GESTIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS EN BANCA Y SEGUROS II EDICIÓN

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1 GESTIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS EN BANCA Y SEGUROS II EDICIÓN Programa Experto DEL 5 DE OCTUBRE DE 2012 AL 25 DE MAYO DE 2013 A UN CLICK DE TI Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia. Infórmate!

2 GESTIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS EN BANCA Y SEGUROS II EDICIÓN Programa Experto INTRODUCCIÓN Los nuevos marcos regulatorios, Basilea III y Solvencia II, la incorporación de instrumentos complejos en las carteras de inversión y, en gran medida, el impacto de la reciente crisis financiera, exigen que las entidades financieras (de crédito y de seguros) cuenten con equipos amplios y cualificados en la medición y el control de riesgos, versados en las técnicas y desarrollos más actuales y capacitados para analizar críticamente cualesquiera supuestos. Para cubrir esta demanda, Afi Escuela de Finanzas Aplicadas ha desarrollado un programa innovador para formar, con un enfoque muy práctico y aplicado, profesionales expertos en la gestión cuantitativa de riesgos tanto en Banca como Seguros. DIRIGIDO A El programa está enfocado a aquellas personas interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera profesional en el ámbito de la gestión y el control de riesgos en entidades de crédito, empresas de servicios de inversión (SGIICs, Sociedades de Valores, EAFIs, etc), compañías de seguros o grandes empresas. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA Al terminar su formación, el alumno estará en condiciones de integrarse directamente en los equipos de entidades financieras o grandes empresas dedicados a: Creación, validación y mantenimiento de modelos internos de medición de riesgo. La modelización de capital económico y de margen de solvencia. La implementación de los cálculos asociados a las regulaciones de riesgos (Basilea III y Solvencia II). La medición y control de riesgo de mercado, de crédito, de contrapartida, operacional, etc. El curso se estructura en tres módulos. Las clases son eminentemente prácticas, e incluyen la sistemática implementación de modelos y resolución de ejercicios en el ordenador. Como parte de su trabajo personal, los alumnos realizarán un completo informe de riesgos sobre el balance de una entidad de crédito y una entidad de seguros. En los periodos entre módulos están programados ejercicios y lecturas adicionales. SOLUCIONES FORMATIVAS EN ECONOMÍA Y FINANZAS

3 GESTIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS EN BANCA Y SEGUROS PROGRAMA Experto MÓDULO I MÓDULO II EXCEL FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS MATEMÁTICAS Negocio bancario/asegurador - Estructura del negocio - Mapa de riesgos - Solvencia - Arquitectura regulatoria Instrumentos financieros y de seguros Técnicas matemáticas y computacionales - Variables aleatorias - Procesos estocásticos - Modelos para finanzas - Modelos para seguros - Series temporales - Ejercicios prácticos RIESGOS FINANCIEROS Riesgo de mercado - Técnicas básicas - Validación y backtesting - Modelos a más largo plazo - Análisis y escenarios de estrés - Tratamiento regulatorio - Caso práctico completo Riesgo de crédito - Probabilidad de Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) - Modelos de riesgo minorista y de riesgo mayorista - Tratamiento regulatorio - Caso práctico completo Riesgo operacional - Enfoque regulatorio - Modelos cuantitativos GESTIÓN DE RIESGOS EN BANCA Gestión de capital y capital económico - Mapa de un modelo de capital económico, datos e informes - Diversificación y concentración - Asignación de capital - Maqueta de un modelo Riesgo de contraparte - Metodología general - Modelos de escenarios y de aproximación analítica - Técnicas de mitigación - Productos de tipos de interés, de tipo de cambio y de materias primas Riesgo de balance - Riesgo de liquidez y sus métricas - Riesgo de tipo de interés y sus métricas ALM en banca - Conceptos básicos - Detalle de cálculos - Taller práctico MÓDULO III GESTIÓN DE RIESGOS EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS Solvencia y capital en seguros - Marco regulatorio - Fondos propios - Requisitos de Capital bajo Solvencia II - Autoevaluación de capital - ORSA Solvencia II fórmula estándar en detalle - Tratamiento, calibración y mecánica de cálculo de los distintos módulos - Taller práctico ALM en seguros - Conceptos básicos - Detalle de cálculos - Modelo de evolución de fuentes de riesgo: tipos, rescate, mortalidad - Taller práctico

