INTRODUCCIÓN A GRETL

Transcripción

1 INTRODUCCIÓN A GRETL Software econométrico libre Paquete econométrico, Manual para el usuario y Datos (versiones en castellano e inglés) se puede descargar de

2 El objetivo de esta breve introducción a GRETL es que el estudiante se familiarice con la estructura de este programa econométrico y la forma de trabajar con él. Se van a tratar únicamente tres aspectos básicos: 1. Fichero de datos Gretl 2. Análisis descriptivo de los datos Estadísticos principales Gráficos 3. Estimación del modelo econométrico Para progresar en el trabajo con GRETL se puede acudir al manual y a la ayuda que incorpora el propio programa.

3 1. FICHERO DE DATOS Para comenzar a trabajar en Gretl es necesario disponer de un fichero que contenga los datos de interés en formato Gretl. GRETL proporciona varias alternativas para crear este fichero de datos: A. Crear un nuevo fichero de datos B. Trabajar con un fichero de datos ya creado, bien en Gretl o en algún otro paquete econométrico u hoja de cálculo. Por último, Gretl permite generar nuevas variables, bien de forma automática o a partir de otras ya existentes en el fichero.

4 A. Crear un nuevo fichero de datos En el menu principal se despliega el submenu Archivo y luego se pulsa en Nuevo conjunto de datos. Se proporciona el nu mero de observaciones del conjunto de datos y se pulsa Aceptar. Ahora hay de distinguir si los datos son de seccio n cruzada (muestra de individuos en un momento determinado de tiempo), series temporales (observaciones a lo largo del tiempo) o datos de panel (muestra de individuos a lo largo del tiempo).

5 EJEMPLOS: Datos de Sección Cruzada. Se tienen datos de 10 estudiantes sobre la nota del examen final (Y i ), el porcentaje de asistencia a clase (X 1i ) y el porcentaje de trabajos entregados a lo largo del curso (X 2i ) (datos adaptados del fichero attend.gdt de Wooldrige de Gretl). Estudiante (i) X 1i X 2i , Y i 7 6,5 7,5 6,75 9 6,25 2,5 8,5 6,5 6 Para crear un fichero con estos datos en la pantalla de Estructura del conjunto de datos se marca de sección cruzada y se siguen los siguientes pasos:

6 PASO 1 PASO 2 PASO 3 Una vez introducidos todos los datos se pulsa Aplicar y se observa que la nueva variable ya esta introducida en el fichero Gretl. Si queremos an adir ma s variables se pulsa en Variable. Si queremos an adir ma s observaciones se pulsa en Observaciones Una vez introducidos los datos se guardan en un fichero GRETL (extensio n.gdt). En el submenu Archivo se pulsa en Guardar datos. Se abre una pantalla donde se selecciona el directorio donde se va a guardar el fichero y se da un nombre al mismo.

7 Datos de Series Temporales. Se dispone de observaciones trimestrales del número de pasajeros de cruceros de lujo (en cientos): 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim ,84 1,70 10,09 14, ,06 5,69 13,00 17, ,62 9,11 16,10 18, ,28 12,95 19,89 23,36 En la pantalla de Estructura del conjunto de datos se marca de sección cruzada y se siguen los siguientes pasos: PASO 1 PASO 2 PASO 3

8 B. Abrir un fichero de datos ya creado. Si los datos se encuentran ya en un fichero, el primer paso es abrirlo. Podemos encontrarnos en distintas situaciones. B.1. Supongamos que queremos trabajar con el fichero consumo.gdt con formato Gretl que se encuentra en nuestro directorio DATOS-C. En el menú principal se despliega el submenú Archivo y luego se pulsa en Abrir datos y en Archivo de usuario. Se abre una nueva pantalla que permite buscar el directorio donde está el fichero de datos y seleccionarlo. Se pulsa Abrir.

9 B.2. Los autores de libros de texto para Econometría han cedido sus datos para integrarlos en Gretl. Autor Wooldridge Gujarati Stock and Watson Davidson y MacKinnon Verbeek Dougherty Ramanathan Greene Libro Introductory Econometrics Basic Econometrics Introduction to Econometrics Econometric Theory and Methods (ETM) A guide to Modern Econometrics Introduction to Econometrics Introductory Econometrics with Applications Econometric Analysis Todos los ficheros de datos de estos libros son auto-instalables. Una vez instalado Gretl se pueden instalar estos ficheros extra.

10 En el menú principal se despliega el submenú Archivo y luego se pulsa en Abrir datos y en Archivo de muestra. Se abre una nueva pantalla que permite elegir el libro y el fichero de datos, y seleccionarlo. Para abrir este fichero de datos basta con dar al CLICK.

