CAIXABANK CONSUMO 2, F.T.

Transcripción

1 BONOS DE TITULIZACION IMPORTE EUROS EMISION 28/06/2016 SERIES: A y B SECURITISATION BONDS AMOUNT EUROS CLOSING DATE 28/06/2016 SERIES: A and B INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE QUARTERLY MONTHLY REPORT FIRST QUARTER CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.

2 INFORME_TRIMESTRAL QUARTERLY MONTHLY REPORT Indice: / Index 1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application 2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date Tipo de Empresa / Classification by Firm Type Tipos de Interés es / Classification by Interest Rates Pendiente / Classification by Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Geográfica / Geographic classification by Region Garantía / Classification by Types of Collateral Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency Relación - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity Persona de contacto que ha generado la informacion: Contact person who is primarily responsible of this report: Alba Arriola Cabello aarriola@caixabanktitulizacion.com / info-titulizacion@caixabanktitulizacion.com

3 A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el primer trimestre del ejercicio 2018, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES: COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS CAIXABANK CONSUMO 2, F.T. En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente: HECHO RELEVANTE Moody s ha procedido a modificar la calificación de los bonos del Fondo de referencia: - Serie A (ISIN: ES ) : de Aa3(sf) a Aa2(sf) - Serie B (ISIN: ES ) : de B3(sf) a B2(sf) Barcelona, 2 de Febrero de 2018

4 INFORMES CONTABLES FINANCIAL STATEMENTS CAIXABANK CONSUMO 2, F.T.

5 S.01 Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 2, F.T. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 1º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 31/03/2018 Periodo anterior 31/12/2017 ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,02 I. Activos financieros a largo plazo , ,02 1. Activos titulizados , , Participaciones hipotecarias Certificados de transmisión de hipoteca Préstamos hipotecarios Cédulas hipotecarias Préstamos a promotores Préstamos a PYMES Préstamos a empresas Préstamos corporativos Cédulas territoriales Bonos de tesorería Deuda subordinada Créditos AAPP Préstamos consumo , , Préstamos automoción Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) Cuentas a cobrar Derechos de crédito futuros Bonos de titulización Cédulas internacionalización Otros Intereses y gastos devengados no vencidos Activos dudosos -pricipal , , Activos dudosos -intereses y otros Correcciones de valor por deterioro de activos (-) , , Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Otros activos financieros Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Garantías financieras Otros Correcciones de valor deterioro de activos (-) Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías II. Activos por impuesto diferido III. Otros activos no corrientes

6 S.01 Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 2, F.T. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 1º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 31/03/2018 Periodo anterior 31/12/2017 B) ACTIVO CORRIENTE , ,95 IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta V. Activos financieros a corto plazo , ,36 1. Activos titulizados , , Participaciones hipotecarias Certificados de transmisión de hipoteca Préstamos hipotecarios Cédulas hipotecarias Préstamos a promotores Préstamos a PYMES Préstamos a empresas Préstamos corporativos Cédulas territoriales Bonos de tesorería Deuda subordinada Créditos AAPP Préstamos consumo , , Préstamos automoción Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) Cuentas a cobrar Derechos de crédito futuros Bonos de titulización Cédulas internacionalización Otros Intereses y gastos devengados no vencidos , , Intereses vencidos e impagados , , Activos dudosos -principal , , Activos dudosos -intereses , , Correcciones de valor por deterioro de activos (-) , , Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Otros activos financieros Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Deudores y otras cuentas a cobrar Garantías financieras Otros Correcciones de valor deterioro de activos (-) Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía VI. Ajustes por periodificaciones Comisiones Otros VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,59 1. Tesorería , ,59 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , ,97

