Fortalecimiento de la regulación financiera y Basilea II en respuesta a la crisis financiera Seminario regional

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1 Fortalecimiento de la regulación financiera y Basilea II en respuesta a la crisis financiera Seminario regional BOLETÍN DE INFORMACIÓN GENERAL ANFITRIÓN CEMLA y FSI LUGAR Y FECHA El seminario se realizará en las instalaciones del CEMLA ubicado en la calle de Durango No. 54, colonia Roma, C.P , México D.F., México del 7 al 9 de diciembre del IDIOMA DEL EVENTO Inglés y español con interpretación simultánea. COORDINACIÓN Ana Laura Sibaja Jiménez Tel.: +52 (55) , Fax: +52 (55) , sibaja@cemla.org TRANSPORTE Se recomienda utilizar taxis oficiales del aeropuerto, la tarifa es de USD 20 aprox. hasta la zona de los hoteles recomendados y se contrata dentro del aeropuerto. MONEDA Y TIPO DE CAMBIO La moneda mexicana es el Peso (MXN). La tasa cambiaria oficial es flotante contra el dólar estadounidense. Al 16 de octubre la paridad es: USD 1.00 MXN La información actualizada puede ser consultada en: CÓDIGO DE VESTIR La vestimenta es formal. INFORMACIÓN ADICIONAL La ciudad de México se encuentra a 2,240 metros sobre el nivel del mar, el clima en diciembre es frío. La temperatura promedio es 13 C, y varía entre 5 C y 22 C. La corriente eléctrica es 110 volts / 60Hz. Los participantes son responsables de los trámites de pasaporte, visas y normas de salud vigentes en caso de ser necesario. ALOJAMIENTO Se recomiendan los siguientes hoteles. Las tarifas incluyen 15% de IVA y 2% de impuesto federal vigente. Cada participante deberá realizar su reservación de hotel, comunicándose con la persona de contacto en cada caso. Por favor, tome en cuenta que se requerirá una tarjeta de crédito para garantizar la reservación Hotel Sheraton María Isabel Stanza Dirección Paseo de la Reforma #325, México, D.F Álvaro Obregón #13 México D.F Teléfono +52 (55) (55) / 0694 Fax +52 (55) (55) claudia.ledesma@sheraton.com reservaciones@stanzahotel.com Website Tarifa Standard sencilla o doble USD (Incluye desayuno buffet) Standard sencilla MXN 580 Standard doble MXN 630 1

2 Fortalecimiento de la regulación financiera y Basilea II en respuesta a la crisis financiera Strengthening Financial Regulation and Basel II in Response to the Financial Crisis FORMA DE REGISTRO REGISTRATION FORM Por favor llene todos los campos y envíe esta forma al CEMLA. Please send to CEMLA with all blanks properly filled out. 1. Información General /General Information Apellido: Last Name: Nombre: First Name: Cargo / Position: Institución /Institution: Dirección /Address: Tel / Phone: ( ) Fax: ( ) E Mail: Comentarios: / Comments: 2. Acompañantes / Companions Nombre / Name: Relación / Relationship: Día de Llegada: Date of Arrival: Día de Salida Date of Departure: Hotel: 3. Planes de Viaje /Travel plans Aerolínea y No. de Vuelo: Airline & Flight Number: Aerolínea y No. de Vuelo: Airline & Flight Number: Hora de llegada: Time of Arrival: Hora de Salida: Time of Departure: IMPORTANTE: Los participantes deben remitir este registro completo al CEMLA ( demaria@cemla.org; fax (52-55) ), antes del 13 de noviembre de IMPORTANT: Participants should fill out the following information and send it to CEMLA ( demaria@cemla.org;fax (52-55) ) before November 13,

