RMBS PRADO II JUAN MANUEL GARCIA ABARQUERO ANALISTA SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. GRAN VIA DE HORTALEZA, MADRID

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1 RMBS PRADO II JUAN MANUEL GARCIA ABARQUERO ANALISTA SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. GRAN VIA DE HORTALEZA, MADRID jumgarcia@gruposantander.com Tel:

2 DENOMINACION DEL FONDO: FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS RMBS Prado II INFORMACION CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE AÑO: 2016 Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: Firma: Ignacio Ortega Gavara-Director General I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO Fecha de Constitución del 15 de marzo de 2016 Agencia de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Fondo Pago de Bonos SUCURSAL ESPAÑA Fecha de Desembolso BT'S 18 de marzo de 2016 Negociación Mercado AIAF Fecha Final Amortización 17 de marzo de 2056 Agencia de Bonos Calificación DBRS / S&P Sociedad Gestora Santander de Titulización Calificación Inicial Actual Originador Derechos Banco Santander Serie A AAA (sf) / AA+s(sf) AAA (sf) / AA+s(sf) II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION SERIES NOMINAL EN CIRCULACION PRELACIÓN Nº BONOS CÓDIGO ISIN INICIAL ACTUAL Serie A Nominal Unitario , ES Nominal ,70 %Act/In 97,01% AMORTIZACION E INTERESES BONOS Actual Próximo Fecha Amortización Periodo Actual Fecha Próximo Cupón 19 de septiembre de 2016 Amortización de Intereses Tipo de Interés Importe Bruto los Bonos Brutos Bonos Próximo Cupón Serie A ES Amortizacion devengada no pagada Amortización Calendario 2.986,53 NO 169,11 0,638% 161,61 Importe Neto Próximo Cupón 130,90 1

3 DENOMINACION DEL FONDO: FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS RMBS Prado II III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO (Derechos ) DERECHOS DE CRÉDITO A LA EMISIÓN SITUACION ACTUAL Número de DC s Saldo de Amortizar Importes Unitarios DC s Vivas Tipo de Interés , ,45 2,14% , ,74 2,14% TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA Tasa mensual actual anualizada: Tasa últimos 12 meses anualizada: Tasa anualizada desde Constitución del Fondo SITUACION ACTUAL 2,86% 2,86% 2,87% MOROSIDAD ACTUAL Hasta 1 mes De 1 a 6 meses Mayor de 6 mes. Deuda Vencida (Principal+Intereses) 6.222,61 427,40 Deuda de vencimiento ,27 Deuda 6.222,61 427, ,27 2

4 F.T.A. RMBS Prado II INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL DATOS Saldo anterior Fecha de determinación Amortizaciones ,30 Fecha de Pago de Cupón Actual Saldo actual ,70 Fecha de Pago de Cupón Anterior % sobre saldo inicial 97,01% Número de días Amortización devengada no pagada Tipo de referencia (%) Próxima Fecha de Pago 10-jun jun mar ,262% 19-sep-2016 BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES indice diferencial Intereses pagados Serie A -0,231% 0,900% Intereses devengados no pagados ,10 SERIE A VIDA RESIDUAL (AÑOS) INICIAL 3,68 17-jun-16 3,85 En cumplimiento de lo establecido en el folleto informativo con respecto al artículo 405 del Reglamento (UE) nº 575/2013, UCI mantiene el compromiso de retener en este fondo de titulización, de manera constante, un interés económico neto significativo. 3

5 F.T.A. RMBS Prado II INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL Saldo anterior ,53 Amortizaciones ,22 Saldo actual ,31 Número de derechos de credíto LTV 52,26% DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD HASTA 30 DÍAS 30 A 60 DÍAS 60 A 90 DÍAS Principal 3.626,37 292,67 Intereses 2.596,24 134,73 Saldo de los derechos de credíto , ,92 Número de derechos de credíto % sobre saldo de los derechos de crédito 0,23% 0,01% % 90 A 180 DÍAS MAS 180 DIAS 0 0 % % Préstamos en Situación de Impago (PSI) PSI Fecha Pago anterior Diferencia en el trimestre PSI fecha de Pago Actual 4