7 S.01 Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 2, F.T. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 1º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 31/03/2018 Periodo anterior 31/12/2017 PASIVO A) PASIVO NO CORRIENTE , ,22 I. Provisiones a largo plazo Provisión garantías financieras Provisiones por margen de intermediación Otras provisiones II. Pasivos financieros a largo plazo , ,22 1. Obligaciones y otros valores emitidos , , Series no subordinadas , , Series subordinadas , , Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Deudas con entidades de crédito , , Préstamo subordinado , , Credito línea de líquidez dispuesta Otras deudas con entidades de crédito Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Otros pasivos financieros Garantías financieras Otros Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) III. Pasivos por impuesto diferido B) PASIVO CORRIENTE , ,75 IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta V. Provisiones a corto plazo Provisión garantías financieras Provisión por margen de intermediación Otras provisiones VI. Pasivos financieros a corto plazo , ,64 1. Obligaciones y otros valores emitidos , , Series no subordinadas , , Series subordinadas Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos , , Intereses vencidos e impagados Ajustes por operaciones de cobertura Deudas con entidades de crédito , , Préstamo subordinado Credito linea de líquidez dispuesta Otras deudas con entidades de crédito Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos , , Intereses vencidos e impagados Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)

8 4. Otros pasivos financieros , , Acreedores y otras cuentas a pagar , , Garantías financieras Otros Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) VII. Ajustes por periodificaciones , ,11 1. Comisiones , , Comisión sociedad gestora , , Comisión administrador , , Comisión agente financiero/pagos Comisión variable , , Otras comisiones del cedente Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Otras comisiones Otros C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS , ,00 VIII. Activos financieros disponibles para la venta IX. Coberturas de flujos de efectivo X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos TOTAL PASIVO , ,97

9 S.02 Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 2, F.T. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 1º Trimestre CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente actual (1º trimestre) P. corriente anterior (1º trimestre) Acumulado actual 31/03/2018 Acumulado anterior 31/03/ Intereses y rendimientos asimilados , , , , Activos Titulizados , , , , Otros activos financieros , , , ,00 2. Intereses y cargas asimilados , , , , Obligaciones y otros valores emitidos , , , , Deudas con entidades de crédito , , , , Otros pasivos financieros Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) , , , ,00 A) MARGEN DE INTERESES , , , ,82 4. Resultado de operaciones financieras (neto) , , , , Resultados de derivados de negociación Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG Activos financieros disponibles para la venta Otros Diferencias de cambio (neto) Otros ingresos de explotación Otros gastos de explotación , , , , Servicios exteriores , , , , Servicios de profesionales independientes , , , , Servicios bancarios y similares , , , , Publicidad y propaganda Otros servicios Tributos , , , , Otros gastos de gestión corriente , , , , Comisión sociedad gestora , , , , Comisión administrador , , , , Comisión agente financiero/pagos , , , , Comisión variable , , , , Otras comisiones del cedente , , , , Otros gastos , , , ,00 8. Deterioro de activos financieros (neto) , , , , Deterioro neto de activos titulizados , , , , Deterioro neto de otros activos financieros Dotaciones a provisiones (neto) , , , , Dotación provisión por garantías financieras Dotación provisión por margen de intermediación Dotación otras provisiones Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta , , , , Repercusión de pérdidas (ganancias) , , , ,00 B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS , , , , Impuesto sobre beneficios C) RESULTADO DEL PERIODO , , , ,00

10 CAIXABANK CONSUMO 2, F.T ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 22 DE ENERO DE 2018 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 22nd January 2018 CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT 1/ Origen de Fondos / Funds Source: Cuenta Tesorería / Treasury Account 15/01/ ,59 Fondo de Reserva / Reserve Fund ,00 Total ,59 2/ Aplicación de Fondos / Funds Application: Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00 Comisión Gestora / Management Company Fee ,28 Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00 Intereses Bonos A / Interests A Bonds ,00 Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds ,00 Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund ,00 Intereses Bonos B / Interests B Bonds ,00 Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00 Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 2.741,67 Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment ,00 Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan ,89 Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment 0,00 Comisión Administración / Servicer Fee ,72 Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Intermediation Fee at 20/10/2017 0,00 Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 22/01/ ,88 Total ,44 3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis: Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos ,15 Treasury Account Balance after Application Fondo de Reserva / Reserve Fund ,00 Total ,15

11 CAIXABANK CONSUMO 2, F.T CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 22/06/ ,00 Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund ,00 Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 22/01/ ,00 Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 22/01/ ,00

12 INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS LOAN PORTFOLIO REPORTS CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

