GUÍA DOCENTE ESTADISTICA EMPRESARIAL II GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS CURSO IEB Página 1

Transcripción

1 GUÍA DOCENTE ESTADISTICA EMPRESARIAL II GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS CURSO IEB Página 1

2 I. Identificación de la Asignatura Tipo OBLIGATORIA Período de Impartición 2º Curso, 2º Cuatrimestre Número de Créditos 6 Idioma en el que se imparte Castellano II. Presentación de la Asignatura Con esta asignatura se pretende que el alumno aprenda distintas técnicas que permiten analizar el comportamiento de variables de carácter económico, a partir de los datos recogidos en una muestra. El objetivo es que el alumno sea capaz de identificar la técnica más adecuada a cada situación, que la aplique correctamente y que interprete el resultado obtenido. Haber cursado y asimilado los contenidos de la asignatura Estadística Empresarial I es condición necesaria para entender los conocimientos que se imparten en Estadística Empresarial II, que es la continuación de aquella. Además, son muy oportunos los conocimientos instrumentales de la asignatura Matemáticas Empresariales. III. Presentación de la Asignatura Competencias Generales CI1.Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa. CI7.Capacidad para la resolución de problemas. CS1.Aprendizaje autónomo. CPR1.Aplicar los conocimientos en la práctica. Competencias Específicas CE11.Estadística CP21.Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico empresarial IEB Página 2

3 IV. Contenido a. Temario de la Asignatura I.- INTRODUCCIÓN A LA INFERENCIA Tema 1. Distribuciones de probabilidad fundamentales 1.1. Introducción. Distribuciones Distribución Normal y TCL Distribución chi cuadrado Distribución t de Student Distribución F de Snedecor. Tema 2. Introducción a la inferencia estadística Conceptos fundamentales: población, parámetro, muestra, estimador. 2.2 Muestreo. Distribución de estimadores en el muestreo. II.- ESTIMACIÓN Tema 3. Estimación puntual 3.1 Fundamentos. Propiedades de los estimadores. 3.2 Método de los momentos. 3.2 Método de máxima verosimilitud. Tema 4. Estimación confidencial 4.1 Conceptos fundamentales. 4.2 El método del estadístico pivote. 4.3 Intervalos para una población. 4.4 Intervalos para dos poblaciones. III.- CONTRASTE DE HIPÓTESIS Tema 5. Contrastes de hipótesis paramétricos 5.1 Tipos de hipótesis. 5.2 Metodología del contraste. 5.3 Contrastes para una población. 5.4 Contrastes para dos poblaciones. Tema 6. Contrastes de hipótesis no paramétricos 6.1 Diagnosis y crítica del modelo. 6.2 Bondad de ajuste: - Chi cuadrado de Pearson - Kolmogorov Smirnov. - Contrastes de normalidad. 6.3 Contrastes de independencia y aleatoriedad. 6.4 Contrastes de homogeneidad. IV. REGRESIÓN Tema 7. Introducción al Modelo de Regresión Lineal 7.1 Especificación del modelo. 7.2 Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 7.3 Inferencia en el modelo. 7.4 Problemas en la especificación del modelo. b. Actividades Formativas Tipo Prácticas / Resolución de ejercicios Descripción Con cada tema se plantearán y resolverán en clase ejercicios prácticos y supuestos IEB Página 3

4 V. Tiempo de Trabajo Clases Teóricas 30 Clases Prácticas 28 Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0 Realización de pruebas 2 Tutorías académicas 18 Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 0 Preparación de clases teóricas 40 Preparación de clases prácticas/problemas/casos 50 Preparación de pruebas 12 Total de horas de trabajo del estudiante 135 VI. Metodología y Plan de Trabajo Tipo Periodo Contenido Clases Teóricas Semana 1 a Semana 2 Tema 1 Clases Prácticas Semana 1 a Semana 2 Tema 1 Clases Teóricas Semana 3 a Semana 4 Tema 2 Clases Prácticas Semana 3 a Semana 4 Tema 2 Clases Teóricas Semana 5 a Semana 6 Temas 3 Clases Prácticas Semana 5 a Semana 6 Tema 3 Clases Teóricas Semana 7 a Semana 8 Tema 4 Clases Prácticas Semana 7 a Semana 8 Tema 4 Clases Teóricas Semana 9 a Semana 11 Tema 5 Clases Prácticas Semana 9 a Semana 11 Tema 5 Clases Teóricas Semana 12 a Semana 14 Tema 6 Clases Prácticas Semana 12 a Semana 14 Tema 6 Clases Teóricas Semana 15 a Semana 16 Tema 7 Clases Prácticas Semana 15 a Semana 16 Tema 7 IEB Página 4

