Curriculum vitae M. MERCÈ CLARAMUNT BIELSA Julio 2013

Datos personales Curriculum vitae M. MERCÈ CLARAMUNT BIELSA Julio 2013 Nombre: M. MERCÈ CLARAMUNT BIELSA Fecha de nacimiento: 29/06/1964 Sexo: Mujer Situación profesional actual Profesora titular de universidad con dedicación a tiempo completo. Universidad de Barcelona. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Avda. Diagonal 696 (BARCELONA - 08034) Correo electrónico: mmclaramunt@ub.edu Miembro del Col legi d Actuaris de Catalunya hasta junio 2013. Miembro del Registro de Actuarios Internacionales del Col legi d Actuaris de Catalunya hasta junio 2013. Miembro de ASTIN y de AFIR hasta junio 2013. Formación académica Licenciada en Ciencias Económicas. Universidad de Barcelona. 26/10/1987. Actuario de Seguros. Universidad de Barcelona. 26/10/1987. Doctora en Ciencias Económicas y empresariales. Universidad de Barcelona. 11/06/1992 Participación en proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas (nacionales y/o internacionales) Plans i fons de pensions: un control dinamic-estocastic. AJRE - Ajuts a la Recerca. CIRI Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT). 1989. Políticas de reparto de los rendimientos o costes financieros y actuariales mediante la Teoría de Juegos cooperativos. GRPR - Proyectos de investigación para grupos precompetitivos de la Universidad de Barcelona. Universidad de Barcelona. 1991-1992. Indicadores de mortalidad y morbilidad. Construcción de tablas de vida y morbilidad mediante modelos probabilísticos. Aplicación a datos españoles. Programa Nacional sobre Problemas Sociales y Bienestar Social. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). 1991-1993. Harmonization of reserving insurance by means of actuarial, econometrical and statistical models (Harima).SPES. Unión Europea. 1992-1995. Training Advanced Experience (T.A.E.). Innovació Tecnològica. Gabinet d'avaluació i Innovació Universitaria. 1993-1999 Cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras. Modelos para la determinación de la prima de riesgo. Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento. Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo. 1999-2001. Ayuda para la organización de congresos. Congreso IME2000. Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). 2000. Análisis Multivariante No lineal: Técnicas no paramétricas y basadas en distancias. Programa Nacional de Matemáticas. Ministerio de Educación y Ciencia y FEDER. 2006. Análisis de datos complejos: Métodos paramétricos, no paramétricos y basados en distancias. Ministerio de Educación y Ciencia y FEDER 2006. MTM2006-09920. 1

Análisis de datos complejos. Ministerio de Educación y Ciencia. MTM2009-13985-C02-01. Modelos actuariales de medición y transferencia del riesgo: riesgo de crédito y riesgo de suscripción. Ministerio de Ciencia e Innovación. ECO2010-22065-C03-03. Publicaciones o documentos científico-técnicos Publicaciones en revistas [1] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Gathy, M.; Lefèvre, C.; Mármol, M. (2013). Ruin problems for a discrete time risk model with non-homogeneous conditions. Scandinavian Actuarial Journal, 2013(2), 83-102. http://dx.doi.org/10.1080/03461238.2010.546144 ISSN: 0346-1238 [2] Salcedo-Sanz, S.; Carro-Calvo, L.; Claramunt, M.; Castañer, A.; Mármol, M. (2013). An analysis of Black-box optimization problems in reinsurance: evolutionary-based approaches. Documento de trabajo de XREAP, XREAP2013(04), 1-22. http://www.pcb.ub.edu/xreap/aplicacio/fitxers/xreap2013-04.pdf [3] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2012). Ruin probability and time of ruin with a proportional reinsurance threshold strategy. TOP. 20(3), 614-638. http://www.springerlink.com/content/mn1k0314jq800547/ ISSN: 1134-5764 [4] Caicedo, E.; Claramunt, M.M.; Casanovas, M. (2012). Modelo para la predicción de indicadores de riesgo de crédito mediante razones financieras usando modelos estructurales y modelos de datos de panel: Una aplicación al mercado español. Academia-Revista Latinoamericana de Administración. N. 50. ISSN: 1012-8255. [5] Claramunt, M.M.; Alegre, A.; Boj, E.; Costa, T.; Mármol, M.; Morillo, I. (2012). Enseñanza práctica de la Matemática Actuarial No-Vida con R: Experiencia innovadora en la Universidad de Barcelona. REIRE. Revista d'innovació i Recerca en Educació, 5(1), 123-139. http://www.raco.cat/index.php/reire/article/view/248423/332547. [6] Claramunt, M.M.; Boj, E.; Costa, T.; Mármol, M. (2012). Sistemas informáticos aplicados a la matemática actuarial no-vida. Una propuesta con R. Rect@. Revista electrónica de comunicación y trabajos de ASEPUMA, 13, 1-26. http://www.revistarecta.com/n13/13_01.pdf. [7] Caicedo, E.; Claramunt, M.M.; Casanovas, M. (2011). Teoría Actuarial en la Cuantificación de las Pérdidas por Exposición a Riesgo de Crédito: Una Aplicación al Mercado Colombiano. Academia Revista Latinoamericana de Administración, N. 47, 112-125. [8] Caicedo, E.; Claramunt, M.M.; Casanovas, M. (2011). Medición del riesgo de crédito mediante modelos estructurales: una aplicación al mercado colombiano. Cuadernos de administración, Vol 24, N. 42,73-100. [9] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Gauthy, M.; Lefèvre, C.; Mármol, M. (2011). Ruin problems for a discrete time model with non-homogeneous conditions. Scandinavian Actuarial Journal. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03461238.2010.546144 [10] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2010). Estrategia de reaseguro proporcional óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina: un análisis con Mathematica 6. Anales del Instituto de Actuarios Españoles 2010, Tercera Época, N. 16, 67-84. [11] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2010). Deficit at ruin with threshold proportional reinsurance. Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations, Volume 1, Issue 1, 38-44. [12] Boj, E., Claramunt, M. M., Fortiana, J. (2009). Selection of Risk Factors in Spanish Automobile Insurance. Journal of Current Issues in Finance, Business and Economics, Vol. 3, N. 2-3. 2

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[7] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C. (2012). Réassurance et probabilités de survie. Mathématiques appliquées à la getion des risques, Lyon, FRANCE [8] Castañer, A.; Claramunt, M.M (2012). Joint analysis of insurer and reinsurer in an stop-loss reinsurance: optimal reinsurance determination. II Workshop Mathematical and Soft- Computing Techniques in Risk Management. Application to Actuarial Science, Barcelona, SPAIN. [9] Caicedo, E.; Claramunt, M.M.; Casanovas, M. (2012). Modelo para la predicción de indicadores de riesgo de crédito mediante razones financieras usando modelos estructurales, regresión PLS, análisis factorial y datos de panel: una aplicación al mercado colombiano. XII Conferencia Internacional de Finanzas. 9 a 11 de octubre 2012. Medellín. Colombia., Medellín, COLOMBIA. [10] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C. (2012). Reaseguro y probabilidades de supervivencia. Poster, XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - VII Jornadas de Estadística Pública. Castañer, A. et al. (2012). Reaseguro y probabilidades de supervivencia. Proceedings of XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - VII Jornadas de Estadística Pública, page 71, Madrid, SPAIN. [11] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C. (2012). Bivariate risk models in insurance: ruin and survival probabilities. Presentation of communication, The Barcelona International Conference on Advances in Statistics (BAS2012). Castañer, A. et al. (2012). Bivariate risk models in insurance: ruin and survival probabilities. Proceedings of BAS2012, pages 33-36, Barcelona, SPAIN. [12] Claramunt, M.M.; Casanovas, M.; Caicedo, E. (2011). Medición del riesgo de crédito mediante modelos estructurales: una aplicación al mercado español. CLADEA 2011, Innovación y desarrollo empresarial: futuro económico de América latina. San Juan de Puerto Rico, 20-23 de octubre de 2011. [13] Caicedo, E.; Claramunt, M.M.; Casanovas, M. (2011). Teoría actuarial y modelos estructurales en la medición del riesgo de crédito: una aplicación al mercado español. XI Conferencia Internacional de Finanzas. Lima, Perú., 3-7 de octubre de 2011. [14] Boj, E.; Fortiana, J.; Esteve, A.; Claramunt, M. M.; Costa, T. (2011). Aplicación de un Modelo de Regresión Logística Basado en Distancias en el Problema de Credit Scoring. 4ª Reunión de Investigación en Seguros y Gestión del Riesgo (RIESGO 2011). Sevilla, 20 y 21 de octubre de 2011. Entidad organizadora: Universidad Pablo de Olavide. [15] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C. (2011). Multirisks models in discrete time. ASTIN, Madrid, Junio 19-23 2011. [16] Boj, E.; Fortiana, J.M.; Esteve, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T. (2011). Actuarial Applications of Distance-Based Generalized Linear Models. ASTIN, Madrid, Junio 19-23. [17] Caicedo Cerezo, E.; Claramunt, M.M.; M. Casanovas (2010). Teoría Actuarial en la Cuantificación de las Pérdidas por Exposición a Riesgo de Crédito: Una Aplicación al Mercado Colombiano. CLADEA 2010. Cartagena de Índias, Colombia. Noviembre 3-6 2010. [18] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2010). TailVaR con la aproximación Normal- Power. XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - VI Jornadas de Estadística Pública. La Coruña, septiembre 2010. [19] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2010). Déficit de ruina con reaseguro proporcional de umbral y cuantía de los siniestros phasetype(n). XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - VI Jornadas de Estadística Pública. La Coruña, septiembre 2010. [20] Claramunt, M.M., Castañer, A., Mármol, M. (2010). Reinsurance and Solvency. The Fifth International Workshop in Applied Probability. Madrid, julio 2010. [21] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2010). Threshold proportional reinsurance: an alternative strategy to reduce the initial investment in a non-life insurance portfolio. Actuarial and Financial Mathematics Conference. 4-5 Febrero 2010. Bruselas. 8

[22] Boj, E.; Claramunt, M.M.; Esteve, A.; Fortiana, J.M. (2009). Credit scoring basado en distancias: coeficientes de influencia en los predictores, Tercera Reunión de Investigación en Seguros y Gestión de Riesgos, junio 2009, Madrid (España). [23] Mármol, M.; Claramunt, M.M.; Castañer, A. (2009). Efectos de la estrategia de reaseguro proporcional de umbral en la probabilidad de ruina del asegurador, Tercera Reunión de Investigación en Seguros y Gestión de Riesgos, junio 2009, Madrid (España). [24] Boj, E.; Claramunt, M.M.; Esteve, A.; Fortiana, J.M. (2009). Distance Based Credit Scoring: Estimating Predictors Influence, 13th. International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 27-29 maig, Istambul, 2009. [25] Mármol, M.; Claramunt, M.M.; Castañer, A. (2009). The Effect of a Threshold Proportional Reinsurance Strategy on Ruin Probabilities, 13th. International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 27-29 maig, Istambul, 2009. [26] Boj, E.; ; Claramunt, M.M. y M. Pérez-Cassany (2008). Análisis del número de siniestros en seguros de automóviles mediante una generalización sobredispersionada de la distribución de Poisson. Primer Congresso Ibérico de Actuários, Lisboa, 29-30 de marzo de 2008. [27] Castañer, A.; Claramunt, M.M.; y M. Mármol (2008). Estrategia de umbral con reaseguro proporcional en un modelo Sparre Andersen con ocurrencias Erlang y cuantía exponencial. Primer Congresso Ibérico de Actuários, Lisboa, 29-30 de marzo de 2008. [28] Boj, E.; Pérez-Cassany, M. y M. M. Claramunt (2007). Tariffication of the claim number using an overdispersed poisson generalization. 11th. International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Piraeus, July 10-12, 2007. [29] Claramunt, M.M.; Castañer, A. y M. Mármol (2007). The effect of a threshols reinsurance strategy on solvency measures. 11th. International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Piraeus, July 10-12, 2007. [30] Boj, E.; Claramunt, M.M. y J.M. Fortiana (2007). Aplicaciones de los Métodos Predictivos Basados en Distancias en el Campo Actuarial, Segunda Reunión de Investigación en Seguros y Gestión de Riesgos, abril 2007, Castro Urdiales (España). [31] Castañer, A.; Claramunt, M.M. y M. Mármol (2007). Influencia del Reaseguro Proporcional en las Medidas de Solvencia del Asegurador, Segunda Reunión de Investigación en Seguros y Gestión de Riesgos, abril 2007, Castro Urdiales (España). [32] Alvarez, S.; Claramunt, M.M.; Bosch, M. (2006). Evolución de las Pensiones por Retiro en el Sistema de Seguridad Social en México y Propuesta de Simulación Estocástica. IX Congreso Hispano-italiano de Matemàtica Financiera y Actuarial. Alcalá de Henares (España). [33] Mármol, M. and Claramunt, M.M. (2006). Time of Ruin in a Risk Model with Generalized Erlang(N) Interclaim Times and a Constant Dividend Barrier. IX Congreso Hispano-italiano de Matemàtica Financiera y Actuarial. Alcalá de Henares (España). [34] Boj, E.; Fortiana, J; Claramunt, M.M. (2006). Regresión basada en distancias en presencia de heterocedasticidad. XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Tenerife, 15-19 mayo 2006. [35] Boj, E.; Grané, A.; Fortiana, J; Claramunt, M.M. (2005). Implementing PLS for distance-based regresión: computacional issues. 4th Internacional Symposium on PLS and Related Methods, Barcelona, september 2005. [36] Boj, E.; Claramunt, M.M.; Fortiana, J; Grané, A. (2004). El residuo de la interpolación de Gower y su influencia en las predicciones. XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Cádiz, octubre 2004 [37] Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2004). On the present value of dividends with a constant barrier for Erlang(2) risk process. Eight International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. Roma, Italia. [38] Claramunt, M.M.; Mármol, M.; Lacayo, R. (2004). Some results in risk theory with Erlang(2).VII Spanish-Italian Meeting in Financial Mathematics. Cuenca, España. [39]. (2002). Estadísticos para la selección de modelo en la regresión basada en distancias: estimación bootstrap. Workshop Internacional sobre Mètodes de Remostreig. Barcelona (ESP). 9

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Premios recibidos Primer premio del Track de Finanzas en el Congreso CLADEA 2010. Cartagena de Indias, Colombia, Noviembre 3-6. Trabajo presentado: Teoria actuarial en la cuantificación de las pérdidas por exposición al riesgo de crédito: una aplicación al mercado colombiano, Edinson Caicedo, M. Mercè Claramunt y M. Casanovas. Participación en comités y representaciones Miembro de Tribunal de tesis doctoral: Lluís Bermúdez (1997). La Teoria de la Credibilitat: extensions i aplicacions. Universitat de Barcelona. Javier Varea Soler (1999) Análisis de la siniestralidad total con subcarteras Poisson- Correlacionadas y aplicación al reaseguro Stop-Loss. Universitat de Barcelona. Carme Ribas (1999). Dependencia positiva. Su influencia en el riesgo de la cartera. Universitat de Barcelona. Cristina Lozano Colomer (2005). Análisis Bayesiano de los Excesos. Aplicación al Reaseguro Excess of Loss (XL). Universidad Complutense de Madrid. Marc Carreras Pijoan (2007). Credit Risk Modeling Using Actuarial Methods. Universitat de Barcelona. José Ramiro Sánchez Aguilar (2010). Metodología estocástica para la estimación de la provisión para siniestros pendientes (IBNR). Universidad Complutense de Madrid. Francisco Javier Vicente Soriano (2011). Aplicaciones financiero-actuariales de la teoría de valoración de opciones. Universidad de Barcelona. Montserrat Hernández Solís (2013). Tarificación en seguros de vida con la medida de riesgo Esperanza Distorsionada. Universidad Complutense de Madrid. Otros: Miembro de la Comisión de formación y investigación del Col legi d Actuaris de Catalunya. Año 2003. Miembro de la Comisión de Tablas de Morbilidad para participar en la Comisión de trabajo para la creación de les Tablas de morbilidad de tota la población catalana de la Direcció General d'assegurances del Departament d'economia i finances de la Generalitat de Catalunya. 2003. Representante del Col legi d Actuaris de Catalunya en el Education Committee of the Groupe Consultatif Actuariel Europeen. Año 2004 hasta julio 2007. Miembro del Jurado del Concurs per estudiants de la llicenciatura de CAF de la UB del FORUM Mediterrani 2004 de les cultures financeres-actuarials. 2004. (Organitzado por el Col legi d Actuaris de Catalunya y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UB). Miembro del Comité de Evaluación del Registro de Actuarios Internacionales del Col legi d Actuaris de Catalunya. Año 2004 hasta 2006. Representante del Col legi d Actuaris de Catalunya en el Education Committee de la Internacional Actuarial Association (IAA). Año 2005 hasta julio 2007. Miembro del jurado del Primer Premi VidaCaixa-Assegurances UB. Año 2008. Miembro del Comité científico de ASTIN, Madrid 19-23 junio 2011. Representante del Col legi d Actuaris de Catalunya en el Standards Project Team of the Groupe Consultatif Actuariel Europeen. Des de Abril 2012 hasta Junio 2013. Miembro del jurado del Cinquè Premi VidaCaixa-Assegurances UB. Año 2012. Miembro del Comité científico de Congreso Ibérico de Actuarios, Barcelona 19-21 junio 2013. Experiencia en organización de actividades de I+D Participación en el Comité Organizador del Fourth International Congress on Insurance: Matematics and Economics, 2000, Barcelona. Organización de la Primera Jornada de Investigación en Seguros y Finanzas, 2005, Barcelona. 12

Miembro del Comité Organizador del II Workshop Mathematical and Soft-Computing Techniques in Risk Management. Application to Actuarial Science, Barcelona, SPAIN. Miembro del Comité Organizador del Congreso Ibérico de Actuarios, Barcelona, 19-21 junio 2013. Miembro del Comité Organizador de Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA2013), Mataró (Barcelona), 25-28 junio 2013. Experiencia de gestión de I+D Coordinadora General del Doctorado en Estudios Empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UB. Desde octubre 2004 hasta julio 2009. Miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UB. Desde marzo de 2007 hasta octubre 2009. Coordinadora del Master Oficial de Investigación en Empresa, Finanzas y Seguros de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UB. Desde marzo de 2007 hasta octubre 2009. Coordinadora del Doctorado en Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UB. Desde noviembre de 2007 hasta octubre 2009. Miembro de la Comisión del Máster Oficial en Ciencias Actuariales y Financieras de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Desde septiembre de 2012 hasta la actualidad. Miembro de la Comisión del Doctorado en Empresa de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Desde septiembre de 2012 hasta la actualidad. 13