DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO. PROGRAMA DE ECONOMETRIA (Todos los grupos J, K, M, MM)

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1 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO PROGRAMA DE ECONOMETRIA (Todos los grupos J, K, M, MM) Licenciatura de Económicas Materia Troncal Segundo Ciclo 4º Curso CURSO 2006/2007 Profesores: Amparo Sancho (coordinadora) Guadalupe Serrano Bernardí Cabrer Pilar Cantos Departament: Anàlisi Econòmica Area: Fundamentos de Análisis Económico

2 Objetivo El objetivo de la asignatura de Econometría es proporcionar a los estudiantes de económicas los conocimientos básicos de la disciplina para un correcto ejercicio profesional en el futuro, tanto si va dedicado al asesoramiento y consultoría en el ámbito empresarial como en las empresas e instituciones públicas. Igualmente proporciona las bases adecuadas para la realización de una investigación cuantitativa de la realidad económica. Tema 1. Modelos económicos y econométricos 1.1. Modelización en economía cuantitativa La aleatoriedad en las relaciones económicas El modelo de regresión lineal (MRL) Estimación minimocuadrática del MRL Formas funcionales Contrastes de hipótesis con perturbaciones esféricas Estimación por máxima verosimilitud. Estudio de los casos: Análisis de diferentes formas funcionales en un modelo de Comercio Exterior. Función de Producción Cobb-Douglas Bibliografía básica: Johnston, cap. 1, Pulido, caps. 1 y 6., Uriel et al., cap. 1 y 4. Green cap. 1, Sancho, Serrano y Cabrer apuntes. Tema 2 Relajación de las hipótesis básicas en el Modelo de Regresión Lineal (I). 2.1 Causa de las perturbaciones no esféricas. 2.2 Propiedades de los estimadores por MCO con perturbaciones no esféricas 2.3 Estimador de mínimos cuadrados generalizados. 2.4 El problema de la heteroscedasticidad. Forma de detectarla y estimación en presencia de heteroscedasticidad Estudio del caso: El problema de la heterocedasticidad en un modelo de comercio exterior. Bibliografía básica: Johnston cap.6, Uriel cap. 10, Gujarati cap.11, Green cap. 12, Sancho, Serrano y Cabrer apuntes. Tema 3. Relajación de las hipótesis básicas en el modelo de Regresión Lineal (II) 3.1 Autocorrelación 3.2 Estimación con autocorrelación. 3.3 Problemas de endogeneidad. 3.4 Variables instrumentales Estudio del caso: Un modelo de demanda de dinero con problemas de autocorrelación. Bibliografía básica: Uriel et. al. cap. 11, Novales cap. 9 (apt c), Gujarati cap.12, Johnston cap. 6, Sancho, Serrano y Cabrer apuntes.. Tema 4. Modelos dinámicos

3 4.1 Justificación de los modelos econométricos dinámicos. 4.2 Modelos de retardos finitos en las exógenas. 4.3 Modelos de retardos infinitos en las exógenas. La generalización de Koyck 4.4 Hipótesis de expectativas adaptativas y de ajuste parcial. 4.5 Estimación de los modelos de retardos. Estudio del caso: Un modelo dinámico de demanda de dinero. Bibliografia básica: Uriel y Peiró, cap. 11, Gujarati, cap. 17, Sancho, Serrano y Cabrer apuntes. Tema 5. Modelos multiecuacionales 7.1 Planteamiento de un modelo multiecuacional 7.2 Identificación 7.3 Estimación Estudio del caso: Modelo de desempleo y salarios Bibliografia básica: Gujarati, caps. 18, 19 y20, Novales cap.17 y 18, Johnston (punto 9.4), Sancho, Serrano y Cabrer apuntes. Tema 6. Variables dependientes cualitativas 5.1 Modelos de elección discreta 5.2 Modelo lineal de probabilidad 5.3 Modelos Logit y Probit 5.4 Modelos de respuesta múltiple ordenada. 5.5 Inferencia en los modelos de elección discreta. Estudio de los casos: Factores que influyen en la conflictividad social de diferentes estados de EEUU. Modelo ordenado de demanda de viviendas (ver Cabrer et all. Pp 190). Bibliografia básica: Cabrer et. al. (2001), caps. 3, 4, 5 y 6. Tema 7. Datos de panel 6.1 Fuentes y tipos de datos de panel. 6.2 Estimación con el pool de datos. 6.3 Modelo de efectos aleatorios 6.4 Modelo de efectos fijos 6.5 Estimación. 6.6 Contrastes de especificación Estudio del caso: Análisis de un modelo de política innovadora para diferentes países. Bibliografia básica: Novales (1993) cap. 15, Johston cap.12, Sancho, Serrano y Cabrer apuntes..

