Disciplina de Mercado Estructura Capital

Transcripción

1 Disciplina de Mercado Estructura Capital Período: Entidad: 31/3/215 Banco Finansur S.A. Código Capital Ordinario Nivel 1: Instrumentos y reservas Saldo Ref. Etapa 3 1 Capital social ordinario admisible emitido directamente más las primas de emisión relacionadas Capital social, excluyendo acciones con preferencia patrimonial ( ) Aportes no capitalizados ( ) Ajustes al patrimonio ( ) Primas de emisión ( ) Beneficios no distribuidos Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente del ejercicio en curso) ( y ) Otras partidas del resultado integral acumuladas (y otras reservas) Reservas de utilidades ( ) Capital social ordinario emitido por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el COn1 del grupo) Participaciones minoritarias en poder de terceros ( ) 6 Subtotal: Capital Ordinario Nivel 1 antes de conceptos deducibles Código Capital Ordinario Nivel 1: Conceptos deducibles Saldo Ref. Etapa 3 7 Ajustes de valoración prudencial ( , , ) 8 Fondo de comercio (neto de pasivos por impuestos relacionados) ( ) 9 intangibles salvo derechos del servicio de créditos hipotecarios (netos de pasivos por impuestos relacionados) ( ) 1 Activos por impuestos diferidos que dependen de la rentabilidad futura de la entidad, excluidos los procedentes de diferencias temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados) Saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta (netos de las previsiones por riesgo de desvalorización) ( ) 12 Insuficiencia de previsiones para pérdidas esperadas ( ) 13 Ganancias en ventas relacionadas con operaciones de titulización ( ) Ganancias y pérdidas debidas a variaciones en el riesgo de crédito propio sobre pasivos contabilizados al valor razonable ( ) 18 Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada, cuando la entidad posea hasta el 1% del capital social ordinario de la emisora ( ) 19 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior al umbral del 1%) ( )

2 26 Conceptos deducibles específicos nacionales 19 Accionistas ( ) Inversiones en el capital de entidades financieras sujetas a supervisión consolidada ( ) Participaciones en empresas deducibles ( ) Otras ( , , , , , , ) Conceptos deducibles aplicables al COn1 debido a insuficiencias de capital adicional de nivel 1 y capital de nivel 2 para cubrir deducciones 28 Subtotal: Conceptos Deducibles del Capital Ordinario Nivel Total: Capital Ordinario Nivel 1 (COn1) Código Capital Adicional Nivel 1: Instrumentos Saldo Ref. Etapa 3 3 Instrumentos admisibles como Capital Adicional de nivel 1 emitidos directamente más las Primas de Emisión relacionadas ( , , ) 31 De los cuales: clasificados como Patrimonio Neto 32 De los cuales: clasificados como Pasivo 34 Instrumentos incluidos en el Capital Adicional Nivel 1 emitidos por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el CAn1 de Grupo) ( ) 36 Subtotal: Capital Adicional Nivel 1 antes de conceptos deducibles Código Capital Adicional Nivel 1: Conceptos deducibles Saldo Ref. Etapa 3 39 Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada, cuando la entidad posea hasta el 1% del capital social ordinario de la emisora ( ) 4 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior al umbral del 1%) ( ) 41 Conceptos deducibles específicos nacionales 42 Conceptos deducibles aplicados al adicional nivel 1 debido a insuficiencias de capital adicional de nivel 2 para cubrir deducciones 43 Subtotal: Conceptos Deducibles del Capital Adicional Nivel 1 44 Total: Capital Adicional Nivel 1 (CAn1) 45 Total: Patrimonio Neto Básico (PNB) - Capital de Nivel Código Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: Instrumentos y previsiones Saldo Ref. Etapa 3 46 Instrumentos admisibles como capital de nivel 2 emitidos directamente más las Primas de Emisión relacionadas ( , , ) 48 Instrumentos incluidos en el capital de nivel 2 emitidos por filiales y en poder de terceros ( ) 5 Previsiones por riesgo de incobrabilidad ( ) Subtotal: Patrimonio Neto Complementario (PNC) - Capital Nivel 2 antes de conceptos deducibles

