FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.

Transcripción

1 BONOS DE TITULIZACION IMPORTE EUROS EMISION 21/03/2013 SERIES: A y B SECURITISATION BONDS AMOUNT EUROS CLOSING DATE 21/03/2013 SERIES: A and B INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE QUARTERLY MONTHLY REPORT SECOND QUARTER CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.

2 INFORME_TRIMESTRAL QUARTERLY MONTHLY REPORT Indice: / Index 1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application 2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date Tipo de Empresa / Classification by Firm Type Tipos de Interés es / Classification by Interest Rates Pendiente / Classification by Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Geográfica / Geographic classification by Region Garantía / Classification by Types of Collateral C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency Relación - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity Persona de contacto que ha generado la informacion: Contact person who is primarily responsible of this report: Alba Arriola Cabello aarriola@caixabanktitulizacion.com / info-titulizacion@caixabanktitulizacion.com

3 A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES: COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente: HECHO RELEVANTE DBRS Ratings limited ha procedido a revisar las calificaciones de CaixaBank, S.A., entidad cedente de los activos y Contrapartida de los Contratos de Cuenta Corriente de Tesorería y Agente de Pagos, con el resultado siguiente: - Deuda Senior a Largo Plazo: A(low) a A - Obligaciones Críticas a Largo Plazo (COR): A(high) a AA(low) - Perspectiva: Estable, sin variación Estas revisiones de rating no provocan acciones correctoras en el fondo de referencia. Barcelona, 13 de Abril de 2018

4 COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente: HECHO RELEVANTE DBRS ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia: - Serie B (ISIN: ES ) : de BBB(low)(sf) a BBB(sf) Barcelona, 10 de Mayo de 2018 COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE FIJACIÓN TIPO INTERÉS FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente: HECHO RELEVANTE Para la Serie A, y para el Periodo de Devengo de intereses del 20/06/2018 al 20/09/2018, la Sociedad Gestora ha fijado los tipos de interés en el 0 en lugar del -0,0230, que correspondería de aplicar la fórmula indicada en la documentación. La Sociedad Gestora ha determinado dichos tipos del 0 por las dificultades operativas de aplicar un valor negativo al Tipo de Interés. Barcelona, 18 de Junio de 2018

5 INFORMES CONTABLES FINANCIAL STATEMENTS FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.

6 S.01 Denominación del Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 30/06/2018 Periodo anterior 31/12/2017 ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,72 I. Activos financieros a largo plazo , ,72 1. Activos titulizados , , Participaciones hipotecarias Certificados de transmisión de hipoteca Préstamos hipotecarios Cédulas hipotecarias Préstamos a promotores Préstamos a PYMES Préstamos a empresas Préstamos corporativos Cédulas territoriales Bonos de tesorería Deuda subordinada Créditos AAPP Préstamos consumo Préstamos automoción Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) , , Cuentas a cobrar Derechos de crédito futuros Bonos de titulización Cédulas internacionalización Otros Intereses y gastos devengados no vencidos Activos dudosos -pricipal , , Activos dudosos -intereses y otros Correcciones de valor por deterioro de activos (-) , , Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Otros activos financieros Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Garantías financieras Otros Correcciones de valor deterioro de activos (-) Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías II. Activos por impuesto diferido III. Otros activos no corrientes

