Nota Técnica del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

Transcripción

1 Nota Técnica del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) Lima 9 de octubre de

2 INTRODUCCIÓN Actualmente PacíficoPeruano Suiza (PPS) comercializa individualmente a través de corredores de seguro y otros canales su producto Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Este seguro cubre a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, que sufran lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito; siendo su adquisición obligatoria para todos los vehículos automotores de acuerdo a ley Nº La presente nota técnica describe el mecanismo seguido en el cálculo de las tarifas del producto, de manera que cubra los beneficios del seguro sin desatender las realidades comerciales del mercado peruano y obteniendo los correspondientes valores que garantizan la suficiencia, de acuerdo con las características propias de la Compañía en cuanto a gastos de intermediación y administrativos. 2

3 I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1.1 Nombre del Producto Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 1.2 Beneficios Las coberturas por persona, ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor asegurado son las siguientes: Muerte por cuatro UIT Invalidez permanente hasta cuatro UIT Incapacidad temporal hasta una UIT Gastos Médicos hasta cinco UIT Gastos de sepelio hasta una UIT 1.3 Exclusiones No se cubren los siguientes accidentes: Los causados en carreras de automóviles y otras competencias de vehículos motorizados. Los ocurridos fuera del territorio nacional. Los ocurridos en lugares no abiertos al tránsito público. Los ocurridos como consecuencia de guerras, eventos de la naturaleza u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, originados por causas ajenas a la circulación del vehículo automotor. El suicidio y la comisión de lesiones auto inferidas. 1.4 Vigencia La vigencia de la póliza es anual y corresponde al período señalado para cada vehículo automotor en el correspondiente certificado de seguro. 3

4 II. MARCO TEORICO Para los cálculos posteriores se tomaron en cuenta los siguientes conceptos y fórmulas. 3.1 Monto de Siniestros Netos de Recuperos y Salvamentos: Es el monto de siniestros una vez descontados los montos de salvamentos y recuperos. 3.2 Exposición: Mide el periodo de tiempo en el que un certificado estuvo expuesto al riesgo en un periodo de estudio determinado. ( Mínimo( Fecha Finvigencia póliza, Fecha Fin períodoestudio) ( Máximo( Fecha Iniciovigencia póliza, Fecha Inicio períodoestudio)) Exposición ( Fecha Fin períodoestudio Fecha Inicio períodoestudio) 3.3 Expuestos: Suma de exposiciones de cada póliza - certificado. Expuestos n i 1 Exposición i, i : póliza con exp osición en el estudio 3.4 Costo Medio de Siniestro: Mide el monto promedio de los siniestros. Monto de Siniestros Netos de Re cuperos y Salvamentos CostoMedio de Siniestro NúmerodeSiniestros 3.5 Frecuencia de Siniestros: Promedio de siniestros de todo un conjunto o cartera de pólizas para un periodo. Número de Siniestros Frecuencia de Siniestros Expuestos 3.6 Prima Pura de Riesgo: Mide el monto de la prima que permite cubrir los siniestros esperados. Prima Purade Riesgo ( CostoMediode Siniestro) x ( Frecuenciade Siniestros) 3.7 Prima técnica: Mide la prima que se debería cobrar para cubrir los siniestros esperados, comisión, gastos y utilidad. Pr ima Pura de Riesgo Pr ima Técnica 1 % Comisiones % GastosTécni cos % Gastos Ad min istrativos % Utilidad 4

5 III. INFORMACIÓN UTILIZADA Se empleó la información de la experiencia histórica de El Pacifico Peruano Suiza (PPS) de las pólizas emitidas del producto SOAT, tomando como base el período comprendido desde Enero 2011 a Diciembre La base de datos se obtuvo de la siguiente manera: Base de datos de pólizas emitidas en el sistema AcselX, que incluye información de aquellos certificados del seguro que estuvieron vigentes durante al menos un día durante el período definido anteriormente y generada del Business Objects del universo de Estadística. Base de datos de siniestros en la que se incluye información sobre los siniestros incurridos (Reservas) ocurridos durante el período de estudio definido generada del Business Objects del universo de Estadística. La base de datos de recuperos se extrajo para el mismo periodo del Business Objects del universo de IBNR. Se excluyó del estudio las pólizas de Transporte Público Urbano y Transporte Público Nacional por su tipo de suscripción individual. Para la determinación de los segmentos de la presente tarificación, se tuvo en cuenta dos criterios. El primer criterio corresponde a la manera cómo se viene comercializando el producto en el mercado, por zonas geográficas y atributos del vehículo; en tanto el segundo criterio tiene que ver con un aspecto técnico, donde se exige un número mínimo de siniestros por cada segmento. Se ha agregado a esta Nota Técnica la prima pura de riesgo para vehículos menores (Motocicletas), teniendo en cuenta dos periodos. El primero va del 01/09/2011 al31/08/2012 y el segundo del 01/09/2012 al el 31/08/2013. Se ha considerado el uso de dos periodos, debido a una variación en la composición de expuestos de un periodo a otro. IV. ASPECTOS PRACTICOS 4.1 Métricas de la prima pura de riesgo Distribuyendo la información anteriormente descrita, delos expuestos y siniestros en sus correspondientes segmentos de riesgo, se obtuvieron los siguientes datos: 5

6 Para vehículos livianos y pesados: Expuestos Uso Particular Carga Personal Taxi Clase Automóvil. Camioneta Rural hasta 9 asientos, únicamente las siguientes camionetas con más de 9 asientos: Honda - Odyssey, Ssang Yong - Stavic. La Libertad Norte Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martin, Cajamarca y Loreto. Ancash y Amazonas Sur Arequipa Ica, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Cuzco y Madre de Dios Apurímac y Puno 210,251 5,528 6,752 2,580 10,409 5,270 2,135 5, ,851 Camioneta Station Wagon 13,877 13,877 Camioneta Rural, con más de 09 asientos todas las marcas y modelos 2, ,751 Camión, todas las marcas y modelos. Para empresas. Camión, todas las marcas y modelos. Para personas. Camioneta rural, vehículos de 9 a 16 asientos Automóvil o camioneta rural, todas las marcas y modelos, hasta 8 asientos. Camioneta station wagon, todas las marcas y modelos. Lima Centro 11,422 2,594 2,058 1,464 6,012 23,550 8,053 3,384 11,438 22,171 6,684 4,799 33,655 2,795 3,727 6, ,425 12,889 14,103 6,296 15,603 10,242 4,050 9, ,

7 Monto de Siniestros Uso Particular Carga Personal Taxi Clase Automóvil. Camioneta Rural hasta 9 asientos, únicamente las siguientes camionetas con más de 9 asientos: Honda - Odyssey, Ssang Yong - Stavic. La Libertad Norte Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martin, Cajamarca y Loreto. Ancash y Amazonas Sur Arequipa Ica, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Cuzco y Madre de Dios Apurímac y Puno 5,590, , , , , , , ,526 8,208,453 Camioneta Station Wagon 428, ,558 Camioneta Rural, con más de 09 asientos todas las marcas y modelos 777, , ,657 Camión, todas las marcas y modelos. Para empresas. Camión, todas las marcas y modelos. Para personas. Camioneta rural, vehículos de 9 a 16 asientos Automóvil o camioneta rural, todas las marcas y modelos, hasta 8 asientos. Camioneta station wagon, todas las marcas y modelos. Lima Centro 1,088, , , , ,621 2,724, , ,537 1,411,576 2,071, , ,661 3,806, , , , ,864 93, ,864 93,877 11,221,861 1,847,829 1,086, ,934 1,316, , ,817 1,090,930 18,645,396 7

8 Número de Siniestros Uso Clase Lima La Libertad Norte Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martin, Cajamarca y Loreto. Ancash y Amazonas Sur Arequipa Ica, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Cuzco y Madre de Dios Apurímac y Puno Centro Automóvil. Camioneta Rural hasta 9 asientos, únicamente las siguientes camionetas con más de 9 asientos: Honda - Odyssey, Ssang Yong - Stavic. 2, ,993 Camioneta Station Wagon Particular Carga Personal Camioneta Rural, con más de 09 asientos todas las marcas y modelos Camión, todas las marcas y modelos. Para empresas. Camión, todas las marcas y modelos. Para personas. Camioneta rural, vehículos de 9 a 16 asientos Taxi Automóvil o camioneta rural, todas las marcas y modelos, hasta 8 asientos. Camioneta station wagon, todas las marcas y modelos , ,892 8

9 Para vehículos menores de uso particular: Uso: Particular Expuestos Clase: Motocicleta Periodo Lima Provincias 01/09/ /08/ /09/ /08/2013 1, ,419 1,058 4,025 5,083 Uso: Particular Monto de Siniestros Clase: Motocicleta Periodo 01/09/ /08/ /09/ /08/2013 Lima Provincias 345,543 28, , , , ,279 Uso: Particular Número de Siniestros Periodo 01/09/ /08/ /09/ /08/2013 Clase: Motocicleta Lima Provincias

10 4.2 Cálculo de la prima pura de riesgo Con la información anterior, se obtuvo la frecuencia y costo medio de siniestros para la obtención de la prima pura de riesgo, según la fórmula definida en la parte teórica del documento. Para vehículos livianos y pesados: Costo Medio de Siniestro Uso Clase Lima La Libertad Norte Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martin, Cajamarca y Loreto. Ancash y Amazonas Sur Arequipa Ica, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Cuzco y Madre de Dios Apurímac y Puno Centro Particular Carga Personal Taxi Automóvil. Camioneta Rural hasta 9 asientos, únicamente las siguientes camionetas con más de 9 asientos: 2,236 6,664 3,884 3,667 4,688 3,165 4,002 8,157 2,743 Honda - Odyssey, Ssang Yong - Stavic. Camioneta Station Wagon 2,492 2,492 Camioneta Rural, con más de 09 asientos todas las marcas y modelos Camión, todas las marcas y modelos. Para empresas. Camión, todas las marcas y modelos. Para personas. Camioneta rural, vehículos de 9 a 16 asientos Automóvil o camioneta rural, todas las marcas y modelos, hasta 8 asientos. Camioneta station wagon, todas las marcas y modelos. 3,381 4,120 3,476 6,081 7,109 10,060 11,993 5,261 6,727 5,896 7,298 6,330 5,480 7,172 8,523 6,323 5,540 7,625 6,919 3,006 7,333 5,301 7,952 5,171 6,419 5,969 7,629 3,812 2,345 3,028 2,345 3,028 10

11 Frecuencia de Siniestros Uso Clase Lima La Libertad Norte Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martin, Cajamarca y Loreto. Ancash y Amazonas Sur Arequipa Ica, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Cuzco y Madre de Dios Apurímac y Puno Centro Particular Carga Personal Taxi Automóvil. Camioneta Rural hasta 9 asientos, únicamente las siguientes camionetas con más de 9 asientos: 1.2% 1.4% 1.1% 1.2% 1.2% 1.0% 1.5% 1.7% 1.2% Honda - Odyssey, Ssang Yong - Stavic. Camioneta Station Wagon 1.2% 1.2% Camioneta Rural, con más de 09 asientos todas las marcas y modelos Camión, todas las marcas y modelos. Para empresas. Camión, todas las marcas y modelos. Para personas. Camioneta rural, vehículos de 9 a 16 asientos Automóvil o camioneta rural, todas las marcas y modelos, hasta 8 asientos. Camioneta station wagon, todas las marcas y modelos. 11% 5.1% 9.6% 1.6% 2.4% 1.5% 1.9% 1.8% 1.7% 1.9% 2.0% 1.9% 1.7% 1.9% 2.0% 1.8% 1.5% 2.3% 1.9% 1.4% 2.0% 1.5% 1.7% 1.6% 1.2% 1.8% 1.5% 1.4% 8.6% 6.9% 8.6% 6.9% 11

12 Prima Pura de riesgo Uso Particular Carga Clase La Libertad Norte Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martin, Cajamarca y Loreto. Ancash y Amazonas Sur Arequipa Ica, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Cuzco y Madre de Dios Apurímac y Puno Automóvil. Camioneta Rural hasta 9 asientos, únicamente las siguientes camionetas con más de 9 asientos: Honda - Odyssey, Ssang Yong - Stavic Camioneta Station Wagon Camioneta Rural, con más de 09 asientos todas las marcas y modelos Lima Camión, todas las marcas y modelos. Para empresas Camión, todas las marcas y modelos. Para personas Personal Camioneta rural, vehículos de 9 a 16 asientos Taxi Automóvil o camioneta rural, todas las marcas y modelos, hasta 8 asientos. Camioneta station wagon, todas las marcas y modelos Centro 12

13 Para vehículos menores de uso particular: Uso: Particular Costo Medio de Siniestros Periodo 01/09/ /08/ /09/ /08/2013 Clase: Motocicleta Lima Provincias 2,400 4,713 2,492 2,132 3,133 2,599 Uso: Particular Frecuencia de Siniestros Periodo 01/09/ /08/ /09/ /08/2013 Clase: Motocicleta Lima Provincias 14.1% 1.5% 10.6% 12.5% 2.9% 4.9% Uso: Particular Clase: Motocicleta Prima Pura de Riesgo Lima Provincias Para el cálculo de la prima pura de riesgo para Motocicletas, se tomó el segundo periodo, puesto que los parámetros de frecuencia y costo medio evidencian un cambio importante en la composición de la cartera de motos. Para el cálculo de la prima técnica, se tendrá en cuenta la fórmula ya descrita anteriormente,considerando los siguientes niveles de gastos y utilidad. % Comisiones de 5% a 15% % Gasto Técnico de 15% a 20% % Gasto Administrativo de 38% a 40% % Utilidad de 5% a 10% 13

14 V. RESERVAS TÉCNICAS 5.1 Reserva de Siniestros Las reservas de siniestros, de capitales vencidos y de rentas de los asegurados, pendientes de liquidación o pago, se constituye por el monto de la respectiva liquidación 5.2 Métodos para el Cálculo de IBNR (Incurredbutnotreported) Es una provisión técnica de siniestros pendientes de declaración la cual deberá abarcar el importe estimado de los siniestros ocurridos antes del cierre del ejercicio y no incluidos en la provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago es decir, todos aquellos siniestros que han ocurrido pero no han sido reportados a la compañía. Las entidades aseguradoras tienen la obligación contable de asignar los siniestros al año de su ocurrencia. Normalmente, la mayoría de los siniestros que abren los aseguradores han ocurrido hace unos pocos días, por lo que el siniestro es abierto en el mismo año de ocurrencia. En este caso no se plantearía ningún problema, puesto que el siniestro es asignado al año en curso. El problema surge cuando la entidad aseguradora cierra los libros contables a final de año y éstos deben contener los siniestros del año, siendo probable que existan siniestros pendientes de declarar, por lo tanto no se podrá conocer en el momento de realizar el cierre contable y estos siniestros quedaran sin incluirse en el año contable y por lo cual quedarán sin reservas. Es por esta razón que, aunque no se conozca la cuantía de los siniestros ocurridos y no comunicados, es necesario crear una provisión que reserve una determinada cantidad para todos estos siniestros. La provisión se calcula por el importe estimado, de acuerdo con la experiencia de la entidad, de los siniestros ocurridos en cada ejercicio y que no han sido declarados antes del cierre contable. Actualmente, los métodos utilizados para el cálculo de esta reserva son los métodos ChainLadder y Bornhuetter-Ferguson, los detalles de estos métodos lo podemos encontrar en el Anexo II. 5.3 Reserva de Riesgos en Curso (RRC) Está basado en la resolución S.B.S N Reglamento de la Reserva de Riesgos en Curso y está conformada por la parte de las primas retenidas, con exclusión de las anulaciones que se destina a cubrir el período de vigencia no extinguido en el ejercicio corriente. Se constituye mensualmente, siguiendo los siguientes procedimientos: La reserva se deberá calcular al cierre de cada mes, como el resultado de la suma de dos componentes: la reserva de primas no devengadas y la reserva por insuficiencia de primas. La reserva de primas no devengadas es la porción no corrida del riesgo total de las primas de seguros directos calculado póliza por póliza, o por certificados de cobertura en el caso de seguros 14

15 corporativos o colectivos. A este monto obtenido se suma la parte que corresponde a las primas de reaseguro aceptado y se deduce la parte de reaseguros cedidos. La reserva por insuficiencia de primas se constituye cuando la reserva de primas no devengadas resulte insuficiente para cubrir todos los riesgos y gastos futuros que correspondan al período de cobertura no extinguido a su fecha de cálculo. En tal sentido, el ingreso por primas debe ser suficiente para cubrir los siniestros, los gastos de liquidación de siniestros, los costos de adquisición y mantenimiento de las pólizas y proveer un margen para utilidades. No obstante, puede ocurrir que dicho monto sea insuficiente, por lo que se requiere la constitución de este componente adicional. VI. INFORMACIÓN DE REASEGUROS El producto no tiene reaseguro puesto que el riesgo es asumido al 100% por la compañía de seguros. VII. FUNCIONARIO RESPONSABLE Firma : Nombre : Walter Griebenow Cargo : Gerente de División Actuarial Fecha : 09/10/

16 ANEXO Método ChainLadder El cálculo de los factores para siniestros no avisados se hace utilizando como base el método de Chain-Ladder. Con una metodología que se puede describir como el Número de siniestros faltantes por conocer y costo promedio por reclamación. La estimación de los costos promedio se hace con base en la información observada del año de estudio. La estimación del número de reclamaciones IBNR se hace utilizando técnicas estándar de desarrollo triangular (run-off triangles) clasificando las reclamaciones por fecha de ocurrencia (origen) y fecha de declaración. Estos triángulos se hacen con información histórica por mes de tres años y se utiliza el método de desarrollo ChainLadder. La formulación matemática se describe a continuación. Los triángulos con información histórica se almacenan en el siguiente formato: Desarrollo (Declaración) Ocurrencia M1 M2 M3 MK M5 M11 M12 M1/1 S 11 S 12 S 1K S 1,11 S 1,12 M2/1 S 21 S 22 S 2K S 2,11 M3/1... MI/Z S I1 S I2 S IK M1/3 M2/3 S 2,1 S 2,1 M12/3 S I 1 Donde: S : Representa el número de siniestros declarados después de k meses y ocurrido en el mes i. ik Esto significa que por ejemplo S12 representa los siniestros que incurrieron en el primer mes pero que fueron declarados en el segundo mes. De manera similar puede observarse que S13, S22 y S31 corresponden a todos los siniestros declarados durante el tercer mes. MI/Z se utiliza para representar el mes I del año Z. MK Representa el número de meses transcurridos para el aviso. La parte (triangular) superior de la tabla se ha completado con los y corresponde a información conocida de periodos pasados. Para cada nuevo mes de información que se tenga, se incluye la información a lo largo de la diagonal. La parte (triangular) inferior de la tabla 16 S ik

17 representa la información futura que se espera recibir; estos valores son estimados con el método Chain-Ladder. Sean: Cik : Las reclamaciones acumuladas. Esto es el total de reclamaciones incurridas en el mes i y que han sido declaradas dentro de los siguientes k periodos de desarrollo. Se tiene entonces que: k C ik S il l 1 Los factores de desarrollo Chain-Ladder están dados por: fˆ k I k i 1 I k C i 1 i, k 1 Con I = 36. Mientras que los estimadores para la parte inferior de la tabla son C ik Cˆ ik C k 1 ˆ i, I 1 i. fl l I 1 i 17