CURRICULUM VITAE. Licenciada con grado en Matemáticas (U. Autónoma de Madrid 09/96)

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1 CURRICULUM VITAE NOMBRE Teresa Martínez Bravo FORMACIÓN ACADÉMICA Títulos académicos Doctora en Matemáticas (U. Autónoma de Madrid 05/00) Licenciada con grado en Matemáticas (U. Autónoma de Madrid 09/96) Licenciada en Matemáticas (U. Autónoma de Madrid 06/95 con Premio Extraordinario) Publicaciones ARTICULOS: Publicaciones en el área de Probabilidad y Ecuaciones Diferenciales Estocásticas T. Martínez, Drift conditions on a HJM model with stochastic basis spreads, available on line: HJMDriftCondition_PAPER.pdf T. Martínez, M. Sanz Solé, A lattice scheme for stochastic partial differential equations of elliptic type in dimension $d\geq 4$, Applied Mathematics and Optimization 54, , 2006 I. Gyöngy, T. Martínez, On the approximation of solutions of stochastic differential equations of elliptic type, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes 4, , 2006 I. Gyöngy, T. Martínez, Solutions of stochastic partial differential equations as extremals of convex functionals, Acta Mathematica Hungarica 109, , 2005 I. Gyöngy, T. Martínez, On stochastic differential equations with locally unbounded drift, Czechoslovak Mathematical Journal 51, , 2001 T. Martínez, J.L. Torrea, Boundedness of vector valued martingale transforms in extreme points and applications, Journal of the Australian Mathematical Society 75, 1 15, 2003 T. Martínez, On weighted inequalities for martingale transform operators, Mathematische Nachrichten 251, 52 63,

2 T. Martínez, Uniform convexity in terms of martingale H^1 and BMO spaces, Houston Journal of Mathematics 27, , 2001 T. Martínez, J.L. Torrea, Operator valued martingale transforms, Tohoku Mathematical Journal 52, , 2000 Publicaciones en el área de Análisis J.J. Betancor, J.C. Fariña, T. Martinez, L. Rodríguez Mesa, Higher order Riesz transforms associated with Bessel operators, Arkiv för Matematik 46, (2008) T. Martínez, Multipliers of Laplace transform type associated with the ultraspherical Polynomials, Mathematische Nachrichten 281, (2008) J.J. Betancor, D. Buraczewski, J.C. Fariña, T. Martínez, J.L. Torrea, Riesz transforms related to Bessel operators, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh: Section A Mathematics 137, (2007) J.J. Betancor, T. Martínez, L. Rodríguez Mesa, Laplace transform type multipliers for Hankel transforms, Canadian mathematical bulletin 51, (2008) D. Buraczewski, T. Martínez, J.L. Torrea, Calderón Zygmund operators associated to ultraspherical expansions, Canadian Journal of Mathematics 59, (2007) A.L. Bernardis, M. Lorente, F.J. Martín Reyes, T. Martínez, A. de la Torre, J.L. Torrea, Differences of ergodic averages for Cèsaro bounded operators, Quarterly Journal of Mathematics 58, , 2007 J.J. Betancor, J.C. Fariña, T. Martínez, J.L. Torrea, Riesz transform and g function associated with Bessel operators and their appropriate Banach spaces, Israel Journal of Mathematics 157, , 2007 D. Buraczewski, T. Martínez, J.L. Torrea, R. Urban, On the Riesz transform associated to the ultraspherical polynomials, Journal d'analyse Mathématique 98, , 2006 J.J. Betancor, O. Ciaurri, T. Martínez, M. Pérez, J.L. Torrea, J.L. Varona, Heat and Poisson semigroups for Fourier Neumann expansions, Semigroup Forum, publicado on line el 23 de Mayo de 2006 A. Bernardis, M. Lorente, F. Martín Reyes, T. Martínez, A. de la Torre, J.L. Torrea, Differential transforms in weighted spaces, The Journal of Fourier Analysis and Applications 12, , 2006 T. Martínez, J.L. Torrea, Q. Xu, Vector valued Littlewood Paley Stein theory for semigroups, Advances in Mathematics 203, ,

3 J. Dziubanski, G. Garrigós, T. Martínez, J.L. Torrea, J. Zienkiewicz, BMO spaces related to Schrodinger operators with potentials satisfying a reverse Holder inequality, Mathematische Zeitschrift 249, , 2005 T. Martínez, Extremal spaces related to Schrödinger operators with potentials satisfying a reverse Hölder inequality, Revista de la Unión Matemática Argentina 45, 43 61, 2004 T. Martínez, Littlewood Paley Stein theory for semigroups and its applications to the characterization of Banach spaces, Seminar of Mathematical Analysis, Colecc. Abierta 71, , 2004 M. Alfonseca, T. Martínez, J.L. Torrea, Mathematical models for the analysis of Hepatitis B and AIDS epidemics, Simulation 74, , 2000 Congresos Discussion on the paper "Business Cycle and Interest Rates: Pricing and Risk Management under a New Term Structure Model" by Manuel Moreno and Federico Platania, 18th Finance Forum (AEFIN CEU UCH) Elche, November 2010 Construction of an Arbitrage Free Smile, with Particular Application to CMS and Range Accrual Based Products, The 6th Fixed Income Conference, Madrid, September 2010 Drift conditions on a HJM model with stochastic basis spreads, VIII RiskLab Madrid Meeting on Financial Risks, Madrid, September 2009 Financial Mathematics: an analytical point of view, Recent developments in Real and Harmonic Analysis. Meeting in honor of Carlos Segovia, Buenos Aires, 2005 On the Riesz transform associated with the ultraspherical polynomials, Second International Course of Mathematical Analysis in Andalucía, Granada, 2004 Espacios BMO asociados a operadores de Schrödinger que satisfacen una desigualdad de Holder inversa, VII Encuentro Nacional de Analistas Dr. Alberto P. Calderón y I Encuentro Hispano Argentino de Análisis, Merlo (San Luis, Argentina), 2004 Vector valued Littlewood Paley Stein theory for semigroups, 7th International Conference on Harmonic Analysis and Partial Differential Equations, El Escorial (Madrid),2004 On stochastic differential equations with locally unbounded drift, XIII Seminar on Stability Problems for Stochastic Systems, Pamplona, 2003 Ecuaciones diferenciales estocásticas: un resultado de existencia y unicidad, VI Encuentro Nacional de Analistas Dr. Alberto Calderón, Merlo (San Luis, Argentina),

