Grado en Economía Universidad de Alcalá Curso Académico 2010/2011 Primer Curso Segundo Cuatrimestre

Transcripción

1 ESTADÍSTICA ECONÓMICA I Grado en Economía Universidad de Alcalá Curso Académico 2010/2011 Primer Curso Segundo Cuatrimestre

2 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Estadística Económica I Código: Titulación en la que se imparte: Departamento y Área de Conocimiento: Carácter: Formación básica Créditos ECTS: 9 Curso: Grado en Economía Departamento: Estadística, Estructura Económica y OEI Área: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa Primer Curso - Segundo Cuatrimestre Profesorado: Javier Callealta ( franciscoj.callealta@uah.es) Emilia I. Martos ( emilia.martos@uah.es) Pablo Alonso ( pablo.alonsog@uah.es) Horario de Tutoría: (se requiere petición de cita previa) Javier Callealta (L-11:00-12:30; M-12:30-14:00) Emilia I. Martos (M-16:30-18:00; X-16:30-18:00) Pablo Alonso (L-17:00-19:00; J-17:00-19:00) Idioma en el que se imparte: Español 1. PRESENTACIÓN Esta asignatura se destina a los estudiantes del primer curso del Grado en Economía, impartiéndose en el segundo cuatrimestre. Tiene la consideración de materia básica, dado que en ella se estudian los conceptos más elementales de la Estadística. En consecuencia, como materia básica que es, no se exigen más requisitos previos en el estudiante, que los propios conocimientos adquiridos a nivel de bachillerato. Se abordan en esta asignatura, pues, los más elementales conceptos estadísticos que serán empleados en el resto de materias que componen el Grado en Economía: bien, para analizar e interpretar las informaciones estadísticas publicadas relativas a los distintos aspectos de la Economía; bien, para describir y analizar microdatos observados de fenómenos económicos y medir el grado de confianza con que se pueden generalizar sus conclusiones; o bien, para servir de apoyo al desarrollo de técnicas y metodologías de análisis cuantitativo más elaboradas que se abordarán asignaturas específicas más especializadas. Su estudio se convierte así en esencial e inexcusable, al tener aplicación en el resto de las materias que componen el Grado y permitir, a la postre, profundizar en dichas materias utilizando una misma metodología estadística común. Requisitos: Conocimientos básicos de cálculo matemático y manejo de funciones a nivel de bachillerato, incluyendo los relativos a las representaciones gráficas de funciones, a las sucesiones y sus límites, así como a la diferenciación de funciones en una variable. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alcalá 2

3 2. COMPETENCIAS Competencias genéricas: Utilización de técnicas informáticas para obtención de información y tratamiento de la misma. Capacidad de análisis crítico de situaciones y fomento del sentido común. Capacidad de transferir los conocimientos teóricos adecuados a aplicaciones prácticas. Capacidad de trabajo individual y en equipo. Capacidad de exponer y defender adecuadamente el trabajo realizado Competencias específicas: Llegar a conocer y relacionar los conceptos y métodos básicos de la Estadística Descriptiva, la Teoría de la Probabilidad y la Teoría de la Inferencia Estadística. Capacidad de describir e interpretar datos estadísticos económicos unidimensionales. Capacidad de medir y modelizar relaciones de dependencia básicas entre variables estadísticas económicas, desde una perspectiva descriptiva. Capacidad de sintetizar la evolución temporal de características estocásticas económicas complejas mediante números índices Capacidad de emplear los números índices para abordar problemas de interés económico. Capacidad de emplear modelos de evolución temporal de características estocásticas, desde una perspectiva descriptiva básica, para realizar unas primeras predicciones en función de sus componentes. Capacidad de identificar modelos de comportamientos estocásticos unidimensionales típicos. Capacidad de modelar comportamientos estocásticos unidimensionales de tipo normal y binomial, de tipo económico, realizando estimaciones puntuales para sus parámetros. Capacidad de realizar estimaciones mediante intervalos de confianza para los parámetros de comportamientos de tipo normal y Bernouilli que se presenten en el campo económico. Capacidad de postular hipótesis estadísticas sobre los parámetros de los comportamientos de tipo normal y Bernouilli, y de contrastarlas en función de los datos observados. 3. CONTENIDOS I. Descripción de variables estadísticas. Tras una breve introducción a la materia y a los conceptos básicos relativos a los fenómenos aleatorios objetos de estudio en toda la asignatura, se aborda la tabulación, representación y descripción sintética de datos estadísticos unidimensionales, con especial énfasis en aspectos de específico interés económico, como el de la concentración, así como de datos estadísticos bidimensionales. II. Modelos descriptivos para el análisis de la dependencia estadísticas y la dinámica de fenómenos económicos. Se prosigue con la descripción de las relaciones de dependencia entre variables estadísticas, llegando a precisar su nivel de dependencia mediante medidas de la correlación y/o de la asociación, así como a describir la forma funcional de sus posibles relaciones de dependencia mediante técnicas descriptivas de regresión. De especial importancia en los comportamientos económicos, se aborda la descripción y análisis de la evolución temporal de fenómenos aleatorios; lo que se realiza, tanto desde la perspectiva de las técnicas descriptivas de descomposición de Series Temporales unidimensionales y de su empleo para la predicción, como desde la perspectiva de la metodología de Números Índices cuando los fenómenos estocásticos considerados son complejos. III. Fenómenos aleatorios, Teoría de la Probabilidad e Inferencia Estadística. Como elemento básico para la modelización poblacional de los fenómenos estocásticos considerados a lo largo de toda la materia, se realiza una breve introducción a la Teoría de la Probabilidad. Comenzando por los conceptos más básicos de sucesos y probabilidad, se profundiza en esta teoría hasta contemplar los conceptos de variable aleatoria, su distribución y características; y se estudian los modelos poblacionales Binomial, Poisson y Normal, capaces de reproducir adecuadamente muy numerosos comportamientos estocásticos Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alcalá 3