7 S.01 Denominación del Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 30/06/2018 Periodo anterior 31/12/2017 B) ACTIVO CORRIENTE , ,67 IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta V. Activos financieros a corto plazo , ,32 1. Activos titulizados , , Participaciones hipotecarias Certificados de transmisión de hipoteca Préstamos hipotecarios Cédulas hipotecarias Préstamos a promotores Préstamos a PYMES Préstamos a empresas Préstamos corporativos Cédulas territoriales Bonos de tesorería Deuda subordinada Créditos AAPP Préstamos consumo Préstamos automoción Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) , , Cuentas a cobrar Derechos de crédito futuros Bonos de titulización Cédulas internacionalización Otros Intereses y gastos devengados no vencidos Intereses vencidos e impagados , , Activos dudosos -principal , , Activos dudosos -intereses , , Correcciones de valor por deterioro de activos (-) , , Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Otros activos financieros Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Deudores y otras cuentas a cobrar Garantías financieras Otros Correcciones de valor deterioro de activos (-) Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía VI. Ajustes por periodificaciones , ,17 1. Comisiones Otros , ,17 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,18 1. Tesorería , ,18 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , ,39

8 S.01 Denominación del Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 30/06/2018 Periodo anterior 31/12/2017 PASIVO A) PASIVO NO CORRIENTE , ,73 I. Provisiones a largo plazo Provisión garantías financieras Provisiones por margen de intermediación Otras provisiones II. Pasivos financieros a largo plazo , ,73 1. Obligaciones y otros valores emitidos , , Series no subordinadas , , Series subordinadas , , Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Deudas con entidades de crédito , , Préstamo subordinado , , Credito línea de líquidez dispuesta Otras deudas con entidades de crédito Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Otros pasivos financieros Garantías financieras Otros Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) III. Pasivos por impuesto diferido B) PASIVO CORRIENTE , ,66 IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta V. Provisiones a corto plazo Provisión garantías financieras Provisión por margen de intermediación Otras provisiones VI. Pasivos financieros a corto plazo , ,43 1. Obligaciones y otros valores emitidos , , Series no subordinadas , , Series subordinadas Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos , , Intereses vencidos e impagados Ajustes por operaciones de cobertura Deudas con entidades de crédito , , Préstamo subordinado Credito linea de líquidez dispuesta Otras deudas con entidades de crédito Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos , , Intereses vencidos e impagados Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)

9 4. Otros pasivos financieros , , Acreedores y otras cuentas a pagar , , Garantías financieras Otros Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) VII. Ajustes por periodificaciones , ,23 1. Comisiones , , Comisión sociedad gestora , , Comisión administrador , , Comisión agente financiero/pagos Comisión variable , , Otras comisiones del cedente Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Otras comisiones Otros C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS , ,00 VIII. Activos financieros disponibles para la venta IX. Coberturas de flujos de efectivo X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos TOTAL PASIVO , ,39

10 S.02 Denominación del Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente actual (2º trimestre) P. corriente anterior (2º trimestre) Acumulado actual 30/06/2018 Acumulado anterior 30/06/ Intereses y rendimientos asimilados , , , , Activos Titulizados , , , , Otros activos financieros , , , ,00 2. Intereses y cargas asimilados , , , , Obligaciones y otros valores emitidos , , , , Deudas con entidades de crédito , , , , Otros pasivos financieros Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) , , , ,00 A) MARGEN DE INTERESES , , , ,91 4. Resultado de operaciones financieras (neto) , , , , Resultados de derivados de negociación Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG Activos financieros disponibles para la venta Otros Diferencias de cambio (neto) Otros ingresos de explotación Otros gastos de explotación , , , , Servicios exteriores , , , , Servicios de profesionales independientes , , , , Servicios bancarios y similares , , , , Publicidad y propaganda Otros servicios Tributos , , , , Otros gastos de gestión corriente , , , , Comisión sociedad gestora , , , , Comisión administrador , , , , Comisión agente financiero/pagos , , , , Comisión variable , , , , Otras comisiones del cedente , , , , Otros gastos , , , ,00 8. Deterioro de activos financieros (neto) , , , , Deterioro neto de activos titulizados , , , , Deterioro neto de otros activos financieros Dotaciones a provisiones (neto) , , , , Dotación provisión por garantías financieras Dotación provisión por margen de intermediación Dotación otras provisiones Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta , , , , Repercusión de pérdidas (ganancias) , , , ,80 B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS , , , , Impuesto sobre beneficios C) RESULTADO DEL PERIODO , , , ,00

11 FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 20 DE JUNIO DE 2018 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th JUNE / Origen de Fondos / Funds Source: Cuenta Tesorería / Treasury Account 14/06/ ,70 Fondo de Reserva / Reserve Fund ,72 Total ,70 2/ Aplicación de Fondos / Funds Application: Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00 Comisión Gestora / Management Company Fee ,53 Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00 Intereses Bonos A / Interests A Bonds 0,00 Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds ,50 Intereses Bonos B / Interests B Bonds ,00 Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00 Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund ,72 Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva pendientes / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 0,00 Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan ,03 Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan repayment 0,00 Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución pendientes / Interests on Start-up Subordinated Loan 0,00 Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 0,00 Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Subordinated Start-up Loan repayment 0,00 Comisión Administración pendiente / Servicing Fee 0,00 Comisión Administración / Servicing Fee ,48 Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Intermediation Fee at 20/03/2018 0,00 Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 20/06/ ,64 Total ,90 3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis: Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos ,52 Treasury Account Balance after Application CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT Fondo de Reserva / Reserve Fund ,72 Total ,52

12 FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 19/03/ ,00 Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund ,00 Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 20/06/ ,72 Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/06/ ,72

13 INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS LOAN PORTFOLIO REPORTS CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

14 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date Intervalo Fechas Formalización Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Arrangement Date Intervals Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Del 01/07/2000 al 31/12/ , ,28 0,09 1, , , , , /11/2020 Del 01/01/2001 al 30/06/ , ,26 0,19 0, , , , , /05/2021 Del 01/01/2002 al 30/06/ , ,27 0,02 2, , , , , /01/2022 Del 01/07/2003 al 31/12/ , ,85 0,33 3, , , , , /07/2025 Del 01/01/2004 al 30/06/ , ,06 0,31 0, , , , , /07/2019 Del 01/07/2004 al 31/12/ , ,48 1,66 0, , , , , /06/2022 Del 01/01/2005 al 30/06/ , ,41 1,12 1, , , , , /01/2023 Del 01/07/2005 al 31/12/ , ,40 2,23 0, , , , , /02/2022 Del 01/01/2006 al 30/06/ , ,34 6,07 0, , , , , /08/2024 Del 01/07/2006 al 31/12/ , ,56 2,33 1, , , , , /01/2023 Del 01/01/2007 al 30/06/ , ,32 4,10 0, , , , , /05/2022 Del 01/07/2007 al 31/12/ , ,73 4,69 1, , , , , /03/2023 Del 01/01/2008 al 30/06/ , ,30 14,58 0, , , , , /08/2026 Del 01/07/2008 al 31/12/ , ,51 8,66 2, , , , , /04/2026 Del 01/01/2009 al 30/06/ , ,84 11,55 2, , , , , /12/2025 Del 01/07/2009 al 31/12/ , ,38 5,17 2, , , , , /02/2025 Del 01/01/2010 al 30/06/ , ,89 18,38 1, , , , , /05/2026 Del 01/07/2010 al 31/12/ , ,00 1,84 2, , , , , /07/2024 Del 01/01/2011 al 30/06/ , ,12 9,85 2, , , , , /04/2026 Del 01/07/2011 al 31/12/ , ,20 3,04 2, , , , , /12/2024 Del 01/01/2012 al 30/06/ , ,96 2,39 3, , , , , /02/2027

15 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date Intervalo Fechas Formalización Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Arrangement Date Intervals Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Del 01/07/2012 al 31/12/ , ,10 1,41 3, , , , , /04/2025 Total Cartera / Total , ,26 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /06/2025 Media Simple / Arithmetic Average: ,02 2, , , /10/2021 Mínimo / Minimum: 120,68 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,50 9, , , /06/2032 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

16 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type Tipo de Empresa Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Firm Type Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date PYME , ,77 88,57 1, , , , , /06/2025 NO PYME 72 7, ,49 11,43 1, , , , , /01/2026 Total Cartera / Total , ,26 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /06/2025 Media Simple / Arithmetic Average: ,02 2, , , /10/2021 Mínimo / Minimum: 120,68 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,50 9, , , /06/2032 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

17 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Tipos de Interés es / Classification by Interest Rates Intervalo del Tipo Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Interest Rate Interval Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date 0,00 0, , ,24 1,47 0, , , , , /04/2021 0,50 0, , ,10 31,20 0, , , , , /04/2025 1,00 1, , ,15 34,51 1, , , , , /07/2025 1,50 1, , ,42 8,79 1, , , , , /06/2024 2,00 2, , ,66 6,12 2, , , , , /05/2025 2,50 2, , ,64 3,37 2, , , , , /06/2024 3,00 3, , ,37 1,71 3, , , , , /12/2025 3,50 3, , ,27 1,46 3, , , , , /05/2028 4,00 4, , ,08 0,74 4, , , , , /03/2025 4,50 4,99 9 0, ,33 0,66 4, , , , , /05/2024 5,00 5, , ,05 7,72 5, , , , , /10/2027 5,50 5,99 8 0, ,94 0,98 5, , , , , /03/2029 6,00 6, , ,65 0,92 6, , , , , /05/2025 6,50 6, , ,77 0,04 6, , , , , /08/2021 7,00 7, , ,78 0,31 7, , , , , /10/2024 7,50 7,99 4 0, ,46 0,01 7, , , , , /06/2019

18 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Tipos de Interés es / Classification by Interest Rates Intervalo del Tipo Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Interest Rate Interval Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date 9,00 9,49 1 0, ,35 0,00 9, , , , , /08/2019 Total Cartera / Total , ,26 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /06/2025 Media Simple / Arithmetic Average: ,02 2, , , /10/2021 Mínimo / Minimum: 120,68 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,50 9, , , /06/2032 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

19 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Pendiente / Classification by Intervalo del Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Intervals Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date 0, , , ,28 3,02 1, , , , , /08/ , , , ,28 4,89 1, , , , , /03/ , , , ,28 4,34 1, , , , , /11/ , , , ,00 3,26 1, , , , , /03/ , , , ,30 3,77 1, , , , , /09/ , , , ,56 3,32 1, , , , , /08/ , , , ,95 2,06 1, , , , , /01/ , , , ,02 2,16 1, , , , , /01/ , , , ,33 2,43 1, , , , , /09/ , ,99 7 0, ,15 1,27 1, , , , , /05/ , ,99 9 0, ,22 1,79 2, , , , , /11/ , ,99 7 0, ,18 1,53 1, , , , , /11/ , ,99 5 0, ,31 1,19 1, , , , , /12/ , ,99 5 0, ,62 1,28 1, , , , , /08/ , ,99 4 0, ,20 1,10 1, , , , , /07/ , ,99 4 0, ,15 1,17 2, , , , , /11/ , ,99 2 0, ,05 0,64 1, , , , , /09/ , ,99 5 0, ,04 1,65 0, , , , , /08/ , ,99 2 0, ,98 0,70 1, , , , , /04/ , ,99 3 0, ,17 1,12 0, , , , , /07/ , ,99 1 0, ,09 0,39 5, , , , , /06/2027

