Tablas de Codificación VALORES PREDEFINIDOS

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1 Tablas de Codificación VALORES PREDEFINIDOS 20 de octubre de 2017

2 La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las compañías, los nombres y los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito BME. Todos los derechos reservados.

3 Modificaciones realizadas en la última revisión Documentación publicada el 27 de marzo de Versión inicial Principales cambios respecto a la documentación publicada el 27 de marzo de 2017: Tabla 11 (Motivos de anulación/rechazo de una orden/quote): Revisada Tabla 34 (Motivos de rechazo de RFQ): Añadida (nueva) Principales cambios respecto a la documentación publicada el 20 de mayo de 2017: Tabla 16 (Valores de CFICode): Revisada Tabla 26 (Motivos de rechazo de una aplicación): Revisada Tabla 27 (Estados de una aplicación): Revisada Tabla 35 (Estados de un RFQ): Añadida (nueva) Principales cambios respecto a la documentación publicada el 19 de julio de 2017: Cambio de nombre GAM (GAMESA) por SGRE (SIEMENS GAMESA) Principales cambios respecto a la documentación publicada el 26 de julio de 2017: Tabla 26 (Motivos de rechazo de una aplicación): Revisada Tabla 34 (Motivos de rechazo de RFQ): Revisada Tabla 1 (s de divisa): Nuevas divisas incluidas Tabla 16 (Valores de CFICode): Nuevo CFICode para Rolling Spot Future Tabla 17 (s de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación): Nuevo entorno para derivados sobre divisa Tabla 20 (Subgrupos de contratos): Revisada para derivados sobre divisa Tabla 21 (Activos subyacentes): Revisada para derivados sobre divisa Tabla 25 (Tipos de persona): Nuevos tipos. Tabla 28 (Familia de productos): Revisada para derivados sobre divisa Tabla 30 (Tipos de estrategia): Nuevas estrategias OPEN y ROLL. i

4 Tabla de Contenidos Modificaciones realizadas en la última revisión... i 1. Tablas de Codificación de valores válidos... 1 Tabla 1: s de Divisa... 1 Tabla 9: Tipos de Orden... 1 Tabla 10: Estados de una Orden... 1 Tabla 11: Motivos de Anulación/Rechazo de una Orden... 3 Tabla 12: Tipos de Orden FIX... 4 Tabla 13: Vigencia de Orden FIX... 4 Tabla 14: Tipos de Entidad Participante... 4 Tabla 16: Valores de CFICode... 4 Tabla 17: s de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación... 6 Tabla 19: s de Operación... 7 Tabla 20: Subgrupos de Contratos... 7 Tabla 21: Activos subyacentes Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden Tabla 25: Tipos de persona Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación Tabla 27: Estados de una aplicación Tabla 28: Familia de productos Tabla 29: Tipos de acciones del operador Tabla 30: Tipos de estrategias Tabla 31: Tipos de producto Tabla 32: Clasificación de commodity derivatives Tabla 33: s MIC Tabla 34: Motivos de rechazo de un RFQ Tabla 35: Estados de un RFQ ii

5 1. Tablas de Codificación de valores válidos Tabla 1: s de Divisa Los códigos de divisa utilizados son los que están definidos en el estándar ISO Para obtener los valores actuales puede consultarse la siguiente dirección: Por ejemplo: AUD CAD CHF EUR GBP JPY MXN NOK NZD SEK USD Dólar australiano Dólar canadiense Franco suizo Euro Libra Yen japonés Peso mexicano Corona noruega Dólar neozelandés Corona sueca Dólar estadounidense Tabla 9: Tipos de Orden AT L LI M MM Q Sla Slb Sub TN Ataque Limitada Limitada Inmediata Mercado Market Maker Quote Stop Limitada al alza Stop Limitada a la baja A precio de subasta Todo o nada Tabla 10: Estados de una Orden AA AD AE Anulada automáticamente (Limitadas Inmediatas, Todo o Nada, Ataque) Anulada por desconexión Anulada y ejecutada parcialmente 20 de octubre de 2017 BME

6 AO E P PE PN PS R Anulada por el Operador Ejecutada totalmente Pendiente Pendiente parcial (se ha ejecutado parte del volumen) Pendiente de confirmación Orden Stop pendiente de disparar Rechazada 20 de octubre de 2017 BME

7 Tabla 11: Motivos de Anulación/Rechazo de una Orden FIX OrdRejReason[103] AA 115 Orden rechazada porque activaría subasta AA 116 Volumen a mostrar incorrecto AA 117 Precio o precio de disparo incorrecto AAg 121 Cancelada por autoagresión Adm 12 Por el Administrador Auc 3 Activa subasta Cor 108 Valor negociado en un corro al que no pertenece el miembro Dab 104 Protección Delta: Delta absoluta máxima Dat 118 Fecha incorrecta Des 100 Por desconexión Dmx 104 Protección Delta: Delta máxima acumulada Dnc 104 Protección Delta: número de contratos Eje 106 Modificación de volumen incorrecta (nuevo volumen <= volumen ya ejecutado) Err 99 Por error Fil 3 Orden inmediata que no pasa filtro operador No autorizado HFT 3 Por máximo n. de contratos ejecutados IdE 119 QuoteID o ClOrdID no válido ITL 3 Por máxima variación de posición Kbt 3 Kill Button Lim 3 Por límites Liq 110 Miembro compensador suspendido Mdt 120 Campo obligatorio: DEA, Liquidity Provision, TradingCapacity, AlgorithmicTradeIndicator Min 112 Volumen mínimo incorrecto Mul 114 Volumen no es múltiplo del tamaño de lote NEj 107 Por no ejecución inmediata NEj 122 Órdenes a precio de subasta que se cancelan al salir de subasta Ope 0 Por el operador Otr 99 Otros Par 102 No existen criterios de orden Quote Per 103 Por permisos PLm 111 No hay precios para procesar la orden Pre 99 Precio incorrecto PrF 3 Por filtros de precio SCo 108 Situación de contrato Sme 109 Anulación por situación de mercado 20 de octubre de 2017 BME

8 FIX OrdRejReason[103] Sus 101 Anulación de un quote por sustitución Tic 113 Precio no cumple tipología del tick Val 105 Por final período validez la orden Vig 108 Valor no vigente o no negociable por el miembro Vlt 3 Por subasta de volatilidad en vencimiento lejano VoF 3 Por filtros de volumen Vol 114 Volumen incorrecto Tabla 12: Tipos de Orden FIX 1 Market 2 Limit 3 Stop 4 Stop Limit Tabla 13: Vigencia de Orden FIX 0 Day (default value) 2 At the Opening (OPG) 3 Immediate or Cancel (IOC) 4 Fill or Kill (FOK) Tabla 14: Tipos de Entidad Participante C L N Compensador-Custodio Compensador Negociador Tabla 16: Valores de CFICode Derivados sobre Índices Futuro financiero estandarizado sobre índice. Liquidación por diferencias Futuro financiero no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias CFICode FFICSX FFICNX 20 de octubre de 2017 BME

9 Estrategias Time-spread de futuros sobre índices. Liquidación por diferencias Opción call europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias Opción call europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias Opción put europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias Opción put europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias Instrumento de referencia para índice CFICode KEXXXX KEXXXX OCEFCS OCEFCN OPEFCS OPEFCN TIECPX Derivados sobre Acciones Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Entrega física Futuro financiero no estándar sobre acciones. Entrega física Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Liquidación por diferencias Futuro financiero no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias Futuro financiero estandarizado sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias Futuro financiero no estándar sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias Estrategias Time spread de futuros sobre acciones con entrega física Time spread de futuros sobre acciones con liquidación por diferencias Time-spread de futuros sobre otros (dividendos) índices. Liquidación por diferencias Facility futuros sobre acciones Opción call americana estandarizada sobre acciones. Entrega física Opción call americana no estándar sobre acciones. Entrega física Opción put americana estandarizada sobre acciones. Entrega física Opción put americana no estándar sobre acciones. Entrega física Opción call europea estandarizada sobre acciones. Entrega física Opción call europea no estándar sobre acciones. Entrega física Opción put europea estandarizada sobre acciones. Entrega física Opción put europea no estándar sobre acciones. Entrega física Opción call europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias Opción call europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias Opción put europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias Opción put europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias Acciones (contado) Instrumento de referencia (dividendo) CFICode FFSPSX FFSPNX FFSCSX FFSCNX FFVCSX FFVCNX KEXXXX KEXXXX KEXXXX KEXXXX KEXXXX OCASPS OCASPN OPASPS OPASPN OCESPS OCESPN OPESPS OPESPN OCESCS OCESCN OPESCS OPESCN ESXXXX TDSXXX Derivados sobre Renta Fija 20 de octubre de 2017 BME

10 Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Entrega física Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Liquidación por diferencias Time-spread de futuros sobre renta fija con entrega física Estrategias Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física Opción call europea no estándar sobre renta fija. Entrega física Opción put europea no estándar sobre renta fija. Entrega física Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias Opción call europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias Opción put europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias CFICode FFDPSX FFDCSX KMXXXX KMXXXX OCEDPS OPEDPS OCEDPN OPEDPN OCEDCS OPEDCS OCEDCN OPEDCN Derivados sobre Divisas Futuro financiero estandarizado sobre divisas. Liquidación por diferencias Rolling Spot Future CFICode FFCCSX FFCCSX Derivados sobre Energía Futuro estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias Futuro estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias Futuro estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias Futuro estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias Futuro estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias Futuro estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias Swap estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias Swap estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias Swap estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias Swap estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias Swap estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias Swap estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias Swap estándar Diario sobre Energía. Liquidación por diferencias CFICode FCHCSX FCHCSX FCHCSX FCHCSX FCHCSX FCHCSX FCHCSX FCHCSX FCHCSX FCHCSX FCHCSX FCHCSX FCHCSX Tabla 17: s de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación M3 M7 MEFF Derivados sobre acciones, índices y bono en Grupo de contratos Financieros MEFF Grupo de contratos de Energía 20 de octubre de 2017 BME

11 MD MEFF Derivados sobre divisa en Grupo de contratos Financieros Tabla 19: s de Operación MEFF Financiero y Energía Negociación operación FIX operación Aplica TrdType [828] TrdSubType [829] H Aplicación telefónica en Mercado X 1 34 L Delta X 46 - M Mercado X 0 - R Operación spread X 0 7 S Operación asociada a spread X 0 8 W Corrección X X Retrocesión X 24-3 RFQ X Tabla 20: Subgrupos de Contratos MEFF Contratos sobre Bono, Índices y Acciones en Grupo de Contratos Financiero 02 BONO MINI IBEX 21 IBEX 22 IBEX PLUS RETURN 23 BBVA 24 ABERTIS 25 ENDESA 27 IBERDROLA 28 SCH 30 REPSOL 20 de octubre de 2017 BME

12 31 TELEFONICA 33 ACERINOX 34 BANCO POPULAR 35 BANKINTER 37 GAS NATURAL 38 INDRA 41 AMADEUS 43 INDITEX 45 ACS 46 B.SABADELL 48 ACCIONA 49 METROVACESA 50 SACYR 51 FCC 52 ENAGAS 53 RED ELECTRICA 54 SIEMENS GAMESA 56 MEDIASET 57 MAPFRE 58 ANTENA 3TV 59 FADESA 61 BANESTO 65 NH HOTELES 67 BME 68 GRIFOLS 69 ABENGOA 72 ARCELORMITTAL 73 TÉCNICAS REUNIDAS 74 OBRASCÓN HUARTE 20 de octubre de 2017 BME

13 75 FERROVIAL 76 EBRO FOODS 78 IAG 80 CAIXABANK 81 BANKIA 82 DIA 83 ABENGOA CESTA 84 ABENGOA B 85 VISCOFAN 86 JAZZTEL 87 AENA 99 IBEX IMPACTO DIV AA AE AH AI AL AQ AR AZ BA BN BY CA CR DA DB DC DT AXA AEGON AHOLD ALLIED IRISH BANK ALCATEL AIR LIQUID ASSICURAZIONI GENERALI ALLIANZ BASF BNP PARIBAS BAYER CARREFOUR SUPER. CREDIT AGRICOLE DANONE DEUTSCH BANK DAIMLER CHRYSLER DEUTSCHE TELEKOM 20 de octubre de 2017 BME

14 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DE EI EL EO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EE FO FT GS IN IS LA TEF DIVIDENDOS SAN DIVIDENDOS BBVA DIVIDENDOS REP DIVIDENDOS IBE DIVIDENDOS ITX DIVIDENDOS CAIXABANK DIVIDENDOS GAS NATURAL DIVIDENDOS ABERTIS DIVIDENDOS POPULAR DIVIDENDOS ENI ENEL E.ON TELEFONICA DIV25 SANTANDER DIV25 BBVA DIV25 REPSOL DIV25 IBERDROLA DIV25 INDITEX DIV25 CAIXABANK DIV25 GAS NATURAL DIV25 ABERTIS DIV25 POPULAR DIV25 FORTIS FRANCE TELECOM SOCIETE GENERALE ING INTESA SANPAOLO LAFARGE 20 de octubre de 2017 BME

15 LV LY MU NO OR PH RN RW SA SI SO SP TI TO UI UV VI S1 S2 LVMH SUEZ MUENCHENER RUECK NOKIA L OREAL PHILIPS RENAULT RWE SANOFI-AVENTIS SIEMENS SAiNT GOBAIN SAP TELECOM ITALIA TOTAL UNICREDITO UNILEVER VIVENDI IBEX35 BANCOS IBEX35 ENERGIA MEFF Contratos sobre divisa en Grupo de Contratos Financieros F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/NOK EUR/NZD 20 de octubre de 2017 BME

16 F7 F8 F9 G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 I0 I1 I2 I3 I4 I5 EUR/SEK EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD GBP/CHF GBP/JPY GBP/NOK GBP/NZD GBP/SEK GBP/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY USD/MXN USD/NOK USD/SEK CHF/JPY CAD/CHF CAD/JPY AUD/CAD AUD/CHF AUD/JPY AUD/NZD AUD/USD NOK/SEK NZD/CAD NZD/CHF NZD/JPY NZD/USD 20 de octubre de 2017 BME

17 MEFF Grupo de Contratos de Energía 01 FUTURO BASE MIBEL 02 SWAP BASE MIBEL 03 FUTURO MINI BASE MIBEL 04 SWAP MINI BASE MIBEL 05 SWAP BASE EÓLICO 11 FUTURO PUNTA MIBEL 12 SWAP PUNTA MIBEL 13 FUTURO MINI PUNTA MIBEL 14 SWAP MINI PUNTA MIBEL 20 de octubre de 2017 BME

18 Tabla 21: Activos subyacentes MEFF Grupo de Contratos Financiero ABENGOA ABENGOA B ABENGOA CESTA ABERTIS ABERTIS DIV ABERTIS DIV25 ACCIONA ACERINOX ACS AEGON AENA AHOLD AIR LIQUID ALCATEL ALLIANZ ALLIED IRISH BANK AMADEUS ANTENA 3TV ARCELORMITTAL ASSICURAZIONI GENERALI AXA B.SABADELL BANCO POPULAR POPULAR DIV POPULAR DIV25 BANESTO BANKIA ABG ABG.P ABZ ABE ABED ABEDD ANA ACX ACS AEG AENA AHL AIR ALU ALV ALB AMS A3M MTS ASI AXA SAB POP POPD POPDD BTO BKIA 20 de octubre de 2017 BME

19 BANKINTER BASF BAYER BBVA BBVA DIV25 BBVA DIVIDENDOS BME BNP PARIBAS BONO 10 CAIXABANK CAIXABANK DIV CAIXABANK DIV25 CARREFOUR SUPER. CREDIT AGRICOLE DAIMLER CHRYSLER DANONE DEUTSCH BANK DEUTSCHE TELEKOM DIA E.ON EBRO FOODS ENAGAS ENDESA ENEL ENI FADESA FCC FERROVIAL FORTIS BKT BAS BAY BBVA BBVDD BBVD BME BNP B10 CABK CABD CABDD CAR CAG DCX DAN DBK DTE DIA EON EBRO ENG ELE ENE ENI FAD FCC FER FOR 20 de octubre de 2017 BME

20 FRANCE TELECOM SIEMENS GAMESA GAS NATURAL GAS NATURAL DIV GAS NATURAL DIV25 GRIFOLS IAG IBE DIV25 IBE DIVIDENDOS IBERDROLA IBEX IBEX BANCARIO IBEX CONSTRUCCIÓN IBEX IMPACTO DIV IBEX MINI IBEX RETURN IBEX UTILITIES INDITEX INDRA ING INTESA SANPAOLO ITX DIV25 ITX DIVIDENDOS JAZ L OREAL LAFARGE LVMH MAPFRE MEDIASET FTE SGRE GAS GASD GASDD GRF IAG IBEDD IBED IBE FIE IBB IBC IBH FIEM FIT IBU ITX IDR ING SPI ITXDD ITXD JAZZTEL ORE LAF LVM MAP TL5 20 de octubre de 2017 BME

21 METROVACESA MUENCHENER RUECK NH HOTELES NOKIA OBRASCÓN HUARTE PHILIPS RED ELECTRICA RENAULT REP DIV25 REP DIVIDENDOS REPSOL RWE SACYR VALLE SAiNT GOBAIN SAN DIV25 SAN DIVIDENDOS SANOFI-AVENTIS SAP SCH SIEMENS SOCIETE GENERALE SUEZ TÉCNICAS REUNIDAS TEF DIV25 TEF DIVIDENDOS TELECOM ITALIA TELEFONICA TOTAL UNICREDITO MVC MUV NHH NOK OHL PHG REE REN REPDD REPD REP RWE SCYR SGO SANDD SAND SAS SAP SAN SIE SOG LYO TRE TEFDD TEFD TLI TEF TOT CRD 20 de octubre de 2017 BME

22 UNILEVER VISCOFAN VIVENDI UNC VIS VIV MEFF Contratos sobre Divisa EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/NOK EUR/NZD EUR/SEK EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD GBP/CHF GBP/JPY GBP/NOK GBP/NZD GBP/SEK GBP/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY USD/MXN USD/NOK USD/SEK CHF/JPY CAD/CHF CAD/JPY AUD/CAD AUD/CHF AUD/JPY AUD/NZD AUD/USD NOK/SEK EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/NOK EUR/NZD EUR/SEK EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD GBP/CHF GBP/JPY GBP/NOK GBP/NZD GBP/SEK GBP/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY USD/MXN USD/NOK USD/SEK CHF/JPY CAD/CHF CAD/JPY AUD/CAD AUD/CHF AUD/JPY AUD/NZD AUD/USD NOK/SEK 20 de octubre de 2017 BME

23 NZD/CAD NZD/CHF NZD/JPY NZD/USD NZD/CAD NZD/CHF NZD/JPY NZD/USD MEFF Grupo de Contratos de Energía FUTURO BASE MIBEL SWAP BASE MIBEL FUTURO MINI BASE MIBEL SWAP MINI BASE MIBEL FUTURO PUNTA MIBEL SWAP PUNTA MIBEL FUTURO MINI PUNTA MIBEL SWAP MINI PUNTA MIBEL SWAP BASE EÓLICO MIBFTB MIBSWB MIBFTBM MIBSWBM MIBFTP MIBSWP MIBFTPM MIBSWPM EOLSWB Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden AN CA CO DS MO OE OM OR RA RM RJ Petición de cancelación de la orden Confirmación de cancelación de la orden Confirmación de nueva orden Disparo de orden stop Petición de modificación de la orden Orden ejecutada Confirmación de modificación de la orden Petición de nueva orden Rechazo de la petición de una anulación Rechazo de la petición de una modificación Rechazo de la petición de nueva orden Tabla 25: Tipos de persona Tipo 20 de octubre de 2017 BME

24 Tipo AV B CA CB CL CM CS EF FI FP OT PF PJ SV Agencias de Valores Bancos Cajas de Ahorro Comunidad de Bienes Clientes Empresas Comercializadoras Compañías de Seguros Otras Entidades Financieras Fondos de Inversión Fondos de Pensiones Otros Persona Física Otras Personas Jurídicas Sociedades de Valores Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación Valor 1 Falta cumplimentar el miembro comprador o el vendedor. 2 No existe el contrato. 3 El miembro/operador no tiene permiso para entrar o gestionar operaciones a precio convenido. 4 El tipo de operación no está permitida en ese momento. 5 de contrato ya en uso con otras características 6 Parametrización del sistema no permite alta el contrato 4000 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: no existe el número de aplicación No se cumplen las condiciones de efectivo 4002 No se cumplen las condiciones de precio El contrato no está vigente El miembro está suspendido La cuenta está suspendida En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: el estado de la transacción ya no permite que se realice la acción Side incorrecto 4008 Cuenta incorrecta 4010 Efectivo incorrecto 4012 Volumen para no publicar insuficiente 4040 Superado tiempo máximo aceptación de aplicaciones 4041 Trading capacity incorrecto 20 de octubre de 2017 BME

25 Valor 4042 Double Volume Cap superado 4043 No se cumplen condiciones de waiver de pretransparencia 4044 Redirigido a modalidad RFQ por no cumplir condiciones de waiver de pretransparencia 4045 Reduce riesgo en Commodity Derivatives incorrecto Tabla 27: Estados de una aplicación Valor 0 Pendiente de validación por ambas partes. 1 Pendiente de validación por vendedor. 2 Pendiente de validación por comprador 3 Pendiente de validación por Supervisión. 4 Cancelada. 5 Rechazada por vendedor. 6 Rechazada por comprador. 7 Rechazada por Supervisión. 8 Aceptada. 9 Registrada. A Cancelada por el sistema. C Registrada pendiente contado comprador y vendedor D Registrada pendiente contado comprador E Registrada pendiente contado vendedor X Pendiente de validación por comprador, vendedor y supervisión Y Pendiente de validación por comprador y supervisión Z Pendiente de validación por vendedor y supervisión Tabla 28: Familia de productos Valor EIBXO Estrategias s/ Opciones MINI IBEX 35 ESTCF Estrategias s/futuros s/acciones ESTCO Estrategias s/ Opciones s/acciones FBONO BONO E10 Futuros RF FENGM Fut.Energía Mensual FENGQ Fut.Energía Trimestral FENGW Fut.Energía Semanal FENGY Fut.Energía Anual FIBX Futuros IBEX 35 FIBXD Futuros Ibex impacto Div 20 de octubre de 2017 BME

26 Valor FIBXM Futuros MINI IBEX 35 FIBXS Futuros IBEX Sectoriales FIBXT Futuros IBEX Total Return FSTCD Futuros s/div acc FSTCE Futuros Dividendo Acciones 25 FSTCK Futuros s/acciones OIBXM Opciones MINI IBEX 35 OSTCK Opciones s/acciones SENGD Swaps Ener. Diario SENGM Swaps Ener. Mensual SENGQ Swaps Ener. Trimestral SENGW Swaps Ener. Semanal SENGY Swaps Ener. Anual TBONO BONO E10 Time-spread RF TIBX Time-spread IBEX 35 TIBXD Time-spread Ibex impacto Div TIBXM Time-spread MINI IBEX 35 TSTCD Time-spread s/div acc TSTCK Time-spread s/acciones FXROL Rolling Spot Futures Tabla 29: Tipos de acciones del operador Acción 1 Entrada y gestión de órdenes 2 RFQ 3 Gestión de filtros de Compensador 4 Gestión de filtros de Negociador 5 Entrada y gestión de aplicaciones 6 Entrada y gestión de quotes 8 Aceptación de aplicaciones 10 Kill Button para el Compensador 12 Kill Button para el Negociador Tabla 30: Tipos de estrategias Tipo BER Put Spread BER +U Put Spread +U 20 de octubre de 2017 BME

27 Tipo BLT Call Calendar BLT +U Call Calendar+U BLT U Call Calendar-U BRT Put Calendar BRT +U Put Calendar+U BRT U Put Calendar-U BUL Call Spread BUL U Call Spread U BUT Butterfly BUT +U Butterfly+U BUT U Butterfly-U CALL-U Call U COND Condor COND+U Condor+U COND-U Condor-U CSTD Calendar Stradle CSTD+U Calendar Stradle+U CSTD-U Calendar Stradle-U FUT U Future U PUT +U Put +U RBER 2*1 Ratio Put Spread RBER+U 2*1 Ratio Put Spread+U RBER-U 2*1 Ratio Put Spread-U RBUL 2*1 Ratio Call Spread RBUL+U 2*1 Ratio Call Spread +U RBUL-U 2*1 Ratio Call Spread U RSK Risky RSK U Risky-U STD Straddle STD +U Straddle +U STD U Straddle U STG Strangle STG +U Strangle+U STG U Strangle-U SYNT Synthetic SYNT-U Synthetic U OPEN Estrategia abierta OPEN+U Estrategia abierta +U OPEN-U Estrategia abierta U ROLL Time spread futuros 20 de octubre de 2017 BME

28 Tabla 31: Tipos de producto Tipo E F O R W X * Estrategia Futuro Opción Time-Spread Swap Otros * No se permite en mensajes enviados por el cliente FIX 20 de octubre de 2017 BME

29 Tabla 32: Clasificación de commodity derivatives 20 de octubre de 2017 BME

30 20 de octubre de 2017 BME

31 Tabla 33: s MIC Los códigos MIC utilizados son los que están definidos en el estándar ISO Operating MIC Segment MIC BMEX XMRV MEFF - Derivados Financieros BMEX XMPW MEFF - Derivados Energía Tabla 34: Motivos de rechazo de un RFQ FIX QuoteRequestRejectReason [658] 99 Otros 101 Petición no permitida en este contrato 102 Conversación no válida 103 Contrato incorrecto 104 Número de historia no válido 105 Miembro incorrecto 106 Precio incorrecto 107 Volumen incorrecto 108 QuoteID inexistente 109 Permisos insuficientes 110 Precios/volúmenes diferentes 111 Cambio en datos reservados a la contrapartida 112 RequestID duplicado 113 Estado de la modalidad o funcionalidad desactivada 114 Signo incorrecto 115 Petición no firme 20 de octubre de 2017 BME

32 FIX QuoteRequestRejectReason [658] 116 Acción no permitida 117 Reduce riesgo en Commodity Derivatives incorrecto Tabla 35: Estados de un RFQ FIX MatchType [574] M No firme N Firme iniciador O Firme destino P Cancelado por destino Q Cancelado por iniciador R Indicativo 0 Pendiente de validación por comprador y vendedor 1 Pendiente de validación por vendedor 2 Pendiente de validación por comprador 3 Pendiente de validación por Supervisión 4 Cancelada 5 Rechazada por vendedor 6 Rechazada por comprador 7 Rechazada por Supervisión 8 Aceptada 9 Registrada A Cancelada por el sistema B Rechazada por el sistema C Registrada pendiente contado comprador y vendedor D Registrada pendiente contado comprador E Registrada pendiente contado vendedor X Pendiente de validación por comprador, vendedor y supervisión Y Pendiente de validación por comprador y supervisión Z Pendiente de validación por vendedor y supervisión 20 de octubre de 2017 BME