INVITAN AL: Seminario de Plan de Contingencia de Liquidez (Basilea III)

Transcripción

1 INVITAN AL: Seminario de Plan de Contingencia de Liquidez (Basilea III) A REALIZARSE 23 y 24 de julio 2015

2 Objetivos: Los participantes conocerán del plan de contingencia de liquidez o plan de financiación contingente (CFP) como la recopilación de políticas, procedimientos y planes de actuación en respuesta a graves distorsiones de la capacidad del banco para financiar puntualmente todas o parte de sus operaciones a un coste razonable. Entre los objetivos particulares, se encuentran: Entender que los CFPs deberán estar en consonancia con la complejidad, el perfil de riesgo y la escala de las operaciones del banco, así como con su papel en los sistemas financieros donde opera. Aplicar a los CFPs, con una clara descripción de un conjunto diversificado de posibles medidas de financiación contingente, que sean viables, fáciles de tomar y flexibles en su despliegue, orientadas a preservar la liquidez y eliminar los déficit de tesorería en diferentes situaciones adversas. Perfil del participante: Gerentes financieros, Gerentes de Riesgos, Analistas, comités de riesgos, tesoreros, auditores y supervisores y demás interesados en el tema que laboren en áreas de Administración de Riesgos, Compliance, Auditoría y Control Interno. Este seminario va dirigido también a profesionistas que deseen aprender los objetivos detallados con anterioridad. Metodologia: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Requisitos: Traer computadora portátil a las sesiones. Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, probabilidad y estadística. Manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet.

3 Temario Plan de Contingencia de Liquidez 1. Introducción 1.1. Qué es un Plan de Contingencia de Liquidez (CFP) 1.2. Aplicación Local e Internacional de un CFP 1.3. Eventos de Estrés que detonan un CFP 1.4. Riesgo Liquidez 2. Pruebas de un Plan CFP 3. Cómo llevar a cabo el CFP 3.1. Escenarios y Niveles de Estrés 3.2. Definiciones de niveles de Estrés para prueba y monitoreo 3.3. Monitoreo del Riesgo de Liquidez e Indicadores de Riesgo Claves 3.4. Definición y uso de los Key Risk Indicators (KRIs) 3.5. Definición de responsables Miembros del Comité e Información de Contacto Comité de Activos y Pasivos (Asset/Liability Management Committee ALCO) Subcomité de Gestión de Liquidez (Liquidity Event Management Team LEMT) Equipos de Apoyo del Subcomité de Gestión de Liquidez Responsabilidades individuales 4. Conclusiones DR. ELIAS RAMIREZ RAMIREZ Actualmente, es Socio Director de su despacho, llamado: Consultoría en Administración de Riesgos Empresariales (CARE). En su firma, se realiza la Revisión de metodologías, implementación de sistemas y capacitación en temas relacionados a la Administración de Riesgos (mercado, crédito, operativo, legal, tecnológico y liquidez) tanto en México como en el extranjero. También se realiza la evaluación, diseño y medición de la eficiencia de coberturas con derivados, como la evaluación y asesoría para el fortalecimiento del Gobierno corporativo en las empresas. Además, se lleva a cabo la revisión de requisitos legales en relación a Administración de Riesgos en temas de Basilea II y III y Solvencia II. Gobierno Corporativo y relación con las autoridades regulatorias: CNBV, CNSF, Banxico, IPAB, CONSAR. Diseño de los esquemas de seguros de empresa para la mitigación óptima de sus riesgos. Auditorías externas de administración de riesgos. Diseño e implementación de planes de recuperación de desastres y planes de continuidad de negocio. Anteriormente, fue por 7 años, Director Corporativo de Administración de Riesgos (Banco, Casa de Bolsa, Aseguradora, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión) en el Grupo Financiero Interacciones. Sus funciones consistían en dirigir, coordinar y supervisar la administración integral de riesgos (mercado, crédito, liquidez, operativo, legal y tecnológico) de las Instituciones financieras que forman el Grupo Financiero Interacciones. Generación de Reportes para el Capital

4 Allocation de las diferentes líneas de negocio, rentabilidad, liquidez y solvencia de la Institución, así como la generación de reportes para el Consejo de Administración y las Direcciones Generales de cada una de las empresas del Grupo. Administración de Riesgos no cuantificables (Administración de pólizas de seguros del Grupo Financiero). Contribuir con la toma de decisiones estratégicas de la Dirección General participando en diversos comités (Comité de Riesgos, Comité de Activos y Pasivos, Comité de Prevención de Lavado de Dinero, Comité de Inversiones, Comité de Auditoría, etc.). Relación con las autoridades Regulatorias CNBV, CNSF, Banxico, SHCP, entre otras, en relación a los temas de administración de riesgos y liquidez. Administración del Riesgo Tecnológico en el grupo aplicando el estándar Cobit e implementación y seguimiento del BIA, DRP y BCP. Desde junio de 2001 a marzo de 2007 fue Director de la Maestría de Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También fue Director del Centro de Tecnología e Innovación en Finanzas, Profesor, e Investigador. Dentro de sus funciones se destacaban la de dirigir, coordinar y supervisar la impartición de clases, la generación de programas de estudio actualizados, generación de programas de reclutamiento y selección de alumnos, entrevista y reclutamiento de profesores. Coordinación y Actualización de los programas de estudio. Impartición de Clases de Finanzas y Administración de Riesgos. Entre otras actividades y certificaciones con las que cuenta, se pueden destacar las siguientes: Dominio de Desarrollo e Implementación de CFPs. Dominio en Regulación Internacional: Basilea II, Basilea III y Solvencia II Dominio de metodologías de administración de riesgo mercado, crédito, ALM y operativo. Conocimiento de la Regulación Nacional de Banca, Casas de bolsa y Aseguradoras así como la de Administración de Riesgos Dominio de metodologías de valuación de instrumentos derivados y aplicación para coberturas financieras Dominio de finanzas corporativas Conocimiento de estándares de control para los sistemas de información (Cobit). Ha participado en múltiples programas de capacitación y actualización para empresas de diferentes sectores: Financiero y Gubernamental, tanto en México como en el Extranjero. Miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas desde febrero Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Administrativas desde Ha publicado dos artículos de Administración de Riesgos en Revistas Arbitradas. He elaborado dos libros de Finanzas aplicados. Certificado para la Figura de Administrador de Riesgos para Sociedades Inversión en la AMIB (desde mayo del 2010)

5 Duración total: 16 horas Fechas: 23 y 24 de Julio Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Por confirmar Inversión: $990 USD *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario. Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 20 de julio del 2015 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.