20 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Pendiente / Classification by Intervalo del Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Intervals Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date , ,99 1 0, ,04 0,41 0, , , , , /06/ , ,99 3 0, ,92 1,29 2, , , , , /08/ , ,99 3 0, ,82 1,35 4, , , , , /01/ , ,99 1 0, ,39 0,47 1, , , , , /02/ , ,99 2 0, ,28 0,95 1, , , , , /06/ , ,99 3 0, ,83 1,50 2, , , , , /03/ , ,99 2 0, ,41 1,07 5, , , , , /08/ , ,99 1 0, ,04 0,57 0, , , , , /05/ , ,99 1 0, ,04 0,67 2, , , , , /06/ , ,99 1 0, ,75 0,71 0, , , , , /02/ , ,99 2 0, ,72 1,50 2, , , , , /06/ , ,99 1 0, ,87 0,78 3, , , , , /10/ , ,99 1 0, ,77 0,79 5, , , , , /01/ , ,99 1 0, ,82 0,81 5, , , , , /08/ , ,99 1 0, ,72 0,84 6, , , , , /09/ , ,99 1 0, ,12 0,86 0, , , , , /01/ , ,99 2 0, ,44 1,81 4, , , , , /07/ , ,99 1 0, ,92 1,02 5, , , , , /01/ , ,99 1 0, ,03 1,09 0, , , , , /07/ , ,99 2 0, ,62 2,34 3, , , , , /01/ , ,99 1 0, ,12 1,48 1, , , , , /01/2026

21 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Pendiente / Classification by Intervalo del Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Intervals Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date , ,99 1 0, ,94 2,03 2, , , , , /01/ , ,99 1 0, ,80 2,65 0, , , , , /02/ , ,99 1 0, ,78 2,72 1, , , , , /01/ , ,99 1 0, ,81 3,15 1, , , , , /05/ , ,99 1 0, ,19 3,49 1, , , , , /04/ , ,99 1 0, ,41 9,24 0, , , , , /02/ , ,99 1 0, ,50 11,33 1, , , , , /06/2027 Total Cartera / Total , ,26 100,00 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /06/2025 Media Simple / Arithmetic Average: ,02 2, , , /10/2021 Mínimo / Minimum: 120,68 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,50 9, , , /06/2032 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

22 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes Tipos Límites Vida Residual Interest Rates Residual Life Indice Número OP Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Reference Indexes Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS , ,27 86,93 1, , , , , /04/2025 Indice 000 TIPO FIJO , ,03 10,47 5, , , , , /06/2027 Indice 257 ICO 2009 VAR.SEMESTRAL 7 0, ,99 0,07 2, , , , , /10/2019 Indice 468 ICO SGR 2012 VARIABLE SEMESTRAL 18 1, ,56 0,13 4, , , , , /01/2021 Indice 528 ICO 2012 VAR.SIN CARENCIA SEMESTRA 25 2, ,00 0,10 6, , , , , /01/2021 Indice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI 60 6, ,41 2,31 3, , , , , /10/2024 Total Cartera / Total , ,26 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /06/2025 Media Simple / Arithmetic Average: ,02 2, , , /10/2021 Mínimo / Minimum: 120,68 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,50 9, , , /06/2032 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

23 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Final Maturity Interval Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Del 01/07/2018 al 31/12/ , ,90 0,39 1, , , , , /10/2018 Del 01/01/2019 al 30/06/ , ,57 1,46 1, , , , , /04/2019 Del 01/07/2019 al 31/12/ , ,05 1,59 1, , , , , /10/2019 Del 01/01/2020 al 30/06/ , ,13 1,12 1, , , , , /04/2020 Del 01/07/2020 al 31/12/ , ,98 2,16 1, , , , , /10/2020 Del 01/01/2021 al 30/06/ , ,44 3,94 1, , , , , /04/2021 Del 01/07/2021 al 31/12/ , ,25 3,25 0, , , , , /09/2021 Del 01/01/2022 al 30/06/ , ,34 5,30 1, , , , , /04/2022 Del 01/07/2022 al 31/12/ , ,82 3,73 1, , , , , /10/2022 Del 01/01/2023 al 30/06/ , ,05 5,16 1, , , , , /03/2023 Del 01/07/2023 al 31/12/ , ,38 4,07 1, , , , , /10/2023 Del 01/01/2024 al 30/06/ , ,53 3,22 1, , , , , /03/2024 Del 01/07/2024 al 31/12/ , ,76 3,72 1, , , , , /10/2024 Del 01/01/2025 al 30/06/ , ,91 5,49 1, , , , , /04/2025 Del 01/07/2025 al 31/12/ , ,86 2,58 3, , , , , /09/2025 Del 01/01/2026 al 30/06/ , ,43 11,91 1, , , , , /02/2026 Del 01/07/2026 al 31/12/ , ,45 1,92 2, , , , , /10/2026 Del 01/01/2027 al 30/06/ , ,52 14,87 1, , , , , /06/2027 Del 01/07/2027 al 31/12/ , ,49 1,94 2, , , , , /10/2027 Del 01/01/2028 al 30/06/ , ,30 10,48 0, , , , , /02/2028 Del 01/07/2028 al 31/12/ , ,41 4,08 3, , , , , /11/2028

