STEREUR INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO %

Transcripción

1 STEREUR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 354, % IS BPA AAA(mex) 354, % ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 150,783, % 1ASP AZN N N/A 3,701, % 1ASP BASFY N N/A 3,846, % 1ASP BAYRY N N/A 3,329, % 1ASP BHP N N/A 3,786, % 1ASP BP N N/A 7,792, % 1ASP GSK N N/A 6,334, % 1ASP HBC N N/A 7,992, % 1ASP NSRGY N N/A 11,716, % 1ASP NVS N N/A 7,507, % 1ASP RDS A N/A 6,951, % 1ASP RHHBY N N/A 6,658, % 1ASP RIO N N/A 4,502, % 1ASP SI N N/A 3,824, % 1ASP SNY N N/A 4,696, % 1ASP TEF N N/A 3,894, % 1ASP TOT N N/A 6,638, % 1ASP VOD N N/A 7,552, % 1ASP VARIOS 50,056, % ACCIONES EXTRANJERAS 5,705, % 1E SAN * MEDB 3,569, % 1E BBVA * MEDB 2,135, % TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 9,140, % 1ISP IEV * N/A 9,140, % INVERSION EN DOLARES 25, % CHD BSANT , % TOTAL CARTERA 166,010, % VALOR DEL ACTIVO NETO 166,102,790 VAR ESTABLECIDO 4.649% VAR OBSERVADO (Promedio) 2.667% FONDO BP BASICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL INDICE DOW JONES STOXX-50 NA

2 STERDOW TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 1,414, % IS BPA AAA(mex) 1,414, % ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 524,852, % 1ASP AXP * N/A 16,389, % 1ASP BA * N/A 23,285, % 1ASP CAT * N/A 34,082, % 1ASP CVX * N/A 32,651, % 1ASP DD * N/A 14,603, % 1ASP DIS * N/A 12,261, % 1ASP HD * N/A 13,893, % 1ASP IBM * N/A 59,917, % 1ASP JNJ * N/A 20,788, % 1ASP JPM * N/A 11,679, % 1ASP KFT * N/A 12,496, % 1ASP KO * N/A 21,941, % 1ASP MCD * N/A 31,595, % 1ASP MMM * N/A 26,783, % 1ASP MRK * N/A 11,728, % 1ASP PG * N/A 19,841, % 1ASP TRV * N/A 18,315, % 1ASP UTX * N/A 24,859, % 1ASP VZ * N/A 11,843, % 1ASP WMT * N/A 19,461, % 1ASP XOM * N/A 26,351, % 1ASP VARIOS 60,079, % TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 19,773, % 1ISP DIA * N/A 19,773, % INVERSION EN DOLARES 25, % CHD BSANT , % TOTAL CARTERA 546,067, % VALOR DEL ACTIVO NETO 545,411,571 VAR ESTABLECIDO 3.950% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.793% FONDO BP DECIDIDO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL ÍNDICE DJIA NA

3 ST&ER-D TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 4,498, % IS BPA AAA(mex) 4,498, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,009,045, % 1 AMX L ALTAB 723,349, % 1 AXTEL CPO MEDB 178,160, % 1 TLEVISA CPO ALTAB 107,534, % SERVICIOS FINANCIEROS 397,637, % 1 BOLSA A ALTAB 195,888, % 1 GFNORTE O ALTAB 109,276, % 1B NAFTRAC 02 ALTAB 92,472, % SALUD 237,848, % 1 LAB B ALTAB 237,848, % PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 6,849, % 1 FEMSA UBD ALTAB 6,849, % SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 151,024, % 1 GFAMSA A MEDB 148,556, % 1 SPORT S MEDB 2,467, % INDUSTRIAL 601,403, % 1 AEROMEX * MEDB 106,226, % 1 HOMEX * ALTAB 184,826, % 1 ICA * ALTAB 259,181, % 1 VARIOS 51,169, % MATERIALES 463,932, % 1 GMEXICO B ALTAB 377,544, % 1 VARIOS 86,387, % TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 47,052, % 1ISP EWZ * N/A 47,052, % INVERSION EN DOLARES 26, % CHD BSANT , % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS % AIM VARIOS % EAIM VARIOS % TOTAL CARTERA 2,919,318, % VALOR DEL ACTIVO NETO 2,905,421,916 VAR ESTABLECIDO 5.764% VAR OBSERVADO (Promedio) 2.781% FONDO SANTANDER S20, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VAR establecido es a un horizonte de 1 día. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NA

4 ST&ERUS TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 1,566, % 2U CBIC mxaaa 1,566, % UMS (SPOT) 131,621, % D1SP MEXA BBB 30,730, % D1SP MEXK BBB 27,458, % D1SP MEXQ BBB 28,266, % D1SP MEXU BBB 45,166, % INVERSION EN DOLARES 36,834, % CHD BSANT ,834, % TOTAL CARTERA 170,022, % VALOR DEL ACTIVO NETO 169,760,007 VAR ESTABLECIDO 3.005% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.213% FONDO SANTANDER DOLAR, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. MEDIANO PLAZO EN DÓLARES AAA/6S&P