6 F.T.A. RMBS Prado II INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO ADJUDICADOS Saldo anterior Diferencia Saldo actual Número derechos de crédito adjudicados 0 PERDIDAS DE CARTERA Saldo anterior Diferencia Saldo actual 5

7 F.T.A. RMBS Prado II ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA ORIGEN ,48 APLICACIÓN ,48 PRINCIPAL COBRADO Gastos ordinarios ,70 Amortización derechos de crédito ,22 Gastos extraordinarios ,25 INTERESES COBRADOS Intereses Bonos Serie A ,10 Intereses de derechos de crédito ,58 Fondo de Reserva ( ,35) Intereses de reinversión Amortización Bonos Serie A ,30 CONTENCIOSOS / JUDICIALES Intereses Préstamo Sobordinado 1 INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS Amortización Préstamo Subordinado 1 OTROS RETENCIONES ESTADO CUENTA DE TESORERÍA FONDO DE RESERVA 248, ,65 Saldo anterior Utilizado en el período ,35 Saldo actual RETENCIONES ,65 OTROS Intereses Préstamo Subordinado 2 Amortización Préstamo Sobordinado 2 Comisión administración UCI Exceso de margen financiero Remanente 36,48 6

8 F.T.A. RMBS Prado II MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO (1) (2) MEJORA DE CRÉDITO CONCEPTOS INICIAL PRÉSTAMO SUBORDINADO (22,04%) (22,48%) FONDO DE RESERVA (3,00%) ,65 (3,00%) SOBRECOLATERALIZACIÓN (3) (%) ,61 (0,38%) (1) La mejora está calculada sobre el Saldo Actual de Derechos. (2) El Préstamo Subordinado 1 y el Préstamo Subordinado 2 han sido financiados y retenidos por UCI. El Fondo de Reserva se ha constituido a través del Préstamo Sudordinado 2. (3) Representa el resultado de dividir Saldo actual de Derechos menos el Saldo de Bonos de la Serie A menos el Prestamo Subordinado 1 entre el Saldo Actual de Derechos. PRÉSTAMO SUBORDINADO 2 CONCEPTOS INICIAL PTMO SUBORDINADO 2 Saldo vivo Préstamo Subordinado Tipo de interés 0,869% 0,838% 7

9 F.T.A. RMBS Prado II INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS 1. IMPORTE REQUERIDO DOTACIÓN: Fondo de Reserva será : TRIGGERS FONDO DE RESERVA ,65 En cada Fecha de Pago 3% del Saldo Vivo de los Préstamos con un mínimo de 1% Saldo Vivo de los Préstamos a Fecha Desembolso con un máximo del importe requerido inicial siempre que el Fondo de Reserva retenido en la Fecha de Pago anterior sea el requerido EL NIVEL REQUERDIDO DEL FONDO DE RESERVA DECRECE , , TRIGGERS DE RENEGOCIACIÓN DE REDUCCIÓN DE CUOTAS Límite del 15% del Importe Inicial de los Activos Número de préstamos renegociados Principal de préstamos renegociados % Principal de préstamos renegociados / Importe Inicial de los Activos , ,67 0,19% 8

10 F.T.A. RMBS Prado II INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONTRAPARTES CONTRATO CONTRAPARTE AGENCIA RATING RATING MÍNIMO EXIGIDO RATING ACTUAL CUENTA TESORERÍA AGENTE DE PAGOS BP2S BP2S S&P A A Largo Plazo DBRS A AA (h) S&P n/a A-1 Corto Plazo DBRS n/a R-1 (h) S&P A A Largo Plazo DBRS A AA (h) S&P n/a A-1 Corto Plazo DBRS n/a R-1 (h) TODAS LAS CONTRAPARTES TIENEN EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. 9

