SANTANDER MONETARIO P.P. SANTANDER MONETARIO MARZO Vocación del plan y objetivo de gestión P.P. SANTANDER MONETARIO. Informe de gestión

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1 SANTANDER MONETARIO MARZO 2016 Vocación del plan y objetivo de gestión Plan de Pensiones del sistema individual integrado en Santander Monetario Pensiones, Fondo de Pensiones. La cartera está constituida en su 100 por activos de renta fija pública y privada, tanto nacionales como de otros países de la zona euro y OCDE. La gestión toma como referencia Letras del Tesoro español a 3 meses. La duración media de la cartera está entre 0 y 12 meses. Las emisiones de Renta Fija tendrán, calidad crediticia mínima (rating mínimo BBB-) o igual o superior a la que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir adicionalmente hasta un máximo del 5 de la exposición total en activos High Yield o de baja calidad (rating inferior a BBB- por S&P o sus equivalentes). En el caso de que el Reino de España llegara a tener baja calificación crediticia, el Fondo de Pensiones podría llegar a tener el 100 de la exposición en activos de baja calificación crediticia en ningún caso inferior a BB-. En caso de que las emisiones no estén calificadas, se atenderá al rating del emisor. El Fondo de Pensiones invertirá en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. El índice de referencia del Fondo en el que se integra este Plan es Letras del Tesoro a 3 meses. Informe de gestión En el primer trimestre del año los Bancos Centrales han tenido un relevante protagonismo, así el BCE rebajó los tipos hasta el 0, y tomó medidas que sorprendieron al mercado, para favorecer el crecimiento y fomentar la inflación. La Reserva Federal retrasó la subida de tipos pero se encuentra en un ciclo alcista. Otros factores que han influido han sido la posible salida de Gran Bretaña de la UE, el precio del petróleo y de las materias primas y su influencia en los países emergentes. Los problemas del sector financiero italiano y la posible creación de un banco malo. Por el contrario, la desaceleración de China parece que va ser lenta. Con todo, el 2 años italiano y español se ha mantenido estable de principio a final de trimestre, en 0.00 aunque hayamos vivido momentos de fuerte volatilidad en el periodo. El bono corto alemán tiene una rentabilidad más negativa todavía, pasando de a Aprovechando las oportunidades de mercado hemos incrementado posiciones en Deuda pública o semipública, bonos de empresa o cédulas, el fondo se ha mantenido por encima de su índice de referencia. Lo que le ha permitido conseguir una rentabilidad muy atractiva dado el bajo riesgo que tiene. Nombre del Plan: Número de registro DGS: Fondo en el que se integra: Vocación: Fecha de Constitución: Promotor: Entidad Gestora: Entidad Depositaria: Comisión anual de gestión: Comisión anual de depositario: Auditor: Datos Generales P.P. SANTANDER MONETARIO Clasificación del plan: P.P. SANTANDER MONETARIO N2777 SANTANDER MONETARIO PENSIONES, F.P. RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/04/2002 Banco Santander, S.A. Santander Pensiones, S.A., EGFP Santander Securities Services, S.A. 0,60 0,10 Deloitte, S.L. Individual Datos económicos Trimestre Actual 31/03/2016 Trimestre Anterior 31/12/2015 Garantía financiera externa Este plan carece de garantía financiera externa. Patrimonio (Miles de Euros) Número de Unidades Valor Liquidativo (Euros) , , , ,37 1, ,08221 Página 1 de 5

