Actualidad y mercado 16 de agosto de 2016

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1 Actualidad y mercado 16 de agosto de 2016 La quincena desde la bolsa Resumen quincenal El índice Merval cerró la primera quincena de agosto en ,61 puntos, lo que significó una baja del 4,04% respecto del cierre de julio. Sin embargo, en lo que va del año el Merval presenta un alza del 29,9%. Si medimos el índice en dólares estadounidenses, se verificó una pérdida del 1,47% en la quincena, dada una apreciación del 2,61% en el Peso argentino respecto de la moneda de los EE.UU. 1 En lo que va del año el Merval presenta una suba en dólares del 15,29%. Las acciones, en su conjunto, durante las primeras 10 ruedas de agosto, tuvieron una tendencia notablemente bajista; concluyendo 60 papeles con rendimiento negativo, 11 con rendimiento positivo, y 2 sin cambios respecto al cierre del mes precedente. Si analizamos únicamente las 15 acciones que componen el índice Merval en la actualidad, 12 empresas obtuvieron variaciones negativas y sólo 3 registraron alzas durante la quincena. Las mayores subas se verificaron en SAMI (+8,07%) y BMA (+2,06%), mientras que las mayores bajas fueron para EDN (-12,50%) y COME (-9,88%). Las líderes que más subieron Las líderes que más bajaron -4,04% MERVAL SAMI 8,07% -6,86% ALUA BMA 2,06% -7,25% ERAR TS 1,14% -9,17% MIRG -9,88% COME -12,50% EDN Investigación y Desarrollo BCBA 1 Se considera el Tipo de Cambio de Referencia del BCRA id@bcba.sba.com.ar Reporte Quincenal 16 de agosto de

2 Datos al 15 de agosto de 2016 APBR Precio de cierre 63,40 Var % 12% Miles Precio máximo* 64,75 Precio mínimo* 59,30 Monto Promedio diario negociado * Volatilidad anualizada** 60,16% Beta Vs. Merval** 1,98 % Var. Mes -2,08% % Var. desde 15/07/2016 3,93% % Var. Año 112,75% % Var Interanual 52,77% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Capitalización*** $ Ultimo dividendo 25/04/2014-4% 0 15-jul 19-jul 23-jul 27-jul 31-jul 04-ago 08-ago 12-ago Participacion en el Merval 24,23% Fuente: Volumen Nominal APBR APBR Merval CRES Precio de cierre 24,80 Precio máximo* 26,35 Precio mínimo* 24,30 Monto Promedio diario negociado * Volatilidad anualizada** 41,27% Beta Vs. Merval** 1,01 % Var. Mes -3,50% % Var. desde 15/07/2016 1,43% % Var. Año 39,71% % Var Interanual 63,15% Var % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Miles Capitalización*** $ Ultimo dividendo 12/12/2014-4% 0 15-jul 19-jul 23-jul 27-jul 31-jul 04-ago 08-ago 12-ago Participacion en el Merval 4,82% Fuente: Volumen Nominal CRES CRES Merval YPFD Precio de cierre 270,00 Precio máximo* 290,50 Precio mínimo* 269,00 Monto Promedio diario negociado * Volatilidad anualizada** 34,75% Beta Vs. Merval** 0,97 % Var. Mes -3,83% Var % 4% 2% 0% -2% Miles % Var. desde 15/07/2016-5,92% % Var. Año 23,69% % Var Interanual -18,24% Capitalización*** $ Ultimo dividendo 07/07/2016-4% % 15-8% 0 15-jul 19-jul 23-jul 27-jul 31-jul 04-ago 08-ago 12-ago Participacion en el Merval 8,17% Fuente: Volumen Nominal YPFD YPFD Merval * Máximo, mínimo y monto promedio desde 15/07/2016 ** Para calcular la Volatilidad y Beta se consideran los últimos 2 meses *** La capitalización está expresada en Pesos Argentinos id@bcba.sba.com.ar Reporte Quincenal 16 de agosto de

3 En las ruedas de la primera quincena de agosto, las negociaciones en el Mercado de Valores de Buenos Aires (Mercado Registrado bajo el N 16 de CNV) acumularon $43.512,17 millones, que significaron $4.351,21 millones de promedio diario, un 18,82% por debajo del promedio alcanzado durante el séptimo mes de Las acciones significaron el 4,72% del total negociado en el Mercado, con operaciones por $2.054,37 millones y un monto promedio diario un 37% menor al registrado en el mes precedente. Las cinco acciones más operadas en el período representaron el 44,92% del total negociado en acciones, y la especie más negociada (APBR) significó el 15,03% de este total. En el plano de renta fija, los títulos públicos acumularon operaciones por $ millones, lo que significó un descenso del 20% en el monto promedio diario negociado durante la quincena respecto al monto promedio del mes anterior. Los valores públicos más operados, con liquidación en Pesos, fueron el AY24, con un monto promedio diario de $336,9 millones; el AA17 y el DICA cuyos montos promedios negociados fueron de $278,8 millones y $236,0 millones respectivamente. id@bcba.sba.com.ar Reporte Quincenal 16 de agosto de