11 F.T.A. RMBS Prado II DEFINICIONES FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará las cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo. Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha. Préstamos en situación de impago son aquellos préstamos que, en cualquier momento desde la Fecha de Constitución bien (i) tienen o han tenido cuotas pendientes de pago por periodos iguales o superiores a doce (12) meses o (ii) el Cedente, de acuerdo con los procedimientos de concesión ha dado por fallidos o provisionado una pérdida definitiva antes de los doce (12) meses del punto anterior. PÉRDIDAS DE LA CARTERA Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones). ADJUDICADOS Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial. 10

12 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS RMBS Prado II INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD Y PREPAGO 17 junio 2016 HISTORICO DE MOROSIDAD 0,250% días días 0,200% días días > 180 días 0,150% 0,100% 0,050% 0% Fecha jun días 0,232% días 0,011% días 0% días 0% > 180 días 0% HISTORICO DE PREPAGO 3,500% 3,000% 2,500% Tasa mensual actual anualizada: Tasa últimos 12 meses anualizada: Tasa anualizada desde Constitución del Fondo 2,000% 1,500% 1,000% 0,500% 0% (*) Datos de prepago calculados a fin de mes anterior 11

13 Intervalo RMBS PRADO II INFORME TRIMESTRAL DE ESTADISTICOS 10-junio ,93% ,15 2,39% ,53% ,50 5,27% ,19% ,39 8,93% ,33% ,18 13,34% ,16% ,43 13,59% ,81% ,49 12,02% ,76% ,67 10,90% ,87% ,66 9,05% ,39% ,27 7,16% ,93% ,02 4,54% ,95% ,70 2,46% ,85% ,51 2,44% ,78% ,10 2,41% ,64% ,50 2,16% ,38% ,98 1,36% ,04% ,04 0,15% ,17% ,15 0,74% ,28% ,57 1,09% % ,31 10% Máximo Mínimo Media simple , , ,74 Intervalo Tipo Interés Tipo Interés Ponderado Diferencial Ponderado 0, ,39% ,18 5,24% 0,44 0,44 0,50 1, ,78% ,37 20,27% 0,78 0,76 1,00 1, ,93% ,29 15,91% 1,30 1,27 1,50 2, ,97% ,02 10,11% 1,78 1,44 2,00 2, ,18% ,57 18,65% 2,22 0,92 2,50 3, ,15% ,00 8,01% 2,64 1,14 3,00 3, ,24% ,37 4,70% 3,21 1,39 3,50 4, ,56% ,83 3,83% 3,74 1,94 4,00 4, ,50% ,84 2,87% 4,21 2,04 4,50 5, ,89% ,88 5,23% 4,59 1,20 5,00 5, ,76% ,36 0,89% 5,33 2,07 5,50 6, ,45% ,38 4,18% 5,70 2,69 6,00 6, ,19% ,22 0,12% 6,06 2, % ,31 10% 2,14 1,18 Máximo Mínimo Media simple 6,30 0,34 2,14 Intervalo Fecha de Originación Fecha Orig. Ponderada Meses Ponderados Anterior a 30/06/ ,73% ,89 5,20% 19/10/ ,70 30/06/ /12/ ,27% ,53 0,22% 28/10/ ,40 30/12/ /06/ ,21% ,47 0,23% 20/05/ ,67 30/06/ /12/ ,45% ,11 0,64% 26/11/ ,47 30/12/ /06/ ,87% ,35 1,36% 18/03/ ,73 30/06/ /12/ ,34% ,17 6,59% 17/11/ ,77 30/12/ /06/ ,10% ,09 14,59% 03/04/ ,23 30/06/ /12/ ,01% ,02 7,33% 29/09/ ,37 30/12/ /06/ ,80% ,57 7,54% 02/04/ ,27 30/06/ /12/ ,36% ,32 7,03% 06/10/ ,13 30/12/ /06/ ,80% ,54 7,67% 15/04/ ,83 30/06/ /12/ ,66% ,08 6,03% 14/10/ ,87 30/12/ /06/ ,21% ,58 8,01% 29/04/ ,37 30/06/ /12/ ,91% ,61 7,03% 18/09/ ,73 30/12/ /06/ ,65% ,78 1,67% 06/04/ ,13 30/06/ /12/ ,78% ,10 1,88% 09/10/ ,03 30/12/ /06/ ,23% ,07 1,30% 23/04/ ,57 30/06/ /12/ ,67% ,48 1,67% 09/10/ ,03 30/12/ /06/ ,60% ,89 7,01% 09/04/ ,03 30/06/ /12/ ,35% ,66 7,00% 02/10/ , % ,31 10% 27/11/ ,43 Máximo Mínimo Media simple 31/12/ /09/ /03/

