F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO 8

Transcripción

1 JUAN MANUEL GARCIA ABARQUERO ANALISTA SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. GRAN VIA DE HORTALEZA, MADRID jumgarcia@gruposantander.com Tel:

2 DENOMINACION DEL FONDO: FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8 FTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE AÑO: 2016 Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: Firma: Ignacio Ortega Gavara-Director General I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO Fecha de Constitución del 15 de diciembre de 2011 Agencia de BANCO SANTANDER Fondo Pago de Bonos Fecha de Desembolso BT'S 19 de diciembre de 2011 Negociación Mercado AIAF Fecha Final Amortización 15 de noviembre de 2054 Agencia de Bonos Calificación Moody s / DBRS Sociedad Gestora Santander de Titulización Calificación Inicial Actual Originador Derechos Crédito Banco Santander Serie A Aaa / AAA Aa2/AAA Serie B Ba1 / BBB B3/CCC Serie C C/C C/C 1

3 DENOMINACION DEL FONDO: FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8 FTA II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN Nº BONOS NOMINAL EN CIRCULACION INICIAL ACTUAL Serie A Nominal Unitario , , ES Nominal Total , ,00 Serie B Nominal Unitario , , ES Nominal Total , ,00 Serie C Nominal Unitario , , ES Nominal Total , ,00 %Act/In 59,23% 100,00% 100,00% AMORTIZACION E INTERESES BONOS 17 de mayo de 2016 Amortización de Intereses Tipo de Interés Importe Bruto los Bonos Brutos Bonos Próximo Cupón Serie A 2.244,10 88,42 0,471% 71,29 Serie B 0,00 232,30 0,821% 209,81 Serie C 0,00 0,00 0,471% 120,37 Amortizacion devengada no pagada Amortización Calendario Actual Fecha Amortización Periodo Actual 0,00 NO Próximo Fecha Próximo Cupón Importe Neto Próximo Cupón 57,74 169,95 97,50 2

4 DENOMINACION DEL FONDO: FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8 FTA III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO (Derechos de Crédito) DERECHOS DE CRÉDITO A LA EMISIÓN SITUACION ACTUAL Número de DC s Saldo Pendiente de Amortizar Importes Unitarios DC s Vivas Tipo de Interés , ,41 7,71% , ,95 1,00% TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA Tasa mensual actual anualizada: Tasa últimos 12 meses anualizada: Tasa anualizada desde Constitución del Fondo SITUACION ACTUAL 0,00% -0,23% -0,02% MOROSIDAD ACTUAL Hasta 1 mes De 1 a 6 meses Mayor de 6 mes. Deuda Vencida (Principal+Intereses) , ,51 0,00 Deuda Pendiente de vencimiento ,64 Deuda Total , , ,64 3

5 INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL Saldo anterior ,00 Fecha de determinación Amortizaciones Fecha de Pago de Cupón Actual Saldo actual ,00 Fecha de Pago de Cupón Anterior % sobre saldo inicial 68,49% Número de días Amortización devengada no pagada Tipo de referencia (%) Próxima Fecha de Pago DATOS 8-feb feb nov ,179% 17-may-2016 BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES VIDA RESIDUAL (AÑOS) Intereses pagados Serie A ,00 INICIAL Intereses pagados Serie B SERIE A 3,06 Intereses pagados Serie C - SERIE B 10,15 Intereses devengados no pagados ,90 SERIE C 11,18 15-feb ,47 11,27 12,51 En cumplimiento de lo establecido en el folleto informativo con respecto al artículo 405 del Reglamento (UE) nº 575/2013, Santander mantiene el compromiso de retener en este fondo de titulización, de manera constante, un interés económico neto significativo en los términos requeridos al efecto por el Banco de España. 4

6 INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL Saldo anterior ,14 Amortizaciones ,18 Saldo actual ,96 Número de derechos de credíto LTV 111,25% DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES Intereses cobrados en el trimestre ,52 Intereses devengados en el trimestre ,81 DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD HASTA 30 DÍAS 30 A 60 DÍAS 60 A 90 DÍAS Principal 9.143, , ,71 Intereses 2.067,85 952,73 291,09 Saldo de los derechos de credíto , , ,87 Número de derechos de credíto % sobre saldo de los derechos de crédito 0,59% 0,13% 0,03% 90 A 180 DÍAS MAS 180 DIAS , , ,03% 1,11% PRÉSTAMOS EN WRITE OFF Write Off Fecha Pago anterior ,76 Write Off trimestre ,08 Write Off actual ,84 5

