1.-Introducción Estrategia de negociación en el DAX, es un sistema discrecional, que utilizando CFDs se aplica en una cuenta real. Con este sistema, podemos se pueden realizar 2 tipos de estrategias: 1 tipo: estrategia intradiaria Se establece un rango de operativa, en función de la volatilidad del DAX. Esta volatilidad medirá la intensidad de fluctuación en el futuro esperada actualmente por los participantes del mercado para un periodo determinado. Así la volatilidad que utilicemos nos indicará la volatilidad implícita del DAX para los próximos 30 días. Las zonas de actuación para la entrada de posiciones largas o cortas se calculan en función de la volatilidad que tenga el DAX. Estas zonas servirán de guía sobre cuando abrir posiciones de compra o venta.. En estas zonas es donde habitualmente se producen correcciones (retrocesos) hacia su precio medio y posiblemente, mas allá o impulsos que están causados principalmente por los principales futuros sobre índices estadounidenses A medida que sube la volatilidad, las zonas de actuación para las posiciones largas y cortas se ampíian gradualmente. De esta manera, cuanto mayor sea la volatilidad, mayor será la distancia entre las distintas zonas de compra/venta. Por consiguiente, el enfoque de la estrategia se basa en la reversión a la media o seguimiento de la tendencia. Este tipo de operaciones se abrirán el mismo día. 2 tipo: estrategia swing trading Una vez que la volatilidad del DAX alcance un valor extremadamente alto, tendremos la posibilidad de abrir una operación de compra. Mientras que si la volatilidad del DAX alcanza un valor extremadamente bajo, tendremos la oportunidad de abrir una operación de venta. Este tipo de operaciones tendrán una duración de varios días. 2.-Negociación en el mercado El día de negociación se divide en 2 periodos de actuación y así permite a los operadores a tiempo parcial participar en el mercado durante un tiempo adecuado. Las principales horas de negociación en horario GMT serán de 8:00 h hasta las 14:30 h o las 15:30 h si a las 14:30 h no hay datos económicos de EEUU. Página 1 de 5
3.-Indicadores técnicos En esta estrategia no se utiliza ningún indicador u oscilador. Se utilzaran graficos de velas de 15 minutos. Como indicador adelantado se utiliza el gráfico Heikin Ashi de 5 minutos preferentemente en el máximo o mínimo del rango de fluctuación, de ésta manera obtendremos información sobre si se va a producir un cambio de tendencia o no. 4.-Utilización del scale en el trading Para la apertura de posiciones largas o cortas establecemos una zona de actuación, la cual la hemos calculado como un precio. La apertura de posiciones puede hacerse bien a ese precio exacto o a un precio algo superior o inferior. 4.1.-Apertura de posiciones Scale In El Scale In es el método más eficaz de abrir varias posiciones de acuerdo a distintos precios. Con dicha operación ejercemos un cierto control sobre el mercado aumentando los posibles beneficios y al mismo tiempo disminuyendo el riesgo. 4.2.-Cierre de posiciones Scale Out El objetivo de beneficio se establecerá en función de la volatilidad del DAX. Una vez que hayamos alcanzado un beneficio de 15 puntos con un contrato, no lo dejaremos correr en pérdidas, para ello activaremos un stop loss a la altura del precio de entrada. 5.-Gestión de riesgo De la misma manera que hemos establecido 2 periodos de actuación (hasta las 14:30 h y después de las 14:30 h), el stop de tiempo que apliquemos hará referencia a ambos periodos. 6.-Apalancamiento asimétrico Hay un concepto que hay que tener en cuenta que es el apalancamiento asimétrico. Cuando se empieza a invertir uno se da cuenta que el esfuerzo que hay que hacer para recuperar una pérdida es mayor que el que se hace para obtener esa ganancia. Es lógico cuando uno se da cuenta que la cantidad máxima para perder es limitada (su capital) pero la cantidad a ganar no lo es. Página 2 de 5
Por ejemplo, si tenemos 1.000 y perdemos 200, tenemos una pérdida del 20 %, pero para recuperar esos 200 partiendo de los 800 que nos quedan, tenemos que tener unas ganancias del 25 %. Éste es el apalancamiento asimétrico y lo podemos definir como la reducción de la capacidad progresiva para recuperar las pérdidas. Fuente: http://piensaenforex.blogspot.com.es/2014/01/gestion-del-riesgo-y-del-capital-i.html Como vemos a medida que perdemos más difícil es recuperarse, y afecta principalmente a cuentas pequeñas. 7.-Gestión monetaria según la negociación fixed ratio El método del fixed ratio, ideado por Ryan Jones, aun siendo de los más simples, es el que permite mayor control del ratio riesgo-recompensa en casi todos los escenarios imaginables. Tanto si tratamos de aplicarlo a un sistema o sobre un conjunto de una cartera, obtendremos soluciones que favorecerán un crecimiento sostenible y más realista de la curva de beneficios, manteniendo el drawdown en niveles tolerables. Es una estrategia de gestión monetaria de tipo antimartingale, esto significa que únicamente incrementará posiciones en series de beneficios y reducirá posiciones en series de pérdidas. De la misma forma que este método incrementará contratos a medida que se van superando los niveles establecidos, deberemos de reducir contratos cuando el capital actual descienda por debajo de los niveles que previamente hayan sido fijados. Como hemos visto las estrategias de gestión monetaria tienen una importancia capital en la implementación de una estrategia. El método del fixed ratio puede aumentar enormemente los beneficios arrojados por un sistema de trading a la misma vez que reduce el riesgo ante la máxima racha de pérdidas. Página 3 de 5
Este sistema es quizás el que permite graduar mejor el ratio beneficio riesgo. 8.-Money management La gestión monetaria, en el sentido de aumentar los contratos en función de una curva de capital positiva, es el instrumento más eficaz para incrementar el capital a largo plazo. Los CFDs (contratos por diferencias), gracias a su reducido deposito en garantía exigido (margen) y el consiguiente acceso a un fraccionamiento flexible de las unidades de negociación, resultan muy adecuados para empezar a negociar en futuros sobre índices. Utilizamos el metodo antimartingale. Esto significa que a medida que el capital aumenta el número de contratos también debe aumentar y disminuir en caso de pérdidas. El inicio es el paso más importante y marca el futuro para obtener grandes beneficios. 9.-Conclusiones Reglas bien definidas para la apertura y cierre de operaciones Realización de 2 tipos de operaciones operaciones intradiarias: reversión a la media y seguimiento de la tendencia operaciones tipo swing: seguimiento de la tendencia Poder participar en el mercado en diversos periodos de tiempo 08:00 h 14:30 h 14:30 h 22:00 h Apertura y cierre de operaciones de manera escalonada Scale In Scale Out Gestión de riesgo mediante aplicación de stop de tiempo Gestión monetaria según fixed ratio Money management adaptable. A medida que el capital aumenta, crece el número de contratos y en caso de pérdida disminuimos el número de contratos con los que se opera Método aplicable para distintos tipos de instrumentos de inversión CFD Futuros Mini-Dax Futuros Dax Adaptable a distintos perfiles de riesgo Página 4 de 5
Conservador Neutro Agresivo Posibilidad de regular el riesgo, únicamente ejecutando aquellas operaciones que tengan una alta probabilidad de conseguir beneficios o por lo menos nos conduzcan a un breakeven Sistema con margen de mejora Página 5 de 5