UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN LICENCIATURA EN ECONOMÍA PROGRAMA DE ASIGNATURA HORAS SEMESTRE

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1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN LICENCIATURA EN ECONOMÍA PROGRAMA DE ASIGNATURA CLAVE 6º Semestre ECONOMETRÍA II MODALIDAD (CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.) CARÁCTER HORAS SEMESTRE HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS Curso Obligatorio ÁREA DE CONOCIMIENTO Métodos Cuantitativos REQUISITO Econometría I OBJETIVO: Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales sobre los métodos de ecuaciones simultáneas, técnicas de análisis de series de tiempo y pronósticos de economía. Unidad 1. Sistemas de Ecuaciones Simultáneas 10 Objetivo: El alumno estimará los modelos de ecuaciones simultáneas. 1.1 Forma estructural y forma reducida. 1.2 Problemas de identificación: condiciones de orden y rango. 1.3 Métodos de estimación mínimos cuadrados indirectos: mínimos cuadrados en dos etapas SUR; mínimos cuadrados en tres etapas. Unidad 2. Validación de Modelos de Ecuaciones Simultáneas 10 Objetivo: El alumno aprenderá a validar los modelos de ecuaciones simultáneas utilizando para esto algunas pruebas estadísticas. 2.1 Validación ecuación por ecuación: multiplicadores de Lagrange; razón de verosimilitud, prueba Wand; prueba de estabilidad; pruebas de omisión de variables, modelos ARCH. 2.2 Validación del modelo en su conjunto: estructura teórica; análisis residual, simulación histórica; TMS; U de Theil. Unidad 3. Introducción a los Procesos Estocásticos Objetivo: El alumno comprenderá el proceso estocástico en el marco de la econometría. 3.1 Definición 3.2 Métodos de los Procesos Estocásticos 1

2 Unidad. Análisis de Series Temporales Objetivo: El alumno identificará los diferentes componentes de las series de tiempo..1 Concepto..2 Componentes..3 Series de tiempo con procesos estocásticos. Unidad 5. Tipos de Modelos de Series Temporales Objetivo: El alumno realizará modelos utilizando series temporales especiales. 5.1 Modelo univariante. 5.2 Modelo de intervención. 5.3 Modelo estocástico multivariante. Unidad 6. Modelos para Series de Tiempo Univariadas Objetivo: El alumno analizará modelos de series de tiempo univariadas. 6.1 Modelos autorregresivos (AR). 6.2 Modelos de promedios móviles (MA) 6.3 Procesos mixtos ARMA (P-Q.) Unidad 7. Construcción de Modelos para Series Univariadas Objetivo: El alumno construirá modelos con series de tiempo univariadas. 7.1 Identificación. 7.2 Estimación. 7.3 Verificación. Unidad 8. Análisis de Series de Tiempo Estacionales Objetivo: El alumno analizará modelos de series de tiempo estacionales. 8.1 Modelos ARIMA para series. 8.2 Identificación de modelos para series estaciónales. 8.3 Construcción de modelos estaciónales. Unidad 9. Pronóstico con Modelos ARIMA Objetivo: El alumno utilizará las series de tiempo para realizar pronósticos. 9.1 Pronósticos óptimos de series de tiempo. 9.2 Intervalos de confianza y actualización de pronósticos. Unidad 10. Modelo Estocástico Multivariante Objetivo: El alumno analizará los modelos estocásticos multivariantes 10.1 Método Holts Winter. Unidad 11. Causalidad de Series Temporales Objetivo: El alumno entenderá el término causalidad en el contexto de las series temporales Concepto y tipos de causalidad Causalidad en el sentido de Granger Causalidad de SIMS. 11. Causalidad de HAUGH. 175

3 Unidad 12. Modelos para el análisis de volatilidad Objetivo: El alumno analizará los procesos de volatilidad en series económicas utilizando la familia de modelos ARCH Modelos ARCH, GARCH, TGARCH, M-GARCH 12.2 Especificación y estimación Aplicaciones al estudio de variables financieras y económicas. Unidad 13. Modelos de Corrección de Errores Objetivo: El alumno analizará y entenderá los modelos de corrección de errores Modelos de corrección de errores Modelos VAR Modelos de Cointegración. 176

4 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA INTRILIGATOR, M., MODELOS ECONOMÉTRICOS, TÉCNICAS Y APLICACIONES, FCE, MADDALA, G., ECONOMETRÍA, 3ª. EDICIÓN, PRENTICE HALL, N. GUAJARATI, DAMODAR, ECONOMETRÍA BÁSICA, 3ª. EDICIÓN, MC GRAW HILL, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA JOHNSTON, J., ECONOMETRICS METHODS, 3A. EDICIÓN, MC GRAW HILL, MEXICO, KLEIN, L. R., AN INTRODUCTION TO ECONOMETRIC FORECASTING AND FORECASTING MODELS, LEXINGTON BOOKS. KMENTA, JEAN, ELEMENTOS DE ECONOMETRÍA, 2ª. EDICIÓN, VIVENS UNIVERSIDAD, ESPAÑA, PINDICK, ECONOMETRIC MODELS AND ECONOMETRIC FORECAST, MC GRAW HILL, NUEVA YORK,

5 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS PRÁCTICA EN COMPUTADORA EXPOSICIÓN DE PROFESOR SOLUCIÓN DE EJERCICIOS PARTICIPACIÓN EN CLASES SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN PRESENTACIÓN DE TAREAS EXÁMENES COTROLES DE LECTURA INVESTIGACIONE S PERFIL PROFESIOGRÁFICO LIC. EN ECONOMÍA, MATEMÁTICO O ACTUARIO, CON ESPECIALIDAD EN ECONOMETRÍA, CON EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ESTAS TAREAS. 178