4 Stochastic differential equations: an existence and uniqueness result, Harmonic Analysis Conference, Zakopane (Polonia), 2002 Uniform convexity in terms of martingale H^1 and BMO spaces, Harmonic Analysis Conference, Zakopane (Polonia), 2001 Tipo y cotipo de martingalas, XV Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, dentro del curso Espacios de Banach, Laredo (Santander), 1999 Vector valued martingalas, Nonlinear Analysis, Function Spaces and Applications 6, Praga, 1998 Transformadas de martingalas vectoriales, IV Encuentros de Análisis Real y Complejo, L'Espluga de Francolí (Tarragona), 1998 Aplicación de los modelos matemáticos a los procesos de vacunación, Vacunación en la infancia, Monasterio de Piedra (Zaragoza), 1996 Líneas de investigación Matemática financiera, ecuaciones diferenciales estocásticas, análisis armónico (semigrupos, polinomios ortogonales, operadores maximales, transformadas de Riesz, multiplicadores, funciones cuadrado, operadores elípticos, teoría ergódica) EXPERIENCIA Docente Temas Variables Aleatorias, Procesos Estocásticos Discretos y Procesos Estocásticos Continuos de la asignatura Fundamentos Matemáticos, en los Máster Executive y Regular en Finanzas Cuantitativas de AFI EFA, Noviembre Diciembre de los cursos 10/11, 09/10, 08/09 y 07/08 Matemáticas I (teoría), primer curso de Ciencias Ambientales, de octubre a febrero de los cursos 04 05, y Métodos Estadísticos (teoría y prácticas), Cuarto de Ciencias Biológicas, de octubre a febrero de los cursos 04 05, y Bioestadística (teoría), Segundo de Ciencias Biológicas, de octubre a febrero del curso Probabilidad I (teoría), Segundo de Ciencias Matemáticas, de octubre a febrero de los cursos y Cálculo I (prácticas), Primero de Ciencias Matemáticas, de octubre a febrero del curso

5 Matemáticas (teoría), Primero de Ciencias Biológicas, de octubre a febrero del curso Álgebra (problemas), Primero de Ingeniería Informática, de octubre a febrero del curso Análisis Matemático (problemas), Primero de Ingeniería Informática, de octubre a febrero del curso Cálculo Numérico (tutorías), Primero de Ciencias Matemáticas, de octubre a febrero de los cursos y Bioestadística (teoría), Segundo de Ciencias Biológicas, de octubre a febrero del curso Profesional Desde 06/05 hasta la actualidad, Analista Cuantitativo de Tipos de Interés, Quantitative Product Group, Grupo Santander (Ciudad Financiera, Boadilla del Monte, Madrid). Desarrollo de librerías de valoración (en C++, Python) de productos derivados exóticos de tipos de interés, especialmente productos CMS (swaps, caps, floors, spreads), asiáticos, rangos y desarrollo de modelos analíticos y semianalíticos (Markov Functional model, Proxy para rangos cancelables). Durante dos años fui responsable del equipo de Analistas Cuantitativos de Madrid (8 personas), llevando a cabo labores de gestión Ayudante Doctor en la Facultad de Ciencias de la U. Autónoma de Madrid (03/03 06/05). Labores de docencia e investigación Profesor Asociado (tipo III) en la Facultad de Ciencias de la U. Autónoma de Madrid (01/01 03/03). Labores de docencia e investigación Ayudante de Facultad en la Facultad de Ciencias de la U. Autónoma de Madrid (10/98 12/00). Labores de docencia e investigación Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias de la U. Autónoma de Madrid (10/95 09/98). Labores de docencia e investigación 5

6 OTROS DATOS Membresías Participación en proyectos de investigación: Operadores Multilineales, Teoría Ergódica, Teoría Espectral de Semigrupos y Métodos Vectoriales en Análisis Armónico, MCyT, , Investigador principal José Luis Torrea Hernández Impulso del Análisis Armónico en Lengua Española, UAM BSCH, , Investigador principal José Luis Torrea Hernández Análisis Armónico Multilineal, Gaussiano y Vectorial, MCyT, , Investigador principal José Luis Torrea Hernández Harmonic Analysis and Related Problems, Unión Europea, , Investigador principal Fernando Soria de Diego Análisis Armónico Gaussiano (Polinomios ortogonales de Hermite y Laguerre). Martingalas. Geometría de espacios de Banach, DGCyT, , Investigador principal José Luis Torrea Hernández Análisis de Fourier, desarrollos ortogonales y espacios de funciones, DGCyT, , Investigador principal José García Cuerva Abengoza Harmonic Analysis, Unión Europea, , Investigador principal José García Cuerva Abengoza Fourier Analysis, Unión Europea , Investigador principal José García Cuerva Abengoza Escenarios socioeconómicos del S.I.D.A. en España, Fondo de Investigación Sanitaria , Investigador principal Fernando Antoñanzas Villar Idiomas Inglés: Nivel alto hablado y escrito 6