Gestor de Modelos de Riesgos 29/06/2015
Contenido GMR - Descripción funcional - Claves de éxito - Control regulatorio - Descripción técnica - Experiencias relevantes - Demo Consultas y próximos pasos
Contenido GMR - Descripción funcional - Claves de éxito - Control regulatorio - Descripción técnica - Experiencias relevantes - Demo Consultas y próximos pasos
Descripción funcional Gestor de Modelos de Riesgos (GMR) es un motor diseñado para que el área de riesgos pueda gestionar sus procesos de decisión: políticas de crédito, scorings, campañas, buró, etc.) Qué permite? Crear y modificar flujos de decisión que contengan modelos, matrices de decisión y reglas utilizando un entorno gráfico y sencillo. Validar de forma ágil y simple, el correcto funcionamiento de los flujos implementados Independizar estas labores del área de TI, de la plataforma informática y de proveedores externos A quién está dirigido? La herramienta está diseñada para ser usada por usuarios no informáticos del área de riesgos
Descripción funcional: Esquema de operación Diseñador de Flujos de Decisión y Modelos de Riesgo Red de Oficinas Diccionario de datos Variables artificiales Modelos de calificación GMR Una vez integrado, GMR permite que los cambios en los modelos sean transparentes Reglas de negocio Flujos de decisión N versiones N simulaciones Online Batch GMR Motor Versionado y simulación Despliegue en producción Servidor Producción
Descripción funcional: Componentes Diseñador Es la herramienta principal que usa el gestor de políticas y modelos para diseñar las estrategias Evaluador Es la herramienta que permite simulaciones y pruebas antes de salir a producción Modelos Estructuras / Variables Reglas de negocio Flujos de decisión Motor Simulación Datos de evaluaciones Matrices de decisión Aplicación Producción Es el software que permite poner en producción flujos on-line y batch Administrador Seguridad Gestión de usuarios Es la herramienta que gestiona el acceso de los usuarios a la herramienta y les habilita las opciones permitidas Motor Producción
Contenido GMR - Descripción funcional - Claves de éxito - Control regulatorio - Descripción técnica - Experiencias relevantes - Demo Consultas y próximos pasos
Claves de éxito: Flexibilidad y potencia Posibilidad de parametrizar cualquier modelo, regla, etc. Generación de flujos batch y on-line Diccionario de datos dinámico, modificable sin la intervención de AIS Posibilidad de crear múltiples flujos y copiar versiones existentes para crear nuevos
Claves de éxito: Facilidad de uso Entorno para incorporación de score y modelos con unos pocos clicks Incorporación de cualquier tipo de regla, fórmula o cálculo Matrices para crear árboles de decisión o condiciones múltiples de forma sencilla Definición de flujos mediante interfaz gráfica Funcionalidades pensadas para usuarios no informáticos (matrices, modelos,...) Ayudas dinámicas y de contexto Identificador de iteraciones
Claves de éxito: Simulación y pruebas Entorno integrado de pruebas y simulación Definición de estrategias Champion-Challenger múltiples Generador automático de entorno para pruebas y simulación Evaluador masivo que puede usar BBDD histórica del propio GMR
Claves de éxito: Trazabilidad y documentación Control de versiones que permite una trazabilidad total de cambios Generador automático de documentación de los flujos implementados Disponible versión con BBDD de evaluaciones integrada Definición de protocolo de puesta en producción
Claves de éxito: Compatibilidad tecnológica Posibilidad de administrar modelos para distintos canales Amplia gama de opciones de instalación para adecuarse a cualquier plataforma y entorno Administrador de seguridad que permite configurar el nivel de acceso de cada usuario
