Resumen. 1. Introducción. 1.1. Justificación. 1.2. Planteamiento del problema. 1.3. Líneas de investigación. 1.4. Método de investigación. 1.5. Tipo de Investigación. 1.6. Objetivo general. 1.7. Hipótesis. 1.8. Alcances. 1.9. Principales aportaciones. 1.10. Resultados Finales. 1.11. Fuentes de Consulta. Agenda.
Resumen. Comportamiento complejo del Mercado de Valores Teoría del Caos Análisis en R 3 Mercados Financieros. Bolsa de Nueva York Bolsa de Londres Bolsa de Frankfurt Bolsa de París Bolsa Mexicana de Valores Prospección: -Volatilidad & -Rentabilidad. Contexto de un Análisis Fractal y Tridimensional. Dinámica Económica Financiera Actual.
1. Introducción. Geometría Fractal & Analisis Tridimensional R-1 Accionista e Inversionista Modelos No Líneales R-4 Dinámica Financiera: Rentabilidad & Volatilidad Casas de Bolsa R-2 R-3 Instituciones Reguladoras
1.1. Justificación. Agentes económicos = ( Clave ) VAR Índices : NY-NASDAQ Y S&P. L-TSE. F-DAX30 P-CAC40 T-NIKKEI225 M-IPyC Efecto Economía Nacional e Internacional.
1.2. Planteamiento del problema. Complejidad Movimiento Mercados financieros <Sujeta> Aplicar el Método Fractal Tridimensional -Sistemas abiertos. -(Q) Agentes=Interactuan Prospectar -Mercados Financieros Internacionales -No lineal.
1.3. Líneas de investigación. Propiedades Estadisticas Procesos de Aletoriedad de Colas Gruesas Distribución No - Gussiana Cambios de precios.
1.4. Método de investigación. Análisis estadístico. Fractal. Índices. Tridimensional. Viernes 01 de Junio del 2007 Martes 01 de Junio del 2010 Autosimilar o Autoafín Exponente de Hurst. Ley de Potencia. Rentabilidad & Volatilidad.
1.5. Tipo de Investigación. Correlacional R3 X Caos Mercados Financieros Precisión a Futuro
1.6. Objetivo general. Aplicación del Método Fractal Instrumentos: Esfera de R3 & Fractal Análisis del rango reescalado (R/S). Espectro de potencia (P/S). Rugosidad-longitud (R/L). Variograma (Vg).
1.7. Hipótesis. Analisis de la Economía Financiera Enfoque Fractal-Tridimensional Algoritmo Rechaza la Geometría Euclidiana Escalas de observación Carácter de Iteración Autosemejanza Estadística Estructura fractal -F Matriz de Complejidad DF>DT Precisión del Pronostico.IIEC_09.xls
1.8. Alcances. *Análisis R3 & Fractal de los Índices Distribuciones de probabilidad Volatilidad Rentabilidad Valores Extremos: -Baja & Alta
1.9. Principales aportaciones. Para el accionista. Decisión (C & V)- Evitará pérdidas posteriores. Para el inversionista. Evitará (activos) no rentables. Para las Casas de Bolsa. Intermediario -Mejores condiciones Asesorar objetivamente a sus clientes. Para las instituciones reguladoras del Mercado de valores Nacional e Internacional. Fomento & Supervisión.
1.10. Resultados Finales. Dados los alcances para la construcción de la hipótesis de nuestro trabajo esperamos los siguientes resultados finales: Método Fractal-Tridimensional (Movimientos) -Mercado de Valores Nacional e Internacional. Obtener el mejor ajuste Distribución de probabilidad Rentabilidad & Volatilidad. Formular en base al Método Fractal-Tridimensional en el Mercado de Valores de México y el Mundo para validarlos con la realidad Económica y Financiera Actual.
1.11. Fuentes de Consulta. BOUCHAUD, J. P. & POTTERS. (2008). M. Theory of Financial Risks: From Statistical Physics to Risk Management. Cambridge University Press. Cambridge. CHORAFAS D.(2008). Chaos Theory in the Financial Markets. IRWIN. Professional Publishing. Chicago. MANTEGNA R. & STANLEY H.(2009). Scaling behavior in the dynamics of an economic index. Nature. Chicago. PETTERS E.(2008). Chaos and Order in Capital Markets: A New View of Cycles, Prices and Market Volatility. Wiley. New York.
!Gracias! Mtra. Ramos Escamilla María. E-mail:economia20@yahoo.com.mx Movil:04455-3551-0867 Web:mx.geocities.com/economia20