4 Renta Fija Valores Públicos Código Cotización (C/100 V.N. en $) Valor Técnico (C/100 V.N.) Paridad TIR anual (en moneda de emisión) D.M. % de Valor Residual Monto efectivo negociado en $ Promedio diario negociado - En $ AY ,00 102, ,30% 5,05% 4,14 100,00% AA ,00 102, ,87% 2,35% 0,63 100,00% DICA 2.437,00 141, ,09% 6,30% 7,95 100,00% DICP 664,00 575, ,46% 4,01% + CER 8,96 100,00% TC21 103,35 106,445 97,09% 3,17% + CER 4, ,00% DICY 2.425,00 141, ,51% 6,40% 7,90 100,00% Datos al cierre 15/08/2016 Para los cálculos de Paridad y TIR de los Bonos nominados en dólares se considera la cotización en AR$ y el Tipo de Cambio de Referencia del BCRA Montos negociados del 01/08/2016 al 09/08/2016 Fuente: Oficina de Investigación y Desarrollo BCBA con datos de Bolsar.com Cauciones y Pases en AR$ y u$s Vencimiento en AR$ Monto Futuro Tasa Promedio 1 a 7 días ,713% 8 a 14 días ,903% 15 a 21 días ,247% 22 a 30 días ,072% 31 días en adelante ,941% Total en AR$ ,751% Vencimiento en u$s Monto Futuro Tasa Promedio 1 a 7 días ,463% 8 a 14 días ,488% 15 a 21 días ,500% 22 a 30 días ,789% 31 días en adelante ,755% Total en u$s ,499% Montos provisorios (del 1 al 9 de agosto de 2016) Tasas nominales anuales promedio negociadas id@bcba.sba.com.ar Reporte Quincenal 16 de agosto de

5 Mercados Internacionales Todos los mercados de Acciones de la región se movieron al alza durante la quincena (claro está, con la excepción del Merval). El índice Bovespa de la Bolsa de São Paulo registró una suba del 3,21% medido en Reales y del 5,20% si se lo considera en dólares, por la apreciación del 1,89% que tuvo la moneda brasilera en la quincena. En términos anuales la Bolsa de Brasil presenta una fuerte suba en dólares, del 69,58%. El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (S&P/BVL GEN) registró un alza quincenal del 1,47% medido en Soles y del 2,78% si se lo considera en dólares. En lo que va del año, el índice de la Bolsa de Lima subió un 61,57% en dólares. El IPSA, de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, exhibió una suba del 1,04% en moneda local, y del 1,97% si se lo mide en dólares. El Mexbol se incrementó un 4,36% durante la quincena. En dólares tuvo una notable suba del 8,25%, por la apreciación del 3,6% que tuvo el Peso Mexicano durante la quincena. Finalmente, el índice industrial Dow Jones culminó la primera quincena de agosto con una suba del 1,11%. En lo que va del año el Dow Jones presenta una suba del 6,95%. Es importante mencionar que el Dow Jones Industrial, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, los tres índices más relevantes para los mercados estadounidenses, cerraron el 15 de agosto en nuevos máximos históricos. Indices internacionales 15 de agosto de 2016 Bovespa Chile Merval México Perú Dow Nasdaq S&P 500 Ibex35 Valor , , , , , , , , ,60 Valor en dólares ,67 6, , , , , , , ,25 Var.% quincenalen moneda de origen 3,21 1,04-4,04 4,36 1,47 1,11 1,93 0,76 1,55 Var.% quincenal en U$S 5,20 1,97-1,47 8,25 2,78 1,11 1,93 0,76 1,67 Var. % desde ,44 13,04 29,90 13,30 56,72 6,95 5,08 7,15-8,63 Var. % desde en U$S 69,58 23,32 15,29 7,65 61,57 6,95 5,08 7,15-5,91 Fuente: Reuters id@bcba.sba.com.ar Reporte Quincenal 16 de agosto de

6 Investigación y Desarrollo id@bcba.sba.com.ar Para más información ingresar a: y MANUEL OYHAMBURU Analista FEDERICO LEFFLER Analista id@bcba.sba.com.ar Reporte Quincenal 16 de agosto de