ENERGÍA Octubre 214 Revisión Mensual de Energía Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Energía» Aspectos relevantes» Futuros» Opciones Cómo avanza el mundo
Revisión Mensual de Energía ASPECTOS RELEVANTES DE LAS OPERACIONES DE ENERGÍA Octubre 214 El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) en octubre de 214 fue de 693.7 contratos, en comparación con 599.655 contratos en octubre de 213, un aumento de 15,57 por ciento. El volumen promedio diario de las opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) en octubre de 214 fue de 185.78 contratos, en comparación con 115.118 contratos en octubre de 213, un aumento de 61,32 por ciento. El volumen promedio diario de los futuros de Gas Natural en octubre de 214 fue de 264.688 contratos, en comparación con 33.968 contratos en octubre de 213, una disminución de 12,92 por ciento. El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) en octubre de 214 fue de 148.24 contratos, en comparación con 127.491 contratos en octubre de 213, un aumento de 16,27 por ciento. El volumen promedio diario de los futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) en octubre de 214 fue de 137.848 contratos, en comparación con 115.859 contratos en octubre de 213, un aumento de 18,98 por ciento. El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero) en octubre de 214 fue de 15.265 contratos, en comparación con 39.484 contratos en octubre de 213, un aumento de 166,6 por ciento. 8 de septiembre: Lanzamiento de Opciones Semanales de Gas Natural Compensados al Contado Haga clic en la imagen para ver más informaciones (en inglés). 1
www.cmegroup.com/energy Cuadro Estadístico - Volumen Promedio Diario e Interés Abierto Octubre 214 Símbolos Electrónico y Piso Volumen Promedio Diario (VPD) Valor Nocional (Millones USD) Interés Abierto Valor Nocional (Millones USD) Precios Spot y Conversion Sistema EUA y Métrico Spot USD al Cierre del Mes 31-Oct-14 USD/TM Excepto NG=USD/ Metro Cubico 31-Oct-14 Volatilidad Historica 2 Días Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Futuros CL 693,7 $55,815 1,488,155 $119,856 8.54 $59.6 24.8% Opciones LO 185,78 2,776,688 Opciones de Estilo Europeo LC 1,132 12,518 Gas Natural Futuros NG 264,688 $1,251 91,37 $34,98 3.873 $.14 24.88% Opciones ON 9,265 136,313 Opciones de Estilo Europeo LN 68,436 3,929,466 Petróleo para Calefacción Futuros HO 148,24 $15,633 397,114 $41,879 251.9 $786.62 19.78% Opciones OH 3,83 14,553 Gasolina Oxigenada (RBOB) Futuros RB 137,848 $12,435 317,756 $28,664 214.78 $769.54 26.19% Opciones OB 1,444 27,222 Petróleo Crudo de Omán (Bolsa de Dubai, DME) Futuros OQ 6,56 15,79 Petróleo Crudo Brent (Financiero) Futuros OQ 15,265 145,62 85.86 25.18% Electricidad PJM Liquidada en Efectivo Futuros & Futuros Swaps JM+L1* 84 32,939 Opciones JO+PML+6O* 444 92,324 * L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PML está ajustado al tamaño del contrato de JO. 2
Revisión Mensual de Energía 1,6, Futuros - Volumen Promedio Diario Futuros de Petróleo Crudo de Omán (DME) Futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero) Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Futuros de Gas Natural Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) 1,4, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, 4, Opciones - Volume Promedio Diario Opciones de Gasolina Oxigenada (RBOB) Opciones de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Opciones de Gas Natural Opciones de Estilo Europeo de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 3
www.cmegroup.com/energy Futuros - Interés Abierto Petróleo Crudo de Omán (DME) Petróleo Crudo Brent (Financiero) 4,5, Gasolina Oxigenada (RBOB) Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Gas Natural Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 16,, Opciones - Interés Abierto Opciones de Gasolina Oxigenada (RBOB) Opciones de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Opciones de Estilo Europeo de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) 14,, 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, 4
Revisión Mensual de Energía Electricidad - Volumen Promedio Diario 12, Futuros y Futuros Swap de Electricidad PJM Liquidada en Efectivo * Opciones Mensuales de Electricidad PJM de Pico Liquidada en Efectivo (PML+JO+6O) * 1, 8, 6, 4, 2, * L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PLM está ajustado al tamaño del contrato JO. Electricidad - Interés Abierto 1,, 9, Futuros y Futuros Swap de Electricidad PJM Liquidada en Efectivo (JM + L1) * Opciones Mensuales de Electricidad PJM de Pico Liquidada en Efectivo (PML+JO+6O) * 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, * L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PLM está ajustado al tamaño del contrato JO. 5
www.cmegroup.com/energy Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 1,, VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 2,, 9, 1,8, 8, 1,6, 7, 1,4, 6, 5, 4, 1,2, 1,, 8, Interés Abierto 3, 6, 2, 4, 1, 2, 5, Futuros de Gas Natural - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 1,8, 45, 4, 1,6, 1,4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, Interés Abierto 6
