PROGRAMA ECTS INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA EMPRESARIAL

Transcripción

1 PROGRAMA ECTS INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA EMPRESARIAL Profesor Titulacion Ivan Martin y Ladera Profesor Titular de Escuela Universitaria Universidad de Castilla la Mancha Ciencias Empresariales C.E.U.

2 OBJETO DE LA ASIGNATURA La asignatura de Introducción a la Econometría Empresarial, tiene como objetivo, familiarizar al estudiante con los conceptos básicos de la Econometría y su virtual aplicación al mundo empresarial. El enfoque de la asignatura es eminentemente práctico y para ello se suministran un conjunto de herramientas de tipo cuantitativo e informáticas que faciliten la aplicación de los conceptos teóricos al mundo empresarial: análisis de la evolución de las variables de empresa, previsiones y elaboración de informes (tablas y gráficos) para la dirección. La disciplina se desarrolla en base a los siguientes pilares: la modelización teórica y empírica, la información y el soporte informático (laboratorios). Lo que se pretende al final de esta asignatura, es que el alumno adquiera una familiarización de las técnicas y de las herramientas informáticas que le permitan cubrir los siguientes objetivos de tipo operativo: Ser capaz de analizar a partir de unos datos empresariales o económicos,la evolución temporal de las variables (crecimiento, decrecimiento, etc.) Capacidad de realización de informes sobre la evolución de las variables empresariales para la dirección Conocer las técnicas de previsión empresarial cuyo conocimiento escapan al resto de las disciplinas de la Diplomatura Facilitar el acceso al segundo ciclo de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas

3 PROGRAMA DESARROLLADO Introducción a la Econometría Empresarial

4 Tema: 1 Conceptos básicos de la Econometría 1.1.La lógica de la investigación econométrica 1.2.Elementos de la investigación empírica 1.3.Modelo en economía Duración Cañón-Proyector videos Artículos de lectura 2 horas ½ hora de debate 1 hora trabajo guiado 0.30 horas trabajo de investigación si no Dos artículos de lectura recomendada Internet apuntes siteticos de clase Internet + Fuentes de Datos En este capítulo se introduce a los estudiantes dentro de los conceptos básicos de la Econometría. En primer lugar se explican las etapas de la investigación empírica, los elementos que la componen y se definen las diferentes acepciones del concepto de modelo (verbal, físico, matemático) en su afán de representación de un sistema real de una forma simplificada y abstracta. BIBLIOGRAFÍA: PULIDO, ANTONIO Modelos Econométricos. Ediciones Pirámide. INTRILIGATOR, BODKIN & HSIAO Econometrics models techniques and applications Second edition, Prentice Hall. DAGUM, C. Y BEE DE DAGUNM Introducción a la Econometría. Siglo XXI.

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6 Tema: 2 Construcción de modelos econométricos 1.1.Elementos de un modelo econométrico 1.2.Etapas de la construcción de un modelo 1.3.Tipos de modelos Duración Cañón-Proyector videos Artículos de lectura 2 horas si no Dos artículos de lectura recomendada 1 hora trabajo guiado 0.40 horas trabajo de investigación Apuntes siteticos de clase Diferenciacion de fuentes de datos Mediante este tema, el alumno conocerá los términos básicos e imprescindibles, a la hora de abordar el diseño y construcción de un modelo econométrico: tipos de variables (endógenas y exógenas, etc.), las relaciones económicas entre las variables (ratios, ecuaciones lineales, ) y el significado de los coeficientes o parámetros estructurales. Estos conceptos, son fijados mediante ejemplos en los diferentes campos del mundo empresarial (modelos de ventas, costes, etc.). Se establecen las etapas que se han de recorrer para la construcción de un modelo econométrico: especificación inicial del modelo, estimación a partir de los obtenidos de la actualidad, validación del modelo y utilización del mismo. Se hace especial hincapié en la importancia que tiene la calidad de los datos cara a la elaboración de modelos válidos. BIBLIOGRAFÍA: PULIDO, ANTONIO Modelos Econométricos. Ediciones Pirámide. INTRILIGATOR, BODKIN & HSIAO Econometrics models techniques and applications Second edition, Prentice Hall.

