FICO Forum Navegando en la nueva realidad Aproveche al máximo sus datos mediante optimización Darío Burstein Soluciones analíticas FICO 8 de marzo de 2011 1 Esta presentación se ofrece únicamente al destinatario previsto, y no puede reproducirse ni compartirse sin el consentimiento expreso de Isaac Corporation. Agenda» Qué es optimización?» Resumen metodológico» Caso práctico» Últimos desarrollos» Hacia dónde nos encaminamos?» Ruegos y preguntas 2 Confidencial. Página 1
Qué es optimización? 3 Confidencial. Optimización?? Según el diccionario:» Buscar la mejor manera de realizar una actividad» Sacar el máximo ái rendimiento i de algo En matemáticas e investigación operativa:» La Optimización, o programación matemática, hace referencia a elegir el mejor elemento dentro un conjunto de alternativas disponibles. 4 Página 2
FICO - Qué es la optimización?» La optimización es un proceso matemático que consiste en encontrar la "mejor" decisión para un problema de negocio determinado» Por "mejor" se suele entender el mayor beneficio o menor coste dentro de un conjunto definido de restricciones (=limitaciones en posibles valores) Función objetivo Restricciones Variables de decisiones Datos Algoritmos 5 Optimización: Objetivos habituales de los clientes» Me gustaría incrementar los saldos de mis tarjetas de crédito, aumentando la rentabilidad y controlando simultáneamente las pérdidas. La exposición de la cartera no debe superar los niveles actuales» Estrategia de cambios de límite» Cómo puedo definir el límite óptimo de mis tarjetas de crédito en mi política de admisión?» Estrategia de concesión de tarjetas de crédito» Me gustaría incrementar la rentabilidad de mi cartera de préstamos personales. Las pérdidas son demasiado altas y no estoy seguro que esté sacando partido a las posibilidades que tengo en la gestión del precio basado en riesgo» Estrategias de concesión y precio para solicitudes de préstamos personales 6 Página 3
Resumen metodológico 7 Confidencial. Modelización de la decisión Captura el efecto de diferentes decisiones en diferentes segmentos Modelos de acción-reacción Acción Reacción Cliente Oferta n. º1 Tarjeta de crédito 1.000 Límite oferta P (Formalizar) = 40% P (Fallido) = 5,5% E (Ingresos) = 100 E (Pérdidas) = 55 E (Beneficios) = 45 Ingresos = 2,000 Puntuación = 320 Segmento = D Oferta n.º2 Tarjeta de crédito 3.000 Límite oferta Oferta n.º3 Tarjeta de crédito 7.000 Límite oferta P (Formalizar) = 80% P (Fallido) = 6,0% E (Ingresos) = 225 E (Pérdidas) = 160 P (Formalizar) = 83% P (Fallido) = 8,0% E (Ingresos) = 400 E (Pérdidas) = 450 E (Beneficios) = 65 E (Beneficios) = -50 8 Página 4
Cómo funciona la optimización de decisiones: La Modelización de la decisión» Se modeliza el principio de Acción - Reacción entre las acciones y variables que intervienen en la política Datos de Bureau Score Comportamiento Limite Actual Saldo Actual Cambio Línea de Crédito Riesgo Utilización Ingresos Pérdidas Rentabilidad La habilidad para modelizar las reacciones de los clientes sobre los que se han realizado determinadas acciones es una ventaja clave proporcionada por FICO 9 Optimización y simulación de escenarios considerando las restricciones de la cartera» La Frontera Eficiente ilustra los posibles escenarios que maximizan la rentabilidad comparada a la situación actual» El punto de operación óptimo puede ser elegido sobre la Frontera Eficiente, dependiendo del balance riesgo-rentabilidad de la política crediticia io Neto Medio por Cuenta Proyección de Benefic 120 115 110 105 100 Escenario 1 Ingreso Medio=418 Pérdida Media=300 Beneficio Medio=118 Oportunidad para reducir pérdidas e incrementar ingresos Estrategia Base Ingreso Medio=405 Pérdida Media= 300 Beneficio Medio=105 95 100 200 300 400 500 Proyección de Pérdida Media por Cuenta Frontera Eficiente 10 Página 5
Metodología de desarrollo de eficacia probada Proporciona un entorno de aprendizaje y toma de decisiones INPUTS Datos del cliente Segmentación y puntuaciones Métrica del producto Marco de trabajo del diseño MODELOS DE DECISIÓN Establecer relaciones matemáticas entre Acciones, Reacciones y Rentabilidad Aprendizaje acelerado Software de optimización IMPLEMENTACIÓN Diseñar la estrategia final como árboles de decision o conjuntos de reglas Informes y análisis SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Identificar los mejores escenarios estratégicos según múltiples objetivos empresariales, restricciones y previsiones 11 Caso práctico 12 Confidencial. Página 6