Revisión Mensual de Energía Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 18, VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 45, 16, 4, 14, 35, 12, 3, 1, 8, 25, 2, Interés Abierto 6, 15, 4, 1, 2, 5, Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 2, VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 4, 18, 35, 16, 3, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 25, 2, 15, 1, 5, Interés Abierto 7
www.cmegroup.com/energy Futuros de Petróleo Crudo de Omán (DME) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 12, VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 35, 1, 3, 8, 6, 25, 2, 15, Interés Abierto 4, 1, 2, 5, 12, Futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 16, 1, 14, 12, 8, 6, 4, 2, 1, 8, 6, 4, 2, Interés Abierto 8
Revisión Mensual de Energía 14% Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero - Volatilidad Histórica de 2 Días 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Futuros de Gas Natural - Volatilidad Histórica de 2 Días 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 9
www.cmegroup.com/energy 1% Futuros de Petróleo para Calefacción - Volatilidad Histórica de 2 Días 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 12% Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) - Volatilidad Histórica de 2 Días 1% 8% 6% 4% 2% % 1
Revisión Mensual de Energía 25, Promedio Volumen Total por Hora - Horario Completo de Operación - Octubre 214 Futuros de Petróleo para Calefacción Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) 2, Futuros de Gas Natural Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero 15, 1, 5, Hora de New York 3, 25, 2, Promedio Volumen Total por Hora - Horario Fuera del Mercado EE.UU. - Octubre 214 Futuros de Petróleo para Calefacción Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) Futuros de Gas Natural Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero 15, 1, 5, Hora de New York 11
www.cmegroup.com/energy Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero 6, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 3% 5, 25% Interés Abierto- 4, 3, 2, 2% 15% 1% 1, 5% % * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Gas Natural 6, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 35% 5, 3% Interés Abierto- 4, 3, 2, 25% 2% 15% 1% 1, 5% % * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. 12
Revisión Mensual de Energía Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) 16, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 35% 14, 3% Interés Abierto- 12, 1, 8, 6, 4, 2, 25% 2% 15% 1% 5% % * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) 16, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 35% 14, 3% Interés Abierto- 12, 1, 8, 6, 4, 2, 25% 2% 15% 1% 5% % * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. 13
CME GROUP HEADQUARTERS 2 South Wacker Drive Chicago, Illinois 666 cmegroup.com CME GROUP GLOBAL OFFICES Chicago New York London +1 312 93 1 +1 212 299 2 +44 2 3379 37 Singapore Calgary Hong Kong +65 6593 5555 +1 43 444 6876 +852 318 9387 Houston São Paulo Seoul +1 713 658 9292 +55 11 2565 5999 +82 2 6336 6722 Tokyo Washington D.C. +81 3242 6232 +1 22 638 3838 Futures trading is not suitable for all investors, and involves the risk of loss. Futures are a leveraged investment, and because only a percentage of a contract s value is required to trade, it is possible to lose more than the amount of money deposited for a futures position. Therefore, traders should only use funds that they can afford to lose without affecting their lifestyles. And only a portion of those funds should be devoted to any one trade because they cannot expect to profit on every trade. All references to options refer to options on futures. CME Group is a trademark of CME Group, Inc. The Globe Logo, CME, Chicago Mercantile Exchange, and Globex are trademarks of Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT and the Chicago Board of Trade are trademarks of the Board of Trade of the City of Chicago. New York Mercantile Exchange and NYMEX are registered trademarks of the New York Mercantile Exchange, Inc. All other trademarks are the properties of their respective owners. The information within this brochure has been compiled by CME Group for general purposes only. CME Group assumes no responsibility for any errors or omissions. Additionally, all examples in this brochure are hypothetical situations, used for explanation purposes only, and should not be considered investment advice or the results of actual market experience. All matters pertaining to rules and specifications herein are made subject to and are superseded by official CME, CBOT, and NYMEX rules. Current rules should be consulted in all cases concerning contract specifications. Copyright 214 CME Group. All rights reserved. PM712//114