7 DAGUM, C. Y BEE DE DAGUNM Introducción a la Econometría. Siglo XXI.

8 Tema: 3 Información económica y modelización 1.1.Tipos de datos económicos 1.2.Problemática de los datos 1.3.Acceso a fuentes estadísticas y bancos de datos Duración Cañón-Proyector videos Artículos de lectura 2 horas si no Dos artículos de lectura recomendada 1 hora trabajo guiado 1.15 horas trabajo de investigación Apuntes siteticos de clase Analisis de fuestes de datos El tema tercero del programa, se conforma como central del curso, debido principalmente la gran importancia que los datos poseen dentro de la investigación empírica. Constituyen la materia prima, de forma que tanto la construcción de los modelos, así como, el desarrollo del análisis, queda condicionado por la calidad y consistencia de los datos obtenidos. De esta forma debemos lograr a través del presente tema, la sensibilización del alumnado hacia la problemática que plantean en la realidad, y su depuración en orden a poder realizar estudios con un fundamente preciso, que nos permita llegar a conclusiones factibles y útiles. El último apartado, permitirá a los estudiantes la adquisición del hábito de búsqueda de datos publicados por fuentes externas, a través de los diversos medios telemáticos de forma que conozcan las fuentes donde acudir, junto con la forma de obtener datos de las mismas. Este tema es uno de los nexos mas palpables con la asignatura de Informática Aplicada a al Gestión de la Empresa, por lo que muchos de los aspectos tratados, les serán familiares a los alumnos debido a su iniciación por parte de la asignatura troncal.

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10 BIBLIOGRAFÍA: PULIDO, ANTONIO Modelos Econométricos. Ediciones Pirámide. INTRILIGATOR, BODKIN & HSIAO Econometrics models techniques and applications Second Edition, Prentice Hall. FUENTES ESTADISTICAS ELECTRONICAS, ver sección final.

11 Tema: 4 Análisis de series temporales I 1.1.Herramientas básicas: tasas de variación 1.2.Representaciones gráficas 1.3.Componentes de una serie económica Duración Cañón-Proyector videos Artículos de lectura 2 horas si no Dos artículos de lectura recomendada 1 hora trabajo guiado 0.40 horas trabajo de investigación Apuntes siteticos de clase Analisis de datos ministeriales Este capítulo ofrece un conjunto de herramientas para el análisis y observación de las variables empresariales a lo largo del tiempo y tratan de describir la evolución temporal de las mismas. La evolución de las ventas mensuales de una empresa puede analizarse mediante técnicas sencillas de tasas de variación (mensual, interanual, etc.) para ofrecer una medida sobre el crecimiento experimentado en los últimos periodos. De la misma manera, puede describirse la evolución de la inflación, así como otros aspectos del entorno económico empresarial. A través las representaciones gráficas se pueden obtener una visión intuitiva y rápida de cómo se están comportando las variables empresariales y constituir un elemento fundamental en la elaboración de los informes a la dirección sobre la situación de la economía. Un nivel de análisis de los datos más sofisticado es el que se plantea en la última parte del tema mediante el modelo de descomposición temporal de las series económicas que introduce los conceptos de estacionalidad y tendencia en la evolución de las series empresariales.

12 BIBLIOGRAFÍA: MARTINEZ AGUADO, T Previsión Empresarial. U.C.L.M. STEVEN C. WHEELWRIGHT & SPYROS MAKRIDAKIS Forecasting methods for management. Wiley-Interscience.