4 comunes en el ámbito de la Economía. Finalmente, tras una breve introducción al Muestreo y a las Teorías de la Estimación y de la Contrastación de Hipótesis, se estudian y aplican los procedimientos de estimación puntual, de estimación por intervalos y de contrastación de hipótesis para realizar inferencias sobre la media y la desviación típica de variables de tipo normal, así como para la proporción de varaibles de tipo Bernouilli. En todo caso, la consideración de los contenidos se hará siempre desde la perspectiva de su utilidad y aplicabilidad a las realidades de la vida económica y de sus agentes. Programación PARTE I Descripción de variables estadísticas unidimensionales. Lección 1 INTRODUCCIÓN A LA ESTADISTICA La Estadística y los fenómenos aleatorios. Población, elementos y características. Métodos de observación de una población. Casos, variables y escalas de medida. Tabulación para Atributos. Distribuciones de frecuencias absolutas y relativas. Representaciones gráficas. Tabulación para variables discretas. Distribuciones de frecuencias: absolutas, relativas y acumuladas. Representaciones gráficas. Tabulación para variables continuas. Distribuciones de frecuencias: absolutas, relativas y acumuladas. Representaciones gráficas. Lección 2 Lección 3 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ESTADÍSTICAS (I) DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ESTADÍSTICAS (II) Medidas de posición: no centrales y centrales. Medidas de dispersión. Transformaciones Lineales de Variables y efectos sobre sus distribuciones.tipificación. Medidas de asimetría. Medidas de concentración. Distribuciones estadísticas de dos caracteres: Tabulación. Distribuciones marginales y condicionadas. PARTE II Lección 4 Lección 5 Modelos descriptivos para el análisis de la dependencia estadísticas y la dinámica de fenómenos económicos. DEPENDENCIA ESTADÏSTICA, REGRESIÓN Y CORRELACIÓN ESTUDIO DESCRIPTIVO DE SERIES TEMPORALES Independencia estadística. Covarianza. Regresión mínimo-cuadrática: recta de regresión y coeficientes de regresión. Coeficientes de determinación y de correlación. Predicción. Definicion y representación gráfica. Componentes de las series temporales y modelos. Determinación de la tendencia. Los Índices de Variación Estacional. Predicción. Desestacionalización. Tasas de crecimiento. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alcalá 4