13 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date Intervalo Fechas Formalización Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Arrangement Date Intervals Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Del 01/01/2002 al 30/06/ , ,30 0,11 2, , , , , /01/2030 Del 01/07/2002 al 31/12/ , ,85 0,14 2, , , , , /02/2029 Del 01/01/2003 al 30/06/ , ,01 0,12 2, , , , , /06/2029 Del 01/07/2003 al 31/12/ , ,44 0,14 1, , , , , /11/2028 Del 01/01/2004 al 30/06/ , ,18 0,59 1, , , , , /09/2030 Del 01/07/2004 al 31/12/ , ,84 0,73 1, , , , , /09/2030 Del 01/01/2005 al 30/06/ , ,41 1,40 1, , , , , /01/2031 Del 01/07/2005 al 31/12/ , ,45 1,99 1, , , , , /03/2032 Del 01/01/2006 al 30/06/ , ,06 2,58 1, , , , , /08/2032 Del 01/07/2006 al 31/12/ , ,61 3,00 1, , , , , /10/2033 Del 01/01/2007 al 30/06/ , ,19 3,39 1, , , , , /05/2034 Del 01/07/2007 al 31/12/ , ,46 3,30 1, , , , , /11/2034 Del 01/01/2008 al 30/06/ , ,19 3,23 2, , , , , /09/2033 Del 01/07/2008 al 31/12/ , ,31 1,71 2, , , , , /11/2033 Del 01/01/2009 al 30/06/ , ,47 0,28 2, , , , , /11/2032 Del 01/07/2009 al 31/12/ , ,46 0,12 2, , , , , /10/2032 Del 01/01/2010 al 30/06/ , ,84 0,46 1, , , , , /01/2031 Del 01/07/2010 al 31/12/ , ,30 0,81 1, , , , , /10/2031 Del 01/01/2011 al 30/06/ , ,88 0,92 1, , , , , /02/2031 Del 01/07/2011 al 31/12/ , ,00 1,42 3, , , , , /10/2030 Del 01/01/2012 al 30/06/ , ,37 1,73 4, , , , , /08/2029

14 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date Intervalo Fechas Formalización Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Arrangement Date Intervals Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Del 01/07/2012 al 31/12/ , ,52 1,50 6, , , , , /09/2026 Del 01/01/2013 al 30/06/ , ,41 2,06 8, , , , , /02/2025 Del 01/07/2013 al 31/12/ , ,24 2,66 8, , , , , /10/2023 Del 01/01/2014 al 30/06/ , ,97 3,79 8, , , , , /03/2023 Del 01/07/2014 al 31/12/ , ,78 7,21 8, , , , , /08/2022 Del 01/01/2015 al 30/06/ , ,77 14,47 7, , , , , /11/2022 Del 01/07/2015 al 31/12/ , ,05 22,28 7, , , , , /01/2023 Del 01/01/2016 al 30/06/ , ,94 17,88 6, , , , , /03/2023 Total Cartera / Total , ,30 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 5, , , /11/2025 Media Simple / Arithmetic Average: 7.583,69 8, , , /03/2022 Mínimo / Minimum: 47,84 0, , , /04/2018 Máximo / Maximum: ,00 21, , , /09/2056 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

15 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type Tipo de Empresa Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Firm Type Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date PYME , ,71 22,23 5, , , , , /11/2026 NO PYME , ,59 77,77 6, , , , , /08/2025 Total Cartera / Total , ,30 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 5, , , /11/2025 Media Simple / Arithmetic Average: 7.583,69 8, , , /03/2022 Mínimo / Minimum: 47,84 0, , , /04/2018 Máximo / Maximum: ,00 21, , , /09/2056 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

