Post-Trade Noviembre, 2014 Número 11
Estadísticas Indeval Valor de Custodia Liquidación Sistemas de Pago de Alto Valor Liquidación DALI Préstamo de Valores - Fecha Valor 2 mas@indeval.com.mx Noviembre 2014 / Post-Trade
Estadísticas CCV Importe operado en BMV Posición en fondos de Garantía vs. Valor en Riesgo Porcentaje de emisoras en Mora 3 mas@indeval.com.mx Noviembre 2014 / Post-Trade
Informe MAS MESA DE ATENCIÓN Y SOPORTE Consultas Como soporte a las áreas de Indeval, la MAS atendió 38 consultas de los participantes, las cuales destacan los siguientes temas: 24 - Directorio Indeval 10 - Información 4- Asesoría en resolución de problemas Vía ACD Vía MAS TOTAL 856 3181 Llamadas Durante octubre de 2014 se recibieron un total de 3,181 llamadas. 2325 73.1% 26.9% 100% MAS Soporte a la Producción La MAS asignó 29 folios de atención con los temas siguientes: MOR 1 Info* 23 DALI* CCV 2 1 Valpre FV Prueba 1 1 Mesa de Atención y Soporte Seguimiento de Horarios de Operación 20 cierres de operación posteriores al horario de margen de los cuales todos fueron solicitados por alguno de nuestros participantes. *IND915: Abierta - Aclaración de corte de cupón - Derivado de la etapa de corrección del MOR por generación erronea de las recuperaciones de cupón. *IND928: En progreso - Problemas con el time-out - En análisis por el área de Desarrollo. (OTRS 1125586) 4 mas@indeval.com.mx Noviembre 2014 / Post-Trade
SLAs INDEVAL NIVELES DE SERVICIO - SLAs Líneas de Negocio - 1 - Servicios Portal Dalí - 2 - Servicios de Administración de Valores MAV - 3 - Servicios de Liquidación y Compensación de Valores y Efectivo - 4 - Protocolo Financiero Indeval PFI - 5 - Servicios de Valor Agregado - 6 - Servicios con Banco de México Servicios Indeval Captura de Operaciones 100% Agrupada 2014 99.91% 2014 Agrupada Consulta de Operaciones 100% 99.94% Consulta de Posición 100% 99.95% 100% 99.95% Estado de Cuenta de Efectivo 100% 99.94% Estado de Cuenta de Valores 100% 99.94% Registro DVP web 100% 100% Consultas de Pago en Bloque de Ejercicio de Derechos 100% 99.99% Pago en Bloque de Ejercicio de Derechos en Divisas 100% 100% 100% 99.99% Pago en Bloque de Ejercicio de Derechos en Pesos 100% 99.99% Pago en Bloque de Ejercicio de Derechos en Valores 100% 99.99% Liquidación DVP 100% 100% Liquidación TLP 100% 100% 100% 100% Compensación y Liquidación DVP Compensables 100% 100% Retiro de Valores 100% 100% Notificaciones de Status 100% 100% Notificaciones Liq 100% 100% Notificaciones PFI 100% 100% 100% 100% Registro DVP PFI 100% 100% Registro TLP 100% 100% Registro y Liquidación Traspasos de Efectivo 100% 100% Préstamo Valpre-FV 100% 99.82% 100% 99.83% SAVAR 100% 99.84% Préstamo de Valores Especializado 100% 100% Enlace Financiero SPEI 100% 100% Recepción y Liquidación de RSP 100% 100% Pago de Amortización y/o intereses papel 100% 99.91% gubernamental 100% 99.99% Liquidación DVP (Subasta) 100% 100% Liquidación TLP (SAGA-PL y/o Permuta) 100% 99.99% Colocación Primaria (Alta de Emisión) 100% 100% Retiro de Valores 100% 100% SLA > 99.9% SLA < o = 99.9% y > 99.7% SLA < o = 99.7% 5 mas@indeval.com.mx Noviembre 2014 / Post-Trade
SLAs CCV NIVELES DE SERVICIO - SLAs Líneas de Negocio - 1 - Operación y Liquidación - 2 - Administración de Riesgos y Garantías - 3 - Información Servicios CCV Liquidación Netos de Valores 100% Agrupada 2014 100% Fondeo de Valores 100% 99.97% Retiro de Valores 100% 99.97% Concentración de Valores 100% 100% Recepción de Hechos 100% 100% 100% Liquidación Netos de Efectivo 100% 100% Fondeo de Efectivo 100% 99.97% Retiro de Efectivo 100% 99.97% Concentración de Efectivo 100% 100% Depósito de Garantías SCO 100% 99.97% Retiro de Garantías 100% 99.97% Requerimiento de Garantías 100% 99.97% Novación de Operaciones 100% 100% Suspensión de Agentes 100% 100% 100% Levantamiento de Suspensión 100% 100% Aplicación de Productos Financieros 100% 100% Aplicación de Penas Convencionales 100% 100% Proceso de Determinación de Garantías 100% 100% Consulta de Saldo de Efectivo 100% 99.98% Consulta de Posición de Garantías 100% 99.98% Consulta de Notificaciones de Liquidaciones 100% 99.97% Extraordinarias 100% Consulta de Penas Convencionales 100% 99.98% Consulta de Llamadas de Margen 100% 99.98% Estado de Cuenta, Consulta Histórica de Garantías 100% 99.98% 2014 Agrupada 99.99% 99.99% 99.98% SLA > 99.9% SLA < o = 99.9% y > 99.7% SLA < o = 99.7% 6 mas@indeval.com.mx Noviembre 2014 / Post-Trade
Primer Foro: SWAPS de TIIE Primer Foro Liquidación de SWAPS de TIIE en Asigna, Compensación y Liquidación. La Crisis Financiera de 2008 motivó que las autoridades fi nancieras de los países del G20, promovieran diversas acciones para fortalecer el mercado de derivados extrabursátiles, entre ellas requerir que estas operaciones se negocien en bolsas o plataformas electrónicas, o Swaps Execution Facilities (SEF S) y que se compensen y liquiden a través de contrapartes centrales. La nueva regulación contempla que todas las operaciones derivadas se reporten a registros centrales de información y que se establezcan mayores cargas de capital y márgenes a las operaciones de los participantes que no sean liquidadas a través de contrapartes centrales. En este contexto, en México se han realizados las adecuaciones necesarias a la normativa y a la operativa de los participantes en el mercado de derivados extrabursátiles, destacando los cambios que Asigna, como única contraparte central de derivados, ha realizado. En este contexto el pasado 8 de octubre se llevó a cabo el primer Foro sobre liquidación de derivados de SWAP de TIIE en Asigna, en el se analizaron los principales impactos de los cambios regulatorios y operativos en las instituciones participantes, Mercado, Plataformas de Negociación (Brokers), Instituciones Bancarias, Casas de Bolsa, Socios Liquidadores y Afores, entre otros. Al evento asistieron más de 200 personas, representantes de la industria fi nanciera. Asimismo se contó con la presencia de especialistas nacionales y extranjeros en la materia, así como representantes de las Autoridades: Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como un representante de la Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) la agencia regulatoria del derivados en los Estados Unidos de Norteamérica, representante de ICAP que opera como SEF y del despacho KPMG que ha participado activamente con diferentes instituciones en su adaptación operativa. El Foro se dividió en tres paneles: Regulación, Infraestructura y Operación, a través de estos, se analizaron los diferentes temas que están en discusión por parte de los principales actores, entre ellos las consecuencias en materia de concentración de riesgo al centralizar la liquidación en una Contraparte Central, la fragmentación que se ha generado en los mercados de derivados al operarse en Swaps Execution Facilities (SEF s), así como el papel que juegan las autoridades actualmente en materia de supervisión y regulación para este tipo de derivados. En todo momento se resaltó que Asigna, Compensación y Liquidación, Contraparte con la más alta Calidad Crediticia, está preparada para liquidar derivados extrabursátiles y para ofrecer los nuevos servicios que este mercado demanda. 7 mas@indeval.com.mx Noviembre 2014 / Post-Trade