5 VII. Métodos de Evaluación a. Ponderación para la Evaluación El profesor decidirá la ponderación de cada actividad formativa siempre respetando los límites marcados en la Memoría Verificada del Grado de ADE del IEB: PONDERACIÓN MÍNIMA y MÁXIMA 1-Trabajos individuales entre 5 y 40% 2-Trabajos en grupo entre 5 y 40% 3-Pruebas teóricas entre 5 y 40% 4-Pruebas prácticas entre 5 y 40% 5-Interacción: Participación, foros, debates, seminarios entre 5 y 40% b. Revisión de las Pruebas de Evaluación Conforme a la normativa de reclamación de exámenes del IEB. c. Conducta Académica Véase Normas de Conducta del IEB. VIII. Profesorado a. Profesor 1 Nombre y Apellidos Correo Electrónico D. Rafael Flores de Frutos Rafael.flores@claustro-ieb.es IEB Página 5

6 Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid Formación académica Acreditación Licenciado en CC. Económicas y Empresariales. Rama de Economía General Especialidad: Econometría (Junio 1979) Universidad Complutense de Madrid. Master of Science in Econometrics and Mathematical Economics (London School of Economics, Londres) Catedrático (en excedencia) "Análisis de las relaciones entre el PIB español, el PNB de Estados Unidos y el PNB del conjunto de países industrializados". Investigaciones Económicas, vol.xiii-no.2,5 (1989), pp "Los efectos de la Expansión Monetaria en la Economía Real de EE.UU.". Investigaciones Económicas. vol.xiv, nº 3 (1990). "Sobre el cálculo de primas por plazo: El caso del mercado interbancario a uno y siete días". Investiga-ciones Económicas. vol XVI, nº 3 (1992), pp "Análisis del comportamiento de las cotizaciones reales en la Bolsa de Madrid bajo la hipótesis de eficiencia". Estadística Española. (1994), vol. 36, nº 136 (1994), pp Comentarios al artículo de I. Arguimón et al. "Productividad e infraestructuras en la economía española". Moneda y Crédito. nº 198. (1994), pp "A VARMA approach for estimating term premia: The case of the Spanish interbank money market". Applied Financial Economics (1995), 5, pp Publicaciones "Sobre la estimación de primas por plazo dentro de la estructura temporal de tipos de interés". Revista Española de Economía. (1995), vol. 12, nº 2, pp "A general Tests for univariate seasonality". Con Alfonso Novales. Journal of Time Series Analysis. (1997), vol. 18, nº 1, pp "Forecasting with periodic models: A comparison with time inavariant coefficient models". Con Alfonso Novales. International Journal of Forecasting (1997), nº 13, pp "A GLS estimation method for invertible VMA models". Con Gregorio J. Serrano. Economic Letters (1997), 57, "Public capital stock and economic growth: an analysis of the Spanish economy". Con Mercedes Gracia Díez y Teodosio Pérez Amaral. Applied Economics (1998),30, "Testing theories of economic fluctuations and growth in early development. The case of the Chesapeake tobacco economy". Con Alfredo Prereira. Review of International Economics (1998), vol. 6, nº 4, pp "Public capital accumulation and private sector performance". Con Alfredo Pereira. Jounal of Urban Economics (1999), 46, pp "Telecomunication infraestructures and economic growth: The case of Spain". Con Mercedes Gracia, Teodosio Pérez y Pedro Vega. Journal of Systems and Information Technology (1999), 3(1), pp IEB Página 6

7 "Time varying term premia and risk: The case of the Spanish interbank market. Con Dolores Robles Fernández. Applied Financial Economics (2000), 10, pp "A GLS approach for estimating VARMA models". Con Gregorio J. Serrano. Statistics (2002). "Análisis de los efectos económicos de las nuevas perspectivas financieras de la unión europea para las comunidades autónomas españolas". Con Juan José Rubio Guerrero, José Félix Sanz Sanz y Santiago Álvarez García. FAES Papeles de Economía (2006). "Un índice de dependencia económica entre regiones: el caso de España versus Reino Unido". Con Salvador Garriga. Información Comercial Española. Revista de Economía. Tribuna de Economía. Julio-Agosto (2007), 837, pp, "Las consecuencias económicas de la negociación de las perspectivas financieras ". Con Juan José Rubio Guerrero, José Félix Sanz Sanz y Calixto Sánchez Fresneda. FAES Papeles de Economía (2009). "Seasonal fluctuations and dynamic equilibrium models of Exchange rate". Con Juan Ángel Jiménez Martín. Applied Economics (2009), 41,pp Consumption and housing wealth: breakdown of the effect of a rise in interest rates. Con Manuel León Navarro. Applied Economics (2012),44, pp Housing investment in Spain: Has it been the main engine of growth?. Con Carolina Cosculluela Martínez. Applied Economics (2013), vol.45, 14, pp Eficiencia versus Exuberancia Irracional Economistas (2013). Housing versus financial wealth effects on consumption: a breaking down method of the dynamic response of consumption to an interest rate shock. Con Manuel León Navarro. Economic Modelling (2015). Transportation investment: Effects on the Spanish economy. Con Carolina Cosculluela Martínez. Journal European Journal of Transport and Infraestructure Research (2015). Relaciones entre los PIB de España, Reino Unido y la UE-15 Economistas (2017), núm. 153, pp Horario de Tutorías Se anunciarán en clase Nº de Quinquenios 5 Nº de Sexenios 4 IEB Página 7