16 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Tipos de Interés es / Classification by Interest Rates Intervalo del Tipo Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Interest Rate Interval Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date 0,00 0, , ,25 0,62 0, , , , , /09/2038 0,50 0, , ,45 9,37 0, , , , , /04/2032 1,00 1, , ,08 8,66 1, , , , , /06/2031 1,50 1, , ,95 6,99 1, , , , , /12/2030 2,00 2, , ,99 3,37 2, , , , , /04/2030 2,50 2, , ,96 3,45 2, , , , , /01/2030 3,00 3, , ,23 3,32 3, , , , , /08/2028 3,50 3, , ,87 4,19 3, , , , , /11/2029 4,00 4, , ,35 5,67 4, , , , , /11/2028 4,50 4, , ,05 3,59 4, , , , , /05/2025 5,00 5, , ,59 2,29 5, , , , , /07/2025 5,50 5, , ,77 2,44 5, , , , , /05/2024 6,00 6, , ,54 4,71 6, , , , , /06/2022 6,50 6, , ,16 2,78 6, , , , , /05/2022 7,00 7, , ,67 1,22 7, , , , , /09/2021 7,50 7, , ,63 1,25 7, , , , , /03/2021 8,00 8, , ,85 0,85 8, , , , , /10/2020 8,50 8, , ,59 0,53 8, , , , , /12/2020 9,00 9, , ,86 3,62 9, , , , , /12/2020 9,50 9, , ,49 15,23 9, , , , , /01/ ,00 10, , ,36 2,40 10, , , , , /10/2020

17 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Tipos de Interés es / Classification by Interest Rates Intervalo del Tipo Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Interest Rate Interval Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date 10,50 10, , ,58 1,65 10, , , , , /10/ ,00 11, , ,70 1,09 11, , , , , /08/ ,50 11, , ,21 3,90 11, , , , , /09/ ,00 12, , ,88 1,33 12, , , , , /07/ ,50 12, , ,30 0,71 12, , , , , /06/ ,00 13, , ,52 0,58 13, , , , , /07/ ,50 13, , ,42 2,47 13, , , , , /07/ ,00 14, , ,70 0,41 14, , , , , /06/ ,50 14, , ,04 0,24 14, , , , , /05/ ,00 15, , ,48 0,31 15, , , , , /06/ ,50 15, , ,85 0,13 15, , , , , /04/ ,00 16, , ,44 0,12 16, , , , , /04/ ,50 16, , ,91 0,07 16, , , , , /05/ ,00 17, , ,91 0,06 17, , , , , /04/ ,50 17, , ,82 0,25 17, , , , , /05/ ,00 18, , ,13 0,03 18, , , , , /04/ ,50 18, , ,75 0,03 18, , , , , /03/ ,00 19, , ,72 0,03 19, , , , , /01/ ,50 19, , ,81 0,01 19, , , , , /10/ ,00 20, , ,91 0,01 20, , , , , /01/ ,50 20,99 4 0, ,60 0,00 20, , , , , /07/2020

18 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Tipos de Interés es / Classification by Interest Rates Intervalo del Tipo Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Interest Rate Interval Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date 21,00 21,49 5 0, ,60 0,00 21, , , , , /06/ ,50 21,99 2 0, ,33 0,00 21, , , , , /03/2022 Total Cartera / Total , ,30 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 5, , , /11/2025 Media Simple / Arithmetic Average: 7.583,69 8, , , /03/2022 Mínimo / Minimum: 47,84 0, , , /04/2018 Máximo / Maximum: ,00 21, , , /09/2056 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

19 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Pendiente / Classification by Intervalo del Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Intervals Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date 0, , , ,59 86,35 6, , , , , /10/ , , , ,97 8,28 2, , , , , /01/ , , , ,07 2,41 2, , , , , /01/ , , , ,09 0,59 1, , , , , /11/ , , , ,88 0,82 1, , , , , /02/ , ,99 7 0, ,53 0,29 2, , , , , /05/ , ,99 2 0, ,79 0,10 1, , , , , /03/ , ,99 1 0, ,40 0,07 1, , , , , /06/ , ,99 1 0, ,43 0,07 2, , , , , /01/ , ,99 2 0, ,45 0,16 1, , , , , /08/ , ,99 1 0, ,00 0,12 0, , , , , /04/ , ,99 1 0, ,11 0,14 1, , , , , /01/ , ,99 1 0, ,00 0,15 0, , , , , /04/2019 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

20 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Pendiente / Classification by Intervalo del Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Intervals Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date , ,99 2 0, ,99 0,45 1, , , , , /04/2022 Total Cartera / Total , ,30 100,00 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK Media Ponderada / Weighted Average: 5, , , /11/2025 Media Simple / Arithmetic Average: 7.583,69 8, , , /03/2022 Mínimo / Minimum: 47,84 0, , , /04/2018 Máximo / Maximum: ,00 21, , , /09/2056 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