14 Intervalo RMBS PRADO II INFORME TRIMESTRAL DE ESTADISTICOS 10-junio-2016 Fecha de Amortización Fecha Vto. Ponderada Meses Ponderados Anterior a 31/12/ ,46% ,28 16,78% 30/08/ ,67 31/12/ /12/ ,09% ,42 2,86% 05/06/ ,83 31/12/ /12/ ,08% ,72 2,10% 26/05/ ,53 31/12/ /12/ ,50% ,38 1,67% 14/06/ ,13 31/12/ /12/ ,78% ,62 2,07% 12/07/ ,07 31/12/ /12/ ,15% ,15 3,61% 20/05/ ,33 31/12/ /12/ ,28% ,26 3,49% 20/06/ ,33 31/12/ /12/ ,33% ,96 2,67% 11/06/ ,03 31/12/ /12/ ,74% ,32 2,24% 23/06/ ,43 31/12/ /12/ ,03% ,33 3,99% 18/06/ ,27 31/12/ /12/ ,11% ,33 4,10% 04/06/ ,80 31/12/ /12/ ,70% ,07 9,29% 13/06/ ,10 31/12/ /12/ ,93% ,25 2,21% 13/05/ ,10 31/12/ /12/ ,97% ,77 1,39% 18/06/ ,27 31/12/ /12/ ,60% ,23 4,20% 31/08/ ,70 31/12/ /12/ ,49% ,45 13,36% 16/05/ ,20 31/12/ /12/ ,96% ,55 8,43% 12/06/ ,07 31/12/ /12/ ,85% ,70 6,57% 05/06/ ,83 31/12/ /12/ ,76% ,09 8,65% 01/07/ ,70 31/12/ /12/ ,21% ,43 0,31% 06/01/ , % ,31 10% 07/07/ ,90 Máximo Mínimo Media simple 01/02/ /05/ /12/2037 Periodo de Revisión del Tipo Periodo de Revisión del Tipo anual Fijo 13 0,25% ,69 0,29% Variable ,51% ,05 9,77% semestral Fijo ,10% ,50 16,26% Variable ,10% ,89 73,66% trimestral Variable 2 0,04% ,18 0,01% % ,31 10% Tipo de Interés (*) Tipo de Interés (*) Tipo Interés Ponderado Diferencial Ponderado Fijo EUR 12 M 453 8,58% ,41 8,66% 4,29 2,44 IRPH 410 7,77% ,78 7,90% 5,02 1,37 Variable EUR 12 M ,08% ,88 54,11% 1,27 1,26 IRPH ,23% ,04 24,38% 2,54 0,51 MIBOR 12 M ,51% ,22 4,76% 1,31 1,21 MIBOR 6 M 41 0,78% ,80 0,18% 1,24 1,33 MIBOR 3 M 2 0,04% ,18 0,01% 0,69 0, % ,31 10% 2,14 1,18 (*) Para Préstamos a tipo Fijo ver el Módulo Adicional a la Nota de Valores apartado c) 4. Diferencial Ponderado Máximo Mínimo Media simple 4,15-0,40 1,27 13

15 CC.AA. Del Bien Hipotecado Andalucía Aragón Asturias Canarias Cantabria Castilla la Mancha Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Islas Baleares Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja RMBS PRADO II INFORME TRIMESTRAL DE ESTADISTICOS 10-junio-2016 CC.AA. Del Bien Hipotecado ,78% ,42 20,57% 100 1,89% ,30 2,03% 94 1,78% ,51 1,13% 212 4,02% ,85 3,38% 42 0,80% ,95 0,75% 107 2,03% ,42 2,31% 118 2,24% ,61 1,87% ,61% ,46 23,37% 434 8,22% ,12 7,48% 73 1,38% ,03 1,07% 155 2,94% ,03 1,83% 115 2,18% ,59 2,72% ,32% ,88 28,09% 36 0,68% ,31 0,56% 13 0,25% ,27 0,30% 92 1,74% ,65 2,34% 8 0,15% ,91 0,18% % ,31 10% Concentración por Deudor Concentración por Deudor CC.AA. Deudor nº 1 1 0,02% ,82 0,08% Cataluña Deudor nº 2 1 0,02% ,83 0,08% Madrid Deudor nº 3 1 0,02% ,66 0,08% Madrid Deudor nº 4 1 0,02% ,42 0,08% Andalucía Deudor nº 5 1 0,02% ,00 0,08% Cataluña Deudor nº 6 1 0,02% ,88 0,08% Madrid Deudor nº 7 1 0,02% ,40 0,08% Madrid Deudor nº 8 1 0,02% ,70 0,08% Aragón Deudor nº 9 1 0,02% ,44 0,08% Andalucía Deudor nº ,02% ,33 0,08% Madrid Resto Deudores ,81% ,83 99,18% % ,31 10% Ratio de Ppal Pte sobre Tasación (LTV) (*) Ratio de Ppal Pte sobre Tasación (LTV) (*) LTV ponderado % 1% 78 1,48% ,38 0,24% 7,08% 1% 2% 254 4,81% ,41 1,33% 15,59% 2% 3% ,78% ,91 5,57% 25,73% 3% 4% ,79% ,96 13,68% 35,46% 4% 5% ,79% ,50 21,41% 44,98% 5% 6% ,53% ,38 23,81% 55,00% 6% 7% ,26% ,53 22,78% 64,88% 7% 8% 452 8,56% ,24 11,18% 73,75% % ,31 10% 52,26% (*) Valor de Tasación Original Máximo Mínimo Media simple 79,70 46,27 Tipo de Vivienda Tipo de Vivienda Primera Vivienda % ,31 10% % ,31 10% 14

16 RMBS PRADO II INFORME TRIMESTRAL DE ESTADISTICOS 10-junio-2016 Número de garantías Número de garantías ,94% ,36 54,41% más de ,06% ,95 45,59% % ,31 10% Nacionalidad Deudor Nacionalidad Deudor Español ,27% ,11 97,17% Otra 144 2,73% ,20 2,83% % ,31 10% Tipo de Residencia Tipo de Residencia Viviende Libre ,80% ,51 84,88% Vivienda Protegida (VPO) ,20% ,80 15,12% % ,31 10% Canal de Originación Canal de Originación Promotores Canal Directo Entidades financieras Seguros Otros Pequeño Intermediario Pequeña Inmobiliaria Gran Inmobiliaria Boca a boca Gran Intermediario 58 1,10% ,11 1,92% 350 6,63% ,82 9,11% 207 3,92% ,31 4,12% 48 0,91% ,88 0,76% 331 6,27% ,28 2,67% 214 4,05% ,33 4,89% ,47% ,43 35,92% ,24% ,15 14,45% 367 6,95% ,47 7,95% ,45% ,53 18,19% % ,31 10% 15

17 FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (IMPORTES EN EUROS) CPR: 2,87% Fecha de Pago Bonos de la Serie A Principal Amortizado Intereses Brutos Flujo TOTALS: , , ,11 17-jun sep , , ,25 19-dic , , ,87 17-mar , , ,82 19-jun , , ,76 18-sep , , ,78 18-dic , , ,06 19-mar , , ,98 18-jun , , ,99 17-sep , , ,58 17-dic , , ,35 18-mar , , ,44 17-jun , , ,71 17-sep , , ,68 17-dic , , ,39 17-mar , , ,97 17-jun , , ,83 17-sep , , ,40 17-dic , , ,62 17-mar , , ,62 16