Nombre y apellidos Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Campus de Somosaguas 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) SPAIN Tel.: (+34) 91 394 25 69 FAX: (+34) 91 394 25 70 mjsegovia@ccee.ucm.es PRESENTACIÓN: Formación Licenciada Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Rama Empresa, especialidad de Auditoría (1989-1994). Especialista Universitario en Auditoría Financiera (Universidad Nacional a Distancia). Homologado a efectos del acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, R.O.A.C (Junio 1996). Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid con la Tesis Doctoral Predicción de crisis empresariales en seguros no-vida mediante la metodología Rough Set (Mayo 2003). Premio Extraordinario de Doctorado correspondiente al curso 2002/2003 en la Rama de Administración y dirección de Empresas y Premio José María Porras (2004). MBA con especialidad en Finanzas impartido por la Escuela de Negocios de la Universidad San Pablo CEU (Noviembre 2012). Situación Actual Profesor Contratado Doctor de la Universidad Complutense de Madrid adscrita al Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I (Economía Financiera y Actuarial) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora Titular Acreditada por la ANECA. Sesenio de Investigación correspondiente al período (2003-2008). INVESTIGACION: Líneas de Investigación: Diagnóstico económico financiero de empresas Estudio de técnicas de inteligencia artificial (data mining) y su aplicación a finanzas y seguros (concurso de acreedores e insolvencia de las empresas, crisis bancarias, siniestralidad en seguros, internacionalización de empresas, etc.). Artículos indexados en la base de datos JCR: Which characteristics predict the survival of insolvent firms? An SME reorganization prediction model (2014). Journal of Small Business Management. DOI: 10.1111/jsbm.12076. Impact Factor: 1.333. Q2 Management. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsbm.12076/abstract;jsessionid=b4af13 AE59CAAE59259BE9EA113D4E6F.f02t03?deniedAccessCustomisedMessage=&u serisauthenticated=false 1
Evaluating the Internationalization Success of Companies through a Hybrid Grouping Harmony Search - Extreme Learning Machine Approach, (2012). IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol.6, issue 4, 388-398. Impact Factor: 3.3. Q1 Engineering, Electrical and Electronic. Prediction of financial Crises by means of rough sets and decision trees, (2011). INNOVAR, Journal of Administrative and Social Sciences, vol 21, nº 39, eneromarzo. Impact Factor: 0.07 Q4 Business. Hybridizing Logistic Regression with Product Unit and RBF networks for accurate detection and prediction of banking crises, (2010). Omega, The International Journal of Management Science nº38, 333-344. Impact Factor: 3.47 Q1 Operational Research and Management Science. Rough Sets and the role of the monetary policy in financial stability (macroeconomic problem) and the prediction of insolvency in insurance sector (microeconomic problem) (2007). European Journal of Operational Research, 181, issue 3, 1554-1573. Impact Factor: 1.1 Q1 Operational Research and Management Science. Genetic programming for the prediction of insolvency in non-life insurance companies (2005). Computers and Operations Research, vol.32, nº 4, 749-765, April. Impact Factor: 0.75 Q2 Engineering. Artículos indexados SCOPUS, DICE ó LATINDEX Modelación fractal de los precios en el Sector eléctrico de España vs Galicia (2013), Revista Enlaces, 15, diciembre. Técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la resolución de problemas económico-financieros: Análisis de los factores determinantes del éxito exportador. (2013) Revista Enlaces 15, diciembre. Titulización Financiera en la industria del reaseguro, (2012) Revista ECORFAN, Volumen 3, Número 7, Mayo-Agosto-2012, 831-848. Qué indicadores económico-financieros podrían