PRESENTACIÓN CAJA ESPAÑA CAJA DUERO 21 de enero de 2011

Transcripción

1 PRESENTACIÓN CAJA ESPAÑA CAJA DUERO 21 de enero de 2011

2 Reestructuración

3 EJECUCION REESTRUCTURACIÓN RESTRUCTURACIÓN PERSONAL Total Plan de Negocio Ejecutado Previsión pendiente (*) - (*) En el primer trimestre RESTRUCTURACIÓN OFICINAS Total Plan de Negocio Ejecutado Previsión pendiente (**) - 7 (**) (**) Corresponden a Portugal

4 INFORMACION FINANCIERA 2010

5 EVOLUCION RECURSOS AJENOS Millones Incremento en el último trimestre, coincidiendo con el comienzo de la reestructuración de oficinas y personal % Var ejerc 0,0% -2,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL ACREEDORES Depósitos de la clientela % Var Ejer Acreedores % Var Ejer Depósitos de la clientela Dicbre 2009 Dicbre 2010 Var % Var TOTAL ACREEDORES ,8% Depósitos de la clientela ,0% -12,0%

6 EVOLUCIÓN CREDITO A LA CLIENTELA Millones ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic % Var ejerc 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% -3,5% -4,0% -4,5% -5,0% Crédito a la Clientela (Bruto) % Var Ejer Crédito Bruto Dicbre 2009 Dicbre 2010 Var % Var Crédito a la clientela (Bruto) ,3%

7 EVOLUCIÓN ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO DE MOROSIDAD Millones EVOLUCION MENSUAL ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO DE MOROSIDAD % Ratio Morosidad ,0% ,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Activos Dudosos Ratio de Morosidad 7,53% 8,01% 8,30% 8,81% 8,88% 8,49% 9,07% 9,13% 9,51% 9,94% 10,17% 9,38% Activos Dudosos Ratio de Morosidad 0,0%

8 EVOLUCIÓN ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO DE COBERTURA Millones EVOLUCION MENSUAL ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO DE COBERTURA % Ratio Morosidad ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Activos Dudosos Ratio de Cobertura 56,88% 54,96% 51,22% 50,10% 50,39% 49,18% 47,90% 48,60% 62,54% 60,19% 58,26% 62,61% Activos Dudosos Ratio de Cobertura 0,0%

9 Riesgo actividades promotoras e inmobiliarias Cartera hipotecas minoristas Activos adjudicados Estructura financiación y liquidez

10 Riesgo construcción y promoción inmobiliaria Financiación destinada a Construcción y promoción Inmobiliaria Importe bruto Dudosos Subestand Ratio morosidad Provisión Cobert.(*) Promotores inmobiliarios Constr. y Prom excluida actividad promoción TOTAL ,8% ,8% Tasación Exceso Cobertura Provisiones + valor activos = Valor contable % Promot inmobiliar Total crédito a la clientela excluidas AAPP ,2% (*) Cobertura sobre dudosos más subestándar Total activo consolidados ,8%

11 Riesgo construcción y promoción inmobiliaria Desglose de la financiación a Construcción y promoción por tipo de garantía Importe bruto % Con Garantía Hipotecaria Vivienda Terreno Urbanizado Resto Sin Garantía Hipotecaria TOTAL

12 Riesgo construcción y promoción inmobiliaria Crédito a los hogares para la adquisición de la vivienda Importe bruto % Sin Garantía Hipotecaria Con garantía % % Hipotecaria Crédito adquisición Vivienda Del que dudosos 338 2,9 3 0, ,9 Crédito a los hogares con garantía hipotecaria, según el % que supone el riesgo sobre la última tasación disponible (LTV) LTV 50% 50% <LTV 80% 80% <LTV 100% LTV>100% Importe Bruto % de Inversión sobre el total ,1% 60,7% 13,5% 0,7% Del que dudosos % de dudosos sobre el total 6,6% 49,5% 39,7% 4,2% La ratio LTV mide el porcentaje que la exposición crediticia representa sobre el valor del bien hipotecado en garantía de la misma.

13 Riesgo cartera hipotecaria minorista El porcentaje de la inversión con una LTV inferior al 80% ascendería en nuestra Entidad al 85,8% mejorando el del conjunto del sistema bancario en España que lo sitúa levemente por encima del 80% Banco de España Situación y Perspectivas del Sistema Bancario Español diciembre 2010 GARANTÍAS EN LOS PRÉSTAMOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA SUPERIORES A LA MEDIA DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL

14 Riesgo construcción y promoción inmobiliaria Desglose de Activos no corrientes en venta (Compras y adjudicaciones) Valor contable Provision % Cob % (1) Activos Inmobiliarios Vivienda Terreno Urbanizado Otros terrenos Resto Exposición a Sociedades no consolidadas tenedoras TOTAL (1) Exposición sobre saldo neto

15 Riesgo construcción y promoción inmobiliaria En el reciente Informe de Situación y perspectivas del sector bancario español elaborado por el Banco de España en el presente mes de diciembre, se analiza la exposición de riesgo en el sector construcción y promoción inmobiliaria. Los datos analizados que en dicho informe se exponen para todo el sector bancario español, presentarían el siguiente detalle para Caja España y Caja Duero DETALLE DE LA EXPOSICION POTENCIALMENTE PROBLEMÁTICA Y SUS COBERTURAS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, C. A.M.P. Importe (mm ) % s/ INVERSION Cobertura Específica % de cobertura Inversión Crediticia 29, 9 Dudosa 1, 7 5,6% 0,7 43,7% Subestandar 1, 3 4,5% 0,3 21,4% Adjudicaciones y adquisiciones 1, 1 3,6% 0,3 28,4% Fallidos 0, 2 0,7% 0,2 100,0% Exposición problemática 4, 3 14,5% 1, ,9% PROMEMORIA %cobertura incluyendo provisión genérica. 0,1 38,5% Cobertura exposición problemática Cobertura con provisión genérica Sector Bancario Caja España y Caja Duero 26,6% 35,9% 33% 38,5% ADECUADAS COBERTURAS EN LA EXPOSICIÓN A LOS SECTORES CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA

16 Estructura financiación y liquidez ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN Importe Importe Crédito a la clientela Clientes completamente cubiertos por el FGD Créditos a entidades del grupo y relacionadas Clientes no completamente cubiertos por FGD Préstamos titulizados 345 Fondos específicos Activos adjudicados TOTAL Crédito a la Clientela Participaciones 233 TOTAL Depósitos de la Clientela Bonos y cédulas hipotecarios Cédulas territoriales 63 Deuda senior 483 Emisiones avaladas por el Estado 850 Subordinadas, preferentes y convertibles 980 Otros instrumentos financieros a M y LP 132 Titulizaciones vendidas a terceros 0 Otra financiación con vencimiento residual > 1 año Financiación mayorista largo plazo Patrimonio neto Necesidades de fiannciación estables Fuentes financiación estables Este cuadro presenta una información relativa de la liquidez por cuanto no tiene en cuenta determinadas fuentes de financiación afectas específicamente a inversiones crediticias por importe de 500 millones aproximadamente

17 Ratios financiación Ratio Financiación minorista S/ recursos ajenos Dic ,5% Dic ,3% Créditos sobre clientes/ recursos ajenos 87,8% 82,6% La ratio de créditos sobre recursos ajenos, que en nuestra Entidad sería del 87,8%, una de las más sólidas del panorama bancario español que en media la sitúa en el 130%. Obtenido del Coap y créditos sobre recursos de la información Consejo

18 Estructura financiación y liquidez Los vencimientos de la financiación mayorista se detallan a continuación VENCIMIENTOS DE EMISIONES MAYORISTAS > 2013 Bonos y cédulas hipotecarios Cédulas territoriales Deuda senior Emisiones avaladas por el Estado Subordinadas, preferentes y convertibles 980 Otros instrumentos financieros a M y LP 132 Titulizaciones vendidas a terceros Papel comercial 24 Total vencimientos de emisiones mayoristas ACTIVOS LÍQUIDOS Importe Activos líquidos (valor nominal) Actívos líquidos (valor de mercado y recorte BCE) de los que: Deuda de las administraciones públicas centrales CAPACIDAD DE EMISIÓN Importe Capacidad de emisión de Cédulas Hipotecarias Capacidad de emisión de Cédulas Territoriales 447 Disponible de emisiones avaladas por el estado ADECUADA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN Y DE BALANCE CON ALTA TASA DE RECURSOS DE CLIENTES FINANCIANDO EL NEGOCIO PURAMENTE BANCARIO

19 20 de enero de 2011 Actualización de la prueba de resistencia

20 Resultado de la prueba de resistencia del B.E. Resultados del escenario tensionado adverso de la prueba de resist encia original ( m illones) Deterioro b ruto Activos implícitos % activos M Activos crediticios In stit uciones fin ancieras (1,3 0%) (64) Em presas (6,3 0%) (3 09) Prom ot ores y adjudicados (18,70%) (1.914) Pym es (10,00%) (3 14) Hipot ecas (1,60%) (211) Resto m inorista (7,40%) (207) (7,70%) (3.019) Im pacto riesgo soberano y otros (2,00%) (764) DETERIORO BRU TO (9,70%) (3.78 3) Recursos disponibles acumulado % activos M Provisión específ ica 2,8 0% Provisión genérica 0,9 0% 35 3 Margen de explot ación y plusvalías 0,9 0% 35 0 Efecto im positivo 1,3 0% 49 3 Deterioro neto -3,8 0% (1.48 1) Impacto sobre los recursos propios Tier 1 Situación inicial 2009 % APR 2009 M Tier I dic ,60% Situación final 2011 % APR 2011 M Deterioro net o (5,10%) (1.48 1) Tier 1 dic 2011 sin FROB - Stress test 3,74% FROB 1,8 2% 525 Tier 1 dic Stress test 5,56% APRs dic Stress test El resultado presentaba un déficit de 127 millones de de Tier I Tier I necesario para cum plir con 6% sobre APRs Exceso / (Déficit) de Tier I para cumplir con mínimo (127)

21 Resultado de la actualización realizada a diciembre Actualización datos prueba de resistencia diciembre 2010 ( millones) RETROCESION F Deterioro bruto Activos % activos Pérdida esperada Activos crediticios Instituciones financieras (1,30%) (24) Empresas (6,30%) (288) Promotores y adjudicados (18,70%) (1.930) Pymes (10,00%) (351) Hipotecas (1,60%) (199) Resto minorista (7,40%) (136) Total (8,36%) (2.927) Impacto riesgo soberano y otros (439) Deterioro bruto (3.366) Recursos disponibles acumulado M Provisión específica Provisión genérica1 112 Margen de explotación y plusvalías Efecto impositivo4 275 Deterioro neto (826) Impacto sobre los recursos propios Tier 1 Situación inicial 2010 % APR M Tier 1 dic ,8% Situación final 2012 % APR M Deterioro neto -3,1% (826) Tier 1 dic ,7% APRs APRs dic 2012 e Tier I necesario para cumplir con 6% sobre APRs Exceso / (Déficit) de Tier I para cumplir con mínimo 173 De presentar un déficit de 127 millones en el test del Banco de España se pasa a un excedente de 173

22 Comparativa situación LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA DE LA CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 HAN MEJORADO SIGNIFICATIVAMENTE RESPECTO A LA PRUEBA DE ESTRÉS REALIZADA POR EL BANCO DE ESPAÑA EN EL VERANO DE 2009 Resultado estudio Banco de España Previsto en diciembre 2010 TIER I previsto post estrés test 5,6% 6,7% TIER I exigido 6% Activos con riesgo crédito Deterioro Activos implícitos Impacto estrés soberano y otros Activos ponderados por riesgo (*) Los principales impactos provienen del efecto de la venta de determinadas carteras de renta variable y renta fija que han tenido su efecto en el ajuste por riesgo soberano y en la caída de los Activos Ponderados por riesgo y de la rebaja de activos implícitos (*) Estimación al 31/12/2010

23 Rating de Moody s

24 Rating Moody s 8 de octubre de 2010 DEUDA A LARGO Baa1 DEUDA A CORTO P-2 FORTALEZA FINANCIERA D+ Perspectiva estable Rating subordinadas Rating preferentes Baa2 B2

25 Rating Moody s 8 de octubre de 2010 Moody s ha valorado la fusión ampliamente positiva para la nueva caja. En su opinión, la reestructuración y racionalización de la nueva entidad con su mayor presencia regional, la mejora en los niveles de provisiones sobre activos dudosos y la inyección de 525 millones en forma de participaciones preferentes por el FROB, contribuyen al fortalecimiento en el perfil de crédito de la nueva entidad. En la asignación de la fortaleza financiera, Moody s ha tenido en cuenta la mayor valoración que le merece la entidad fusionada sobre la suma de las partes individuales. La inyección de capital conjuntamente con el esfuerzo realizado en la constitución de provisiones antes de la fusión servirá para fortalecer la solvencia de la nueva entidad, que también se beneficiará del ahorro futuro de costes que surge como consecuencia del plan de reestructuración y racionalización.

26 Rating Moody s 8 revisión diciembre 2010 En el mes de diciembre de 2010 Moody s ha puesto en revisión los ratings de todo el sistema bancario español como consecuencia de la revisión del rating del propio Estado Español Por ello ha cambiado la perspectiva de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria de estable a negativa