5 ST&ER1P TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 542,876, % LD BONDESD AAA(mex) 237,529, % M BONOS mxaaa 305,347, % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 225,488, % 91 VARIOS 225,488, % CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 2,807, % 93 NRF mxa-1+ 2,807, % CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 429,293, % 94 VARIOS 429,293, % CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 164,086, % BI VARIOS 164,086, % EUROBONOS 6,228, % D2 GS A- 6,228, % CEDES 220,912, % F VARIOS 220,912, % PRLV 368,321, % I SHF F1+(mex) 147,892, % I VARIOS 220,429, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 28 dias (BPAS) 251,996, % IP VARIOS 251,996, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 1,228,735, % IS BPA AAA(mex) 203,217, % IS BPA AAA(mex) 262,345, % IS VARIOS 763,172, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 1,508,576, % IT BPAT AAA(mex) 226,710, % IT BPAT AAA(mex) 142,148, % IT BPAT AAA(mex) 265,937, % IT VARIOS 873,779, % TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 107,566, % JI VARIOS 107,566, % BONOS 22,203, % M BONOS mxaaa 22,203, % UDIBONO 35,954, % S0 UDIBONO mxaaa 35,954, % INVERSION EN DOLARES 25, % CHD BSANT , % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 52,483, % D8 VARIOS 52,483, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 200,065, % 95 VARIOS 200,065, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 886,007, % LD BONDESD AAA(mex) 144,985, % LD BONDESD AAA(mex) 199,011, % LD BONDESD AAA(mex) 154,863, % LD BONDESD AAA(mex) 193,815, % LD VARIOS 193,331, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE % FS 0216 MY % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 3,080, % AIM VARIOS 18, % EAIM VARIOS 3,062, % TOTAL CARTERA 6,256,711, % VALOR DEL ACTIVO NETO 6,367,809,822 VAR ESTABLECIDO 0.060% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.016% FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. CORTO PLAZO AAA/2S&P

6 ST&ER-6 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 291,025, % IT BPAT AAA(mex) 290,825, % M BONOS mxaaa 200, % OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV % 2 ACERMEX % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 30,694, % 91 VARIOS 30,694, % CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 7,216, % 94 BINBUR 11-4 mxaaa 7,216, % CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 79,571, % BI CETES Aaa.mx 48,585, % BI VARIOS 30,986, % EUROBONOS 4,897, % D2 TFON A- 4,897, % CEDES 12,312, % F BANIBUR U01011 mxa-1+ 12,312, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 135,934, % IS BPA AAA(mex) 30,392, % IS BPA AAA(mex) 42,226, % IS BPA AAA(mex) 30,323, % IS VARIOS 32,992, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 62,536, % IT BPAT AAA(mex) 62,536, % TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 3,937, % JI CABEI 2-07 BBB+ 3,937, % BONOS 292,852, % M BONOS mxaaa 37,311, % M BONOS mxaaa 20,858, % M BONOS mxaaa 34,802, % M BONOS mxaaa 44,745, % M BONOS mxaaa 31,526, % M BONOS mxaaa 25,353, % M VARIOS 98,254, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 6,445, % S VARIOS 6,445, % UDIBONO 8,808, % S0 UDIBONO mxaaa 8,808, % INVERSION EN DOLARES 119, % CHD VARIOS 119, % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 64,474, % D8 CALYON 1-06 AA- 34,088, % D8 VARIOS 30,386, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 18,171, % 95 VARIOS 18,171, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 22,289, % LD BONDESD AAA(mex) 22,289, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -4, % FS VARIOS -4, % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 8,168, % AIM VARIOS 108, % EAIM VARIOS 8,060, % TOTAL CARTERA 1,049,451, % VALOR DEL ACTIVO NETO 1,062,369,473 VAR ESTABLECIDO 0.454% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.257% FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. MEDIANO PLAZO AAA/6S&P

7 ST&ER5E TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 274, % IS BPA AAA(mex) 274, % INVERSION EN EUROS 90,048, % CHE BACOMER ,048, % TOTAL CARTERA 90,323, % VALOR DEL ACTIVO NETO 90,279,331 VAR ESTABLECIDO 2.500% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.730% FONDO SANTANDER S5, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. CORTO PLAZO EN COBERTURA CAMBIARIA EN EUROS AAA/5S&P

8 ST&ER-4 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 236,745, % 2U CBIC mxaaa 236,584, % M BONOS mxaaa 160, % OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV % 2 GUILLEN % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 55,892, % 91 VARIOS 55,892, % CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 6,617, % 93 VARIOS 6,617, % CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 62,108, % 94 VARIOS 62,108, % CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 1,132,586, % BI CETES AAA(mex) 104,316, % BI CETES AAA(mex) 147,810, % BI CETES AAA(mex) 126,887, % BI CETES Aaa.mx 334,868, % BI CETES AAA(mex) 53,605, % BI CETES AAA(mex) 174,297, % BI CETES AAA(mex) 181,704, % BI CETES mxaaa 9,095, % EUROBONOS 3,917, % D2 TFON A- 3,917, % CEDES 29,108, % F BANIBUR U01011 mxa-1+ 29,108, % PRLV 62,784, % I BACMEXT F1+(mex) 62,784, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 275,792, % IS BPA AAA(mex) 81,212, % IS BPA AAA(mex) 86,112, % IS BPA AAA(mex) 50,538, % IS VARIOS 57,928, % TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 5,303, % JI CABEI 2-07 BBB+ 5,303, % BONOS 251,850, % M VARIOS 251,850, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 10,651, % S VARIOS 10,651, % UDIBONO 22,484, % S0 UDIBONO mxaaa 22,484, % INVERSION EN DOLARES 98, % CHD VARIOS 98, % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 57,525, % D8 VARIOS 57,525, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 123,366, % 95 VARIOS 123,366, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -5, % FS VARIOS -5, % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 8,655, % AIM VARIOS 135, % EAIM VARIOS 8,520, % TOTAL CARTERA 2,345,481, % VALOR DEL ACTIVO NETO 2,310,695,485 VAR ESTABLECIDO 0.246% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.106% FONDO SANTANDER S7, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. MEDIANO PLAZO AAA/5S&P