condicionar la decisión del experto independiente sobre la supervivencia de una empresa en su fase preconcursal? Evidencia empírica en España. (2012) Cuadernos de contabilidad vol. nº32, 97-119. Variables económicas de las refinanciaciones de deuda (2012), Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, Anales de Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación, nº 17, 239-250. Estudio y comparación de modelos basados en ratios (2007), Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Tercera Época, número 13, 187-224. El Algoritmo See5 versus la Metodología Rough Set. Una Aplicación a la Predicción de la Insolvencia en Empresas Españolas de Seguros No-vida, (2005), Cuadernos de Estudios Empresariales, vol.15, 179-198. Machine Learning and Statistical Techniques. An application to the prediction of Insolvency in Spanish Non-Life Insurance Companies, (2005), The International Journal of Digital Accounting Research, vol.5, nº 9, January-June, 1-45. Prediction of Insolvency in non-life insurance companies using support vector machines and genetic algorithms (2004), Fuzzy Economic Review, Volume IX, number 1, may, 79-94. 2
Feature selection methods involving SVMs for the prediction of insolvency in non-life insurance companies, (2004), International Journal of Intelligent Systems in Accounting Finance and Management, vol 12, 261-281. See5 Algorithm versus Discriminant Analysis. An Application to the Prediction of Insolvency in Spanish Non-life Insurance Companies (2004), Investment Management and Financial Innovations, 2004-4, 100-112. La metodología Rough Set frente al Análisis Discriminante en la predicción de insolvencias en empresas aseguradoras (2003), Anales del Instituto de Actuarios, Tercera Época, nº 9, 153-177. Libros Completos de Investigación: Conjuntos aproximados y crisis financieras en entidades aseguradoras. Evidencia empírica. (2011) Editorial académica española. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG, Alemania ISBN 978-3-8443-4659-6. Aplicación de métodos de Inteligencia Artificial para el análisis de la solvencia en entidades aseguradoras (2005), Cuadernos de la Fundación, Editorial Fundación Mapfre Estudios. ISBN 84-89429-87-1 (Co-autora con Bousoño, C. y Salcedo, S.) Análisis de la solvencia en entidades aseguradoras mediante la metodología Rough Set (2005), Monografías Civitas, THOMSON-CIVITAS, Editorial Aranzadi, S.A. ISBN 84-470-2316-8. Proyectos de investigación Investigador Principal Beca Riesgo y Seguro por la Fundación MAPFRE Estudios en la convocatoria 2003/2004 Aplicación de métodos de inteligencia artificial para el análisis de la solvencia en entidades aseguradoras. Investigador colaborador: Proyectos nacionales del Ministerio de Ciencia e Innovación: ECO2010-22065-C03-01 Métodos matemáticos aplicados a la ciencia actuarial: calculo de primas, reaseguro, modelos internos y solvencia II (2010-2013). Proyecto coordinado con Universidad Politécnica de Alcalá de Henares y Universidad de Barcelona. ECO-2008-04838. Acción Complementaria 3ª Reunión de investigación en seguros y gestión de riesgos (3rd Workshop on risk management and insurance research (2009). SEJ2005-06744/ECON Métodos matemáticos aplicados a la Ciencia Actuarial: Sistemas Bonus-Malus y solvencia (2004-2007). BEC2001-1441 Solvencia en seguros no vida. Modelos de riesgo. Provisiones de Estabilización y reaseguro Óptimo. (2001-2004). Proyectos Santander-Universidad Complutense GR58/08 Programa de creación y consolidación de grupos de investigación BSCH- UCM. (01.01.2009-31.12.2010) 3