5 Lección 6 NÚMEROS ÍNDICES Índices simples. Índices compuestos ponderados: Indices de Laspeyres y de Paasche. Índices en cadena. Elaboración de índices por grupos. El IPC. Tasa de variación, Repercusión y participación. Cambio de base. Renovación y Enlace de Series. Índices de valor y deflactación. PARTE III Fenómenos aleatorios, Teoría de la Probabilidad e Inferencia Estadística. Lección 7 Lección 8 Lección 9 Lección 10 FENÓMENOS ALEATORIOS Y SU MODELIZACIÓN PROBABILISTICA. VARIABLES ALEATORIAS UNIDIMENSIONALES CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES ALEATORIAS UNIDIMENSIONALES. INTRODUCCIÓN A LAS V.A. BIDIMENSIONALES PRINCIPALES DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. Fenómenos aleatorios. Sucesos y operaciones con sucesos. La definición axiomática de probabilidad y la asignación de probabilidades a los sucesos. Probabilidad Condicionada. Independencia. Teorema de la Probabilidad Total. Teorema de Bayes. Variable aleatoria unidimensional. Distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad de variables aleatorias continuas. Función de Distribución y cuantiles. Valor esperado. Media y Varianza de una variable aleatoria. Propiedades. Introducción a las variables aleatorias bidimensionales. Independencia entre variables aleatorias. Distrib. discretas: Distribución Bernouilli. Distribución Binomial. Distribución de Poisson. Distrib. continuas: Distribución Uniforme. Distribución normal. Lección 11 INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACION Introducción a la Inferencia Estadística. Estimadores puntuales y sus distribuciones muestrales. Propiedades deseables para un estimador. Principales estimadores puntuales en poblaciones normales y sus distribuciones muestrales. El Teorema Central del Límite. Principales estimadores puntuales para la media y la proporción con muestras grandes. Intervalos de confianza para la media, la varianza y la proporción. Lección 12 INTRODUCCION AL CONTRASTE DE HIPÓTESIS. Introducción a la contrastación de hipótesis. Tipos de hipótesis y de contrastes. Estadístico experimental de contraste y su distribución muestral. Región crítica y región de aceptación. Errores de tipos I y II. Fases para la realización de un contraste. Contrastes para la media y la varianza de una población normal. Contraste para la media y la proporción con muestras grandes. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alcalá 5

6 Cronograma Semana Tutoría en Grupo / Seminario Lección 1: INTRODUCCIÓN A LA ESTADISTICA Lección 2: DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ESTADÍSTICAS (I) Lección 3: DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ESTADÍSTICAS (II) Tutoría en Grupo / Seminario Lección 4: DEPENDENCIA ESTADISTICA, REGRESIÓN Y CORRELACIÓN Prueba de Evaluación continua (Parte I) Lección 5: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE SERIES TEMPORALES Lección 6: NÚMEROS ÍNDICES Tutoría en Grupo / Seminario Lección 7: FENÓMENOS ALEATORIOS Y SU MODELIZACIÓN PROBABILISTICA Prueba de Evaluación continua (Parte II) Lección 8: VARIABLES ALEATORIAS UNIDIMENSIONALES Lección 9: CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES ALEATORIAS UNIDIMENSIONALES. INTRODUCCIÓN A LAS V.A. BIDIMENSIONALES Lección 10: PRINCIPALES DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. Lección 11: INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACION PUNTUAL Lección 12: INTRODUCCION AL CONTRASTE DE HIPÓTESIS. Tutoría en Grupo / Seminario 15 Prueba de Evaluación continua (Parte III) Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alcalá 6

7 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS Distribución de la docencia y del trabajo propio del estudiante: Número de horas totales: 225 Número de horas presenciales: 72 Número de horas del trabajo propio del estudiante: 153 Clases teóricas: 24 Clases prácticas: 42 Examenes: 6 Trabajo autónomo: 151 Tutorías ECTS: 2 Estrategias metodológicas Sesiones Teóricas (créditos presenciales) Sesiones (créditos presenciales) Seminarios (créditos presenciales) Tutorías en grupo (créditos presenciales) Sesiones teóricas con metodología de clase magistral, donde se plantean los conceptos y resultados de cada parte relevante de la teoría; y se orienta el trabajo de estudio a realizar por los alumnos/as, de acuerdo con los contenidos contemplados en el programa de la asignatura. Con estas sesiones se desarrollan competencias específicas de comprensión cognitiva de los elementos básicos para el desarrollo de la materia y su aplicación al campo de la Empresa. La carga de estas sesiones se estima en 1 crédito ECTS. Sesiones prácticas, con apoyo puntual de medios informáticos. En estas clases, además de las competencias específicas de análisis, interpretación y resolución de problemas relacionados con cada tema, se desarrollarán las competencias genéricas de transferencia de los conocimientos teóricos adecuados a aplicaciones prácticas, así como la de utilización de técnicas informáticas para obtención de información y tratamiento de la misma. La carga de estas sesiones se estima en 1,4 créditos ECTS. En forma de Seminarios se desarrollarán las competencias genéricas de análisis crítico de situaciones y fomento del sentido común, así como las de exposición y defensa de trabajos. La carga de estas sesiones se estima en 0,2 créditos ECTS. Tutorías en grupos para atender el proceso de aprendizaje de los alumnos/as. Con ellas se desarrolla las competencias de comunicación y trabajo en grupo. La carga de estas tutorías se estima en 0,1 créditos ECTS. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alcalá 7