21 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes Tipos Límites Vida Residual Interest Rates Residual Life Indice Número OP Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Reference Indexes Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES , ,73 9,14 4, , , , , /10/2032 Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 17 0, ,49 0,01 0, , , , , /03/2026 Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS , ,32 9,30 3, , , , , /10/2021 Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 95 0, ,58 0,19 4, , , , , /10/2026 Indice 173 EURIBOR OFICIAL , ,58 28,38 1, , , , , /10/2032 Indice 000 TIPO FIJO , ,08 52,88 9, , , , , /08/2021 Indice 725 EURIBOR 1 AÑO - MEDIA MENSUAL 1 0, ,21 0,00 1, , , , , /08/2021 Indice 634 TIPO FIJO 30 0, ,31 0,09 2, , , , , /10/2034 Total Cartera / Total , ,30 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 5, , , /11/2025 Media Simple / Arithmetic Average: 7.583,69 8, , , /03/2022 Mínimo / Minimum: 47,84 0, , , /04/2018 Máximo / Maximum: ,00 21, , , /09/2056 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

22 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Final Maturity Interval Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Del 01/01/2018 al 30/06/ , ,90 0,27 10, , , , , /05/2018 Del 01/07/2018 al 31/12/ , ,06 1,93 9, , , , , /09/2018 Del 01/01/2019 al 30/06/ , ,90 3,79 8, , , , , /03/2019 Del 01/07/2019 al 31/12/ , ,26 4,81 9, , , , , /09/2019 Del 01/01/2020 al 30/06/ , ,46 6,90 8, , , , , /03/2020 Del 01/07/2020 al 31/12/ , ,63 8,80 8, , , , , /09/2020 Del 01/01/2021 al 30/06/ , ,80 10,76 8, , , , , /03/2021 Del 01/07/2021 al 31/12/ , ,20 10,64 8, , , , , /09/2021 Del 01/01/2022 al 30/06/ , ,52 9,19 7, , , , , /02/2022 Del 01/07/2022 al 31/12/ , ,34 1,02 4, , , , , /09/2022 Del 01/01/2023 al 30/06/ , ,64 1,18 3, , , , , /03/2023 Del 01/07/2023 al 31/12/ , ,54 0,95 3, , , , , /09/2023 Del 01/01/2024 al 30/06/ , ,07 0,85 3, , , , , /03/2024 Del 01/07/2024 al 31/12/ , ,47 0,64 3, , , , , /09/2024 Del 01/01/2025 al 30/06/ , ,18 1,20 2, , , , , /03/2025 Del 01/07/2025 al 31/12/ , ,83 1,17 2, , , , , /09/2025 Del 01/01/2026 al 30/06/ , ,34 1,22 2, , , , , /03/2026 Del 01/07/2026 al 31/12/ , ,64 0,72 2, , , , , /09/2026 Del 01/01/2027 al 30/06/ , ,94 0,88 2, , , , , /03/2027 Del 01/07/2027 al 31/12/ , ,31 0,92 2, , , , , /09/2027 Del 01/01/2028 al 30/06/ , ,99 0,96 2, , , , , /03/2028

