FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO

Transcripción

1 FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. GRAN VIA DE HORTALEZA MADRID santanderdetitulizacion@gruposantander.com 1

2 DENOMINACION DEL FONDO: FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE: 20/12/ /03/2018 AÑO: 2018 Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: Firma: IÑAKI REYERO ARREGUI - DIRECTOR GENERAL I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO Fecha de Constitución del Fondo 16 octubre 2013 Agencia de pago de Bonos BANCO SANTANDER Fecha de Desembolso BT's 18 octubre 2013 Negociación Mercado AIAF Fecha Final Amortización 20 marzo 2026 Agencias de calificación MOODY'S ESPAÑA FITCH RATINGS Sociedad Gestora SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. Calificación Inicial Actual Originador Derechos Crédito SANTANDER CONSUMER, E.F.C., S.A. BONOS SERIE A A3/A+ Aa2/A+ 2

3 II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION SERIES PRELACIÓN BONOS SERIE A ES CÓDIGO ISIN Nº BONOS Nominal Unitario Nominal Total NOMINAL EN CIRCULACIÓN Inicial , ,00 Actual %Act/In 140, ,24 0,14 % Actual Fecha Amortización Periodo Actual AMORTIZACION E INTERESES BONOS Intereses Brutos Bonos Tipo de Interés Próximo Fecha Próximo Cupón 20 marzo junio 2018 Amortización de los Bonos Importe Bruto Próximo Cupón Importe Neto Próximo Cupón BONOS SERIE A 2.831,88 22,29 3,000 % 1,07 0,87 Amortización devengada no pagada Amortización Calendario 0,00 NO 3

4 III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO DERECHOS DE CRÉDITO A LA EMISIÓN SITUACIÓN ACTUAL Número de Derechos de Crédito Saldo Pendiente de Amortizar Derechos Importes Unitarios Derechos Vivos Tipos de Interés , , , ,11 1,00 % 8,78 % TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA Tasa mensual actual anualizada: Tasa últimos 12 meses anualizada: Tasa anualizada desde Constitución del Fondo SITUACIÓN ACTUAL 11,44% 11,86% 9,17% MOROSIDAD ACTUAL Hasta 1 mes De 1 a 6 meses Mayor de 6 meses Deuda Vencida(Principal+Intereses) Deuda Pendiente de vencimiento Deuda Total , , ,20 0,00 0, , , , ,93 4

5 FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 13.1 INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN 20-mar-18 BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL DATOS Saldo anterior ,80 Fecha de determinación 13/03/2018 Amortizaciones ,56 Fecha de Pago de Cupón Actual 20/03/2018 Saldo actual ,24 Fecha de Pago de Cupón Anterior 20/12/2017 % sobre saldo inicial 0,14% Número de días 90 Amortización devengada no pagada 0,00 Tipo Fijo 3,00% Retención de principales ,67 Próxima Fecha de Pago 20/06/2018 BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES VIDA RESIDUAL (AÑOS) Intereses pagados Serie A ,48 INICIAL 20/06/2018 Intereses devengados no pagados 0 BONOS SERIE A 2,11 0,49 En cumplimiento de lo establecido en el folleto informativo con respecto al Articulo 405 del Reglamento (UE) NO 575/2013.Santander Consumer mantiene el compromiso de retener en este fondo de titulización, de manera constante, un interés económico neto significativo. 5

6 FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 13.1 INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO 20-mar-18 DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL Saldo anterior ,61 Amortizaciones ,31 Saldo actual ,30 Número de derechos de credíto DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES Intereses cobrados en el trimestre ,00 Intereses devengados en el trimestre ,56 DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD HASTA 30 DÍAS 30 A 60 DÍAS 60 A 90 DÍAS 90 A 180 DÍAS MÁS 180 DÍAS Principal , , , , ,14 Intereses , , , , ,06 Saldo de los derechos de credíto , , , , ,91 Número de derechos de credíto % sobre saldo de los derechos de crédito 2,96% 1,34% 0,88% 0,84% 0,71% PRÉSTAMOS EN WRITE OFF Write Off acumulado Fecha Pago anterior ,70 Write Off trimestre ,41 Write Off acumulados actuales ,11 6

7 FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 13.1 INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO 20-mar-18 PERDIDAS DE LA CARTERA Saldo anterior ,04 Diferencia ,68 Saldo actual ,36 7