8 Realización de Exámenes y Pruebas de Evaluación (créditos presenciales) Trabajo individual y en grupo (créditos no presenciales) Pruebas o exámenes. Los alumnos deberán prepararse para la realización exitosa de aquellas pruebas que muestren su conocimiento de la materia, tanto de evaluación continua como final. La carga de realización de estas pruebas se estima en 0,3 créditos ECTS. Trabajo individual y en grupo del alumno/a, en los que se potenciarán el estudio, las lecturas, los trabajos y la resolución de casos. Este esfuerzo estará dedicado a la adquisición y asimilación de conocimientos teóricos, adquisición de destreza en la resolución de casos prácticos, así como al desarrollo de competencias transversales como la búsqueda de información, preparación de informes, interpretación y resolución de problemas. La carga de este trabajo se estima en 5,0 créditos ECTS. Además, los alumnos deberán prepararse para afrontar de forma exitosa aquellas pruebas de evaluación y exámenes que muestren su conocimiento de la materia. La carga de preparación específica de estas pruebas se estima en 1,0 créditos ECTS. Metodología y materiales Exposición de temas teóricos en forma de lecciones magistrales (presenciales), en grupos grandes. Se realizarán con apoyo de proyector de diapositivas, de acuerdo con el cronograma presentado. Sesiones de resolución de problemas y casos prácticos de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad económica, en grupos reducidos (presenciales). Se realizarán con apoyo de proyector de diapositivas, pizarra, y ordenador con hoja de cálculos, de acuerdo con el cronograma presentado. Realización de trabajos prácticos personales por parte del alumno, a lo largo del curso, abarcando diversos tópicos conceptuales de la asignatura. Seminarios para consideración de los trabajos realizados por los alumnos (presenciales), y evaluación de los mismos. Tutorías en grupo para aclarar posibles dudas y orientar a los alumnos cara a las pruebas de evaluación continua. Pruebas de evaluación continuada (presenciales), escritas y de carácter teórico-práctico, al final de cada una de las tres partes diferenciadas del programa. 5. EVALUACIÓN Evaluaciones ordinarias: Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 144 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, el alumno podrá superar la asignatura mediante un sistema de evaluación continuada, o mediante la realización de un examen final, exclusivamente. a) Sistema de evaluación continua Para la evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes de la asignatura mediante el sistema de evaluación continua, se entiende que un alumno debe asistir regularmente a clase, participando de forma activa, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alcalá 8