11 B.3. Los datos están en un fichero pero con otro formato, bien de otro paquete econométrico o un fichero de texto o una hoja de cálculo. Supongamos que los datos se encuentran en una hoja de cálculo Excel. Para transformalo en un fichero con formato Gretl hay que seguir los siguientes pasos. Primero Importar el fichero, para lo que hay buscarlo en el directorio correspondiente. Una vez abierto, hay que indicar en qué columna y fila tiene Gretl que empezar a leer los datos.

12 Generación de nuevas variables Cuando las datos se encuentran en un fichero con formato Gretl, se pueden añadir o generar nuevas variables, desplegando el submenu Añadir que ofrece, entre otras, las siguientes opciones: Generar variables aleatorias. Tomar logaritmos, cuadrados, diferencias, retardos, etc. de una variable seleccionada. Si los datos de series temporales, Gretl genera también una variable de tendencia, variables ficticias periódicas,... Definir una nueva variable en función de las ya existentes.

13 EJEMPLO. El fichero 9.3 de Ramanathan de Grel contiene datos sobre variables para analizar la demanda de electricidad doméstica. La variable reskwh es la demanda de electricidad de los residentes en kw-hora. Para crear una nueva variable que sea el log(reskwh), se selecciona la variable de interés y se pulsa la opción Logaritmos de las variables seleccionadas Observése que en fichero ha aparecido una nueva variable que es el log(reskwh).

14 Definir la variable renta real per cápita (RINCOME). Para ello, a la renta (incm) habrá que dividirla por la población (pop) para tener la renta per cápita y luego dividirla por el índice de precios al consumo (CPI) dividido entre 100: RINCOME = incm/pop CP I/100 En el submenu Añadir se pulsa la opción Definir nueva variable. Se abre una nueva pantalla donde se escribe la fórmula correspondiente.

15 2. ANALISIS DESCRIPTIVO DE DATOS Es siempre de interés comenzar un trabajo econométrico empírico realizando un análisis descriptivo de los datos a través de: A. Los estadísticos descriptivos fundamentales y B. El análisis gráfico. A. Estadísticos descriptivos. En el submenú Ver se pueden obtener, entre otros, los estadísticos principales (media, mediana, desviación típica, asimetría, curtosis, etc.) y la matriz de correlación de las variables seleccionadas.

16 Si solo nos interesa una variable, la seleccionamos y en el submenú Variable se puede obtener toda la información sobre esa variable: - Estadísticos principales. - Distribución de frecuencias. - Gráficos de la distribución, gráficos de la variable, etc.

17 EJEMPLO. Con los datos del fichero 9.3 de Ramanathan se quiere obtener la media, varianza, etc. de la variable reskwh (consumo). Se pulsa en Estadísticos principales y se abre una pantalla con esta información. En la parte superior de esta pantalla hay un menú con varios iconos: 1. Primer icono (forma de disco): guarda la información en varios formatos (texto, word, latex) para poder utilizarla en otro trabajo. 2. Segundo icono (impresora): imprime la información 3. Tercer icono (hojas de papel): guarda la información en varios formatos.

18 B. Análisis gráfico. En el submenú Ver, la opción Gráficos realiza gráficos scatter X-Y, gráficos en tres dimensiones etc. Si los datos son de series temporales, se pueden hacer también gráficos de series temporales (esta opción no estaría disponible si los datos fueran de sección cruzada). En el submenú Ver existen las opciones Gráficos y Gráficos múltiples. La diferencia entre ambas es que la opción Gráficossolo genera 1 gráfico mientras que la opción Gráficos múltiples genera varios gráficos a la vez. EJEMPLO. Con los datos del fichero 9.3 de Ramanathan se quiere analizar gráficamente la relación lineal entre la variable reskwh (consumo) y las variables incm (renta) y consumidores (nocust) a través un scatter X-Y de incm-reskwh y nocust-reskwh. Con la opción Gráficos se obtiene un sólo gráfico con las dos relaciones y con la opción Gráficos múltiples se obtienen dos gráficos uno con cada scatter X-Y.

19 GRAFICOS (el output en 1 gra fico) GRAFICOS MULTIPLES (el output en dos gra ficos)

20 Haciendo CLIK con el botón derecho del ratón sobre el gráfico aparece un menú que permite: - Editar: cambiar el formato de las ĺıneas, de los ejes, etc. - Guardarlo en distintos formatos:.pdf,.png, postcript (color o blanco y negro) o imprimirlo - Grabar el gráfico en la sesión: Guardar a sesión como icono

21 3. ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO El modelo econométrico con el que trabajamos en este curso es el modelo de regresión lineal general. Para estimar este modelo existen diferentes métodos que se pueden implementar en el submenú Modelo. Este curso de Introducción a la Econometría se va a centrar en el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Al ir desarrollando los diferentes temas del curso, se estudiará en detalle cómo estimar el modelo de regresión lineal general con Gretl y cómo interpretar los outputs que proporciona.