PR34/07-15788 Proyecto Santander-Universidad Complutense selección de factores de riesgo y predicción de siniestros en seguros no vida mediante técnicas de inteligencia artificial y de investigación operativa. aplicación al seguro del automóvil (2008-2010) Otros Méritos Miembro del grupo de investigación Riesgo en Seguros y finanzas consolidado por la UCM. Codirectora de la tesis Selección de factores económico financieros determinantes del éxito de las empresas en los mercados internacionales mediante técnicas de inteligencia artificial Sobresaliente cum-laudem por unanimidad. Defensa: Septiembre 2012. Codirectora de la tesis en elaboración Productos financieros derivados: causa o solución del concurso mercantil en México Doctorando D. José Guillermo Contreras Frías Codirectora de la tesis en elaboración El proceso financiero de la titulizacion en seguros de vida Doctoranda Dª. Lourdes Gutiérrez Cordero. Directora de diversos Trabajos Fin de Grado y trabajos fin de máster (TFM) en el Máster de CC. Actuariales y Financieras. Transferencia de conocimiento Registros de la propiedad intelectual de la Comunidad de Madrid. Base de datos de empresas en concurso "INIFCO-MADRID" Propiedad industrial inscrita en el Registro de la CAM. Registro: 12/rtpi-0098181. 2012. Autores: M.M. Camacho Miñano; D. Pascual Ezama; M.J. Segovia Vargas; S. Salcedo Sanz; A. Portilla Figueras. NEUCOMBANKRUPT. Algoritmo predicción de empresas en concurso. Propiedad industrial con derechos de autor. Inventores/autores/obtentores: S. Salcedo Sanz; M. J. Segovia Vargas; M. M. Camacho Miñano; D. Pascual Ezama; A. Portilla Figueras; J. Gascón Moreno y B. Saavedra Moreno. Otros: CO-DIAGNOSIA. (OTRI-UCM). M.J. Segovia Vargas y M.M. Camacho Miñano. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/otri/complutecno/fichas/tec_mjsegovia 1.htm DOCENCIA Profesora Ayudante Universidad Complutense de Madrid (1999-2002). Profesora Asociada a tiempo completo Universidad Complutense de Madrid (2002-julio 2006) Profesora contratado doctor a tiempo completo en la Universidad Complutense de Madrid desde agosto 2006 hasta la actualidad. Materias impartidas en Grados/Licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas, CC. Actuariales y Financieras y Doble Grado Derecho- ADE: Matemáticas Empresariales I, Matemáticas Empresariales II, Matemáticas 4
Financieras, Gestión de Empresas Financieras, Valoración de Activos Financieros, Análisis y Gestión de Riesgos y Financial Mathematics. Materias impartidas en Doctorado: Metodologías aplicadas a la solvencia en entidades aseguradoras no vida, Solvencia en empresas. Profesora de grupos pilotos desde su creación en el curso 2006/2007. Evaluaciones positivas en DOCENCIA en varias ocasiones. Profesora del MBA de la Universidad Complutense de Madrid y del Máster en CC Actuariales y Financieras de la Universidad Complutense de Madrid. Participación tanto como directora como investigadora colaboradora en 5 Proyectos de Innovación Docente. Coautora de los manuales docentes Problemas de Matemáticas Empresariales II (2007 Grupo Editorial Universitario) y Matemáticas Fundamentales para Estudios Universitarios (2004 Editorial Delta Publicaciones Universitarias). ACTIVIDAD PROFESIONAL 1995-99 Febrero.-Noviembre. Prodemsa Auditores, S.L. Jefe de equipo de Auditoría realizando tareas de Consultoría y asesoramiento (Consolidación de grupos de sociedades). Sectores auditados: agencias de viajes (mayorista y minorista), comercializadoras, asociaciones (ONG), fabriles y financieras (fondos de inversión y Sociedades de Inversión Mobiliaria). 1994-95 Octubre -Enero. Morgan Guaranty Trust en el área de Control dentro del Departamento Financiero, realizando funciones de Control de Gestión y administrativas. GESTION ACADEMICA Miembro de la Comisión de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Miembro del Consejo Arbitral de la revista ECORFAN (México). Miembro del Comité Científico y Organizador del 3rd Workshop on risk management and insurance research, RIESGO 2009 (julio/2009). Miembro del Comité Científico y Organizador del Workshop on Mathematical and Soft-computing Techniques in Risk Management. Applications to Actuarial Science. Universidad Complutense de Madrid (12/2010). 5