Claves de éxito: Madurez Nuestra extensa experiencia en modelización nos ha permitido crear una solución integradora, que resuelve las necesidades de la gestión de modelos. Inversión continua en I+D para incorporar avances y nuevas funcionalidades Acceso a nuevas versiones a través del contrato de mantenimiento Licencia de pago por única vez
Contenido GMR - Descripción funcional - Claves de éxito - Control regulatorio - Descripción técnica - Experiencias relevantes - Demo Consultas y próximos pasos
Control regulatorio Normativa Scoring Buró Provisiones Herramienta de Transición Análisis de la normativa: Inputs Outputs Algoritmos de aplicación GMR Programación de normativa Fase Análisis Fase Implementación Output Regulado GMR Integración en el entorno Actualización de la Norma Fase Ejecución
Contenido GMR - Descripción funcional - Claves de éxito - Control regulatorio - Descripción técnica - Experiencias relevantes - Demo Consultas y próximos pasos
Descripción técnica: Componentes COMPONENTES Administrador de Seguridad (AS) Diseñador de Flujos de Decisión Evaluador de Flujos de Decisión DETALLE Aplicación stand-alone mediante la cual se gestiona la seguridad de acceso a los elementos de GMR. Los usuarios de este sistema serán exclusivamente del Departamento de Sistemas (no los analistas). Aplicación cliente/servidor. Requiere de una base de datos: Oracle o Microsoft SQL Server. Requiere Framework Microsoft.NET 4.0. Herramienta mediante la cual los usuarios gestionan los flujos de decisión. Aplicación cliente/servidor. Genera los parámetros (codificación para cada una de las versiones de los flujos de decisión) que se usarán en los entornos de simulación y de producción. Requiere de una base de datos: Oracle o Microsoft SQL Server. Requiere Framework Microsoft.NET 4.0. Aplicación stand-alone que dispone de un front-end que permite al usuario evaluar un determinado flujo de decisión con casos unitarios introducidos por el propio usuario. Aplicación cliente/servidor. El Gestor de Base de Datos podrá ser: Oracle o Microsoft SQL Server. Incluye un Servicio (desarrollado en C# o Java) que permite ejecutar en el Servidor de Base de Datos los procesos de carga de datos y las ejecuciones de flujos de decisión Requiere Framework Microsoft.NET 4.0.
Descripción técnica: Motores generados Entorno Distribuido Características del Motor: Las rutinas se generan en forma de librerías (.NET o Java). Se usarán estas librerías que constituyen el Motor C# / Java dentro de las aplicaciones pasándoles los parámetros en los formatos establecidos. Comunicación con el Motor vía XML, strings u objetos tipados. La invocación del Motor puede ser realizada mediante un WebService. Compontes del Motor: Motor C# / Java: ficheros dll / jar que se generan para cada versión de un flujo de decisión y carpetas complementarias. Integración del Motor: Direct Binding: el Motor deberá incluirse en la aplicación para que pueda ser referenciado directamente y la aplicación deberá ser compilada. Reflection: consiste en invocar un método del Motor por reflection. WebService: la invocación se puede realizar mediante un aplicativo WebService.
Descripción técnica: Motores generados Entorno HOST Motor Generador COBOL Características del Motor: Las rutinas COBOL son generadas desde la herramienta del Diseñador de Flujos de Decisión. Compontes del Motor: Para cada flujo de decisión se generan un conjunto de ficheros cbl y copy s. Estos fuentes deben ser compilados en el entorno HOST. El componente se genera en lenguaje ANSI COBOL 85. Integración del Motor: El motor generado recibe los datos de dos formas diferentes, según el modo de funcionamiento: A través de un fichero de texto, en modo de funcionamiento batch. Por parámetro, en modo de funcionamiento on-line. La institución debe crear la interfaz de conexión al motor. En cada ejecución se llamará al motor especificándole los datos a utilizar, siguiendo un orden establecido. La nomenclatura de los fuentes COBOL generados se adapta a los estándares que utilice la institución en su entorno HOST.
Descripción técnica: Motores generados Entorno HOST Motor Intérprete COBOL Características del Motor: Las rutinas son generadas desde el Diseñador mediante una codificación denominada tira polaca que se almacena en una Base de Datos DB2 / Oracle en el HOST y es interpretada posteriormente por el Motor Intérprete COBOL. El Motor Intérprete COBOL es único, es decir, cualquier parametrización que contenga los cálculos definidos en un determinado flujo de decisión puede ejecutarse utilizando este componente. Compontes del Motor: Está escrito en lenguaje ANSI COBOL y está formado por 5 ficheros cbl, 3 ficheros sqb y 22 copys para comunicación entre módulos. Integración del Motor: El motor recibe los datos de dos formas diferentes, según el modo de funcionamiento: A través de un fichero de texto, en modo de funcionamiento batch. Por parámetro, en modo de funcionamiento on-line. La institución debe crear la interfaz de conexión al motor. En cada ejecución se llamará al motor especificándole los datos a utilizar, siguiendo un orden establecido.
Descripción técnica: Arquitectura
Descripción técnica: Requerimientos Requerimientos Mínimos de Servidor Servidor de BBDD (Windows) Servidor de BBDD (Unix) Servidor BBDD Gestor BBDD SO Procesador Memoria Disco Microsoft SQL Server 2005 / 2008 / 2012 Oracle 10g R2 / 11g R2 Windows 2003 Server / Windows 2008 Server R2 Enterprise Edition 8 cores Intel Xeon / AMD Opteron 8 GB Se requiere estudio de volumetría Servidor BBDD Gestor BBDD SO Procesador Memoria Disco Oracle 10g R2 / 11g R2 Solaris 10 10/09 s10s_u8wos_08a SPARC Un procesador de 4 cores, SPARC64 VII+ a 2.86 Ghz y 5.5 MB L2 Cache 8 Gb (2 x 4 GB) Se requiere estudio de volumetría Se recomienda que este Servidor de Base de Datos sea un servidor dedicado, pudiendo ser un servidor virtualizado. Requerimientos Mínimos de Cliente Cliente SO Windows XP con SP1 o superior / Windows 7 / Windows 8 Procesador Memoria Disco 1 core Intel Celeron E3500 2.7 Ghz (Dual Core) o similar 4 GB 1 GB (no se incluye el S.O.) Ofimática Microsoft Word/Excel 2003 o 2007 Conectividad Otros Cliente SGBD: Microsoft SQL Server 2005 / 2008 / 2012 Oracle 10g R2 / 11g R2 Microsoft Framework.Net 4.0 JDK 6 o superior (si el Motor es Java)
Contenido GMR - Descripción funcional - Claves de éxito - Control regulatorio - Descripción técnica - Experiencias relevantes - Demo Consultas y próximos pasos
Experiencias relevantes Banco Caixa Geral Banco CEISS Grupo Cooperativo Cajamar CatalunyaCaixa FGA Capital Unicaja Banco Laboral Kutxa Banc Sabadell Banco Portugués de Investimento BBVA Portugal GI Capital BBVA Bancomer Caja Popular Mexicana Banco Afirme ABC Capital Libertad Servicios Financieros Financiera Rural Bx+ Banc Sabadell México Banco BICE Forum Servicios Financieros BBVA Paraguay BBVA Provincial BBVA Uruguay MoraBanc Corporación Servivalores Caisse Centrale de Garantie
Contenido GMR - Descripción funcional - Claves de éxito - Control regulatorio - Descripción técnica - Experiencias relevantes - Demo Consultas y próximos pasos
Demo
Contenido GMR - Descripción funcional - Claves de éxito - Control regulatorio - Descripción técnica - Experiencias relevantes - Demo Consultas y próximos pasos
Consultas y próximos pasos
AIS Group Rosario Norte 532, Of. 502 Nueva Las Condes, Santiago Tel: +56 2 477 49 02 Fax: +56 2 477 49 30 chile@ais-int.com www.ais-int.com @GrupoAIS http://www.linkedin.com/company/ais Riesgo de Crédito (grupo)