3 Código Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: Conceptos deducibles Saldo Ref. Etapa 3 54 Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada, cuando la entidad posea hasta el 1% del capital social ordinario de la emisora ( ) 55 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior al umbral del 1%) ( ) 56 Conceptos deducibles específicos nacionales 57 Subtotal: Conceptos Deducibles del PNC - Capital Nivel 2 58 Total: Patrimonio Neto Complementario (PNC) - Capital Nivel Total: Capital Total Activos Totales ponderados por riesgo (APR) Código Coeficientes Saldo Ref. Etapa 3 61 COn1 / APR (%) 5,51 62 PNB / APR (%) 5,51 63 (PNB + PNC) / APR (%) 6,22 Código Importes por debajo de los umbrales de deducción (antes de la ponderación por Saldo Ref. Etapa 3 riesgo) 72 Inversiones no significativas en el capital de otras entidades financieras 73 Inversiones significativas en el capital ordinario de otras entidades financieras 75 Activos por impuestos diferidos procedentes de diferencias temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados), ganancia mínima presunta ( ) Código Límites máximos aplicables a la inclusión de previsión en el capital de nivel 2 Saldo Ref. Etapa 3 76 Previsiones admisibles para inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las posiciones sujetas al método estándar (antes de la aplicación del límite máximo) 77 Límite máximo a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2 con arreglo al método estándar

4 Disciplina de Mercado Modelo de Conciliación Período: Entidad: 31/3/215 Banco Finansur S.A. Activo Estados Financieros Consolidados para Publicación Etapa 1 Estados Financieros Consolidados para Supervisión Disponibilidades Títulos públicos y privados Préstamos créditos por intermediación financiera Créditos por arredanmientos financieros Participaciones en otras sociedades Créditos diversos Bienes de uso Bienes diversos Bienes intangibles Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores Activo Total Pasivo Depósitos Otras obligaciones por intermediación financiera Obligaciones diversas Previsiones Obligaciones subordinadas Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores Pasivo Total Patrimonio Neto Capital Social Aportes no capitalizado Reserva de utilidades Resultado no asignados Patrimonio Neto Total Estado de Resultados Ingresos financieros Egresos Financieros Margen bruto de intermediación Cargo por incobrabilidad Ingresos por servicios Egresos por servicios Gastos de administración Resultado neto por intermediación financiera Utilidades diversas Pérdidas diversas Resultado neto antes del impuesto a las ganancias Impuesto a las ganancias Resultado neto del período/ejercicio

5 Disciplina de Mercado Apertura del Capital Período: Entidad: 31/3/215 Banco Finansur S.A. Estados Financieros Consolidados de Publicación Estados Financieros Consolidados para Supervisión Estados Financieros Consolidados para Supervisión Desagregado Componente del Capital Regulatorio 21 - Bienes intangibles intangibles salvo derechos del servicio de créditos hipotecarios (netos de pasivos por impuestos relacionados) ( ) Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores Otras ( , , , , , , ) Capital Social Capital social, excluyendo acciones con preferencia patrimonial ( ) Aportes no capitalizado Aportes no capitalizados ( ) Reserva de utilidades Reservas de utilidades ( ) Resultado no asignados Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente del ejercicio en curso) ( y )

6 Banco Finansur S.A. Disciplina de Mercado Datos para Disciplina de Mercado Período: 31/3/215 Entidad: Banco Finansur S.A. Apartado B - Capital Capítulo 2 - Suficiencia de capital Información cuantitativa Capital por riesgo de crédito - Carteras sujetas Descripción Disponibilidades Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Exposiciones a empresas del país y del exterior Exposiciones incluidas en la cartera minorista Exposiciones garantizadas por SGR/Fondos de Garantía Exposiciones garantizadas con inmuebles residenciales para vivienda familiar, única y permanente Préstamos morosos Partidas fuera de balance incluidas en el punto de las Normas sobre Capitales Mínimos Partidas fuera de balance incluidas en el punto de las Normas sobre Capitales Mínimos Partidas fuera de balance incluidas en el punto de las Normas sobre Capitales Mínimos Exposición Exigencia Exposiciones 45K 4K 35K 3K 25K 2K 15K 1K 5K Préstamos morosos Exposiciones incluidas en la cartera minorista Exposiciones garantizadas con inmuebles residenciales para vivienda familiar, única y permanente Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Disponibilidades Partidas fuera de balance incluidas en el punto de las Normas sobre Capitales Mínimos Exposiciones garantizadas por SGR/Fondos de Garantía Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Exposiciones a empresas del país y del exterior K

