INVITAN AL: SEMINARIO DE OPTIMIZACIÓN DE CAPITAL POR LÍNEA DE NEGOCIO

Transcripción

1 INVITAN AL: SEMINARIO DE OPTIMIZACIÓN DE CAPITAL POR LÍNEA DE NEGOCIO A REALIZARSE 27 Y 28 DE AGOSTO

2 Objetivos: Contar Las instituciones financieras inevitablemente experimentan pérdidas no esperadas que deben absorber para mantener su solvencia. La capacidad de una institución para absorber pérdidas se determina por la cantidad y la calidad de su capital. De ello se desprende que las instituciones financieras requieran optimizar la gestión de capital para asegurar que están manteniendo la cantidad adecuada al precio justo. Cualquier toma de decisiones que dé lugar a un proceso de asignación de capital incluye, en primera instancia, la fijación de metas sobre las medidas de desempeño ajustadas por riesgo por línea de negocio, así como la medición y evaluación del desempeño obtenido. De ahí, la gran importancia de contar con una medida robusta y homogénea sobre cualquier riesgo que la institución quiera tomar y así soportar las decisiones de administración de capital, por lo que el objetivo se enfocaría en los siguientes puntos: Entender la determinación tanto del capital económico como regulatorio Analizar los elementos de un marco de administración de capital basado en riesgo Analizar diferentes técnicas de estimación de riesgos Estudiar diferentes medidas de desempeño ajustadas por riesgo Analizar aspectos prácticos de la administración de capital y sus implicaciones Perfil del participante: Profesionistas de áreas relacionadas a Contabilidad, Tesorería, Finanzas y Administración de Riesgos. Experiencia mínima de un año y conocimientos de mercado de valores. Metodologia: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Requisitos: Traer computadora portátil a las sesiones. Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, probabilidad y estadística. Manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet. Experiencia mínima de un año y conocimientos de sistema bancario.

3 TEMARIO SEMINARIO OPTIMIZACIÓN DE CAPITAL POR LINEA DE NEGOCIO I. Administración de Capital a. Capital regulatorio: Basilea II, Basilea III y Solvencia II i. Antecedentes ii. Evolución iii. Análisis de los tres pilares b. Nociones de Capital de una Institución Financiera i. Valor en libros del capital e impacto bajo diferentes reglas contables ii. Capitalización de mercado II. III. Análisis de Riesgos a. Riesgo de Mercado i. Técnicas de estimación del riesgo de mercado: paramétrico, simulación histórica, simulación Monte Carlo ii. Requerimiento de capital por riesgo de mercado y modelos internos b. Riesgo de Crédito i. Pérdida esperada, pérdida no esperada ii. Agencias calificadoras iii. Técnicas de estimación de riesgo de crédito: Moody s KMV, EDF, Sistema de Calificaciones Externos. iv. Requerimiento de capital por riesgo de crédito y modelo de calificaciones internas. c. Riesgo Operacional y de Negocio i. Requerimiento de capital por riesgo operacional ii. Técnicas de cuantificación del riesgo operacional: análisis de escenarios, uso de bases de datos externos. iii. Medición de riesgo de negocio en la práctica: Ingresos en Riesgo (EaR: Earnings at Risk) Agregación de Capital en Riesgo a. Técnicas de agregación de riesgos: por unidad de negocio vs tipo de riesgo

4 IV. Medidas de Desempeño Ajustadas por Riesgo a. Medidas de rentabilidad: ROE, ROA b. Precios de transferencia y asignación de costos c. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo: EVA, RAROC V. Asignación de Capital a. Técnicas de estimación de Costo de Capital. b. Determinación de la tasa de rendimiento objetivo c. Asignación de capital y el proceso de planeación financiera Expositor: DRA. ELISA KAMASAKI TANABE Estudios Profesionales: Msc Economía Financiera y Econometría UNIVERSITY OF ESSEX, U.K Diplomado en Modelos Econométricos Dinámicos ITAM (México), 2008 Doctorado en Ciencias Financieras TECNOLÓGICO DE MONTERREY (México) 2008 Maestría en Ciencias Financieras TECNOLÓGICO DE MONTERREY (Mx, DF) 2005 Licenciatura en Administración Financiera TECNOLÓGICO DE MONTERREY 2002 Alumna de intercambio en SOPHIA UNIVERSITY, Japón Experiencia Profesional Actualmente Elisa Yamasaki Tanabe se desempeña como Administrador de Riesgos para Allianz México a cargo del área de administración de riesgos financieros de la compañía: riesgo de mercado, crédito, operaciones y liquidez. Medición, monitoreo y control de los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta la compañía. Implementación de modelos y metodologías para la administración integral de riesgos bajo el estándar de Solvencia II y requerimientos regulatorios locales. Ejecución del plan de implementación de Riesgo Operacional en la compañía.

5 Se ha desempeñado como: Gerente de Riesgos de Mercado de las Empresas Subsidiarias del Grupo HSBC MÉXICO: Gerente de Riesgos de Mercado del Banco HSBC MÉXICO: Asistente de Tesorería MITSUBA CORPORATION: Experiencia Docente Cursos de Posgrado de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales (ECEE) UNIVERSIDAD PANAMERICANA Modelos de Tasas de Interés, Ingeniería Financiera, Administración de Riesgos. Profesor de Asignatura de la División de Negocios y Extensión Universitaria TECNOLÓGICO DE MONTERREY Administración de Inversiones, Instrumentos de Renta Fija, Administración de Riesgos. Reconocimientos: Premio a la mejor disertación de maestría del Departamento de Economía, University of Essex (2009); Distinción en la Maestría en Economía Financiera y Econometría, University of Essex (2009); Beca del Departamento de Economía para estudios de maestría, University of Essex (2008); Mención Honorífica, Lic. Administración Financiera ITESM-CCM (2002); Lista del Decano, Sophia University (2002). Publicaciones y Manuscritos en Preparación: Comparación del desempeño de los modelos de tasas de interés de un factor en la valuación de Caps/Floors en el mercado mexicano, Avances Recientes en la Valuación de Activos y Administración de Riesgos, Volumen 2 (por publicarse) Universidad Panamericana (con A. Díaz) Evaluación del Impacto del Mercado de Derivados en los Canales de Transmisión de la Política Monetaria en México: metodologías VAR y M-GARCH, Revista de Administración, Finanzas y Economía, 3(2), México, 2009 (con J.C. Ramírez) Macro Stress-Testing and Scenario Evaluation in Emerging Markets [Ingles] (with A. Diaz) Volatility forecast and risk assessment in the Mexican Stock Market using intra-day financial data [Ingles].

6 Duración total: 16 horas Fechas: 27 y 28 de agosto Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Por confirmar Inversión: $990 USD *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario. Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 23 de agosto del 2013 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.