGOS DEL TRABAJO INVERSIONES RENTA FIJA Bonos 63,059,122 66,641,416 1, % 52.06% TOTAL SECTOR PUBLICO 63,059,122 66,641,416 1, % 52.06% Certificados de Depósito 6,525,000 6,406, % 5.00% Certificados de Inversión 1,000,000 1,006, % 0.79% Obligaciones 6,250,000 6,308, % 4.93% Valores de Titularización 2,516,874 2,518,702 2, % 1.97% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 16,291,874 16,240, % 12.69% Emisor Valor Nominal Valor de Mercado Obligaciones 5,264,221 5,256,728 1, % 4.11% Valores de Titularización 39,328,287 39,865,101 1, % 31.14% TOTAL PRIVADO NO FINANCIER 44,592,508 45,121,828 1, % 35.25% TOTAL SECTOR PRIVADO 60,884,382 61,362,553 1, % 47.94% TOTAL RENTA FIJA 123,943, ,003,970 1, % % INVERSIONES 123,943, ,003,970 1, % % Depósitos Banco Central 64,972,606 64,972, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 188,916, ,976, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 5,598,118 USO INSTITUCIONAL: 5,598,118

5 SALDOS DEL FONDO DE SEGURO CAMPESINO Bonos 134,138, ,499,545 1, % 65.89% Certificados de Inversión 12,500,000 12,579, % 5.78% TOTAL SECTOR PUBLICO 146,638, ,078,698 1, % 71.66% Valores de Titularización 17,942,499 18,160,594 1, % 8.34% Certificados de Depósito 5,756,667 5,645, % 2.59% Obligaciones 3,750,000 3,687,194 1, % 1.69% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 27,449,166 27,493,385 1, % 12.62% Obligaciones 17,486,653 17,551,606 1, % 8.06% Valores de Titularización 16,392,028 16,528,083 1, % 7.59% Papel Comercial 140, , % 0.07% TOTAL PRIVADO NO FINANCIER 34,018,680 34,221,334 1, % 15.71% TOTAL SECTOR PRIVADO 61,467,846 61,714,720 1, % 28.34% TOTAL RENTA FIJA 208,106, ,793,417 1, % % INVERSIONES 208,106, ,793,417 1, % % Depósitos Banco Central 121,661, ,661, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 329,767, ,454, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 12,667,121 USO INSTITUCIONAL: 12,667,121

6 SALDOS DEL FONDO DE CUENTA DE MENORES Valores de Titularización 111, , % 37.95% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 111, , % 37.95% Obligaciones 185, , % 62.05% TOTAL PRIVADO NO FINANCIER 185, , % 62.05% TOTAL SECTOR PRIVADO 296, , % % TOTAL RENTA FIJA 296, , % % INVERSIONES 296, , % % Depósitos Banco Central 510, , % INVERSIONES + DEPÓSITOS 807, , % ACTIVOS INMOBILIARIOS - USO INSTITUCIONAL: -

7 SALDOS DEL SEGURO DE SALUD Ponderad o Bonos 196,610, ,948, % 49.68% Certificados de Depósito 35,555,556 35,604, % 8.63% Certificados de Inversión 20,000,000 20,281, % 4.92% Reporto 65,000 65, % 0.02% TOTAL SECTOR PUBLICO 252,231, ,899, % 63.25% Certificados de Depósito 94,677,000 95,676, % 23.19% Certificados de Inversión 12,500,000 12,623, % 3.06% Valores de Titularización 7,098,249 7,151, % 1.73% 2,000,000 2,014, % 0.49% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 116,275, ,465, % 28.48% Ponderad o Ponderad o Valores de Titularización 15,104,689 15,311, % 3.71% Reporto 10,397,000 10,397, % 2.52% Obligaciones 6,793,780 6,813, % 1.65% Papel Comercial 1,640,000 1,609, % 0.39% TOTAL PRIVADO NO FINANCIER 33,935,470 34,131, % 8.27% TOTAL SECTOR PRIVADO 150,210, ,597, % 36.75% TOTAL RENTA FIJA 402,442, ,497, % % INVERSIONES 402,442, ,497, % % Depósitos Banco Central 207,952, ,952, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 610,394, ,450, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 198,141,378 USO INSTITUCIONAL: 198,141,378

8 SEGURO DE SALDOS Certificados de Inversión 8,333,333 8,386, % 29.08% Bonos 7,500,000 8,020,446 1, % 27.81% TOTAL SECTOR PUBLICO 15,833,333 16,406, % 56.89% Certificados de Depósito 4,500,000 4,553, % 15.79% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 4,500,000 4,553, % 15.79% Valores de Titularización 5,587,500 5,605, % 19.44% Obligaciones 2,221,250 2,271, % 7.88% TOTAL PRIVADO NO FINANCIER 7,808,750 7,877,487 1, % 27.32% TOTAL SECTOR PRIVADO 12,308,750 12,431, % 43.11% TOTAL RENTA FIJA 28,142,083 28,837, % % INVERSIONES 28,142,083 28,837, % % Depósitos Banco Central 9,088,853 9,088, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 37,230,937 37,926, % ACTIVOS INMOBILIARIOS - USO INSTITUCIONAL: - Bienes en dación de pago