4 Tema 8. Análisis de series temporales: (I) 8.1 Componentes de una serie temporal 8.2 Análisis de la tendencia 8.3 Análisis del comportamiento estacional 8.4 Predicción con series temporales 8.5 Evaluación de las predicciones Estudio del caso: Un análisis de la demanda turística. Bibliografia básica: Sancho, Serrano y Cabrer apuntes. Tema 9. Análisis univariante de series temporales (II) 9.1 Procesos estocásticos, estacionariedad y ergodicidad 9.2 Función de autocovarianza y autocorrelación 9.3 Modelos ARMA 9.4 Procesos no estacionarios: modelos ARIMA Estudio del caso: Modelo de Ahorro Público. Bibliografia básica: Uriel y Peiró, caps. 1, 2 y 3, Gujarati cap.21, Novales cap13. Sancho, Serrano y Cabrer apuntes. Tema 10. Análisis univariante de series temporales (II) 10.1 Identificación de modelos ARMA 10.2 Estimación y validación Predicción y varianza del error de predicción Bibliografia básica: Uriel y Peiró, caps. 4, 5, 6 y 7, Gujarati 22, Sancho, Serrano y Cabrer apuntes. Tema 11. Raices unitarias y cointegración 11.1 El problema de la regresión espúrea Contraste de raíces unitarias Cointegración y modelos de corrección de error. Estudio del caso: Precio del crudo. Bibliografia básica: Uriel y Peiró, caps. 10.1, 10.2, Gujarati 22, Novales 14, Sancho, Serrano y Cabrer apuntes.. BIBLIOGRAFÍA - Cabrer, B., Sancho, A. y Serrano, G. (2001) Microeconomía y decisión. Editorial Pirámide.

5 - Cabrer B. Apuntes de series temporales. - Contreras, D. Y Belaire, J. (2000). Introducció a l Econometría. Universitat de Valencia - Greene, W. (1999). Análisis Econométrico (3 edición). Prentice-Hall. Madrid - Gujarati, D. (2003) Econometría. Editorial McGraw-Hill - Johnston, J. Y Dinardo (2001). Métodos de econometría. Vicens Vives - Novales, A. (1993) Econometría 2ª ed. Editorial McGraw-Hill - Pindyck, R. & Rubinfeld, D. (1991). Econometric Models and Economic Forecat McGraw-Hill. - Sancho A. y Serrano G. (2005): casos de econometría y ejercicios - Sancho A., Serrano G. y Cabrer (2006): Apuntes de Econometría - Uriel, E. y Peiró, A. (2000). Introducción al análisis de series temporales. Editorial AC - Wooldridge, J (2006). Introducción a la econometría. Thomson. Madrid. Evaluación 1. El programa será impartido en su totalidad. 2. El contenido de las clases se basará en la explicación teórica de los temas del programa, y en las discusiones de los casos propuestos, que estarán a disposición de los estudiantes con anterioridad a su presentación. 3. Todos los alumnos tienen que realizar un trabajo, a partir de la información que se les suministrará que deberán presentar el día del examen parcial o final de junio. 4. La evaluación del curso será resultado del trabajo del alumno y de la nota de examen. 5. Habrá un examen parcial eliminatorio al que se podrá presentar el alumno que entregue el trabajo realizado correspondiente a esa parte. 6. Es condición indispensable para presentarse al examen, o en su caso para que sea corregido, estar matriculado en la materia. En ningún caso se guardarán notas. No podrán presentarse al examen quienes no pueden ser identificados mediante algún carnet (Facultad, identidad, etc) 7. Ningún estudiante podrá ser dispensado de figurar en acta una vez haya acudido a realizar el examen. La asistencia al examen implica la calificación correspondiente. 8. La secretaría del Departamento de Análisis Económico se encuentra en la tercera planta del edificio Este de despachos y estará abierta a los estudiantes de lunes a viernes, de 8h. a 15h. y de 16h. a 21h. Los profesores de la asignatura estarán a disposición de los estudiantes únicamente en las horas de consulta señaladas en las puertas de sus respectivos despachos (planta 3ª). 9. El coordinador de la asignatura es la profesora Amparo Sancho (despacho 3D 08), a quien podrán dirigirse los estudiantes para cualquier tema que trascienda las cuestiones convencionales que deben tratarse con el profesor de la materia.

6 Cronograma ajustado a las clases semanales para todos los grupos. Primer semestre Semana de Septiembre Tema 1 Semana 2 6 de octubre Tema 1 Semana del 10 al 13 de octubre Estudio de los casos Semana del 16 al 20 de octubre Tema 2 Semana del 23 al 27 de octubre Tema 2 y caso Semana del 30 de octubre al 3 de noviembre Tema 3 Semana del 6 al 10de noviembre Tema 3 Semana del 13 al 17 de noviembre Tema 3 y caso Semana del 20 al 24 de noviembre Tema 4 Semana del 27 de noviembre al 1 de diciembre Tema 4 y caso Semana del 4-8 de diciembre Prácticas Semana del 11-15de diciembre Temas 4 y 5 Semana del de diciembre Tema 5 Semana del 8-10 de enero del 2007 Tema 5 Semana del de enero Tema 5 y casos Segundo semestre Semana del de febrero Tema 6 Semana del de febrero Tema 6 Semana del 26 de febrero al 2 de marzo Tema 6 Semana del 5 9 de marzo Tema 7 Semana del marzo Prácticas Semana del de marzo Tema 7 Casos Semana del de marzo Tema 8 Semana del 2-5 de abril Prácticas Semana del17-20 de abril Tema 8 y Caso Semana del de abril Tema 9 Semana del 30 de abril al 4 de mayo Tema 9 Semana 7-11 mayo Tema 9 Semana mayo Tema 10 Semana mayo Tema 11 Semana 28-1 de Junio Estudio de los Casos Pueden producirse pequeños cambios si es necesario