23 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Final Maturity Interval Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Del 01/07/2028 al 31/12/ , ,16 0,74 2, , , , , /09/2028 Del 01/01/2029 al 30/06/ , ,58 0,51 2, , , , , /03/2029 Del 01/07/2029 al 31/12/ , ,73 0,68 2, , , , , /09/2029 Del 01/01/2030 al 30/06/ , ,97 0,92 2, , , , , /04/2030 Del 01/07/2030 al 31/12/ , ,30 1,37 2, , , , , /09/2030 Del 01/01/2031 al 30/06/ , ,10 1,58 2, , , , , /03/2031 Del 01/07/2031 al 31/12/ , ,94 1,22 2, , , , , /09/2031 Del 01/01/2032 al 30/06/ , ,52 1,44 2, , , , , /03/2032 Del 01/07/2032 al 31/12/ , ,01 1,14 2, , , , , /09/2032 Del 01/01/2033 al 30/06/ , ,70 1,35 2, , , , , /03/2033 Del 01/07/2033 al 31/12/ , ,71 1,04 2, , , , , /09/2033 Del 01/01/2034 al 30/06/ , ,56 1,05 2, , , , , /03/2034 Del 01/07/2034 al 31/12/ , ,49 1,37 2, , , , , /09/2034 Del 01/01/2035 al 30/06/ , ,55 1,72 2, , , , , /04/2035 Del 01/07/2035 al 31/12/ , ,44 2,13 2, , , , , /09/2035 Del 01/01/2036 al 30/06/ , ,26 2,54 2, , , , , /03/2036 Del 01/07/2036 al 31/12/ , ,20 1,80 2, , , , , /09/2036 Del 01/01/2037 al 30/06/ , ,54 1,84 2, , , , , /03/2037 Del 01/07/2037 al 31/12/ , ,25 1,76 1, , , , , /09/2037 Del 01/01/2038 al 30/06/ , ,14 1,40 2, , , , , /03/2038 Del 01/07/2038 al 31/12/ , ,39 1,01 2, , , , , /09/2038

24 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Final Maturity Interval Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Del 01/01/2039 al 30/06/ , ,01 0,15 3, , , , , /03/2039 Del 01/07/2039 al 31/12/ , ,24 0,13 3, , , , , /09/2039 Del 01/01/2040 al 30/06/ , ,81 0,26 2, , , , , /03/2040 Del 01/07/2040 al 31/12/ , ,53 0,23 2, , , , , /10/2040 Del 01/01/2041 al 30/06/ , ,48 0,39 2, , , , , /02/2041 Del 01/07/2041 al 31/12/ , ,14 0,04 2, , , , , /10/2041 Del 01/01/2042 al 30/06/ , ,13 0,11 1, , , , , /03/2042 Del 01/07/2042 al 31/12/ , ,97 0,05 1, , , , , /09/2042 Del 01/01/2043 al 30/06/ , ,83 0,04 1, , , , , /03/2043 Del 01/07/2043 al 31/12/ , ,57 0,03 1, , , , , /08/2043 Del 01/01/2044 al 30/06/ , ,51 0,05 0, , , , , /03/2044 Del 01/07/2044 al 31/12/ , ,32 0,02 2, , , , , /08/2044 Del 01/01/2045 al 30/06/ , ,40 0,09 2, , , , , /04/2045 Del 01/07/2045 al 31/12/ , ,64 0,08 2, , , , , /09/2045 Del 01/01/2046 al 30/06/ , ,15 0,13 2, , , , , /02/2046 Del 01/07/2046 al 31/12/ , ,89 0,19 2, , , , , /09/2046 Del 01/01/2047 al 30/06/ , ,32 0,21 1, , , , , /03/2047 Del 01/07/2047 al 31/12/ , ,86 0,19 1, , , , , /10/2047 Del 01/01/2048 al 30/06/ , ,20 0,10 2, , , , , /03/2048 Del 01/07/2048 al 31/12/ , ,18 0,04 0, , , , , /08/2048 Del 01/01/2049 al 30/06/ , ,08 0,00 0, , , , , /03/2049

25 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Final Maturity Interval Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date Del 01/01/2051 al 30/06/ , ,99 0,02 0, , , , , /05/2051 Del 01/07/2056 al 31/12/ , ,49 0,02 0, , , , , /09/2056 Total Cartera / Total , ,30 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 5, , , /11/2025 Media Simple / Arithmetic Average: 7.583,69 8, , , /03/2022 Mínimo / Minimum: 47,84 0, , , /04/2018 Máximo / Maximum: ,00 21, , , /09/2056 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

26 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Provincia/Comunidad Autónoma Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Region Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date 04 ALMERIA 518 0, ,40 0,72 4, , , , , /03/ CADIZ , ,90 3,19 7, , , , , /08/ CORDOBA , ,28 1,20 6, , , , , /07/ GRANADA , ,91 1,19 5, , , , , /05/ HUELVA , ,01 1,83 7, , , , , /10/ JAEN 860 0, ,56 0,87 6, , , , , /05/ MÁLAGA , ,41 1,35 6, , , , , /07/ SEVILLA , ,12 6,39 7, , , , , /12/2024 ANDALUCIA , ,59 16,74 6, , , , , /02/ HUESCA 222 0, ,48 0,21 6, , , , , /02/ TERUEL 72 0, ,51 0,06 7, , , , , /08/ ZARAGOZA 855 0, ,15 1,08 4, , , , , /07/2025 ARAGON , ,14 1,36 5, , , , , /01/ ASTURIAS 814 0, ,47 0,99 6, , , , , /05/2025 PRINCIPADO DE ASTURIAS 814 0, ,47 0,99 6, , , , , /05/ BALEARES , ,21 3,83 5, , , , , /06/2026 BALEARES , ,21 3,83 5, , , , , /06/ LAS PALMAS , ,78 1,59 6, , , , , /03/ TENERIFE , ,87 3,15 7, , , , , /07/2023 CANARIAS , ,65 4,74 7, , , , , /01/ SANTANDER 754 0, ,19 0,83 5, , , , , /10/2025

27 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Provincia/Comunidad Autónoma Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Region Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date CANTABRIA 754 0, ,19 0,83 5, , , , , /10/ ALBACETE 326 0, ,91 0,46 4, , , , , /11/ CIUDAD REAL 399 0, ,55 0,45 6, , , , , /10/ CUENCA 185 0, ,69 0,21 6, , , , , /06/ GUADALAJARA 671 0, ,07 0,84 5, , , , , /02/ TOLEDO 792 0, ,73 1,12 4, , , , , /11/2028 CASTILLA-LA MANCHA , ,95 3,08 5, , , , , /01/ AVILA 117 0, ,92 0,15 5, , , , , /04/ BURGOS 747 0, ,57 0,72 7, , , , , /11/ LEON 597 0, ,70 0,71 6, , , , , /08/ PALENCIA 147 0, ,34 0,15 6, , , , , /11/ SALAMANCA 170 0, ,82 0,19 6, , , , , /09/ SEGOVIA 104 0, ,34 0,10 7, , , , , /05/ SORIA 68 0, ,65 0,07 7, , , , , /11/ VALLADOLID 485 0, ,91 0,51 5, , , , , /04/ ZAMORA 99 0, ,49 0,10 6, , , , , /06/2025 CASTILLA Y LEON , ,74 2,70 6, , , , , /12/ BARCELONA , ,03 23,53 5, , , , , /07/ GIRONA , ,67 3,25 6, , , , , /12/ LLEIDA , ,01 2,49 6, , , , , /12/ TARRAGONA , ,17 4,81 5, , , , , /12/2026

28 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2018 Loan Portfolio at 31/03/2018 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Provincia/Comunidad Autónoma Número OP Tipos Límites Interest Rates Vida Residual Residual Life Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Region Number Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date CATALUNYA , ,88 34,09 5, , , , , /02/ BADAJOZ 710 0, ,60 0,78 5, , , , , /06/ CACERES 361 0, ,97 0,41 5, , , , , /06/2024 EXTREMADURA , ,57 1,19 5, , , , , /02/ LA CORUÑA , ,27 1,59 6, , , , , /12/ LUGO 356 0, ,05 0,39 6, , , , , /01/ ORENSE 253 0, ,94 0,32 6, , , , , /02/ PONTEVEDRA , ,32 1,46 6, , , , , /09/2024 GALICIA , ,58 3,75 6, , , , , /04/ MADRID , ,96 12,44 4, , , , , /05/2027 COMUNIDAD DE MADRID , ,96 12,44 4, , , , , /05/ MURCIA , ,88 2,10 5, , , , , /08/2026 REGION DE MURCIA , ,88 2,10 5, , , , , /08/ NAVARRA , ,35 1,67 6, , , , , /02/2023 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA , ,35 1,66 6, , , , , /02/ ALAVA 265 0, ,97 0,31 5, , , , , /11/ GUIPUZCOA 822 0, ,31 0,93 6, , , , , /04/ VIZCAYA , ,14 1,64 5, , , , , /06/2026 PAIS VASCO , ,42 2,88 5, , , , , /11/ LA RIOJA 344 0, ,63 0,40 5, , , , , /12/2023 LAS RIOJA 344 0, ,63 0,40 5, , , , , /12/2023