8 FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 13.1 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA 20-mar-18 ORIGEN ,21 APLICACIÓN ,21 PRINCIPAL COBRADO GASTOS ORDINARIOS ,70 Amortización derechos de crédito ,19 COMISION DE GESTION ,00 INTERESES COBRADOS INTERESES BONOS SERIE A ,48 Intereses de derechos de crédito ,00 RETENCION DE PRINCIPALES ,67 Intereses de reinversión ,30 AMORTIZACION BONOS SERIE A ,56 CONTENCIOSOS / JUDICIALES ,82 FONDO DE RESERVA 0,00 OTROS 0,00 INTERESES PRÉSTAMO B ,00 RETENCIÓN PPALES ANTERIOR ,90 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B 0,00 INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO ,25 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO 0,00 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ,55 ESTADO CUENTA DE TESORERÍA ,67 FONDO DE RESERVA Saldo Inicial ,00 Diferencia del período 0,00 Saldo actual ,00 RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF 0,00 GASTOS EMISIÓN RETENIDOS 0,00 RETENCION DE PRINCIPALES ,67 8

9 FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 13.1 MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO 20-mar-18 MEJORA DE CRÉDITO CONCEPTOS INICIAL 20-mar-18 PRESTAMO SUBORDINADO B 12,51% 106,97% FONDO DE RESERVA 10,00% 37,16% PRÉSTAMOS SUBORDINADOS CONCEPTOS INICIAL 20-mar-18 PRESTAMO SUBORDINADO B Saldo vivo , ,00 Tipo de interés 3,50% 3,500% PRESTAMO Saldo vivo , ,00 Tipo de interés 3,567% 3,567% 9

10 FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 13.1 INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS 20-mar-18 TRIGGERS FONDO DE RESERVA 1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA: 1.a) MOROSIDAD DE LAS DC'S MAYOR DE 90 DÍAS 1.b)2% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO 2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA: 2.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS 2.b) 1,25% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO , , , ,03 El Fondo de Reserva se encuentra en el nivel mínimo requerido. 10

11 FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 13.1 DEFINICIONES FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará las cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo. Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha. WRITE OFF PÉRDIDAS DE LA CARTERA PRÉSTAMOS FALLIDOS Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo). Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones). Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad. SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados. 11

12 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CRÉDITO Dias-Days mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar ,291% 2,742% 2,504% 3,177% 2,956% ,005% 1,048% 1,100% 1,087% 1,343% ,701% 0,756% 0,749% 0,929% 0,883% ,614% 0,627% 0,588% 0,820% 0,845% > 180 0,753% 0,705% 0,776% 0,650% 0,712% 3,500% 3,000% 2,500% 2,000% 1,500% 1,000% 0,500% > 180 0,000% mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 12

13 SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO ,80% Saldo antes de Fecha Saldo Real Vector de pago prepago DATE OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT REAL OUTSTANDING 0,80% PREPAYMEN T VECTOR Permanencia final de mes REMAINING AT THE END OF THE Tasa Prepago mensual desde inicio AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY Tasa Prepago anualizada desde inicio Tasa Prepago mensual MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALIT Tasa Prepago mensual anualizada 11,86% OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT MONTH octubre ,00 100,00% 100,00% noviembre , ,55 99,20% 99,22% 0,78% 9,02% 0,78% 9,02% ,98 diciembre , ,32 98,41% 98,24% 0,88% 10,08% 0,98% 11,13% ,66 enero , ,38 97,62% 97,87% 0,71% 8,24% 0,38% 4,43% ,23 febrero , ,98 96,84% 97,42% 0,65% 7,54% 0,46% 5,42% ,66 marzo , ,78 96,07% 96,98% 0,61% 7,11% 0,46% 5,35% ,07 abril , ,05 95,30% 96,51% 0,59% 6,86% 0,48% 5,63% ,35 mayo , ,61 94,54% 96,12% 0,56% 6,56% 0,40% 4,71% ,56 junio , ,47 93,79% 95,62% 0,56% 6,50% 0,52% 6,06% ,94 julio , ,17 93,04% 95,15% 0,55% 6,42% 0,50% 5,80% ,69 agosto , ,98 92,29% 94,70% 0,54% 6,33% 0,47% 5,51% ,48 septiembre , ,84 91,56% 94,27% 0,53% 6,23% 0,45% 5,27% ,98 octubre , ,06 90,83% 93,85% 0,53% 6,15% 0,45% 5,25% ,69 noviembre , ,29 90,10% 93,25% 0,54% 6,25% 0,64% 7,40% ,08 diciembre , ,04 89,38% 92,75% 0,54% 6,25% 0,53% 6,22% ,96 enero , ,95 88,67% 92,41% 0,52% 6,12% 0,36% 4,27% ,22 febrero , ,92 87,96% 91,62% 0,55% 6,35% 0,86% 9,85% ,81 marzo , ,34 87,26% 90,99% 0,55% 6,45% 0,69% 7,93% ,82 abril , ,78 86,56% 90,34% 0,56% 6,55% 0,71% 8,21% ,89 mayo , ,54 85,87% 89,75% 0,57% 6,60% 0,66% 7,65% ,28 junio , ,69 85,18% 88,96% 0,58% 6,78% 0,87% 9,97% ,28 julio , ,22 84,50% 88,40% 0,59% 6,80% 0,64% 7,37% ,58 agosto , ,57 83,83% 87,70% 0,60% 6,91% 0,79% 9,13% ,79 septiembre , ,70 83,16% 87,06% 0,60% 6,98% 0,73% 8,36% ,38 octubre , ,49 82,49% 86,46% 0,60% 7,01% 0,68% 7,92% ,85 noviembre , ,77 81,83% 85,70% 0,62% 7,14% 0,88% 10,11% ,26 diciembre , ,74 81,18% 85,09% 0,62% 7,18% 0,71% 8,20% ,26 enero , ,48 80,53% 84,44% 0,62% 7,24% 0,76% 8,73% ,30 febrero , ,03 79,89% 83,57% 0,64% 7,40% 1,03% 11,69% ,58 marzo , ,64 79,25% 82,81% 0,65% 7,51% 0,91% 10,39% ,10 abril , ,68 78,62% 82,06% 0,66% 7,60% 0,90% 10,32% ,63 mayo , ,37 77,99% 81,37% 0,66% 7,67% 0,85% 9,72% ,86 junio , ,33 77,37% 80,66% 0,67% 7,74% 0,86% 9,89% ,94 julio , ,19 76,75% 79,85% 0,68% 7,86% 1,00% 11,41% ,38 agosto , ,33 76,14% 79,17% 0,68% 7,91% 0,85% 9,74% ,06 septiembre , ,84 75,53% 78,63% 0,68% 7,91% 0,69% 7,97% ,71 octubre , ,67 74,92% 78,00% 0,69% 7,95% 0,81% 9,25% ,71 noviembre , ,89 74,33% 77,17% 0,70% 8,06% 1,06% 12,03% ,01 diciembre , ,85 73,73% 76,50% 0,70% 8,11% 0,87% 9,95% ,96 enero , ,90 73,14% 75,75% 0,71% 8,19% 0,97% 11,05% ,52 febrero , ,52 72,56% 74,98% 0,72% 8,28% 1,03% 11,64% ,21 marzo , ,30 71,98% 74,18% 0,73% 8,37% 1,06% 11,96% ,34 abril , ,29 71,40% 73,31% 0,74% 8,49% 1,17% 13,22% ,43 mayo , ,99 70,83% 72,48% 0,75% 8,59% 1,14% 12,80% ,41 junio , ,02 70,27% 71,68% 0,75% 8,68% 1,10% 12,47% ,68 julio , ,21 69,71% 70,70% 0,77% 8,83% 1,37% 15,22% ,43 agosto , ,54 69,15% 70,03% 0,77% 8,87% 0,94% 10,75% ,15 septiembre , ,10 68,60% 69,47% 0,77% 8,88% 0,80% 9,17% ,67 octubre , ,70 68,05% 68,70% 0,78% 8,96% 1,12% 12,61% ,29 noviembre , ,14 67,51% 67,97% 0,78% 9,02% 1,06% 12,01% ,10 diciembre , ,61 66,97% 67,40% 0,79% 9,04% 0,84% 9,65% ,16 enero , ,93 66,43% 66,73% 0,79% 9,08% 0,99% 11,23% ,54 febrero , ,67 65,90% 66,04% 0,79% 9,13% 1,03% 11,73% ,72 marzo , ,30 65,38% 65,38% 0,80% 9,17% 1,01% 11,44% ,30 CPR CPR Saldo después de pago 13 Página 1 de 1

14 20-mar-18 0,49 Principal FECHA disponible para SERIE A AMORTIZACION SERIE A VIDA SERIE A la amortización DATE PRINCIPAL AVAILABLE CLASS A CLASS A PRINCIPAL AVERAGE CLASS A LIFE 18-oct , , nov , , dic , , ene , , feb , , mar , , abr , , may , , jun , , jul , , ago , , sep , , oct , , nov , , dic , , ene , , feb , , mar , , abr , , may , , jun , , jul , , ago , , sep , , oct , , nov , , dic , , ene , , feb , , mar , , abr , , may , , jun , , jul , , ago , , sep , , oct , , nov , , dic , , ene , , feb , , mar , , abr , , may , , jun , , jul , , ago , , sep , , oct , , nov , , dic , , ene , , feb , , mar , , abr , , may , , jun , , jul , , ago , , sep , , Página 1 de 1