Caso práctico: Co-operative Bank Objetivos de negocio» Objetivo principal: Incrementar los beneficios de la cartera de préstamos personales» Enfocado a los solicitantes de préstamos sin experiencia previa con el Co-operative Bank (Reino Unido)» Restricciones de negocio:» Satisfacer los requisitos del regulador el volumen de préstamos con prima de riesgo (RBP) es menor que 1/3 de las operaciones formalizadas» Controlar la exposición» Controlar las pérdidas» Mejorar las tasas de aceptación, formalización y revisión manual 13 Caso práctico: Co-operative Bank Modelo de Decisión Datos Decisiones Predicciones Objetivos Formalizar Datos Solicitud A quién Aceptar/Denegar Cancelación Ingresos Datos Credit Bureau Montante solicitado Seguro solicitado Precio Tiempo para cancelar Malo/ Fallido Tiempo para Malo/Fallido Pérdidas Costes Beneficio Sujeto a Objetivos y Restricciones 14 Página 7
Simulación y optimización Comparar diferentes escenarios con las acciones actuales ESTANDARIZADO SEGÚN ESTRATEGIA BASE FRONTERA EFICIENTE Caso Práctico - Beneficios vs Pérdidas para diferentes niveles de precios según riesgo 225% Bene eficio neto por solici 200% 175% 150% 125% 100% 75% Estrategia base 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% Pérdida por solicitud 15 Simulación y optimización Comparar diferentes escenarios con las acciones actuales ESTANDARIZADO SEGÚN ESTRATEGIA BASE FRONTERA EFICIENTE Caso Práctico - Beneficios vs Pérdidas para diferentes niveles de precios según riesgo 225% 200% Bene eficio neto por solici 175% 150% 125% 100% 75% RBP < 28% Estrategia base 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% Pérdida por solicitud 16 Página 8
Simulación y optimización Comparar diferentes escenarios con las acciones actuales ESTANDARIZADO SEGÚN ESTRATEGIA BASE FRONTERA EFICIENTE Caso Práctico - Beneficios vs Pérdidas para diferentes niveles de precios según riesgo 225% 200% RBP < 33% Bene eficio neto por solici 175% 150% 125% 100% 75% RBP < 28% Estrategia base Escenario seleccionado Incremento en beneficio: 46% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% Pérdida por solicitud 17 Simulación y optimización Comparar diferentes escenarios con las acciones actuales ESTANDARIZADO SEGÚN ESTRATEGIA BASE FRONTERA EFICIENTE Caso Práctico - Beneficios vs Pérdidas para diferentes niveles de precios según riesgo 225% Bene eficio neto por solici 18 200% 175% 150% 125% 100% 75% RBP < 28% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% Pérdida por solicitud Estrategia Base RBP < 28% (Bajo stress) Página 9
Caso práctico: Co-operative Bank Resultados conseguidos Evaluación a los 15 de meses de implementación de la estrategia optimizada % de Cambio de estrategia optimizada respecto estrategia base Tasa de aprobación Tasa de revisión manual Importe medio del préstamo aprobado TAE media Tasa de cancelación anticipada Comisiones por cancelación anticipada Tasa de malos Beneficios financieros por solicitud 12% Aumento 11% Decremento 0.35% Aumento 2.2% Aumento Ligera Disminución Pequeño Incremento Ligera reducción 28% aumento (proyección de 45% aumento en los bdurante la vida del préstamo) 19 Puntos que considerar... si se plantea utilizar Optimización Puede que esté más preparado de lo que pensaba Datos:» La amplitud de datos son importante - rango de diferentes acciones» Si ha ejecutado estrategias campeón-aspirante, estupendo!» Asegúrese de que capta los datos relevantes, no financieros?» Cuente con una gama de técnicas para ayudarle a aprovechar al máximo los datos» O bien, como fase inicial, podemos ayudar a diseñar estrategias de aprendizaje Problema de negocio:» Céntrese en una debilidad u oportunidad de negocio actual» La optimización realmente puede ayudar con las nuevas regulaciones» Trabaje con el departamento de finanzas para acordar método de medición de los beneficios Sistemas:» No tienen por qué ser FICO» Capacidad de implementación de estrategias campeón/desafiante 20 Página 10
Últimos desarrollos en modelos de decisión y optimización 21 Confidencial. Kit de iniciación para la optimización de líneas de crédito para tarjetas El poder de la optimización de líneas de crédito Ahora disponible en TRIAD 8.5!» El kit de iniciación para la optimización de líneas de crédito también está disponible para las versiones de TRIAD: 8.1.2, 8.2.2, 8.3 y 8.4» Lleve sus estrategias al siguiente nivel de rendimiento con las prestaciones de los modelos de toma de decisiones y optimización de FICO integradas en una aplicación de optimización de líneas de crédito»haga el mejor uso de la exposición limitada» Busque clientes rentables mientras limita las pérdidas con analítica de precisión» Configure las restricciones de cartera y negocio» Aprenda las mejores prácticas de FICO para optimizar líneas de crédito 22 Página 11
Frontera eficiente Valore el impacto de las pérdidas con un informe de frontera eficiente Esta frontera eficiente permite comprender los equilibrios entre pérdidas y beneficios Incremento en beneficio por cuenta 10.0000 7.50 5.00 2.50 0-2.50-5.00 Ilimitado Tratamientos limitados por recursos 85 86 87 88 89 Pérdida por cuenta Estrategia,base 23 Frontera eficiente - Recobros Valore el impacto de los gastos de recobro Esta frontera eficiente nos permite comprender el equilibrio entre los gastos por recobro de deuda y los beneficios Se pueden obtener importantes beneficios manteniendo (o reduciendo) los gastos por cobro de deudas 8.00 Incremen nto en beneficio Po or cuenta 7.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Tratamientos limitados por recursos Estrategia Base Ilimitado 24 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Gasto por cuenta Página 12
Modificación de préstamos hipotecarios Modelo de toma de decisiones y optimización FICO Score Comportamiento de préstamos: Ciclo de morosidad, tiempo poco contabilizado, ado, indicadores de relación Bienes: LTV, HPI, BPO (Broker Price Opinion) Cambio de pagos mensuales y LTV (relación préstamo a valor) mediante modificación del préstamo* P (morosidad repetida) Datos Modificaciones Predicciones Métrica de negocio Objetivo Demográfico: Estado, ocupado por propietario Tiempo de embargo/bienes raíces en propiedad Costes de liquidación, p. ej. Short sale, embargo, etc. P (auto-cura) VAN Cambios históricos en HPI (House Price Index) Valor futuro de hogar Previsión económica *Los cambios se realizan con la reducción de tipos de interés, ampliación de plazo o reducción sobre el principal 25 Consolidación de deudas: Tiempo Real Problema de optimización en tiempo real 26 Página 13
Consolidación de deudas: Cuadro de mandos 27 Consolidación de deudas: Datos Datos para el cliente individual Tarjeta de crédito B - debe $1.000 Interés anual 15% Tarjeta de crédito C - debe $5.000 Interés anual 17,5% Tarjeta de crédito A - debe $2.000 Interés anual 12,5% 28 Página 14
Consolidación de deudas: Objetivos del cliente Objetivos para el cliente» Reducir el pago mensual» Acortar el período de pago» Reducir los costes de cierre 29 Consolidación de deudas: Productos idóneos Productos idóneos 30 Página 15
Consolidación de deudas: Reglas Reglas para la generación de productos idóneos 31 Consolidación de deudas: Decisiones Solución óptima Muestra también la solución óptima para el cliente Herramienta de negociación 32 Página 16
Innovación y tecnología FICO» Innovación en metodología» Modelos causales Modelos acción-reacción mejorados» Estrategias de desarrollo e implantación rápidas» Proyectos de transferencia de metodología» Innovación de software» Solucionadores líderes en la industria - Paquete de optimización Xpress» Algoritmos y heurística patentados» Interfaces de usuario para desarrolladores y empresas» Innovación de software (ya utilizado en I+D)» Resultado del árbol de toma de decisiones optimizado» Interfaz de diseño de modelos de decisión interactiva» Marcos de trabajo de optimización adicional - Basado en Xpress 33 Hacia dónde nos encaminamos? 34 Confidencial. Página 17
Diseño del modelo de decisión - Nivel cliente Visión general de la solución CC Ingresos Beneficios Pérdidas TC Ingresos Beneficios Renta disponible Límites del cliente 1.CC, TC, PP, PH 2.CC, TC, PP, PH 3.CC, TC, PP, PH 4. 5.CC, TC, PP, PH PP PH Pérdidas Ingresos Pérdidas Ingresos Beneficios Beneficios Beneficio Total Pérdidas 35 Retail Action Manager de FICO Motor de reglas Motor de predicción Motor de optimización Proporcionar mensajes consistentes y precisos en toda la empresa Sepa qué productos atraerán más a cada consumidor y cuándo Lograr resultados óptimos mientras se gestionan las restricciones empresariales Probar-Aprender- Adaptar 36 Página 18
Resumen La optimización consiste en desarrollar estrategias de decisión óptimas» Centrado en objetivos y restricciones de negocio» Es crítico modelizar la relación entre nuestras decisiones y las reacciones de los clientes (modelos de decisión)» Utiliza modelos y sistemas existentes» Metodología perfeccionada con más de 100 proyectos, con beneficios de negocio demostrados» Aplicable a todas las áreas del ciclo de vida del crédito 37 FICO Forum Navegando en la nueva realidad Ruegos y preguntas GRACIAS Darío Burstein Soluciones analíticas FICO darioburstein@fico.com 8 de marzo de 2011 38 Esta presentación se ofrece únicamente al destinatario previsto, y no puede reproducirse ni compartirse sin el consentimiento expreso de Isaac Corporation. Página 19