7 Exigencias 35K 3K Préstamos morosos Partidas fuera de balance incluidas en el punto de las Normas sobre Capitales Mínimos 25K Exposiciones incluidas en la cartera minorista Exposiciones garantizadas por SGR/Fondos de Garantía 2K 15K 1K Exposiciones garantizadas con inmuebles residenciales para vivienda familiar, única y permanente Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Exposiciones a empresas del país y del exterior 5K Disponibilidades K Capital por riesgo de crédito - Exposiciones en otros activos Descripción Exposición Exigencia Valor Apartado B - Capital Capítulo 2 - Suficiencia de capital Información cuantitativa Capital por riesgo de mercado Valor Capital por riesgo operativo Valor Coeficiente de capital total Valor,1 Coeficiente de capital ordinario de nivel 1 Valor,7

8 Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 2 - Riesgo de crédito Información cuantitativa Valor al cierre de la exposición bruta al riesgo de crédito por tipo de posición crediticia Descripción Documentos a sola firma, descontados y comprados Personales Adelantos Participaciones y cuentas de orden Prendarios sobre automotores Tarjetas de crédito Préstamos interfinancieros no previsionables créditos por intermediación financiera Créditos por arrendamientos financieros Préstamos para prefinanciación y financiación de exportaciones Con otras garantías prendarias préstamos Hipotecarios sobre la vivienda Créditos diversos Valor Porcentaje ,2% ,47% ,43% ,82% ,6% ,5% ,43% ,66% ,63% ,33% 2.67,26% 2.41,2% 1.122,11% 788,8% Adelantos Con otras garantías prendarias Créditos diversos Créditos por arrendamientos financieros Documentos a sola firma, descontados y comprados Hipotecarios sobre la vivienda créditos por intermediación financiera préstamos Participaciones y cuentas de orden Personales Prendarios sobre automotores Préstamos interfinancieros no previsionables Préstamos para prefinanciación y financiación de exportaciones Tarjetas de crédito Valor promedio de la exposición bruta al riesgo de crédito por tipo de posición crediticia Descripción Documentos a sola firma, descontados y comprados Adelantos Personales préstamos créditos por intermediación financiera Prendarios sobre automotores Créditos por arrendamientos financieros Tarjetas de crédito Préstamos para prefinanciación y financiación de exportaciones Con otras garantías prendarias Descuento de títulos de crédito de acuerdo con el punto de las normas sobre "Garantías" Hipotecarios sobre la vivienda Participaciones y cuentas de orden Préstamos interfinancieros no previsionables Créditos diversos Valor Porcentaje ,4% ,28% ,89% ,5% ,7% ,54% ,9% ,8% ,7% 5.146,55% 1.92,2% 1.1,12% 821,9% 87,9% 426,5%

9 Adelantos Con otras garantías prendarias Créditos diversos Descuento de títulos de crédito de acuerdo con el punto de las normas sobre "Garantías" Créditos por arrendamientos financieros Documentos a sola firma, descontados y comprados Hipotecarios sobre la vivienda créditos por intermediación financiera préstamos Participaciones y cuentas de orden Personales Prendarios sobre automotores Préstamos interfinancieros no previsionables Préstamos para prefinanciación y financiación de exportaciones Tarjetas de crédito Distribución geográfica de la exposición al riesgo de crédito por zona y tipo de exposición Descripción Adelantos Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Chubut Provincia de Buenos Aires Valor Porcentaje ,53% ,1% ,73% ,73% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Chubut Documentos a sola firma, descontados y comprados Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires ,3% ,95% ,75%

10 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Hipotecarios sobre la vivienda Provincia de Buenos Aires ,% Provincia de Buenos Aires Prendarios sobre automotores Provincia de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires No especificado ,8% ,14% ,9% ,88%

11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires No especificado Provincia de Buenos Aires Con otras garantías prendarias Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires ,6% ,4% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Personales Provincia de Buenos Aires No especificado ,31% ,18% ,51%

12 No especificado Provincia de Buenos Aires Tarjetas de crédito Provincia de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Santa Cruz ,28% ,17% ,62% ,93% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Santa Cruz Préstamos interfinancieros no previsionables Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,%

13 Ciudad Autónoma de Buenos Aires préstamos No especificado Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,3% ,19% 92 4,51% Ciudad Autónoma de Buenos Aires No especificado créditos por intermediación financiera Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Salta ,32% ,53% 534 3,15%

14 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Salta Créditos por arrendamientos financieros Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Córdoba ,48% ,42% ,1% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Córdoba Créditos diversos Provincia de Buenos Aires 788 1,%

15 Provincia de Buenos Aires Préstamos para prefinanciación y financiación de exportaciones Provincia de Buenos Aires Provincia de La Rioja Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,78% ,36% ,86% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de La Rioja Participaciones y cuentas de orden Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires ,13% ,63% ,24%

16 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Exposición por sector económico o tipo de contraparte y tipo de exposición Descripción Adelantos - Privado No Financiero Construcción Agropecuario Valor Porcentaje ,95% ,4% ,68% ,1% ,59% 469,37% Agropecuario Construcción Privado No Financiero Documentos a sola firma, descontados y comprados - Privado No Financiero Construcción Agropecuario No especificado ,4% ,72% ,19% ,42% ,95% ,3% ,2%

17 Agropecuario Construcción No especificado Privado No Financiero Hipotecarios sobre la vivienda - Privado No Financiero ,95% ,5% Privado No Financiero Prendarios sobre automotores - Privado No Financiero ,9% ,1%

18 Privado No Financiero Con otras garantías prendarias - Privado No Financiero ,52% 93 3,48% Privado No Financiero Personales - Privado No Financiero No especificado Construcción ,85% 2,11% 62,3% 23,1%

19 Construcción No especificado Privado No Financiero Tarjetas de crédito - Privado No Financiero Construcción No especificado Agropecuario ,85% ,87% 117,45% 78,3% 66,26% 64,25% 6,2% Agropecuario Construcción No especificado Privado No Financiero Préstamos interfinancieros no previsionables - Privado Financiero ,%

20 Privado Financiero préstamos - Privado No Financiero ,43% ,87% 96 4,7% Privado No Financiero créditos por intermediación financiera - Privado No Financiero Agropecuario Construcción créditos por intermediación financiera - Privado Financiero ,57% ,17% 865 5,31% 352 2,16% 111,68% 18,11% 782 1,%

21 Agropecuario Construcción Privado Financiero Privado No Financiero Créditos por arrendamientos financieros - Privado No Financiero Construcción Agropecuario ,34% ,52% ,33% ,56% 971 5,79% 748 4,46% Agropecuario Construcción Privado No Financiero Créditos diversos - Privado No Financiero ,38% 6 7,62%

22 Privado No Financiero Préstamos para prefinanciación y financiación de exportaciones - Privado No Financiero Agropecuario ,66% ,34% Agropecuario Privado No Financiero Participaciones y cuentas de orden - Privado No Financiero Agropecuario Construcción Participaciones y cuentas de orden - Privado Financiero Participaciones y cuentas de orden - Residentes en el Exterior ,64% ,78% ,88% ,86% ,55% ,29% 21 1,% ,%

23 Agropecuario Construcción Privado Financiero Privado No Financiero Residentes en el Exterior Desglose de cartera según plazo residual contractual al vencimiento por tipo de exposición Descripción Adelantos 1 Mes 6 Meses 3 Meses 24+ Meses 12 Meses Valor Porcentaje ,15% ,98% ,48% 468,37% 32,2% 1 Mes 12 Meses 24+ Meses 3 Meses 6 Meses Documentos a sola firma, descontados y comprados 1 Mes 3 Meses 12 Meses 6 Meses 24 Meses 24+ Meses ,57% ,23% ,86% ,32% ,75% 1.28,27%

24 1 Mes 12 Meses 24 Meses 24+ Meses 3 Meses 6 Meses Hipotecarios sobre la vivienda 24 Meses 24+ Meses ,95% ,5% 24 Meses 24+ Meses Prendarios sobre automotores 12 Meses 24 Meses 6 Meses 3 Meses 1 Mes 24+ Meses ,16% ,58% ,17% ,16% ,76% 731 1,17%

25 1 Mes 12 Meses 24 Meses 24+ Meses 3 Meses 6 Meses Con otras garantías prendarias 6 Meses 24 Meses 3 Meses ,13% ,39% 93 3,48% 24 Meses 3 Meses 6 Meses Personales 24 Meses 12 Meses 6 Meses 1 Mes 3 Meses 24+ Meses ,15% ,81% ,92% ,12% ,85% ,15%

26 1 Mes 12 Meses 24 Meses 24+ Meses 3 Meses 6 Meses Tarjetas de crédito 1 Mes ,% 1 Mes Préstamos interfinancieros no previsionables 1 Mes ,%

27 1 Mes préstamos 3 Meses 1 Mes ,7% ,93% 1 Mes 3 Meses créditos por intermediación financiera 1 Mes 24+ Meses ,84% ,16%

28 1 Mes 24+ Meses Créditos por arrendamientos financieros 12 Meses 6 Meses 24 Meses 3 Meses ,5% ,68% ,11% 26,16% 12 Meses 24 Meses 3 Meses 6 Meses Créditos diversos 1 Mes 12 Meses ,38% 6 7,62%

29 1 Mes 12 Meses Préstamos para prefinanciación y financiación de exportaciones 6 Meses 3 Meses ,3% ,7% 3 Meses 6 Meses Préstamos con deterioro por sector económico o tipo de contraparte Descripción Privado No Financiero Agropecuario Construcción No especificado Valor Porcentaje ,6% ,17% ,29% ,15% ,71% ,8% 5,%

30 Agropecuario Construcción No especificado Previsiones específicas por sector económico o tipo de contraparte Descripción Privado No Financiero Agropecuario Construcción No especificado Valor Porcentaje ,84% ,98% ,6% ,37% ,54% ,52% 113,15% Agropecuario Construcción No especificado Privado Financiero 258 1,%

31 Residentes en el Exterior 17 1,% Previsiones genéricas por sector económico o tipo de contraparte Descripción Privado No Financiero Agropecuario Construcción No especificado Valor Porcentaje ,73% ,79% ,96% ,22% 882 3,46% 612 2,4% 113,44%

32 Agropecuario Construcción No especificado Privado Financiero 258 1,% Residentes en el Exterior 17 1,%

33 Dotación de previsiones específicas por sector económico o tipo de contraparte Descripción Privado No Financiero Construcción Agropecuario No especificado Valor Porcentaje ,45% ,91% ,18% ,68% 612 3,24% 555 2,94% 113,6% Agropecuario Construcción No especificado Privado Financiero 258 1,%

34 Residentes en el Exterior 17 1,% Deuda dada de baja en el período por sector económico o tipo de contraparte Descripción Privado No Financiero Valor Porcentaje ,%

35 Privado No Financiero Préstamos con deterioro por zona geográfica Descripción Provincia de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires Valor Porcentaje ,87% ,32% ,81% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Previsiones específicas de préstamos con deterioro por zona geográfica Descripción Provincia de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires Valor Porcentaje ,48% ,2% ,32%

36 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Previsiones genéricas de préstamos con deterioro por zona geográfica Descripción Provincia de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires Valor Porcentaje ,91% ,46% ,63% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Préstamos con más de 9 días de atraso por zona geográfica Descripción Provincia de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires Valor Porcentaje ,25% ,44% ,31%

37 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Previsiones específicas de préstamos con más de 9 días de atraso por zona geográfica Descripción Provincia de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires Valor Porcentaje ,48% ,8% ,44% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Previsiones genéricas de préstamos con más de 9 días de atraso por zona geográfica Descripción Provincia de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires Valor Porcentaje ,85% ,83% ,32%

38 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Movimientos de las previsiones por incobrabilidad Valor -539

39 Capítulo 3 - Cobertura del riesgo de crédito Información cuantitativa Exposición total cubierta por activos admitidos como garantía luego de aforo por cartera Descripción Consumo Comercial Valor Porcentaje 124 6,49% 81 39,51% Comercial Consumo Exposición total cubierta por garantías personales/derivados crediticios por cartera Descripción Comercial Consumo Comercial asimilable a consumo Irrecuperables en cuentas de orden Valor Porcentaje ,94% ,91% ,69% ,46% Comercial Comercial asimilable a consumo Consumo Irrecuperables en cuentas de orden

40 Capítulo 6 - Riesgo de mercado Información cuantitativa Requerimientos de capital por activos nacionales Valor Requerimientos de capital por posiciones en moneda extranjera Valor 61

41 Capítulo 9 - Riesgo de tasa de interés Información cuantitativa Requisito de capital adicional por riesgo de tasa de interés Valor 2.47

42 Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 11 - Apalancamiento Información cuantitativa Cuadro de Conciliación Nro Fila Cuadro Comparativo Resumen Concepto Importe 1 Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación Trimestral / Anual , 4 Ajustes por instrumentos financieros derivados 677, 6 Ajustes por las exposiciones fuera del balance 17.17, 7 ajustes 2.522, 8 Exposición para el coeficiente de apalancamiento ,

43 Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 11 - Apalancamiento Información cuantitativa Apertura del Coeficiente de Apalancamiento Nro Fila Concepto Exposiciones en el balance Importe 1 Exposiciones en el balance (se excluyen derivados y SFTs, se incluyen los activos en garantía) , 2 (Activos deducidos del PNb - Capital de nivel 1) , 3 Total de las exposiciones en el balance (excluidos derivados y SFTs) , Exposiciones por derivados 4 Costo de reposición vinculado con todas las transacciones de derivados (neto del margen de variación en 4.76, efectivo admisible) 5 Incremento por la exposición potencial futura vinculada con todas las operaciones de derivados 41, 7 (Deducciones de cuentas a cobrar por margen de variación en efectivo entregado en transacciones con , derivados) 8 (Exposiciones con CCP, en la cual la entidad no está obligada a indemnizar al cliente) -24, 11 Total de las exposiciones por derivados 677, Exposiciones fuera del balance 17 Exposiciones fuera de balance a su valor nocional bruto 75.91, 18 (Ajustes por la conversión a equivalentes crediticios) , 19 Total de las exposiciones fuera del balance 17.17, Capital y Exposición total 2 PNb - Capital de nivel 1 (valor al cierre del período) 12.65, 21 Exposición total , Coeficiente de Apalancamiento 22 Coeficiente de Apalancamiento 6,69

44 Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 11 - Apalancamiento Información cuantitativa Cuadro de Reconciliación Nro Fila Concepto Importe 1 Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación , Trimestral/Anual 5 Previsiones por riesgo de incobrabilidad de carácter global de financiaciones en situación normal 8.967, 6 ajustes, Exposiciones en el balance ,

45 Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 12 - Riesgo de liquidez Información cuantitativa Ratio de Cobertura de Liquidez MES 1 MES 2 MES 3 COMPONENTE ACTIVOS LIQUIDOS DE ALTA CALIDAD VALOR TOTAL NO PONDERADO VALOR TOTAL PONDERADO VALOR TOTAL NO PONDERADO VALOR TOTAL PONDERADO VALOR TOTAL NO PONDERADO VALOR TOTAL PONDERADO 1 Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC) , , , , , ,8 SALIDAS DE EFECTIVO 2 Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs, de los , , , 17.83, , 2.456,2 cuales: 3 Depósitos estables , , , , , ,9 4 Depósitos menos estables 43.6, 6.924, , 5.574, , 6.713,3 5 Fondeo mayorista no garantizado, del cual: , , , , , , 6 Depósitos operativos (todas las contrapartes),,,,,, 7 Depósitos no operativos (todas las contrapartes),,,,,, 8 Deuda no garantizada , , , , , , 9 Fondeo mayorista garantizado ,,,,,, 1 Requisitos adicionales, de los cuales: 316, 316, 148, 148, 6.198, 6.198, 11 Salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros 316, 316, 148, 148, 6.198, 6.198, requerimientos de garantías 12 Salidas relacionadas con la pérdida de fondeo en instrumentos de,,,,,, deuda 13 Facilidades de crédito y liquidez,,,,,, 14 Otras obligaciones de financiación contractual,,,,,, 15 Otras obligaciones de financiación contingente , 46, , 27, , 44,1 16 SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES , , , , , ,3 ENTRADAS DE EFECTIVO 17 Crédito garantizado (operaciones de pase),,,,,, 18 Entradas procedentes de posiciones que no presentan atraso alguno , 78.3, , , , , 19 Otras entradas de efectivo,,,,,, 2 ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES , 78.3, , , , , TOTALES 21 FALAC TOTAL , , , , , ,8 22 SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES , , , , , ,3 23 RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%),59 1,95,62 1,65,6 1,94