9 SALDOS DEL FONDO DE RESERVA LEY Bonos 207,000, ,684, % 52.82% Certificados de Depósito 40,000,000 40,596, % 10.08% Certificados de Inversión 25,000,000 26,444, % 6.57% TOTAL SECTOR PUBLICO 272,000, ,725, % 69.47% Certificados de Depósito 77,538,333 78,152, % 19.41% Valores de Titularización 12,756,174 12,822, % 3.18% Certificados de Inversión 11,833,333 12,050, % 2.99% 5,000,000 5,043, % 1.25% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 107,127, ,069, % 26.84% Papel Comercial 7,345,000 7,476, % 1.86% Valores de Titularización 3,745,429 3,768, % 0.94% Obligaciones 3,634,785 3,630, % 0.90% TOTAL PRIVADO NO FINANCIER 14,725,214 14,876, % 3.69% TOTAL SECTOR PRIVADO 121,853, ,945, % 30.53% TOTAL RENTA FIJA 393,853, ,670, % % INVERSIONES 393,853, ,670, % % Depósitos Banco Central 84,120,180 84,120, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 477,973, ,790, % ACTIVOS INMOBILIARIOS - USO INSTITUCIONAL: - Bienes en dación de pago

10 SALDOS DEL FONDO I V M INVERSIONES RENTA FIJA Bonos 1,062,239,491 1,122,666,203 1, % 38.85% Certificados de Inversión 71,000,000 71,601,371 1, % 2.48% TOTAL SECTOR PUBLICO 1,133,239,491 1,194,267,574 1, % 42.49% Valores de Titularización 93,057,463 93,174,944 2, % 3.22% Obligaciones 2,400,000 2,438, % 0.08% Certificados de Depósito 1,088,333 1,101, % 0.04% Certificados de Inversión 916, , % 0.03% 833, , % 0.03% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 98,295,797 98,514,907 2, % 3.50% Valores de Titularización 66,510,013 67,148,438 1, % 2.32% Obligaciones 14,602,273 14,616, % 0.51% TOTAL PRIVADO NO FINANCIER 81,112,285 81,764,857 1, % 2.91% TOTAL SECTOR PRIVADO 179,408, ,279,763 1, % 6.41% TOTAL RENTA FIJA 1,312,647,573 1,374,547,337 1, % 48.90% INVERSIONES RENTA VARIABLE Sector Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Comercial y Servicios* 4,311,470 19,497,418 variable 0.21% 0.67% Industrial* 608,943 2,010,617 variable 1.79% 0.07% TOTAL RENTA VARIABLE 4,920,413 21,508,035 variable 0.31% 0.77% FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS Sector Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Fideicomisos inmobiliarios 50,000,000 50,085, % 1.78% Fideicomisos Sector Petrolero 9,056,239 9,081,395 2, % 0.32% TOTAL FIDEICOMISOS 59,056,239 59,166, % 2.10% CRÉDITOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS Inversiones Valor Nominal Valor de Mercado Créditos Quirografarios CD ,228, ,228, % 21.53% Créditos Hipotecarios CD ,063, ,063,733 5, % 15.37% Inversiones Inmobiliarias 126,767, ,767, % 4.51% Créditos Hipotecarios CD ,296, ,296,065 3, % 4.24% Créditos Quirografarios CD ,286,980 39,286,980 1, % 1.40% Créditos Prendarios 29,181,451 29,181, % * 1.04% Créditos años anteriores¹ 2,253,706 2,253, % 0.08% Créditos Quirografarios CI 144¹ 1,504,359 1,504, % 0.05% TOTAL CRÉDITOS E INV. INMOBILIA 1,355,581,962 1,355,581,962 2, % 48.23% INVERSIONES 2,732,206,187 2,810,803,885 2, % % Depósitos Banco Central 78,983,582 78,983, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 2,811,189,770 2,889,787,468 2, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 159,509,408 USO INSTITUCIONAL: - SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION: Bienes en dación de pago 159,509,408 7,632, Para Créditos quirografarios CI 144 se presentan valores estimados.

11 SALDOS DEL FONDO DE SEGURO DE CESANTÍA INVERSIONES RENTA FIJA Bonos 721,491, ,733,644 1, % 49.49% Certificados de Inversión 140,583, ,679,774 2, % 9.18% TOTAL SECTOR PUBLICO 862,074, ,413,418 1, % 58.67% Valores de Titularización 103,491, ,819,951 1, % 6.73% Obligaciones 6,300,000 6,691, % 0.43% Certificados de Depósito 2,206,667 2,192, % 0.14% 500, , % 0.03% Certificados de Inversión 333, , % 0.02% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 112,831, ,562,002 1, % 7.36% Valores de Titularización 156,925, ,727,806 1, % 10.29% Obligaciones 37,606,531 37,761,961 1, % 2.45% TOTAL PRIVADO NO FINANCIER 194,531, ,489,767 1, % 12.73% TOTAL SECTOR PRIVADO 307,362, ,051,769 1, % 20.09% TOTAL RENTA FIJA 1,169,437,552 1,215,465,187 1, % 78.76% INVERSIONES RENTA VARIABLE Sector Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Comercial y Servicios* 22,470, ,375,791 variable 9.54% 6.83% Industrial* 22,299,704 71,649,314 variable 5.40% 4.64% Bancario* 266, ,431 variable 0.00% 0.03% TOTAL RENTA VARIABLE 45,037, ,439,536 variable 5.54% 11.50% FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS Inversiones Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Fideicomisos inmobiliarios 150,000, ,255, % 9.74% TOTAL FIDEICOMISOS 150,000, ,255, % 9.74% INVERSIONES 1,364,474,694 1,543,160,190 1, % % Depósitos Banco Central 394,947, ,947, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 1,759,422,678 1,938,108, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 31,448,558 USO INSTITUCIONAL: 31,448,558