HELEODORO RUIZ Director General Adjunto de Crédito Grupo Financiero Banorte IXE

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2 HELEODORO RUIZ Director General Adjunto de Crédito Grupo Financiero Banorte IXE Heleodoro Ruiz tiene 28 años de experiencia en el sistema financiero, principalmente en Crédito y Administración de Riesgos, cuenta con amplia experiencia creando y aplicando metodologías y modelos avanzados de calificación de riesgo para crédito comercial, así como modelos estadísticos y modelos expertos para otorgamiento de crédito al consumo, ha implementado y supervisado estas metodologías y modelos en amplias redes bancarias internacionales. Es asesor de varios bancos en Latinoamérica y como catedrático ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades y asociaciones financieras sobre Banca y Finanzas en varios países de América, Europa y Asia. Es Presidente de la Comisión de Crédito de la Asociación de Bancos de México y miembro de los consejos de administración del Inter National Bank en Texas USA, así como de las empresas Trans Union y Dun & Bradstreet de México. Heleodoro Ruiz fungió como Director General Adjunto de Riesgos en Grupo Financiero Banorte de 1997 a 2014 y actualmente es Director General Adjunto de Crédito del mismo grupo. A partir de 2005 coordina y representa a la Asociación de Bancos de México para la implementación de los acuerdos de Basilea. Educación: Risk Management - Harvard Business School Dirección de Empresas D1 - IPADE Business School Ingeniero en Sistemas Computacionales - Universidad Nacional Autónoma de México UNAM Labor Académica y docente: Profesor invitado del MBA de IPADE Business School Profesor invitado del MBA Global del Instituto Tecnológico de Monterrey ITESM Profesor Invitado del MBA Risk Management ITAM Temas: 1. Antecedentes 1.1 De Basilea I a Basilea III 1.2 Evolución de Regulación Nacional e Internacional 1.3 Los Pilares de Basilea 1.4 Principales cambios de Basilea II a Basilea III 1.5 Objetivos de Basilea III 2. Regulación Mexicana Basilea III 2.1 Regulación CNBV y BANXICO Basilea III 2.2 Fechas de implementación 2.3 Principales Retos 3. Basilea III Capital Tipo de Riesgo 3.1 Cálculo de Capital 3.2 Riesgo Crédito 3.3 Riesgo Mercado 3.4 Riesgo Operacional 3.5 Riesgo Liquidez 3.6 Conclusiones

3 CARLOS ORTA VP de Política Regulatoria CNBV Carlos Orta actualmente funge como Vicepresidente de Política Regulatoria en la CNBV. Anteriormente laboró en el área de Riesgo de Crédito y Reservas en INFONAVIT. Es Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una Maestría en Dinero, Banca y Finanzas por la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Adicionalmente, ha cursado diversos diplomados y cursos de especialización en México y en el extranjero. Fue Director General de Desarrollo Regulatorio en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde estuvo a cargo del desarrollo de los proyectos regulatorios para las distintas entidades sujetas a la supervisión de la CNBV en materia contable, bursátil, prudencial y estructural. Es miembro ejecutivo de distintos grupos de trabajo de los Organismos internacionales que fijan los estándares de regulación (Comité de Basilea, Organización Internacional de Comisiones de Valores y Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). JONÁS A. BERNÉS Director General Adjunto de Regulación Prudencial CNBV Jonás A. Bernés es Licenciado en Actuaría y Matemáticas Aplicadas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en finanzas por el mismo instituto. Actualmente, se desempeña como Director General Adjunto de Regulación Prudencial en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde está a cargo del desarrollo de proyectos de regulación prudencial en materia de capitalización, reservas y administración de riesgos para las distintas entidades sujetas a supervisión de la CNBV. Ha participado en la implementación de diversos estándares internacionales tales como la definición de capital de Basilea III, la Razón de Cobertura de Liquidez (LCR por sus siglas en inglés) así como en la alineación de la regulación mexicana a los mismos. Asimismo, representa a la CNBV como miembro de los grupos de trabajo de capital (WGC por sus siglas en inglés) y de desarrollo de políticas (PDG por sus siglas en inglés) del Comité de Basilea los cuales desarrollan los estándares internacionales que emite dicho comité.