13 Tema: 5 Análisis de series temporales II 1.1.Evolución de una serie temporal 1.2.Técnicas de medias móviles 1.3.Análisis de la tendencia Duración Cañón-Proyector videos Artículos de lectura 2 horas si no Dos artículos de lectura recomendada 1 hora trabajo guiado 0.45 horas trabajo de investigación Apuntes siteticos de clase Internet y web de la asignatura Este capítulo incorpora un conjunto de técnicas para el análisis de la evolución temporal de las series a corto plazo desde un punto de vista puramente práctico: las medias móviles permiten obtener una serie alisada como representación de la evolución de una serie a largo plazo, mientras que en el caso de series con tendencia, se trata de obtener un modelo matemático en función de la variable tiempo. La aplicación de los paquetes informáticos ayudan de forma decisiva a la hora de elegir el mejor modelo de tendencia o técnica de alisado. BIBLIOGRAFÍA: MARTINEZ AGUADO, T Previsión Empresarial. U.C.L.M. STEVEN C. WHEELWRIGHT & SPYROS MAKRIDAKIS Forecasting methods for management. Wiley-Interscience.

14 Tema: 6 Análisis de series temporales III 1.1.Estudio del factor de estacionalidad 1.2.Métodos de desestacionalización 1.3.Modelo de Previsión Duración Cañón-Proyector videos Artículos de lectura 2 horas si no Dos artículos de lectura recomendada 1 hora trabajo guiado 2.30 horas trabajo de investigación Apuntes siteticos de clase Filtrado de Datos Este capítulo completa el estudio de las componentes de una serie temporal mediante el tratamiento de la componente estacional típica de las variables empresariales a corto plazo (mensuales, semanales, etc.). Se plantean los métodos de desastacionalización más comunes que permiten obtener el factor de estacionalidad a la vez que la serie desestacionalizada (eliminada la componente estacional). Por último, se formula el modelo de descomposición temporal como primer modelo de predicción de una variable de empresa, mediante un esquema matemático de tipo aditivo, multiplicativo o mixto de la estacionalidad, tendencia-ciclo. BIBLIOGRAFÍA: MARTINEZ AGUADO, T Previsión Empresarial. U.C.L.M. STEVEN C. WHEELWRIGHT & SPYROS MAKRIDAKIS Forecasting methods for management. Wiley-Interscience.

15 Tema: 7 Modelo Econométrico Uniecuacional 1.1.Planteamiento del modelo 1.2.Estimación por mínimos cuadrados 1.3.Utilización del modelo: previsión y simulación Duración Cañón-Proyector videos Artículos de lectura 2 horas si no Dos artículos de lectura recomendada 1 hora trabajo guiado 1.10 horas trabajo de investigación Apuntes siteticos de clase Uso de fuentes de datos Mientras que los tres capítulos anteriores tratan de predecir el comportamiento de una variable económica en función del transcurso del tiempo, el modelo econométrico uniecuacional trata de explicar el comportamiento de dicha variable en función un conjunto de factores o variables explicativas. Así las ventas de una empresa pueden ser explicadas a partir de los valores que adopten, variables del tipo, precio de venta, gastos en publicidad, etc. Desde una perspectiva de formación económétrica se plantea como base para la estimación del modelos el criterio de los mínimo cudrados, y el establecimiento de contrastes como una regla operativa. La utilización del modelo estimado permite establecer predicciones (matemáticas) y simular escenarios. BIBLIOGRAFÍA: GUJARATI, D.N Econometria. Mc Graw Hill. PULIDO, ANTONIO Modelos Econométricos. Ediciones Pirámide.

16 INTRILIGATOR, BODKIN & HSIAO Econometrics models techniques and applications Second edition, Prentice Hall.

17 MÓDULOS DE LABORATORIO Introducción a la Econometría Empresarial

18 Módulo I Fuentes estadísticas: macroeconómicas y de empresa Objetivo: conocimiento y manejo de las fuentes de datos existentes tanto a nivel macroeconómico como de empresa cara a la modelización y al análisis del entorno empresarial Variables macroeconómicas anuales. Datos de empresa. Indicadores de coyuntura y del sector. Bancos de datos económicos y empresariales: bancos de datos del SEC-UCLM acceso vía Internet Módulo II Manejo de paquetes informáticos de econometría Objetivo: manejo de los paquetes informáticos de análisis y tratamiento de datos económicos, con especial atención a las series temporales. Paquete Informático: MicroModler Gestión de bancos de datos Procedimientos para el análisis económico Estimación de modelos econométricos Elaboración de informes: gráficos y tablas Comunicación con otros sistemas informáticos