pg. 1 JPMorgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires
Estructura de Capital El capital asignado a la Sucursal al 30 de Junio de 2016 se compone de: Valor nominal $ Capital inscripto en el Registro Público de Comercio e informado al Registro de Inversiones Extranjeras 1 Asignaciones de capital informadas al Registro de Inversiones Extranjeras 21.421.101 Incremento de capital asignado 177.873.865 199.294.967 AVISO LEGAL - LEY 25.738 Cualquier obligación de la Sucursal en la República Argentina será pagadera exclusivamente en la República Argentina y se encuentra regida exclusivamente por las leyes de la República Argentina, quedando cualquier recurso limitado a los bienes y activos de la Sucursal en la República Argentina. La Sucursal no será responsable del incumplimiento de sus obligaciones en caso que este incumplimiento fuese ocasionado por restricciones impuestas a la transferencia o convertibilidad de la moneda local, confiscaciones, expropiaciones o nacionalización, guerra, disturbios civiles o insurrecciones, acciones gubernamentales de jure o de facto o cualquier otra razón de fuerza mayor o circunstancia fuera de control. En cualquiera de dichos eventos, ninguna otra sucursal, u oficina de JP Morgan (incluyendo su casa central en los Estados Unidos de América) ni ninguna institución, entidad o persona afiliada o relacionada con JPMorgan Chase & Co. será responsable por alguna obligación de la Sucursal. Cualquier disputa que pudiera originarse con motivo de una transacción de la Sucursal será sometida a la competencia exclusiva de los tribunales comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. pg. 2 Capital social ordinario admisible emitido directamente más las primas de emisión relacionadas.- Capital social excluyendo acciones con preferencia patrimonial (8.2.1.1.) 199,295 (A) Aportes no capitalizados (8.2.1.2.) Ajustes al patrimonio (8.2.1.3.) 29,468 (B) Primas de emisión (8.2.1.7.) Beneficios no distribuidos Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente del ejercicio en curso) (8.2.1.5. y 8.2.1.6) 602,672 Reservas de utilidades (8.2.1.4.) 119,196 (C) Capital social ordinario emitido por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el COn1 del grupo) Capital Ordinario Nivel 1: instrumentos y reservas Participaciones minoritarias en poder de terceros (8.2.1.8) Subtotal: Capital ordinario Nivel 1 antes de conceptos deducibles 950,631 Capital Ordinario Nivel 1: conceptos deducibles Otros intangibles salvo derechos del servicio de créditos hipotecarios (netos de pasivos por impuestos relacionados) (8.4.1.9) Patrimonio Neto Básico Capital de Nivel 1-948,966 Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 (PNc) 0 (1,665) (D) CAPITAL TOTAL 948,966 Activos Totales ponderados por riesgo 3,780,360 Coeficientes Capital ordinario de nivel 1 (en porcentaje de los activos ponderados por riesgo) 24% Capital total en porcentaje de los activos 24% Margen requerido específico de la Institución (requerimiento mínimo de CO1 más margen de conservación de capital, más margen anticíclico requerido, más margen G-SIB requerido, expresado en porcentaje de los activos ponde- rados por riesgo) Del cual: margen de conservación del capital requerido Del cual: margen anticíclico requerido específico del banco Del cual: margen G-SIB requerido 1% Capital ordinario de Nivel 1 disponible para cubrir los márgenes (en porcentaje de los activos ponderados por riesgo)
Modelo de Conciliación Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 consolidados para consolidados para supervisión supervisión. desagregados consolidados de publicación Activo Disponibilidades 34,570 43,553 Títulos Públicos y privados 1,383,946 1,418,758 Prestamos - 130 Otros créditos por intermediación financiera 1,796,713 1,796,713 Créditos por Arrendamientos financieros - - Participaciones en otras sociedades 49 1,850 Créditos diversos 243.485 245.293 Bienes de uso 20,174 20,174 Bienes diversos 925 925 Bienes intangibles 1,665 1,665 (D) Partidas pendientes de imputación - - Otros activos - Activo total 3,581,363 3,628,897 Pasivo Depósitos 210,972 207,423 Otras Obligaciones por Intermediación financiera 2,156,446 2,156,446 Obligaciones Diversas 185,971 187,874 Previsiones 77,343 77,343 Obligaciones negociables subordinadas - - Partidas pendientes de imputación - - Participación de terceros en entidades/ empresas consolidadas - 49,180 Pasivo total 2,630,732 2,678,266 Patrimonio Neto Capital Social 199,295 199,295 (A) Aportes no capitalizados - Ajustes al capital 29,468 29,468 (B) Reserva de Utilidades 119,196 119,196 (C) Diferencia de valuación no realizada - Resultados no asignados 602,672 602,672 Patrimonio Neto total 950,631 950,631 Ref. para vincular con componente del capital regulatorio
Modelo de Conciliación Etapa 1 (*) Etapa 2 Etapa 3 consolidados para supervisión. consolidados de publicación Estado de Resultados Ingresos Financieros 638,441 645,423 Egresos Financieros 355,938 355,938 Margen bruto de intermediación 282,503 289,485 Cargo por incobrabilidad - - Ingresos por servicios 181,036 179,183 Egresos por servicios 2,331 2,331 Resultado monetario por intermediación financiera Gastos de administración 246,499 247,617 Resultado monetario por egresos operativos Resultado neto por intermediación financiera 214,719 218,720 Utilidades diversas 19,623 20,059 Perdidas diversas 4,997 4,997 Resultado monetario por otras operaciones - - Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 229,335 230,517 Impuesto a las ganancias 73,439 74,621 Resultado del Ejercicio 155,896 155,896 consolidados para supervisión desagregados Ref. para vincular con componente del capital regulatorio
Suficiencia de Capital JP Morgan Chase Bank N.A.- Sucursal Buenos Aires evalúa su suficiencia de capital siguiendo el principio de proporcionalidad y considerando la dimensión, la complejidad y el perfil de la Sucursal. La Entidad utiliza como herramienta principal para la gestión y evaluación del capital el plan de negocios anual y sus correspondientes pruebas de estrés presentadas al B.C.R.A. En este plan, las distintas áreas de negocio en conjunto con la Alta Gerencia de la Entidad definen las estrategias de negocio a seguir en los próximos ejercicios en base a su entendimiento y experiencia en el mercado financiero local y a la situación actual y proyectada de las distintas variables macroeconómicas que impactan en forma directa en los negocios de la Sucursal. Es importante destacar que el plan de negocios y las mencionadas pruebas de estrés, una vez confeccionadas y definidas, son revisados y aprobados por el Comité Gerencial. Adicionalmente, JP Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires cuenta con un proceso integral de gestión de riesgos con el objetivo de identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar todos los riesgos significativos en el momento oportuno y para evaluar la suficiencia de su capital y liquidez en relación con su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. Información cuantitativa: Requerimiento de capital por riesgo de crédito: 96.594 Requerimiento de capital por riesgo de mercado: 85.703 Requerimiento de capital por riesgo operacional: 106.267 Coeficientes de capital total y Ordinario de Nivel 1: 100%