9 resolviendo los casos prácticos y trabajos aplicados que se propongan, tanto de forma individual como colectiva, y realizando las pruebas de evaluación que se propongan a lo largo del curso. Por ello, para optar a superar la asignatura mediante este sistema de evaluación continua en su convocatoria ordinaria, el alumno deberá haber realizado satisfactoriamente, en tiempo y forma, al menos el 75% de las actividades de cada tipo propuestas durante el curso. En este caso, la calificación final se calculará a partir de las puntuaciones que se obtengan en cada uno de los siguientes criterios, considerando una puntuación de cero puntos en cada prueba propuesta y no realizada: o o Seguimiento del curso y participación activa (25%): elaboración de trabajos aplicados y resolución de casos prácticos, ya sean individuales o en equipo, y participación activa en el aula. Pruebas escritas de evaluación continua (75%): Pruebas teórico-prácticas escritas de evaluación continua propuestas a lo largo del curso. Así, la calificación final del alumno obtenida por este procedimiento de evaluación se calculará como la correspondiente media ponderada de las puntuaciones obtenidas en cada uno de estos criterios, siendo suficiente para superar la asignatura una calificación del 50% de la máxima posible. b) Sistema de Evaluación mediante Examen Final, exclusivamente. Aquellos alumnos que no optasen a superar la asignatura por el sistema de evaluación continua, o que habiendo optado no lo hubieran conseguido, podrán superar la asignatura mediante la realización de un examen final, consistente en dos pruebas escritas diferenciadas: una prueba teórico-práctica y una prueba práctica. En este caso, las formas de estas pruebas y sus ponderaciones en la calificación final, tendrán la siguiente estructura: Prueba Teórico-Práctica (40%): No se permitirá ningún tipo de material, y podrá constar de: o preguntas de tipo test con penalización del 50% del valor de cada pregunta de este tipo, en el caso de ser erróneamente contestada; y/o o cuestiones teóricas y/o prácticas para contestar razonadamente, de forma breve y en espacio limitado. Prueba Práctica (60%): Se compondrá de dos o tres supuestos prácticos, de naturaleza similar a los desarrollados en clase. Para superar la asignatura, los alumnos deberán obtener una calificación mínima del 30% de la puntuación máxima en cada una de estas dos pruebas escritas. En este caso, la calificación final del alumno en este proceso alternativo de evaluación se calculará como la correspondiente media ponderada de las puntuaciones obtenidas en cada prueba, siendo suficiente para superar la asignatura una calificación del 50% de la máxima posible. Evaluaciones extraordinarias: Los alumnos que no superasen la asignatura en la convocatoria ordinaria podrán presentarse a una Prueba de Evaluación Extraordinaria, en el período correspondiente, de características análogas a las descritas en el apartado b) Sistema de Evaluación mediante Examen Final, exclusivamente para la evaluación ordinaria. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alcalá 9

10 6. BIBLIOGRAFÍA Bibliografía básica: Partes I y II: CASAS, J.M.; et al. (2010): Estadística para las Ciencias Sociales. Ed. Universitaria Ramón Areces. Parte III: CASAS, J.M. (2000): Estadística I: Probabilidad y Distribuciones. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. CASAS, J.M. (1997): Inferencia Estadística. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Práctica: CASAS, J.M.; GARCIA, C.; RIVERA, L.F; ZAMORA, A.I. (2006): Ejercicios de Estadística: Descriptiva y Probabilidad para Economía y Administración de Empresas. Ed. Pirámide. CASAS, J.M.; GARCIA, C.; RIVERA, L.F; ZAMORA, A.I. (2006): Ejercicios de Inferencia Estadística y muestreo para Economía y Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Bibliografía complementaria Partes I y II: CASAS, J.M.; SANTOS, J. (2002): Introducción a la Estadística para Economía. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. MARTIN PLIEGO, J.J. (1994): Introducción a la Estadística Económica y Empresarial (Teoría y Práctica). Ed. AC. URIEL, E.; MUÑIZ, M. (1988): Estadística Económica y Empresarial. Teoría y ejercicios. Ed. AC. Parte III: ARANDA, J.; GÓMEZ, J. (1992): Fundamentos de Estadística para Economía y Administración de Empresas. Ed. PPU. ARNAIZ, G. (1990): Introducción a la Estadística Teórica. Ed. Lex Nova. CANAVOS, C.G. (1987): Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos. Ed. McGraw-Hill. CASAS, J.M. (1996): Tablas y Fórmulas Estadísticas. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Práctica: CASAS, J.M.; GARCIA, C.; RIVERA, L.F; ZAMORA, A.I. (1998): Problemas de Estadística: Descriptiva, Probabilidad e Inferencia. Ed. Pirámide. LÓPEZ ORTEGA, J. (1994): Problemas de Inferencia Estadística. Ed. Flores Tebar. MARTIN, F.J.; MONTERO, J.M.; RUÍZ-MAYA, L. (2000): Problemas de Inferencia Estadística. Ed. AC. SANZ, J.A.; VEDATE, A.; RIVAS, A.; GONZALEZ, J. (1996): Problemas de Estadística Descriptiva y Empresarial. Ed. Ariel. TOLEDO, I. Y ARNAIZ, G. (1989): Problemas de Estadística. Ed. Lex Nova. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alcalá 10