4 Temas: 1. Estructura de los estándares internacionales 1.1 Cronología del desarrollo 1.2 Pilares del acuerdo 2. Revisión de la agenda del Comité de Basilea 2.1 Puntos concluidos desde la emisión de Basilea III en 2010 a. Definición de capital (requerimientos mínimos y buffers conservación, contracíclico, sistémico) b. Mejoras al riesgo de contraparte (NIMM, CVA, ajustes a los modelos internos para la estimación de la exposición, contrapartes centrales) c. Apalancamiento d. Grandes Exposiciones e. Liquidez (LCR y NSFR) y Principios f. Requerimientos de Márgenes Iniciales g. Marco de Bursatilizaciones 2.2 Temas en desarrollo en la agenda internacional 2.3 Propuesta de nuevos enfoques estándares: a. Riesgo operacional b. Riesgo de crédito c. Riesgo de Mercado d. Nuevos Pisos para Modelos e. Total Loss Absorvency Capacity (trabajo conjunto con el FSB) f. Principios de simplificación y comparabilidad de los estándares 3. Implementación de los estándares del Comité de Basilea en México 3.1 Reforma financiera y nuevas facultades 3.2 Proceso de evaluación de la regulación mexicana y modificaciones recientes al marco 3.3 Estándares Implementados 4. Retos y expectativas de la regulación bancaria AGENDA EXPOSITOR HORARIO CLASE Heleodoro Ruiz 5:00 PM - 8:00 PM 4:00 PM - 7:00 PM 17 de Junio 18 de Junio Carlos Orta/ Jonás A. Bernés 5:00 PM - 8:00 PM 19 de Junio Abraham Izquierdo 9:00 AM - 5:00 PM 20 de Junio

5 ABRAHAM IZQUIERDO Director Ejecutivo de Administración de Riesgos Banorte IXE Abraham M. Izquierdo es: Financial Risk Manager: Certified by the Global Association of Risk Professionals. Su formación académica comprende la Licenciatura en Economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y las asignaturas de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En la actualidad funge como Director Ejecutivo de Administración de Riesgos de Grupo Financiero Banorte, donde tiene a su cargo la implementación del marco de gestión de riesgo de liquidez, incluyendo las directrices de Basilea III, asimismo el riesgo de tasa de interés, la supervisión del balance del grupo, la gestión del capital y el cálculo, así como el seguimiento del ICAP, incluyendo las pruebas de adecuación de capital bajo escenarios de estrés macroeconómicos. Abraham es también responsable de la gestión del riesgo de mercado y el riesgo de contraparte en el portafolio de productos derivados del grupo. Finalmente, es participante activo en el comité de políticas de riesgo y en el grupo de gestión de capital y liquidez de la institución. Anteriormente fungió como Credit, Counterparty & Liquidity Risk Director para Scotiabank México, y estuvo a cargo de la administración de Riesgo Mercado y Liquidez para JP Morgan México, coordinando el Comité de Riesgos de la institución; asimismo dirigió el área de riesgos de la Contraparte Central del Mercado Mexicano de Derivados para Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Ha sido autor y coautor de artículos sobre temas relevantes en el ámbito de las finanzas empíricas, entre los cuales destacan: Generación de escenarios extremos basados en teoría de valores extremos y copulas, y más recientemente en conjunto con Jaime Díaz Tinoco Teoría de valores extremos y la determinación de márgenes iniciales en una Cámara de Compensación de contratos derivados. En materia docente ha impartido clases y talleres sobre administración de riesgos, econometría financiera, futuros, forwards y opciones, riesgo mercado, riesgo de liquidez, riesgo crédito, así como teoría de portafolio moderna y el Capital Asset Pricing Model en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac, el ITESM campus Ciudad de México, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. Temas: 1. Casos Prácticos de Riesgo Crédito 1.1 Estimación de Parámetros de Riesgo como PD y LGD 1.2 Pérdida Esperada y No Esperada 1.3 Fórmula de Capital de Basilea II y Rentabilidad Ajustada por Riesgo 2. Casos Prácticos de Riesgo Liquidez 2.1 Loan to Deposits Ratio 2.2 Liquidity Coverage Ratio 2.3 Survival Horizon and Liquidity Risk Stress Testing 3. Casos Prácticos de Riesgo Contraparte 3.1 Credit Default Swaps y Estimación de PD 3.2 Estimación de Exposición Esperada mediante método de Exposición Actual 3.3 Estimación de Exposición Esperada mediante modelos Estocásticos 3.4 Credit Value Adjustment

6 REGISTRO E INSCRIPCIONES TELÉFONOS: +52 (55) y +52 (55) derivatives@riskmathics.com SEDE: Hotel JW Marriott Santa Fe Av. Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, México, D.F. Duración 17 Horas (4 Clases) COSTO: $25,000 M.N. + IVA EL PRESENTE CURSO OTORGA 112 PUNTOS PARA EFECTOS DE REVALIDACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN FIGURAS DE LA AMIB OPCIONES DE PAGO: 1. Residentes e Instituciones establecidas en México Transferencia y/o Depósito Bancario NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: REQUISITOS Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras Contar con laptop con Excel Requisitos para solicitar puntos Importante cumplir 80% de asistencia Calificación mínima aprobatoria 6 Notificar a personal de RiskMathics que se requieren puntos Proporcionar matrícula AMIB/MexDer 3. Pago vía telefónica Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS 4. Pago en línea NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones