FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.

Transcripción

1 FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A. BONOS DE TITULIZACION IMPORTE EUROS EMISION 14/07/2008 SERIES: AG, AS, B, C y D SECURITISATION BONDS AMOUNT EUROS CLOSING DATE 14/07/2008 SERIES: AG, AS, B, C and D INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE QUARTERLY MONTHLY REPORT SECOND QUARTER CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.

2 FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A. INFORME_TRIMESTRAL QUARTERLY MONTHLY REPORT Indice: / Index 1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application 2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date Tipo de Empresa / Classification by Firm Type Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates Pendiente / Classification by Outstanding Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Geográfica / Geographic classification by Region Garantía / Classification by Types of Collateral C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency Relación - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity Persona de contacto que ha generado la informacion: Contact person who is primarily responsible of this report: Alba Arriola Cabello aarriola@caixabanktitulizacion.com / info-titulizacion@caixabanktitulizacion.com

3 A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el segundo trimestre del ejercicio 2017, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES: COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE FECHA DE PAGO FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A. En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente: HECHO RELEVANTE Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (19 de Junio de 2017), y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, no se podrá llevar a cabo el pago de los intereses correspondientes a los Bonos Serie D, los cuales ascienden a ,52 euros, y adicionalmente se procederá a la recuperación parcial del Fondo de Reserva requerido ( euros) pasando de ,95 euros a ,40 euros. Barcelona, 13 de Junio de 2017

4 INFORMES CONTABLES FINANCIAL STATEMENTS FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.

5 S.01 Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 30/06/2017 Periodo anterior 31/12/2016 ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,30 I. Activos financieros a largo plazo , ,30 1. Activos titulizados , , Participaciones hipotecarias Certificados de transmisión de hipoteca Préstamos hipotecarios Cédulas hipotecarias Préstamos a promotores Préstamos a PYMES , , Préstamos a empresas Préstamos corporativos Cédulas territoriales Bonos de tesorería Deuda subordinada Créditos AAPP Préstamos consumo Préstamos automoción Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) Cuentas a cobrar Derechos de crédito futuros Bonos de titulización Cédulas internacionalización Otros Intereses y gastos devengados no vencidos Activos dudosos -pricipal , , Activos dudosos -intereses y otros Correcciones de valor por deterioro de activos (-) , , Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Otros activos financieros Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Garantías financieras Otros Correcciones de valor deterioro de activos (-) Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías II. Activos por impuesto diferido III. Otros activos no corrientes

6 S.01 Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 30/06/2017 Periodo anterior 31/12/2016 B) ACTIVO CORRIENTE , ,07 IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta V. Activos financieros a corto plazo , ,64 1. Activos titulizados , , Participaciones hipotecarias Certificados de transmisión de hipoteca Préstamos hipotecarios Cédulas hipotecarias Préstamos a promotores Préstamos a PYMES , , Préstamos a empresas Préstamos corporativos Cédulas territoriales Bonos de tesorería Deuda subordinada Créditos AAPP Préstamos consumo Préstamos automoción Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) Cuentas a cobrar Derechos de crédito futuros Bonos de titulización Cédulas internacionalización Otros Intereses y gastos devengados no vencidos , , Intereses vencidos e impagados , , Activos dudosos -principal , , Activos dudosos -intereses , , Correcciones de valor por deterioro de activos (-) , , Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Otros activos financieros Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Deudores y otras cuentas a cobrar Garantías financieras Otros Correcciones de valor deterioro de activos (-) Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía VI. Ajustes por periodificaciones Comisiones Otros VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,43 1. Tesorería , ,43 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , ,37

7 S.01 Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 30/06/2017 Periodo anterior 31/12/2016 PASIVO A) PASIVO NO CORRIENTE , ,91 I. Provisiones a largo plazo Provisión garantías financieras Provisiones por margen de intermediación Otras provisiones II. Pasivos financieros a largo plazo , ,91 1. Obligaciones y otros valores emitidos , , Series no subordinadas , , Series subordinadas Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) , , Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Deudas con entidades de crédito Préstamo subordinado Credito línea de líquidez dispuesta Otras deudas con entidades de crédito Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Derivados , , Derivados de cobertura , , Derivados de negociación Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Otros pasivos financieros Garantías financieras Otros Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) III. Pasivos por impuesto diferido B) PASIVO CORRIENTE , ,45 IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta V. Provisiones a corto plazo Provisión garantías financieras Provisión por margen de intermediación Otras provisiones VI. Pasivos financieros a corto plazo , ,66 1. Obligaciones y otros valores emitidos , , Series no subordinadas , , Series subordinadas Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos , , Intereses vencidos e impagados , , Ajustes por operaciones de cobertura Deudas con entidades de crédito Préstamo subordinado Credito linea de líquidez dispuesta Otras deudas con entidades de crédito Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Intereses vencidos e impagados Ajustes por operaciones de cobertura Derivados , , Derivados de cobertura , , Derivados de negociación Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)

8 4. Otros pasivos financieros , , Acreedores y otras cuentas a pagar , , Garantías financieras Otros Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) VII. Ajustes por periodificaciones , ,79 1. Comisiones , , Comisión sociedad gestora , , Comisión administrador , , Comisión agente financiero/pagos Comisión variable Otras comisiones del cedente Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) , , Otras comisiones Otros C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS , ,99 VIII. Activos financieros disponibles para la venta IX. Coberturas de flujos de efectivo , ,99 X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos TOTAL PASIVO , ,37

9 S.02 Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente actual (2º trimestre) P. corriente anterior (2º trimestre) Acumulado actual 30/06/2017 Acumulado anterior 30/06/ Intereses y rendimientos asimilados , , , , Activos Titulizados , , , , Otros activos financieros , , , ,83 2. Intereses y cargas asimilados , , , , Obligaciones y otros valores emitidos , , , , Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) , , , ,75 A) MARGEN DE INTERESES , , , ,30 4. Resultado de operaciones financieras (neto) Resultados de derivados de negociación Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG Activos financieros disponibles para la venta Otros Diferencias de cambio (neto) Otros ingresos de explotación Otros gastos de explotación , , , , Servicios exteriores , , , , Servicios de profesionales independientes , , , , Servicios bancarios y similares Publicidad y propaganda Otros servicios Tributos Otros gastos de gestión corriente , , , , Comisión sociedad gestora , , , , Comisión administrador , , , , Comisión agente financiero/pagos Comisión variable Otras comisiones del cedente Otros gastos Deterioro de activos financieros (neto) , , , , Deterioro neto de activos titulizados , , , , Deterioro neto de otros activos financieros Dotaciones a provisiones (neto) Dotación provisión por garantías financieras Dotación provisión por margen de intermediación Dotación otras provisiones Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta Repercusión de pérdidas (ganancias) , , , ,31 B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre beneficios C) RESULTADO DEL PERIODO

10 FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 19 DE JUNIO DE 2017 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 19th JUNE 2017 CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT 1/ Origen de Fondos / Funds Source: Cuenta Tesorería / Treasury Account 13/06/ ,83 Fondo de Reserva / Reserve Fund ,95 Total ,83 2/ Aplicación de Fondos / Funds Application: Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses Comisión Gestora / Management Company Fee ,47 Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.50 Intereses del Swap / Interests Swap ,80 Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds Reembolso Aval / State Guarrantee repayment Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds ,04 Intereses Bonos B / Interests B Bonds ,00 Intereses Bonos C / Interests C Bonds ,00 Fondo de Amortización / Amortisation Funding Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds ,12 Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund ,40 Intereses de los Bonos D pendientes / Outstanding Series D Bond Interests Intereses Bonos D / Interests D Bonds Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución Interests on Start-up Subordinated Loan Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución Subordinated Start-up Loan repayment Comisión Administración Pendiente/ Outstanding Servicing Fee Comisión Administración / Servicing Fee Comisión Intermediación Pendiente de Pago 17/03/2017 Outstanding Intermediation Fee at Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 19/06/2017 Total ,83 3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis: Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos Treasury Account Balance after Application ,40 Fondo de Reserva / Reserve Fund ,40 Total ,40

11 FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 10/07/ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 19/06/ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 19/06/ ,40 CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL Permuta Financiera/SWAP Fecha/Date Valoración/Valuation Nocional/Notional 04/04/ , ,85 11/04/ , ,71 18/04/ , ,71 25/04/ , ,71 02/05/ , ,71 09/05/ , ,71 16/05/ , ,71 23/05/ , ,00 30/05/ , ,71 06/06/ , ,71 Depósito Société Générale

12 INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS LOAN PORTFOLIO REPORTS CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

13 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date Intervalo Fechas Formalización Número OP Pendiente Arrangement Date Intervals Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Del 01/01/1995 al 30/06/ , ,77 0, , , , , , /11/2022 Del 01/07/1995 al 31/12/ , ,83 0, , , , , , /09/2025 Del 01/01/1996 al 30/06/ , , , , , , , /02/2021 Del 01/07/1996 al 31/12/ , ,26 0, , , , , , /09/2026 Del 01/01/1997 al 30/06/ , ,80 0, , , , , , /05/2026 Del 01/07/1997 al 31/12/ , ,75 0, , , , , , /11/2022 Del 01/01/1998 al 30/06/ , ,40 0, , , , , , /04/2027 Del 01/07/1998 al 31/12/ , ,89 0, , , , , , /06/2032 Del 01/01/1999 al 30/06/ , ,99 0, , , , , , /07/2026 Del 01/07/1999 al 31/12/ , ,33 0, , , , , , /04/2028 Del 01/01/2000 al 30/06/ , ,42 0, , , , , , /02/2030 Del 01/07/2000 al 31/12/ , ,00 0, , , , , , /03/2030 Del 01/01/2001 al 30/06/ , ,57 0, , , , , , /11/2029 Del 01/07/2001 al 31/12/ , ,17 0, , , , , , /03/2030 Del 01/01/2002 al 30/06/ , ,68 0, , , , , , /10/2029 Del 01/07/2002 al 31/12/ , ,85 0, , , , , , /04/2029 Del 01/01/2003 al 30/06/ , ,16 1, , , , , , /04/2030 Del 01/07/2003 al 31/12/ , ,32 1, , , , , , /03/2030 Del 01/01/2004 al 30/06/ , ,15 1, , , , , , /01/2032 Del 01/07/2004 al 31/12/ , ,85 2, , , , , , /03/2032 Del 01/01/2005 al 30/06/ , ,27 3, , , , , , /02/2033 Del 01/07/2005 al 31/12/ , ,96 5, , , , , , /11/2033 Del 01/01/2006 al 30/06/ , ,14 11, , , , , /11/2032 Del 01/07/2006 al 31/12/ , ,67 15, , , , , , /01/2033 Del 01/01/2007 al 30/06/ , ,06 10, , , , , , /05/2031 Fecha Date

14 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date Intervalo Fechas Formalización Número OP Pendiente Arrangement Date Intervals Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Del 01/07/2007 al 31/12/ , ,55 25, , , , , , /09/2032 Del 01/01/2008 al 30/06/ , ,57 16, , , , , , /05/2031 Fecha Date Total Cartera/Total , Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /03/2032 Media Simple / Arithmetic Average: ,35 1, , , /05/2029 Mínimo / Minimum: 112, , /07/2017 Máximo / Maximum: ,47 8, , , /03/2048 Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

15 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type Tipo de Empresa Firm Type Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life PYME , ,81 81, , , , , , /12/2031 NO PYME , ,05 18, , , , , /08/2033 Fecha Date Total Cartera/Total , Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /03/2032 Media Simple / Arithmetic Average: ,35 1, , , /05/2029 Mínimo / Minimum: 112, , /07/2017 Máximo / Maximum: ,47 8, , , /03/2048 Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

16 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates Intervalo del Tipo Interest Rate Intervals Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life 0, , ,47 2, , , , , /06/2040 0,50 0, , ,94 41, , , , , , /03/2033 1,00 1, , ,53 26, , , , , , /01/2031 1,50 1, , ,84 4, , , , , , /02/2031 2,00 2, , ,09 1, , , , , , /09/2032 2,50 2, , ,67 2, , , , , , /07/2034 3,00 3, , ,38 4, , , , , , /02/2032 3,50 3, , ,59 9, , , , , , /06/2031 4,00 4, , ,40 7, , , , , , /01/2030 4,50 4, , ,28 0, , , , , , /09/2024 5,00 5,49 9 0, ,29 0, , , , , , /11/2023 5,50 5,99 9 0, ,78 0, , , , , , /11/2026 6,00 6,49 9 0, ,87 0, , , , , /09/2017 6,50 6,99 4 0, ,30 0, , , , , /02/2018 7,00 7,49 4 0, , , , , , /01/2018 7,50 7,99 4 0, , , , , , /10/2017 8,00 8,49 1 0, , , , , , /11/2017 Fecha Date

17 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates Intervalo del Tipo Interest Rate Intervals Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life 8,50 8,99 1 0, , , , , , /08/2017 Fecha Date Total Cartera/Total , Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /03/2032 Media Simple / Arithmetic Average: ,35 1, , , /05/2029 Mínimo / Minimum: 112, , /07/2017 Máximo / Maximum: ,47 8, , , /03/2048 Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

18 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Pendiente / Classification by Outstanding Intervalo del Intervals Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life , , ,53 12, , , , , /05/ , , ,71 22, , , , , , /01/ , , ,05 20, , , , , , /01/ , , ,93 17, , , , , , /07/ , , ,40 10, , , , , , /09/ , , ,12 7, , , , , , /08/ , , ,66 3, , , , , , /01/ , , ,99 1, , , , , , /04/ ,99 4 0, ,47 0, , , , , , /03/ ,99 1 0, ,39 0, , , , , , /07/ ,99 2 0, ,08 0, , , , , , /10/ ,99 1 0, ,03 0, , , , , /02/ ,99 2 0, ,29 0, , , , , , /02/ ,99 1 0, ,74 0, , , , , , /11/2033 Fecha Date

19 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Pendiente / Classification by Outstanding Intervalo del Intervals Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life ,99 1 0, ,47 0, , , , , , /04/2033 Fecha Date Total Cartera/Total , Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /03/2032 Media Simple / Arithmetic Average: ,35 1, , , /05/2029 Mínimo / Minimum: 112, , /07/2017 Máximo / Maximum: ,47 8, , , /03/2048 Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

20 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/classification by Reference Indexes Indice Reference Indexes Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTID , ,87 22, , , , , , /08/2031 Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 2 0, , , , , , , /11/2017 Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBO 8 0, ,74 0, , , , , , /05/2024 Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC 2 0, , , , , , , /08/2018 Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORA 166 7, ,34 5, , , , , , /01/2024 Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B 2 0, ,11 0, , , , , , /03/2033 Indice 173 EURIBOR OFICIAL , ,66 71, , , , , /03/2033 Indice 000 TIPO FIJO 38 1, ,75 0, , , , , /05/2022 Indice 634 TIPO FIJO 7 0, ,77 0, , , , , , /03/2031 Fecha Date Total Cartera/Total , Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /03/2032 Media Simple / Arithmetic Average: ,35 1, , , /05/2029 Mínimo / Minimum: 112, , /07/2017 Máximo / Maximum: ,47 8, , , /03/2048 Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

21 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Del 01/07/2017 al 31/12/ , ,04 0, , , , , , /10/2017 Del 01/01/2018 al 30/06/ , ,01 0, , , , , , /02/2018 Del 01/07/2018 al 31/12/ , ,92 0, , , , , , /10/2018 Del 01/01/2019 al 30/06/ , ,35 0, , , , , , /04/2019 Del 01/07/2019 al 31/12/ , ,38 0, , , , , , /09/2019 Del 01/01/2020 al 30/06/ , ,91 0, , , , , , /02/2020 Del 01/07/2020 al 31/12/ , ,33 0, , , , , , /09/2020 Del 01/01/2021 al 30/06/ , ,39 0, , , , , , /03/2021 Del 01/07/2021 al 31/12/ , ,33 2, , , , , , /09/2021 Del 01/01/2022 al 30/06/ , ,07 2, , , , , , /03/2022 Del 01/07/2022 al 31/12/ , ,88 3, , , , , , /10/2022 Del 01/01/2023 al 30/06/ , ,50 4, , , , , , /02/2023 Del 01/07/2023 al 31/12/ , ,01 0, , , , , , /09/2023 Del 01/01/2024 al 30/06/ , ,58 0, , , , , , /03/2024 Del 01/07/2024 al 31/12/ , ,53 0, , , , , , /09/2024 Del 01/01/2025 al 30/06/ , ,79 0, , , , , , /03/2025 Del 01/07/2025 al 31/12/ , ,04 0, , , , , , /09/2025 Del 01/01/2026 al 30/06/ , ,46 1, , , , , /04/2026 Del 01/07/2026 al 31/12/ , ,55 1, , , , , , /09/2026 Del 01/01/2027 al 30/06/ , ,49 2, , , , , , /03/2027 Del 01/07/2027 al 31/12/ , ,04 3, , , , , , /10/2027 Del 01/01/2028 al 30/06/ , ,10 3, , , , , , /02/2028 Del 01/07/2028 al 31/12/ , ,50 0, , , , , , /09/2028 Del 01/01/2029 al 30/06/ , ,19 1, , , , , , /02/2029 Del 01/07/2029 al 31/12/ , ,35 1, , , , , , /10/2029 Fecha Date

22 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Del 01/01/2030 al 30/06/ , ,03 0, , , , , , /03/2030 Del 01/07/2030 al 31/12/ , ,19 0, , , , , , /10/2030 Del 01/01/2031 al 30/06/ , ,15 1, , , , , , /04/2031 Del 01/07/2031 al 31/12/ , ,38 2, , , , , , /09/2031 Del 01/01/2032 al 30/06/ , ,49 1, , , , , , /04/2032 Del 01/07/2032 al 31/12/ , ,30 2, , , , , , /09/2032 Del 01/01/2033 al 30/06/ , ,57 4, , , , , , /03/2033 Del 01/07/2033 al 31/12/ , ,51 1, , , , , , /09/2033 Del 01/01/2034 al 30/06/ , ,70 1, , , , , , /03/2034 Del 01/07/2034 al 31/12/ , ,26 2, , , , , , /09/2034 Del 01/01/2035 al 30/06/ , ,37 2, , , , , , /03/2035 Del 01/07/2035 al 31/12/ , ,86 3, , , , , , /09/2035 Del 01/01/2036 al 30/06/ , ,57 4, , , , , , /04/2036 Del 01/07/2036 al 31/12/ , ,81 5, , , , , , /09/2036 Del 01/01/2037 al 30/06/ , ,86 5, , , , , , /03/2037 Del 01/07/2037 al 31/12/ , ,35 8, , , , , , /10/2037 Del 01/01/2038 al 30/06/ , ,76 8, , , , , , /02/2038 Del 01/07/2038 al 31/12/ , ,21 0, , , , , , /10/2038 Del 01/01/2039 al 30/06/ , ,96 0, , , , , , /01/2039 Del 01/07/2039 al 31/12/ , ,50 0, , , , , , /08/2039 Del 01/01/2040 al 30/06/ , ,21 0, , , , , , /03/2040 Del 01/01/2041 al 30/06/ , ,86 0, , , , , , /01/2041 Del 01/07/2041 al 31/12/ , ,88 0, , , , , , /11/2041 Del 01/01/2042 al 30/06/ , ,20 0, , , , , , /05/2042 Del 01/01/2043 al 30/06/ , , , , , , , /04/2043 Fecha Date

23 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life Del 01/01/2044 al 30/06/ , ,77 0, , , , , , /05/2044 Del 01/07/2044 al 31/12/ , ,82 0, , , , , /07/2044 Del 01/01/2045 al 30/06/ , ,20 0, , , , , , /04/2045 Del 01/07/2045 al 31/12/ , ,52 0, , , , , , /10/2045 Del 01/01/2046 al 30/06/ , ,44 1, , , , , , /04/2046 Del 01/07/2046 al 31/12/ , ,52 1, , , , , , /10/2046 Del 01/01/2047 al 30/06/ , ,52 0, , , , , , /03/2047 Del 01/07/2047 al 31/12/ , ,20 0, , , , , , /10/2047 Del 01/01/2048 al 30/06/ , ,26 0, , , , , , /01/2048 Fecha Date Total Cartera/Total , Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /03/2032 Media Simple / Arithmetic Average: ,35 1, , , /05/2029 Mínimo / Minimum: 112, , /07/2017 Máximo / Maximum: ,47 8, , , /03/2048 Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

24 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Provincia/Comunidad Autónoma Region Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life 08 BARCELONA , ,18 70, , , , , /09/ GIRONA 188 8, ,36 6, , , , , , /02/ LLEIDA , ,33 8, , , , , , /06/ TARRAGONA , ,99 13, , , , , , /02/2032 CATALUNYA , , , , , /02/2032 Total Cartera/Total , Fecha Date Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /03/2032 Media Simple / Arithmetic Average: ,35 1, , , /05/2029 Mínimo / Minimum: 112, , /07/2017 Máximo / Maximum: ,47 8, , , /03/2048 Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

25 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral Garantías Types of Security Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life 1 HIPOTECARIA , ,96 98, , , , , /06/2032 HIPOTECARIO , ,96 98, , , , , /06/ DEPOSITOS DINERARIOS 7 0, ,81 0, , , , , , /05/ GARANTIAS DE TERCEROS 28 1, ,41 0, , , , , , /12/ OTRAS GARANTIAS PERSONALES 104 4, ,68 0, , , , , , /10/2020 PERSONAL 139 5, ,90 1, , , , , , /12/2020 Total Cartera/Total , Fecha Date Media Ponderada / Weighted Average: 1, , , /03/2032 Media Simple / Arithmetic Average: ,35 1, , , /05/2029 Mínimo / Minimum: 112, , /07/2017 Máximo / Maximum: ,47 8, , , /03/2048 Tipos interés, margen, y principal/tasación vida residual, son y medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interest pendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

26 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector CNAE Sectors Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life 01-Agricultura, ganadería, caza y servic 109 4, ,41 3, , , , , , /04/ Silvicultura y explotación forestal. 2 0, ,19 0, , , , , , /04/ Pesca y acuicultura. 8 0, ,46 0, , , , , , /12/ Industria de la alimentación. 14 0, ,59 0, , , , , , /04/ Fabricación de bebidas. 3 0, ,99 0, , , , , , /10/ Industria del tabaco. 2 0, ,06 0, , , , , , /04/ Industria textil. 19 0, ,42 1, , , , , , /06/ Confección de prendas de vestir. 6 0, ,61 0, , , , , , /12/ Industria de la madera y del corcho, 6 0, ,15 0, , , , , , /07/ Artes gráficas y reproducción de sopo 4 0, ,77 0, , , , , , /12/ Industria química. 1 0, , , , , , , /07/ Fabricación de productos de caucho y 2 0, ,94 0, , , , , , /04/ Fabricación de otros productos minera 1 0, ,77 0, , , , , , /08/ Metalurgia, fabricación de productos 7 0, ,84 0, , , , , , /10/ Fabricación de productos metálicos, e 21 0, ,68 0, , , , , , /03/ Fabricación de productos informáticos 3 0, ,84 0, , , , , , /06/ Fabricación de material y equipo eléc 1 0, ,68 0, , , , , /04/ Fabricación de maquinaria y equipo n. 3 0, ,55 0, , , , , , /02/ FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE M 3 0, ,91 0, , , , , , /11/ Fabricación de muebles. 4 0, ,26 0, , , , , , /02/ Reparación e instalación de maquinari 2 0, , , , , , , /09/ Suministro de enegía eléctrica, gas, 12 0, ,55 0, , , , , , /07/ Captación, depuración y distribución 2 0, ,23 0, , , , , , /06/ Recogida y tratamiento de aguas resid 2 0, ,41 0, , , , , , /11/ Recogida, tratamiento y eliminación d 3 0, ,46 0, , , , , , /07/2022 Fecha Date

27 Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2017 Loan Portfolio at 30/06/2017 Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector CNAE Sectors Número OP Pendiente Number % Outstanding % Tipo Nominal Nominal Interest Rate Margen s/ Ref. Spread Tipos Límites Interest Rates Mínimo Minimum Máximo Maximun Meses Months Vida Residual Residual Life 41-Construcción de edificios , ,67 6, , , , , , /09/ Ingeniería civil. 19 0, ,70 0, , , , , , /01/ Actividades de construcción especiali 182 7, ,76 5, , , , , , /09/ Venta y reparaciónde vehículos de mot 31 1, ,74 0, , , , , , /06/ Comercio al por mayor e intermediario 62 2, ,67 2, , , , , , /09/ Comercio al por menor, excepto de veh , ,66 20, , , , , , /12/ Transporte terrestre y por tubería. 89 3, ,78 2, , , , , , /09/ Almacenamiento y actividades anexas 8 0, ,08 0, , , , , , /06/ Servicios de alojamiento. 29 1, ,00 1, , , , , , /10/ Servicios de comidas y bebidas , ,00 9, , , , , , /09/ Edición. 1 0, , , , , , /08/ Actividades cinematográficas, de víde 1 0, ,66 0, , , , , , /07/ Actividades de programación y emisión 4 0, ,37 0, , , , , , /01/ Programación, consultoría y otras act 11 0, ,82 0, , , , , , /11/ Servicios de información. 40 1, ,41 2, , , , , , /11/ Seguros, reaseguros y fondos de pensi 1 0, ,21 0, , , , , , /03/ Actividades inmobiliarias , ,40 24, , , , , , /07/ Actividades jurídicas y de contabilid 60 2, ,12 3, , , , , , /04/ Actividades de las sedes centrales, a 9 0, ,80 0, , , , , , /12/ Servicios técnicos de arquitectura e 32 1, ,63 1, , , , , , /03/ Publicidad y estudios de mercado. 14 0, ,17 0, , , , , , /06/ Otras actividades profesionales, cien 10 0, ,27 0, , , , , , /03/ Actividades veterinarias. 7 0, ,12 0, , , , , , /05/ Actividades de agencias de viajes, op 1 0, ,55 0, , , , , , /04/ Servicios a edificios y actividades d 4 0, ,34 0, , , , , , /09/2024 Fecha Date