2 Datos Generales Gráfico de evolución del valor liquidativo últimos 5 años (en ) 105,00 104,00 103,00 102,00 101,00 100,00 99,00 31/03/11 10/06/11 20/08/11 30/10/11 09/01/12 20/03/12 30/05/12 09/08/12 19/10/12 Rentabilidades históricas Últimos 12 meses 29/12/12 10/03/13 20/05/13 30/07/13 09/10/13 19/12/13 28/02/14 Último ejercicio cerrado 10/05/14 20/07/14 29/09/14 09/12/14 18/02/15 30/04/15 10/07/15 19/09/ /11/15 08/02/16 5 Comportamiento del plan Periodo Primer Trimestre 2016 Cuarto Trimestre 2015 Tercer Trimestre 2015 Segundo Trimestre 2015 Año 2015 Año 2014 Año 2013 Año 2012 Año 2011 = "No disponible" 10 Volatilidad histórica 15 Rentabilidad neta 20 0,055 0,105 0,107-0,384 0,055 0,111 0,105 1,201 1,626 1,002 Patrimonio (Miles Euros) Histórica (desde inicio) 0,06-0,12 0,11 0,47 0,81 0, ,57 Datos de rentabilidad a 31/03/2016. * Estas rentabilidades se refieren a la rentabilidad media anual de los 3, 5, 10, 15 y 20 últimos años naturales cerrados. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Rentabilidades anualizadas para periodos superiores a un año. Este Plan fue constituido el 25/04/2002. Ratio de gastos ( s/ patrimonio medio) Último trim(0) Trim-1 Trimestral Trim-2 Trim-3 Anual ,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,73 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. Adicionalmente, en el caso de que en el fondo de pensiones al que está adscrito este plan invierta en otras IIC, se indica que este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones. Este ratio no incluye los costes de transacción por la compraventa de valores. Valores más representativos (*) Nombre del Valor B. ESTADO /04/17 () 8,04 DEPOSITO CAIXABANK SA /03/2017 E 3,52 CCTS EU FRN 6M 15/06/17 () 3,40 DEPOSITO CAIXABANK SA /03/2017 E 3,25 DEPOSITO BANCO SANTANDER /04/201 2,72 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FRN 3M 22/02/18 2,59 MEDIOBANCA SPA FRN 3M 31/05/17 () 2,32 B. ESTADO /04/19 () 2,24 CENTROBANCA FRN 3M 30/12/16 2,12 ODEPOSITO BBVA /05/20 1,97 (*) Datos referentes al Fondo en sobre su patrimonio Inversiones Financieras Trimestre Actual 31/03/2016 Trimestre Anterior 31/12/2015 Composición de la Cartera () Detalle individualizado de la cartera de inversiones financieras a valor estimado de realización (importes en euros) (*) Activos Monetarios Nacional Renta Fija Exterior Renta Fija Nacional 31/03/ /12/2015 1,41 1,49 47,19 42,07 51,40 56,44 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR RENTA FIJA RF COTIZADA RF COTIZADA PRIVADA SANTANDER INTL DEBT /03/17 () ,76 97, ,94 60, ,64 42, ,00 41, ,03 16, ,16 0,82 Página 2 de 5

3 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FRN 3M 22/02/18 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG /10/17 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG /03/18 BANCAJA /02/17 () AYT HIPOTECAR.S-IV A FRN 3M 13/06/33 BANCO SABADELL SA /12/16 () CAIXABANK /05/18 CEDULAS TDA 1 3M 08/04/16 () FADE /09/16 () CAJAS RURALES UNIDAS /05/16 CED TELEFONICA EMISIONES SAU /09/17 TELEFONICA EMISIONES SAU /02/17 TELEFONICA EMISIONES SAU /09/17 GAS NATURAL CAPITAL /04/17 () BPE FINANCIACIONES /05/16 CED.BANCO POPULAR ESPANOL /03/17 FADE /03/18 () CAIXABANK /04/17 () FADE /12/16 () BANKINTER SA /06/19 () ABERTIS INFRAESTRUCTURAS /10/19 RF COTIZADA PUBLICA B. ESTADO /07/18 () B. ESTADO /04/17 () B. ESTADO /04/19 () COMUNIDAD DE MADRID /06/16 COMUNIDAD DE MADRID FRN 6M 30/10/16 ( BASQUE GOVERNMENT /07/17 () COMUNIDAD AUT. DE ARAGON /09/18 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /10/17(E COMUNIDAD DE MADRID /06/16 () REGION OF LA RIOJA /01/17() JUNTA CASTILLA Y LEON /11/16 ( JUNTA CASTILLA Y LEON /05/16 ( JUNTA CASTILLA Y LEON /02/18 ( JUNTA CASTILLA Y LEON /03/19 JUNTA CASTILLA Y LEON /12/16 ( XUNTA DE GALICIA /04/17 () XUNTA DE GALICIA /02/17 () COM. FOR. DE NAVARRA /02/17 COMUNIDAD AUT. DE ARAGON /07/17 FONDO PARA LA FINANCIACI /10/18( INSTITUT CREDITO OFICIAL FRN 3M 23/03/17 CORES /04/18 () FUND ORD. BANK REST /07/16 () GENERALITAT VALENCIA /03/20 INSTITUT CREDITO OFICIAL /09/16 INSTITUT CREDITO OFICIAL /07/16 INSTITUT CREDITO OFICIAL /07/17 COMUNIDAD DE MADRID /04/19 XUNTA DE GALICIA /12/16 () COMUNIDAD DE MADRID /02/18 RF NO COTIZADA PAG. BANCO SABADELL 0 01/03/17 SANTANDER CONSUMER FIN. 0 11/23/16 (PAG) DEPOSITOS ODEPOSITO BBVA /05/20 ODEPOSITO BBVA /06/20 DEPOSITO CAIXABANK SA /03/2017 E DEPOSITO CAIXABANK SA /03/2017 E DEPOSITO BANCO MARE NOSTR /02/20 DEPOSITO BANCO MARE NOSTR /04/201 DEPOSITO SANTANDER /09/16 () DEPOSITO BANCO SANTANDER /04/ ,00 2, ,17 0, ,64 0, ,04 0, ,20 0, ,41 0, ,60 0, ,00 0, ,87 0, ,59 0, ,66 0, ,08 0, ,31 0, ,20 1, ,16 0, ,04 0, ,68 0, ,91 0, ,11 1, ,05 0, ,13 0, ,98 25, ,58 1, ,25 8, ,52 2, ,74 0, ,70 0, ,01 0, ,50 0, ,02 0, ,37 0, ,55 0, ,64 0, ,71 0, ,61 1, ,62 0, ,98 0, ,11 0, ,29 0, ,50 0, ,71 0, ,91 1, ,44 0, ,40 0, ,79 0, ,81 0, ,00 0, ,78 0, ,83 0, ,05 1, ,30 1, ,25 0, ,63 1, ,73 0, ,90 0, ,31 17, ,20 1, ,94 1, ,05 3, ,22 3, ,55 1, ,05 0, ,15 0, ,98 2,72 Página 3 de 5

4 DEPOSITO BANCO SANTANDER /05/201 STD /26/17 DEPOSITO BANCO SANTANDER /10/201 EXTERIOR RENTA FIJA RF COTIZADA RF COTIZADA PRIVADA BANCA IMI FRN 6M 30/10/16 () UNICREDIT SPA FRN 3M 29/10/16 () CENTROBANCA FRN 3M 30/12/16 MEDIOBANCA SPA FRN 3M 31/03/17 () MEDIOBANCA SPA FRN 3M 31/05/17 () UNICREDIT SPA 3M FRN 30/09/17 () UNICREDIT SPA 3M FRN 31/10/17 () ENEL SPA /02/18 () UNICREDIT SPA /10/17 () UNICREDIT SPA /12/16 () ING BANK NV FRN 6M 04/10/19() UNIONE DI BANCHE ITALIAN FRN 12 30/09/16 UNICREDIT SPA /01/18 () UNICREDIT SPA 5 30/11/17() BANCA IMI SPA 5 12/09/17() MEDIOBANCA SPA FRN 3M 31/01/18 () UNICREDIT SPA FRN 3M 28/03/17 () INTESA SANPAOLO SPA /04/16 () BANCA IMI SPA 3M FRN 31/05/19 () INTESA SANPAOLO SPA /11/18() INTESA SANPAOLO SPA 3M 17/04/19 () SANTANDER CONSUMER BANK /06/16 ROYAL BK OF SCOTLAND PLC FRN 3M 11/01/20 DEUT PFANDBRIEFBANK AG /09/17 BMW US CAPITAL LLC FRN 3M 18/03/19 () BPCE SA /07/18 () CREDIT AGRICOLE SA 0 21/04/17() CREDIT SUISSE AG LONDON FRN 3M 30/03/17 RCI BANQUE SA /01/17() CAP GEMINI SA FRN 3M 02/07/18 () NATIONWIDE BLDG SOCIETY FRN 3M 02/11/18( CREDIT SUISSE AG LONDON FRN 3M 10/11/17 FCA CAPITAL IRELAND PLC FRN 3M 17/10/17 BANCA INTESA SPA FRN 3M 03/03/17 () ALD INTERNATIONAL 3M FRN 30/11/17 INTESA SANPAOLO SPA FRN 3M 07/05/18( REPSOL INTL FIN /02/17 () GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 3M 29/10/19 VOLVO TREASURY /05/17 () ENI SPA /11/17() BANCA IMI SPA FRN 3M 28/02/17() IBERDROLA FIN IRELAND /04/19 ATLANTIA SPA /09/17 () AT AND T INC FRN 3M 04/06/19 () BANK OF AMERICA CORP /08/17 ( MEDIOBANCA /10/16 () FCE BANK PLC FRN 3M 11/08/18() GOLDMAN SACHS GROUP INC /05/19(E SANTANDER CONSUMER BANK /02/19 VODAFONE GROUP PLC 3M FRN 25/02/19 () BRITISH TELECOMMUNICATIO /03/21 BANQUE FED CRED MUTUEL /06/19(EU AEGON NV /07/17 () SOLVAY SA /12/17 () FCE BANK PLC /10/17 () FCE BANK PLC FRN 3M 10/02/18() AMERICAN HONDA FINANCE FRN 3M 11/03/19(E ,52 0, ,12 0, ,53 0, ,63 34, ,06 0, ,22 0, ,84 2, ,20 1, ,32 2, ,00 0, ,67 0, ,54 0, ,00 0, ,81 0, ,17 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,92 0, ,67 0, ,00 0, ,63 0, ,50 0, ,85 0, ,94 1, ,46 1, ,56 0, ,07 0, ,69 0, ,38 0, ,50 0, ,79 0, ,43 0, ,33 0, ,83 0, ,51 0, ,32 0, ,00 1, ,08 0, ,44 0, ,77 0, ,75 0, ,00 0, ,87 1, ,00 0, ,30 0, ,91 0, ,22 0, ,31 0, ,86 0, ,97 0, ,63 0, ,08 0, ,45 0, ,69 0, ,04 0, ,34 0, ,50 0, ,15 0, ,22 0, ,83 0,28 Página 4 de 5

5 SCANIA CV AB FRN 3M 10/03/17() GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 3M 11/09/18( DEXIA CREDIT LOCAL /02/17 () ALD INTERNATIONAL 2 26/05/17() CARREFOUR BANQUE FRN 3M 20/03/20 () KPN NV /01/17 () EDP FINANCE BV /09/16 () RCI BANQUE SA FRN 3M 27/11/17() RF COTIZADA PUBLICA CCTS EU FRN 6M 15/06/17 () TESORERIA CUENTA CORRIENTE OS PATRIMONIO ,60 0, ,45 0, ,67 0, ,67 0, ,24 0, ,65 0, ,94 0, ,28 0, ,19 3, ,19 3, ,13 2, ,13 2, ,36 (*) Datos referentes al Fondo de Pensiones El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. En porcentaje sobre el patrimonio del Fondo. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en euros) (*) Instrumento Importe efectivo Objetivo de la inversión Obligaciones Tipo de Subyacente Renta Fija SANTAN CONSUMER FINANCE /04/19 Compra a plazo Inversión (*) Datos referentes al Fondo de Pensiones Noticias de interés El Fondo de Pensiones en el que está integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de pensiones. A este respecto, el Departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado en interés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los del mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta de Santander Pensiones, S.A., E.G.F.P. Página 5 de 5