Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras Coordinador académico: M.A. Alfredo Hernández

Transcripción

1 Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras Coordinador académico: M.A. Alfredo Hernández Al finalizar el diplomado el participante estará en la capacidad de: Aplicar el conocimiento práctico y teórico con respecto a la administración de riesgos de las instituciones financieras Manejar la regulación aplicable en materia de administración de riesgos nacional e internacional en el ámbito del sistema financiero en México Desarrollar aplicaciones de Administración de Activos y Pasivos, Riesgos Financieros y de cobertura en el Mercados de Capitales y con Productos Derivados Administradores de riesgos, tesoreros, directores corporativos, responsables de ALCO, responsables de crédito de las áreas de consumo y comercial de instituciones financieras. Introductorio Conocer el negocio esencial de la banca y la regulación fundamental, nacional e internacional en materia de banca. 1. Introducción 2. Qué es Banca? 3. Tipos de Banca 4. Mercados de Crédito 5. Ciclo del Crédito 6. Riesgo de Crédito 7. Estructura del Préstamo 8. La industria 9. Regulación Nacional 10. Regulación Internacional BIS: Acuerdos de Basilea (I, II y III) 1

2 11. Indicadores de desempeño y riesgo 12. Administración Integral del riesgo Proceso de Crédito de Cartera Comercial Entender la estructura y la importancia del proceso de crédito, desde la originación hasta la recuperación. 1. Mercado de Crédito o Mercado de Capitales 2. Instrumentos con Riesgo de Crédito mal Diferenciado 3. Necesidad del Valor en Riesgo de Crédito 4. Estrategia de Administración de Cartera 5. plataforma del Crédito 6. Originación del Crédito Promoción Análisis (Proformas y Razones Financieras) Aprobación 7. Instrumentación del Crédito Originación Administración Recuperación 8. Infraestructura de Apoyo 9. Estrategia de gestión de riesgos y participantes Originador Administrador del Portafolio Trader de Crédito Administrador de Riesgos Control de Riesgos 10. Conclusiones Riesgo de Mercado, Crédito y Operacional Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado, crédito y operacional y su interpretación conceptual. 2

3 1. Conceptos de Riesgo de Mercado: P&L, Volatilidad,etc. 2. El Valor en Riesgo (VaR). Método de Varianza-Covarianza Método de Simulación Histórica 3. Exposición crediticia 4. Calificación de cartera y Probabilidad de incumplimiento 5. Severidad de la Pérdida (LGD): enfoque de garantías 6. Exposición al Incumplimiento (EAD) 7. Concentración de cartera 8. Pérdida esperada y pérdida no esperada 9. Back y Estrés Testing 10. Capital económico 11. Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito (ROEE) 12. Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos Internos 13. Modelo de Gestión de Riesgo Operacional. Indicadores de Riesgo claves (KRI). Identificación de Riesgos operacionales (RCA). Base de datos VaR Operacional Modelos de Riesgo de Banca Comercial y de Consumo Conocer e identificar las condiciones de la aplicación de los principales modelos de riesgo para banca comercial y de consumo 1. Composición y características de la cartera comercial 2. Políticas de crédito 3. Modelos Internos de Banca Comercial Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada Rentabilidad ajustada al riesgo Utilización de calificaciones internas y pricing Casos prácticos 4. Modelos internos de Banca de Consumo Definición de scoring Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones Principales tipos de scoring Scoring de aprobación: análisis de características, métodos Scoring de comportamiento Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada, modelos Probit/Logit Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito 3

4 Utilización de calificaciones internas y pricing Casos Prácticos Administración de Fondeo y Liquidez Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de fondeo y liquidez. 1. Estructura de evaluación (enfoque de Basilea III) Contexto macroeconómico Categorías de activos líquidos Liquidez vs Solvencia Activos Líquidos vs Pasivos Líquidos Fondeo Neto Estable Aspectos cualitativos 2. Modelo de riesgo de contraparte (CVA e Incremental risk charge) 3. Casos prácticos Transferencia de Riesgo de Crédito, Bursatilizaciones y Derivados de Crédito Conocer y manejar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito. 1. Qué es una bursatilización? 2. Definiciones y términos utilizados 3. Requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo 4. Tratamiento de las posiciones de titularización 5. Análisis de Cosechas 6. Collateralized Mortgage Obligation (CMO) 7. Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores 8. Colaterales y garantías 9. Manejo de derivados de crédito (Futuros, opciones y swaps) 10. Efectividad de coberturas 11. Gestión del riesgo usando derivados de crédito 12. Credit Default Swap (CDS 4

5 M.A. Alfredo Hernández Alfredo Hernández es un experto analista financiero con 25 años de experiencia y conocimientos en evaluación de riesgo de crédito de portafolios y de prospectos de inversión y contrapartes de operación, investigación cuantitativa y cualitativa, así como supervisión bancaria y de unidades de valuación Tiene una amplia perspectiva del medio financiero y su marco regulatorio gracias a su trayectoria profesional en diversas instituciones como PiP, Grupo Bal, Profuturo, SHF, CNBV, InverMexico y OBSA-Serfin. Estudió en el ITAM matemáticas aplicadas, econometría y la maestría en administración y ha realizado estudios de postgrado en la Universidad de Kent en Estadística, en la Universidad de Michigan en Survey Research y preuniversitarios en Hallingdal/Fredtun Folkehoyskolen en Noruega. Actualmente es doctorante en Bussiness and Administration (DBA) por la Universidad de Liverpool (en linea). Ha sido catedrático del COLMEX, INSP, UNAM, ITAM, Universidad Iberoamericana, IMERVAL, PIP Capacitación y Universidad Panamericana. 5