3 Fortalecimiento de la regulación financiera y Basilea II en respuesta a la crisis financiera Seminario regional AGENDA PRELIMINAR México, D.F., México. Del 7 al 9 de diciembre del :45 Palabras de bienvenida Lunes 7 de diciembre CEMLA 09:00 Introducción al seminario FSI, Bank for International Settlements 09:15 Panorama de la repuesta regulatoria de Basilea a la crisis financiera 10:15 Receso Cambios institucionales Desarrollos microprudenciales Trabajo macroprudencial Sesión I: Respuesta macroprudencial 10:45 Trabajo actual en el desarrollo de enfoques macroprudenciales para regulación y supervisión Características deseables de un marco de estabilidad financiera operativo Es posible medir el riesgo sistémico? Formas potenciales para asignar el riesgo sistémico a instituciones financieras 12:00 Puesta en marcha del enfoque macroprudencial Panorama del marco de estabilidad financiera: Cómo encaja el enfoque macroprudencial? Herramientas y técnicas macroprudenciales La perspectiva pragmática del Banco de España 13:15 Almuerzo 14:45 Uso de indicadores macroprudenciales para analizar la condición del sector bancario 16:15 Receso Panorama del marco de estabilidad financiera de la Unión Europea Identificación de fuentes de riesgo Indicadores de capacidad de absorción de riesgos Estadísticas clave y temas de agregación 16:45 Evaluación de las vulnerabilidades a través de técnicas de tensión macro 1/3

4 Particularidades del sistema financiero local Técnicas de pruebas de tensión y escenarios de referencia Uso de resultados de pruebas de tensión 18:00 Fin de la sesión 18:15 Cóctel de bienvenida Martes 8 de diciembre 08:45 Mitigación de la prociclicalidad en el sistema financiero trabajos recientes del BIS 10:00 Receso Calibración de herramientas prudenciales para explicar la prociclicalidad Esquemas potenciales para reservas de capital bancario contracíclico Desafíos pendientes y labores para el futuro 10:30 El trabajo del Banco de España sobre la mitigación de la prociclicalidad en su sistema financiero Prociclicalidad: Analizando sus causas El marco de la provisión dinámica del Banco de España: experiencia práctica y desafíos futuros Otras consideraciones 11:45 Mesa redonda: Qué es factible, retador e imposible de alcanzar con un enfoque macroprudencial para la regulación y supervisión? 12:30 Almuerzo II. Reforma microprudencial 13:45 Fortaleciendo la calidad y transparencia del capital regulatorio Mejorando la capacidad de absorción del capital Tier 1 Consideraciones principales para incorporar un coeficiente de apalancamiento Requisitos de divulgación 15:00 Revisión del marco de riesgo de mercado de Basilea II 16:15 Receso Principales cambios de la medición estandarizadas para el riesgo de mercado Modificaciones clave para el enfoque de modelos internos para el riesgo de mercado Mecánica para calcular el VaR en tensión Tratamiento de posiciones ilíquidas 16:45 Afinación del marco de capital para actividades de titulización Panorama del marco de titulización de Basilea II y particularidades del enfoque estadounidense Atención de las retitulizaciones según los enfoque IRB y estandarizado Tratamiento de servicios de liquidez 2/3

5 Requisitos de divulgación claves 18:00 Fin de la sesión 20:30 Cena ofrecida por el CEMLA Miércoles 9 de diciembre 08:45 Seguimiento a la prociclicalidad en Basilea II 10:00 Receso 10:30 Refuerzo del manejo de riesgo y prácticas de gobernanza en los bancos Revisión del Pilar 2 Panorama de la guía complementaria del Pilar 2 Temas específicos de manejo de riesgos Riesgo reputacional y apoyo implícito Prácticas de remuneración 11:45 Nuevos principios para la supervisión y manejo de los riesgos de liquidez Gobernanza en el manejo de riesgos Medición y manejo del riesgo de liquidez Divulgación pública El papel de los supervisores Trabajo actual para asegurar la aplicación de tales principios 13:00 Almuerzo 14:15 Enfoques de supervisión para el riesgo de liquidez en instituciones bancarias 15:30 Receso Desarrollos recientes Requisitos cuantitativos y cualitativos Supervisión en el sitio y vigilancia remota 16:00 Pruebas de tensión y capital Lecciones del ejercicio de pruebas de tensión de EUA del 2009 Prácticas de gobernanza de pruebas de tensión entre bancos estadounidenses Temas sobre la selección y definición de escenarios de tensión adecuados Ámbito de metodologías y técnicas de pruebas de tensión Enlace entre pruebas de tensión y planeación del capital Expectativas de supervisión en los EUA 17:15 Mesa Redonda: Implementacion de las mejoras a Basilea II y otras partes de la reforma regulatoria beneficios, desafíos and prioridades 18:00 Palabras finales 18:10 Fin del seminario 3/3