24 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Final Maturity Interval Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Del 01/01/2029 al 30/06/ , ,13 4,50 2, , , , , /04/2029 Del 01/07/2029 al 31/12/ , ,98 1,20 4, , , , , /09/2029 Del 01/01/2030 al 30/06/ , ,85 0,04 0, , , , , /06/2030 Del 01/07/2030 al 31/12/ , ,75 0,20 0, , , , , /11/2030 Del 01/01/2031 al 30/06/ , ,94 1,15 4, , , , , /04/2031 Del 01/07/2031 al 31/12/ , ,95 0,06 3, , , , , /07/2031 Del 01/01/2032 al 30/06/ , ,09 0,48 5, , , , , /01/2032 Total Cartera / Total , ,26 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /06/2025 Media Simple / Arithmetic Average: ,02 2, , , /10/2021 Mínimo / Minimum: 120,68 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,50 9, , , /06/2032 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

25 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Provincia/Comunidad Autónoma Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Region Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date 04 ALMERIA 5 0, ,53 0,09 2, , , , , /10/ CADIZ 11 1, ,21 0,46 1, , , , , /04/ CORDOBA 4 0, ,30 0,16 2, , , , , /08/ GRANADA 8 0, ,69 0,12 2, , , , , /07/ HUELVA 1 0,10 993,36 0,00 1, , , , , /11/ JAEN 5 0, ,99 0,14 1, , , , , /07/ MÁLAGA 55 5, ,80 1,82 1, , , , , /12/ SEVILLA 10 1, ,38 1,48 2, , , , , /09/2024 ANDALUCIA 99 10, ,26 4,26 1, , , , , /07/ HUESCA 1 0, ,00 0,00 7, , , , , /07/ TERUEL 1 0, ,43 0,12 5, , , , , /11/ ZARAGOZA 7 0, ,26 0,69 4, , , , , /12/2025 ARAGON 9 0, ,69 0,81 5, , , , , /08/ ASTURIAS 14 1, ,31 0,10 2, , , , , /05/2023 PRINCIPADO DE ASTURIAS 14 1, ,31 0,10 2, , , , , /05/ BALEARES 64 6, ,04 2,63 1, , , , , /04/2024 BALEARES 64 6, ,04 2,63 1, , , , , /04/ LAS PALMAS 3 0, ,25 1,04 5, , , , , /11/ TENERIFE 6 0, ,25 0,13 1, , , , , /08/2020 CANARIAS 9 0, ,50 1,17 2, , , , , /05/ SANTANDER 1 0, ,81 0,08 0, , , , , /08/2022