4 DIRECCIÓN Y PROFESORADO DIRECCIÓN Paul MacManus Socio Área de Finanzas Cuantitativas, Afi Pilar Barrios Consultor Senior Área de Finanzas Cuantitativas, Afi PROFESORADO Daniel Manzano Socio Área de Finanzas Cuantitativas, Afi Paula Papp Consultor Senior Área de Banca, Afi Iván Mora Consultor Senior Área de Finanzas Cuantitativas, Afi Moisés Hernández Consultor Senior Área de Finanzas Cuantitativas, Afi Fernando Azpeitia Consultor Senior Área de Banca Seguros, Afi Pablo Fernández Director Máster en Finanzas Cuantitativas, Afi Escuela de Finanzas Aplicadas Jose Luis Fernández Director Máster en Finanzas Cuantitativas, Afi Escuela de Finanzas Aplicadas Juan Cebrián Director Gestión y Planificación del Capital, La Caixa Joan Vidal Director de Modelos de Riesgo de Crédito y Capital, La Caixa Roberto Knop Director Área de Riesgos de Tesorería, Banesto Emiliano Pozuelo Jefe de Mercados de Capitales y Servicio a Empresas de BBK Bank CajaSur Juan de Ipiña Senior Manager, KPMG Samuel Solans P&C Risk Management, Axa Juan Antonio de Juan Director de Metodologías de Riesgos, BBVA Santiado Arechaga Director de Riesgos AEGON España DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN Duración: 204 horas Horario: Viernes de 17:00 h. a 21:00 h., sábado de 9:30 h. a 13:30 h. En Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (c/ Españoleto, 19 Madrid) Días: 5, 6, 19, 20, 26 y 27 de octubre, 16, 17, 23, 24 y 30 de noviembre, 1, 14, 15, 21 y 22 de diciembre de 2012, 11, 12, 18 y 19 de enero, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de febrero, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de marzo, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de abril, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de mayo de 2013 *El 30 de noviembre de 2012 también habrá clase por la mañana con el siguiente horario: de h. a h. INSCRIPCIONES CURSO COMPLETO MÓDULO I y II MÓDULO I y III Experto en Gestión Experto en Gestión Experto en Gestón TÍTULO Cuantitativa de Riesgos Cuantitavita de Riesgos Cuantitavita de Riesgos en Banca y Seguros en Banca en Seguros Del 5 de octubre de Del 5 de octubre de Del 5 de octubre de DÍAS 2012 al 25 de mayo 2012 al 13 de abril 2012 al 2 de marzo de de 2013 de y del 19 de abril al 25 de mayo de 2013 HORAS 204 h. 164 h. 164 h. IMPORTE NO CLIENTE IMPORTE CLIENTE El programa se estructura por módulos, pudiendo asistir al programa completo lo cual acreditaría al alumno con el Título Experto en Gestión Cuantitativa de Riesgos en Banca y Seguros. Asistir al módulo I y II obteniendo el Título Experto en Gestión Cuantitativa de Riesgos en Banca; o asistir al módulo I y III que otorgaría al alumno el Título Experto en Gestión Cuantitativa de Riesgos en Seguros. El importe del curso es deducible de las cuotas de la Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. Si el desplazamiento a Madrid le supone algún inconveniente, ahora Afi Escuela de Finanzas Aplicadas le ofrece la posibilidad de asistir al curso a distancia, mediante el sistema Webex. Este sistema le permitirá seguir las clases y participar en ellas desde su oficina en tiempo real, de forma sencilla y sin diferencia respecto a la asistencia presencial.

5 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Plazas limitadas. Al realizar la inscripción deberá enviarse a Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el boletín de inscripción debidamente cumplimentado, desde el boletín online disponible en la web por correo electrónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número Una vez recibido el boletín la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de que figure en el boletín de inscripción de iniciándose los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula. CANCELACIONES Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de efa@afi.es o al fax y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se comunique con al menos 7 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el día anterior al del inicio del curso. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar el curso si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará derecho a la devolución de la matrícula exclusivamente. Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor. DATOS DEL INSCRITO D./Dª... Dpto... Cargo... Entidad... Dirección... Localidad... Provincia... C.P.... Telf....Fax DATOS DE LA FACTURA Empresa... Attn... Dpto... Cargo... CIF... Dirección... Localidad... Provincia... C.P.... Telf....Fax FORMA DE PAGO Talón nominativo a nombre de: Afi ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A. Transferencia en Caixabank nº c/c (Indicando el nº de la referencia a nombre de la acción formativa en el apartado concepto ) Transferencia en CECA (válido únicamente para Cajas de Ahorros asociadas) NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Portección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de la Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. Tienen derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o solicitando el acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la siguente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/ Españoleto, Madrid o a efa@afi.es

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