7 INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO CONTENCIOSOS / JUDICIALES Saldo anterior ,30 Diferencia ( ,90) Saldo actual ,40 Número derechos de credíto contenciosos 38 ADJUDICADOS Saldo anterior ,69 Diferencia ,44 Saldo actual ,13 Número derechos de crédito adjudicados 87 PERDIDAS DE CARTERA Saldo anterior ,98 Diferencia ,05 Saldo actual ,03 6

8 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA ORIGEN PRINCIPAL COBRADO ,38 APLICACIÓN COMISION GESTORA , ,35 Amortización derechos de crédito ,78 GTOS ORDINARIOS ,11 INTERESES COBRADOS PAGO SWAP ,53 Intereses de derechos de crédito ,52 COBRO SWAP ( ,73) Intereses de reinversión INTERESES SERIE A ,00 CONTENCIOSOS / JUDICIALES (4.377,34) INTERESES SERIE B INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS OTROS ,34 (541,92) AMORTIZACION BONOS SERIE A AMORTIZACION BONOS SERIE B INTS POSTERGADOS SERIE B INTERESES SERIE C AMORTIZACION BONOS SERIE C INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL PRÉSTAMO SUBORDINADO COMISION ADMON ESTADO CUENTA DE TESORERÍA ,15 COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE C DISPOSICIÓN FONDO DE RESERVA ( ,88) FONDO DE RESERVA Saldo anterior ,03 Utilizado en el período ,88 Saldo actual RETENCIONES ,15 OTROS 7

9 MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO MEJORA DE CRÉDITO CONCEPTOS INICIAL EMISIÓN SUBORDINADA 20,00% 29,68% FONDO DE RESERVA (3,51%) ,15 (1,35%) PRÉSTAMOS SUBORDINADOS CONCEPTOS INICIAL PTMO SUBORDINADO Saldo vivo ,40 Tipo de interés 1,884% 0,471% 8

10 INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS TRIGGERS FONDO DE RESERVA 1. IMPORTE REQUERIDO DOTACIÓN: F.R. SERÁ EL MENOR DE: 1.a) IMPORTE RESERVA INICIAL 1.b) EL MAYOR DE: 1.b.1) 7,02% SALDO VIVO BONOS A y B en Fecha Determinación Precedente 1.b.2) 1,76% SALDO INICIAL SERIES A y B 2. NO SE DEBE DAR NI 2.a), 2.b) NI 2.c) 2.a) F.R. EN FECHA PAGO ANTERIOR NO DOTADO INTEGRAMENTE 2.b) SALDO VIVO DC s MOROSOS >1,00% DC s NO FALLIDOS 2.c) FECHA DE PAGO < EL NIVEL REQUERDIDO DEL FONDO DE RESERVA NO DECRECE , SÍ SÍ NO TRIGGERS DIFERIMIENTO INTERESES 1. LA SERIE B VERÁ POSTERGADA EL PAGO DE INTERESES SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) 1.a) Préstamos Fallidos en Fecha determinación precedente 1.b) 20% Importe Inicial de los Activos No hay diferimiento de intereses de la Serie B , ,26 PRESTAMOS FALLIDOS ACUMULADOS Saldo anterior Diferencia Saldo actual , , ,81 9

11 DEFINICIONES FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará las cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo. Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha. WRITE OFF Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo). PÉRDIDAS DE LA CARTERA Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones). PRÉSTAMOS FALLIDOS Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar o aquellos préstamo que tienen cuotas pendientes con antigüedad superior a 12 o 18 meses (según Folleto Informativo) ADJUDICADOS Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial. CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad. 10

12 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8 INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD Fecha nov-14 feb-15 may-15 ago-15 nov-15 feb días 1,050% 0,989% 1,015% 0,806% 2,294% 0,588% días 0,792% 0,785% 0,821% 0,737% 0,829% 0,126% días 0,236% 0,442% 0,509% 0,563% 0,380% 0,032% días 0,357% 0,354% 0,605% 0,326% 0,456% 0,028% > 180 días 0,916% 0,797% 0,766% 1,003% 1,015% 1,115% 6,000% días días días 5,000% días > 180 días 4,000% 3,000% 2,000% 1,000% 0,000% 11

13 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8 INFORME TRIMESTRAL DE ESTADISTICOS LISTADO ESTADÍSTICO DE RATIO PPAL PENDIENTE vs VALOR DE TASACION Desde Intervalos Hasta 0 10 Ppal Pendiente ,45 % 0,0320% Nº de Activos 15 % 0,3832% ,69 0,0625% 15 0,3832% ,10 0,3170% 36 0,9198% ,05 0,6485% 52 1,3286% ,67 1,3597% 93 2,3761% ,26 1,6304% 110 2,8104% ,50 3,0597% 156 3,9857% ,36 3,3017% 169 4,3178% ,28 4,5525% 220 5,6208% ,37 6,3081% 285 7,2816% ,53 78,7280% ,5927% Totales: ,26 100,0000% ,0000% Ratio Máximo: 105,00% Ratio Mínimo: 0,39% Ratio Medio: 111,25% 12

14 FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (IMPORTES EN EUROS) TACP: -0,02% Fecha de Pago Principal Amortizado Bonos de la Serie A Intereses Brutos Flujo Total Principal Amortizado Bonos de la Serie B Intereses Brutos Flujo Total Principal Amortizado Bonos de la Serie C Intereses Brutos Flujo Total TOTALES: , , , , , , , , ,32 15-feb may , , ,82 0, , ,00 0, , ,75 15-ago , , ,41 0, , ,67 0, , ,74 15-nov , , ,36 0, , ,67 0, , ,74 15-feb , , ,42 0, , ,67 0, , ,74 15-may , , ,91 0, , ,67 0, , ,75 15-ago , , ,72 0, , ,67 0, , ,74 15-nov , , ,29 0, , ,67 0, , ,74 15-feb , , ,04 0, , ,67 0, , ,74 15-may , , ,26 0, , ,67 0, , ,75 15-ago , , ,58 0, , ,67 0, , ,74 15-nov , , ,67 0, , ,67 0, , ,74 15-feb , , ,29 0, , ,67 0, , ,74 15-may , , ,62 0, , ,67 0, , ,75 15-ago , , ,90 0, , ,67 0, , ,74 15-nov , , ,61 0, , ,67 0, , ,74 17-feb , , ,95 0, , ,67 0, , ,74 15-may , , ,37 0, , ,00 0, , ,75 17-ago , , ,33 0, , ,67 0, , ,74 16-nov , , ,58 0, , ,67 0, , ,74 15-feb , , ,63 0, , ,67 0, , ,74 17-may , , ,70 0, , ,67 0, , ,75 16-ago , , ,47 0, , ,67 0, , ,74 15-nov , , ,80 0, , ,67 0, , ,74 15-feb , , ,58 0, , ,67 0, , ,74 16-may , , ,39 0, , ,67 0, , ,75 15-ago , , ,16 0, , ,67 0, , ,74 15-nov , , ,43 0, , ,67 0, , ,74 15-feb , , ,69 0, , ,67 0, , ,74 15-may , , ,65 0, , ,67 0, , ,75 15-ago , , ,96 0, , ,67 0, , ,74 15-nov , , ,55 0, , ,67 0, , ,74 15-feb , , ,32 0, , ,67 0, , ,74 15-may , , , , , ,33 0, , ,75 15-ago-24 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , ,74 15-nov-24 0,00 0,00 0, , , ,06 0, , ,74 17-feb-25 0,00 0,00 0, , , ,85 0, , ,74 15-may-25 0,00 0,00 0, , , ,06 0, , ,75 15-ago-25 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , ,74 17-nov-25 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , ,74 16-feb-26 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , ,74 15-may-26 0,00 0,00 0, , , ,95 0, , ,75 17-ago-26 0,00 0,00 0, , , ,41 0, , ,74 16-nov-26 0,00 0,00 0, , , ,69 0, , ,74 15-feb-27 0,00 0,00 0, , , ,20 0, , ,74 17-may-27 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , ,75 16-ago-27 0,00 0,00 0, , , ,34 0, , ,74 15-nov-27 0,00 0,00 0, , , ,45 0, , ,74 15-feb-28 0,00 0,00 0, , , ,98 0, , ,74 15-may-28 0,00 0,00 0, , , ,92 0, , ,75 15-ago-28 0,00 0,00 0, , , , , , ,74 13

15 SANTANDER HIPOTECARIO 8 FTA Tasa mensual actual anualizada: 0,00% Tasa últimos 12 meses anualizada: -0,23% Tasa anualizada desde Constitución del Fondo -0,02% Fecha Pendiente Constitución Pendiente a fecha -0,02% 0,00% Vector Prepago TACP DATO Fin mes Caída mensual media -0,23% 15-dic ,00 100,00% 100,00% ,00 31-dic , ,28 100,00% 99,90% 0,10% 1,19% 0,10% 1,19% ,40 31-ene , ,78 100,00% 98,94% 0,53% 6,19% 0,96% 10,93% ,70 29-feb , ,03 100,01% 97,47% 0,85% 9,75% 1,49% 16,46% ,53 31-mar , ,93 100,01% 97,29% 0,69% 7,92% 0,19% 2,21% ,27 30-abr , ,93 100,01% 96,96% 0,62% 7,14% 0,34% 3,97% ,23 31-may , ,26 100,01% 96,37% 0,61% 7,12% 0,61% 7,03% ,28 30-jun , ,62 100,01% 96,43% 0,52% 6,05% -0,06% -0,68% ,80 31-jul , ,21 100,01% 96,76% 0,41% 4,82% -0,34% -4,21% ,18 31-ago , ,65 100,02% 97,29% 0,30% 3,59% -0,55% -6,84% ,66 30-sep , ,11 100,02% 97,74% 0,23% 2,70% -0,46% -5,64% ,21 31-oct , ,26 100,02% 97,99% 0,18% 2,19% -0,26% -3,13% ,98 30-nov , ,38 100,02% 98,27% 0,14% 1,73% -0,29% -3,51% ,02 31-dic , ,25 100,02% 98,61% 0,11% 1,29% -0,34% -4,13% ,44 31-ene , ,13 100,02% 99,07% 0,07% 0,80% -0,47% -5,78% ,35 28-feb , ,21 100,03% 99,53% 0,03% 0,37% -0,47% -5,79% ,70 31-mar , ,43 100,03% 99,69% 0,02% 0,23% -0,15% -1,86% ,85 30-abr , ,96 100,03% 99,84% 0,01% 0,11% -0,15% -1,81% ,88 31-may , ,70 100,03% 99,81% 0,01% 0,13% 0,03% 0,36% ,06 30-jun , ,88 100,03% 99,92% 0,00% 0,05% -0,11% -1,34% ,82 31-jul , ,17 100,03% 99,78% 0,01% 0,13% 0,14% 1,69% ,03 31-ago , ,95 100,04% 99,77% 0,01% 0,13% 0,00% 0,02% ,41 30-sep , ,88 100,04% 99,96% 0,00% 0,02% -0,18% -2,23% ,78 31-oct , ,27 100,04% 100,84% -0,04% -0,44% -0,88% -11,13% ,31 30-nov , ,61 100,04% 101,45% -0,06% -0,72% -0,61% -7,52% ,97 31-dic , ,06 100,04% 101,55% -0,06% -0,74% -0,10% -1,20% ,66 31-ene , ,87 100,04% 99,95% 0,00% 0,02% 1,58% 17,37% ,88 28-feb , ,64 100,05% 99,93% 0,00% 0,03% 0,02% 0,25% ,00 31-mar , ,47 100,05% 100,38% -0,01% -0,16% -0,46% -5,60% ,36 30-abr , ,70 100,05% 99,91% 0,00% 0,04% 0,47% 5,51% ,66 31-may , ,81 100,05% 99,72% 0,01% 0,11% 0,20% 2,32% ,67 30-jun , ,90 100,05% 99,97% 0,00% 0,01% -0,25% -3,08% ,27 31-jul , ,40 100,05% 98,52% 0,05% 0,56% 1,45% 16,06% ,06 31-ago , ,18 100,06% 98,52% 0,05% 0,54% 0,00% 0,00% ,64 30-sep , ,24 100,06% 98,52% 0,04% 0,52% 0,00% 0,00% ,47 31-oct , ,84 100,06% 98,52% 0,04% 0,51% 0,00% 0,00% ,88 30-nov , ,24 100,06% 98,52% 0,04% 0,50% 0,00% 0,00% ,14 31-dic , ,04 100,06% 98,52% 0,04% 0,48% 0,00% 0,00% ,64 31-ene , ,82 100,06% 98,52% 0,04% 0,47% 0,00% 0,00% ,96 28-feb , ,44 100,07% 98,52% 0,04% 0,46% 0,00% 0,00% ,24 31-mar , ,42 100,07% 98,52% 0,04% 0,45% 0,00% 0,00% ,73 30-abr , ,85 100,07% 98,52% 0,04% 0,43% 0,00% 0,00% ,12 31-may , ,45 100,07% 98,40% 0,04% 0,46% 0,12% 1,44% ,67 30-jun , ,61 100,07% 98,29% 0,04% 0,48% 0,11% 1,36% ,26 31-jul , ,31 100,07% 98,28% 0,04% 0,47% 0,01% 0,12% ,20 31-ago , ,70 100,08% 99,60% 0,01% 0,11% -1,34% -17,38% ,04 30-sep , ,78 100,08% 100,06% 0,00% -0,02% -0,46% -5,66% ,90 31-oct , ,59 100,08% 99,50% 0,01% 0,13% 0,56% 6,49% ,90 30-nov , ,95 100,08% 99,50% 0,01% 0,13% 0,00% 0,03% ,80 31-dic , ,50 100,08% 99,21% 0,02% 0,19% 0,30% 3,49% ,47 31-ene , ,51 100,08% 100,08% 0,00% -0,02% -0,88% -11,15% ,51 CPR Caída mensual CPR Ppal Pte después del pago 14