26 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Provincia/Comunidad Autónoma Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Region Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date CANTABRIA 1 0, ,81 0,08 0, , , , , /08/ ALBACETE 4 0, ,31 0,12 1, , , , , /02/ CUENCA 1 0, ,39 0,01 6, , , , , /09/ GUADALAJARA 3 0, ,02 0,01 1, , , , , /03/ TOLEDO 9 0, ,69 0,31 1, , , , , /06/2022 CASTILLA-LA MANCHA 17 1, ,41 0,45 1, , , , , /10/ AVILA 2 0, ,08 0,01 6, , , , , /04/ BURGOS 6 0, ,63 0,75 1, , , , , /06/ LEON 5 0, ,74 0,01 2, , , , , /03/ SALAMANCA 3 0, ,74 0,01 2, , , , , /12/ SEGOVIA 1 0, ,23 0,00 3, , , , , /08/ SORIA 4 0, ,22 0,01 7, , , , , /08/ VALLADOLID 9 0, ,99 0,44 1, , , , , /11/ ZAMORA 1 0, ,75 0,04 2, , , , , /09/2025 CASTILLA Y LEON 31 3, ,38 1,27 3, , , , , /01/ BARCELONA , ,94 32,73 1, , , , , /05/ GIRONA 19 1, ,53 0,98 1, , , , , /04/ LLEIDA 43 4, ,55 2,43 2, , , , , /12/ TARRAGONA 36 3, ,41 2,13 1, , , , , /11/2022 CATALUNYA , ,43 38,28 1, , , , , /11/ BADAJOZ 7 0, ,36 0,06 1, , , , , /10/2021

27 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Provincia/Comunidad Autónoma Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Region Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date 10 CACERES 1 0, ,35 0,00 6, , , , , /11/2018 EXTREMADURA 8 0, ,71 0,06 2, , , , , /05/ LA CORUÑA 6 0, ,41 2,87 1, , , , , /10/ ORENSE 1 0, ,63 0,00 4, , , , , /03/ PONTEVEDRA 5 0, ,20 0,06 1, , , , , /01/2024 GALICIA 12 1, ,24 2,94 1, , , , , /07/ MADRID , ,94 34,96 1, , , , , /05/2025 COMUNIDAD DE MADRID , ,94 34,96 1, , , , , /05/ MURCIA 6 0, ,53 0,08 2, , , , , /04/2021 REGION DE MURCIA 6 0, ,53 0,08 2, , , , , /04/ NAVARRA 4 0, ,38 0,06 3, , , , , /01/2022 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 4 0, ,38 0,06 3, , , , , /01/ ALAVA 4 0, ,35 0,14 1, , , , , /07/ GUIPUZCOA 7 0, ,67 0,51 1, , , , , /03/ VIZCAYA 15 1, ,44 0,45 1, , , , , /01/2024 PAIS VASCO 26 2, ,46 1,10 1, , , , , /06/ LA RIOJA 2 0, ,90 0,08 1, , , , , /10/2022 LAS RIOJA 2 0, ,90 0,08 1, , , , , /10/ ALICANTE 15 1, ,31 0,37 1, , , , , /02/ CASTELLON 9 0, ,32 3,10 5, , , , , /05/ VALENCIA 49 4, ,64 8,20 2, , , , , /07/2027

28 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Provincia/Comunidad Autónoma Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Region Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date COMUNIDAD VALENCIANA 73 7, ,27 11,68 2, , , , , /09/2026 Total Cartera / Total , ,26 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /06/2025 Media Simple / Arithmetic Average: ,02 2, , , /10/2021 Mínimo / Minimum: 120,68 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,50 9, , , /06/2032 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

29 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018 Loan Portfolio at 30/06/2018 Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral Garantías Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Types of Security Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date 10 MOBILIARIO , ,96 7,64 1, , , , , /12/2024 MOBILIARIO , ,96 7,64 1, , , , , /12/ INMOBILIARIO , ,30 92,36 1, , , , , /07/2025 INMOBILIARIO , ,30 92,36 1, , , , , /07/2025 Total Cartera / Total , ,26 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /06/2025 Media Simple / Arithmetic Average: ,02 2, , , /10/2021 Mínimo / Minimum: 120,68 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,50 9, , , /06/2032 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal