Resumen y Análisis Operativo del Mercado Mexicano de Derivados

Transcripción

1 Resumen y Análisis Operativo del Mercado Mexicano de Derivados MexDer's Market Statistics & Operative Analysis Marzo 216 / March 216

2 INDICE / INDEX FUTUROS 3 CONCENTRADO DE MERCADO MENSUAL 4 CONCENTRADO DE MERCADO ACUMULADO 5 DISTRIBUCION DEL INTERES ABIERTO 6 OPCIONES 7 CONCENTRADO DE MERCADO MENSUAL 8 CONCENTRADO DE MERCADO ACUMULADO 9 DISTRIBUCION DEL INTERES ABIERTO 1 SWAPS 11 CONCENTRADO DE MERCADO MENSUAL 12 CONCENTRADO DE MERCADO ACUMULADO 13 Aviso de Privacidad 14 FUTURES 3 MONTHLY MARKET SUMMARY 4 ACCRUED MARKET SUMMARY 5 OPEN INTEREST DISTRIBUTION 6 OPTIONS 7 MONTHLY MARKET SUMMARY 8 ACCRUED MARKET SUMMARY 9 OPEN INTEREST DISTRIBUTION 1 SWAPS 11 MONTHLY MARKET SUMMARY 12 ACCRUED MARKET SUMMARY 13 Disclaimer 14

3 FUTUROS / FUTURES

4 CONCENTRADO DE MERCADO MENSUAL / MONTHLY MARKET SUMMARY FUTUROS / FUTURES VOLUMEN_OPERADO NUMERO_OPERACIONES FUTUROS OPERACIONES VOLUMEN IMPORTE INTERÉS ABIERTO FUTURES NUMBER OF TRADES VOLUME NOTIONAL VALUE OPEN INTEREST 14, 4, DOLAR ,618 96,42,645, ,533 EURO ,685, DIVISAS / CURRENCIES ,993 96,116,33, ,826 IPC 24,96 132,659 59,483,216,58 35,267 12, 3,5 Mini IPC 3,516 52,71 4,711,683,12 2,133 INDICES / INDICES 28, ,73 64,194,899,7 37,4 CETE 91 TIIE 28 1,179,466 1, 3, SWAP D1 SWAP D2 TASAS DE INTERES / INTEREST RATES 1,179,466 DC ,4 4,346,691,25 7, DC ,221 15,554,277,9 64,692 M1 M2 M3 M3 VOLUMEN 8, 6, 2,5 2, NUMERO DE OPERACIONES MY31 NV ,3 37,83, 5 1,5 BONOS / BONDS ,921 2,271,799,15 72,192 AMOVIL 4, CEMEX 1, FEMSA GCARSO GMEXICO 2 3,25 14,363, 1,5 WALMART 2, 5 ACCIONES / SINGLE STOCK 2 3,25 14,363, 1,5 MAIZ MERCANCIAS / COMMODITIES Total Mensual 29, ,894 18,597,392,782 1,769, Día de Operación 4

5 CONCENTRADO DE MERCADO ACUMULADO / ACCRUED MARKET SUMMARY FUTUROS / FUTURES Volumen por Mes Operaciones por Mes FUTUROS OPERACIONES VOLUMEN IMPORTE INTERÉS ABIERTO FUTURES NUMBER OF TRADES VOLUME NOTIONAL VALUE OPEN INTEREST 1,4, 3, DOLAR 2,499 1,68,12 35,89,86, ,533 EURO 28 4,31 861,771, DIVISAS / CURRENCIES 2,527 1,684,43 36,671,577, ,826 IPC 69,49 262, ,439,766,41 35,267 1,2, 25, Mini IPC 11, ,566 13,649,657,72 2,133 INDICES / INDICES 8,962 42, ,89,424,13 37,4 CETE 91 TIIE , 44,275,81,7 1,179,466 DC ,8 12,783,, 7, 1,, 2, DC24 1, ,537 48,219,31,85 64,692 M1 M2 M3 M3 MY31 NV ,5 1,626,36, 5 Volumen por Mes 8, 6, 15, Operaciones por Mes SWAP D1 SWAP D2 TASAS DE INTERES / INTEREST RATES 1, ,837 16,94,472,55 1,251,658 1, AMOVIL CEMEX 4, FEMSA GCARSO GMEXICO 2 3,25 14,363, 1,5 WALMART 2, 5, ACCIONES / SINGLE STOCK 2 3,25 14,363, 1,5 MAIZ MERCANCIAS / COMMODITIES Acumulado Anual 84,873 3,54, ,679,837,533 1,769,384 Ene Feb Mar MES 5

6 DISTRIBUCION DEL INTERES ABIERTO / OPEN INTEREST DISTRIBUTION FUTUROS / FUTURES FUTUROS INTERÉS ABIERTO PARTICIPACIÓN PORCENTUAL FUTURES OPEN INTEREST PERCENTAGE TIIE % TIIE 28 1,179, % DOLAR 478, % DC24 64, % IPC 35, % DC % Otros.65% DC18 7,.4% Mini IPC 2,133.12% GMEXICO 1,5.8% NV42 5.3% EURO 293.2% IPC 1.99% Participación Porcentual DOLAR 27.5% 6

7 OPCIONES / OPTIONS

8 CONCENTRADO DE MERCADO MENSUAL / MONTHLY MARKET SUMMARY OPCIONES / OPTIONS VOLUMEN_OPERADO NUMERO_OPERACIONES 11, 14 1, OPCIONES CALLS PUTS OPERACIONES VOLUMEN IMPORTE INTERÉS ABIERTO OPTIONS CALLS PUTS TRADES VOLUME NOTIONAL VALUE OPEN INTEREST 9, 12 IPC 2,41 4, ,89 3,9,795, 6,195 INDICES / INDICES 2,41 4, ,89 3,9,795, 6,195 DOLAR 2, 1, ,24 574,6, 4,4 8, 1 DIVISAS / CURRENCIES 2, 1, ,24 574,6, 4,4 ALFA AMOVIL 6, 3,1 7 9,1 11,81,4 6,2 7, CEMEX 14, 1 14, 18,2, 23,3 FEMSA 5 GMEXICO 8, 1 4 8,1 35,84, 13,5 ICA IVV LALA VOLUMEN 6, 5, 8 6 NUMERO DE OPERACIONES MEXICHEM NAFTRAC 4, PE&OLES PINFRA TELEVISA 9 3, 4 WALMART 5, ,71 2,293,4 16,97 ACCIONES / SINGLE STOCK 33,7 3, ,73 86,98,8 58,994 2, Mensual Total 37,48 8, ,122 3,67,493,8 69, , Día de Operación 8

9 CONCENTRADO DE MERCADO ACUMULADO / ACCRUED MARKET SUMMARY OPCIONES / OPTIONS Volumen por Mes Operaciones por Mes 5, 1, 45, 9 OPCIONES CALLS PUTS OPERACIONES VOLUMEN IMPORTE INTERÉS ABIERTO OPTIONS CALLS PUTS TRADES VOLUME NOTIONAL VALUE OPEN INTEREST IPC 6,733 1,744 2,665 17,477 7,442,35, 6,195 4, 8 INDICES / INDICES 6,733 1,744 2,665 17,477 7,442,35, 6,195 DOLAR 13,7 1, ,15 2,76,85, 4,4 DIVISAS / CURRENCIES 13,7 1, ,15 2,76,85, 4,4 35, 7 ALFA AMOVIL 7,4 3,2 13 1,6 13,6,9 6,2 CEMEX 16,1 1, ,4 27,53,5 23,3 FEMSA ,5 5 GMEXICO 8, ,1 35,834, 13,5 ICA IVV LALA MEXICHEM Volumen por Mes 3, 25, 2, Operaciones por Mes NAFTRAC PE&OLES PINFRA 15, 3 TELEVISA ,213 1,811,6 9 WALMART 13,79 6, ,9 83,453,2 16,97 ACCIONES / SINGLE STOCK 45,413 19, ,138 17,71,7 58,994 1, 2 Acumulado Anual 65,846 31,919 2,841 97,765 1,373,856,7 69,589 5, 1 Ene Feb Mar MES 9

10 DISTRIBUCION DEL INTERES ABIERTO / OPEN INTEREST DISTRIBUTION OPCIONES / OPTIONS OPCIONES CALLS PUTS INTERÉS ABIERTO PARTICIPACIÓN PORCENTUAL OPTIONS CALLS PUTS OPEN INTEREST PERCENTAGE CEMEX 13,1 1,2 23,3 33.6% WALMART 11,96 5,1 16, % GMEXICO 8, 5,5 13, % IPC 2,571 3,624 6, % AMOVIL 3, 3,2 6,2 8.62% DOLAR 3,4 1, 4,4 6.32% TELEVISA 9 9.1% FEMSA 5 5.1% AMOVIL 8.62% IPC 8.9% GMEXICO 18.69% Otros.2% DOLAR 6.32% WALMART 24.39% Participación Porcentual CEMEX 33.6% CALLS, PUTS 1% 8% 6% 4% 2% % DOLAR WALMART CEMEX GMEXICO FEMSA IPC TELEVISA AMOVIL SUBYACENTE 1 CALLS PUTS

11 SWAPS

12 CONCENTRADO DE MERCADO MENSUAL / MONTHLY MARKET SUMMARY SWAPS 4, VOLUMEN_OPERADO NUMERO_OPERACIONES 2 3, , 14 SWAPS OPERACIONES VOLUMEN IMPORTE SWAPS NUMBER OF TRADES VOLUME NOTIONAL VALUE 3X ,, 8X ,, 26X1 1 3,6 36,, Total Mensual 3 4,35 435,, VOLUMEN OPERADO 2,5 2, 1, NUMERO DE OPERACIONES 6 1, Día de Operación 12

13 CONCENTRADO DE MERCADO ACUMULADO / ACCRUED MARKET SUMMARY SWAPS 26, Volumen por Mes Operaciones por Mes , 5 22, 2, 18, SWAPS OPERACIONES VOLUMEN IMPORTE SWAPS NUMBER OF TRADES VOLUME NOTIONAL VALUE 3X1 5 2,1 2,1,, 6X1 3 15, 15,,, 8X ,, 9X1 1 5, 5,, 26X1 1 3,6 36,, Acumulado Anual ,35 35,935,, Volumen por Mes 16, 14, 12, 1, Operaciones por Mes 8, 6, 4, ,.5 Ene Feb Mar MES 13

14 La información contenida en los indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual "Resumen y Análisis Operativo del Mercado Mexicano de Derivados" está elaborado con técnicas confiables utilizando la información más oportuna disponible. No obstante, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer con la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados, basada en la información contenida en las gráficas textos, y cuadros de los indicadores del Mercado de productos derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que la información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican. Resumen y Análisis Operativo del Mercado Mexicano de Derivados, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. Paseo de la Reforma No. 255, Col. Cuauhtémoc, C.P. 65, Ciudad de México, Tel Editor responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. 14