INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA ACTUARIAL DE LOS SEGUROS DE VIDA Y DE LAS PENSIONES

Transcripción

1 CURSO: INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA ACTUARIAL DE LOS SEGUROS DE VIDA Y DE LAS PENSIONES PRESENTACIÓN Las Compañías de Seguros, AFP s, Derramas, Cajas o Asociaciones Mutualistas, entre otras instituciones, deben contar con profesionales en sus diferentes áreas con una adecuada preparación en temas actuariales, para enfrentar actividades como: desarrollo de nuevos productos, cálculo de reservas técnicas, análisis de siniestralidad y resultado técnico, cotización de seguros de vida y de pensiones, proyecciones de ingresos y obligaciones, entre otros, a fin de facilitar la comunicación entre las Áreas Técnicas, Operativas y de Control. En ese sentido, el Instituto de Estudios Previsionales (IEPREV) ha diseñado el presente curso, el cual toma en cuenta las necesidades que actualmente requiere el mercado en términos de conocimientos de Matemática Actuarial aplicados a los seguros de vida y de pensiones. OBJETIVO GENERAL Capacitar a los participantes en los principales fundamentos de la Matemática Actuarial aplicados a los seguros de vida individual, de rentas vitalicias y de pensiones mediante un lenguaje sencillo y práctico, enfatizando el análisis de casos reales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Proporcionar herramientas analíticas de las Matemáticas Actuariales para la estimación de los siguiente conceptos: a) Primas (precios) de los seguros de vida individual y de pensiones, base para el desarrollo de nuevos productos y elaboración de notas técnicas. b) Reservas Matemáticas (obligaciones técnicas o pasivos actuariales) de los seguros de vida individual y de pensiones, importantes para la gestión de los riesgos técnicos de estos seguros. 2. Exponer de manera sencilla y práctica las características del funcionamiento técnico de los seguros de vida individual y de pensiones. 3. Exponer los principales procedimientos de control y de auditoría de las Reservas Matemáticas de los seguros de vida individual y de pensiones.

2 CONTENIDO DEL CURSO Sección 1: Introducción 1. Conceptos de matemáticas: leyes de exponentes, sumatorias, cocientes notables. Ejercicios. 2. Conceptos de matemáticas financieras: tasas de interés efectivas, factor de actualización y capitalización, rentas temporales y vitalicias. Ejercicios. 3. Conceptos de teoría de probabilidades. Definición de probabilidad. Estimación de probabilidad. Esperanza Matemática y Varianza. Ejercicios. 4. Tablas de mortalidad: definiciones y aplicaciones. Probabilidades de fallecimiento y supervivencia. Esperanza de Vida. Conmutación de una tabla de mortalidad. Variables actuariales: Dx, Nx, Sx, Cx, Mx, Rx. Ejemplo de tablas de mortalidad. Ejercicios. Sección 2: Primas de riesgo 5. Seguros de vida individual con cobertura de supervivencia o de sobrevivencia pagados al contado (primas de riesgo únicas). Factor de actualización demográfico financiero por supervivencia. Variables actuariales: Dx, Nx. Análisis comparativo con un bono. Ejercicios. 6. Seguros de vida individual con cobertura de fallecimiento pagados al contado (primas de riesgo únicas). Factor de actualización demográfico financiero por fallecimiento. Variables actuariales: Cx, Mx. Ejercicios. 7. Seguros de vida individual con coberturas mixtas o seguros dotales (primas de riesgo únicas). Ejercicios. 8. Seguros de vida individual pagados con primas anuales (primas de riesgo anuales). Ejercicios. 9. Principales productos de seguros de vida individual en el mercado peruano. 10. Seguros de vida individual con capitales variables en progresión aritmética. Variables actuariales: Sx, Rx. Ejercicios. 11. Coberturas adicionales en los seguros de vida individual. Modelo de Salidas Múltiples. Caso práctico: el Seguro de Vida Obligatorio para trabajadores, Decreto Legislativo Nº 688 y Ley Nº 27700, cartera ex trabajadores. Sección 3: Reservas matemáticas con primas de riesgo 12. Flujo de caja teórico y reservas matemáticas con primas de riesgo. Ejercicios. 13. Estimación de las reservas matemáticas con primas de riesgo: métodos prospectivo y retrospectivo. Ejercicios. Sección 4: Primas comerciales y reservas matemáticas con primas comerciales 14. Fórmulas para determinar las primas comerciales y de tarifas. Recargos económicos, descripción de algunos de ellos. Ejemplo de aplicación. 15. Flujo de caja teórico y reservas matemáticas con primas comerciales. Ejercicios. Sección 5: Rentas vitalicias del Sistema Privado de Pensiones (SPP) 16. Rentas vitalicias del SPP. Características de los productos básicos: rentas vitalicias inmediatas y diferidas, productos con períodos garantizados. 17. Fórmulas actuariales para estimar el Capital Requerido Unitario (CRU) para una cabeza y dos cabezas.

3 Sección 6: Gestión de calce entre activos y pasivos 18. Nociones de calce de activos y pasivos. 19. Reservas matemáticas de las rentas vitalicias del SPP: Reglamento para la Constitución de las Reservas Matemáticas de los Seguros de Rentas Vitalicias sobre la base del Calce entre las Operaciones Activas y Pasivas, Resolución SBS Nº DIRIGIDO A El curso está dirigido a: Profesionales que laboren en Empresas de Seguros de Vida y Mixtas, Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Cajas y Derramas, Asociaciones mutualistas, y demás empresas que administran seguros de personas bajo diferentes denominaciones. Profesionales que participan en los procesos de control, auditoría, administración, gestión y comercialización de seguros y pensiones, o que laboran en las áreas técnicas, de riesgos, de auditoría, de operaciones, de beneficios, de suscripción, de siniestros, de comercialización, de finanzas, entre otras. EXPOSITOR: Ing. Julio Fernando Pérez Trujillo Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con cursos de especialización en matemática actuarial en la Escuela de Seguros de Chile, en seguros de riesgos humanos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) y estadística aplicada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en eventos nacionales e internacionales en temas de regulación y supervisión de empresas de seguros. Catedrático de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la UNI desde 1996, actualmente desarrolla el curso: Demografía y Cálculo Actuarial. Jefe de Supervisión de Seguros de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, con amplia experiencia en la regulación, supervisión e inspección de Empresas de Seguros, Cajas y Derramas, especialmente en temas de riesgos técnicos y actuariales. Consultor en temas financieros y actuariales. Asesor Actuarial de la Asociación Mutualista del Personal de Sub Oficiales y Especialistas de Servicios de la Policía Nacional del Perú (AMPSOES- PNP). INFORMACIÓN GENERAL El curso tiene una duración de 15 horas, organizadas en 5 sesiones de 3 horas cada una. A los participantes se les hará entrega del material didáctico y al finalizado el curso, un diploma de participación a nombre del IEPREV. El curso se dictara en el aula Nº 4 de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), cito en Los Laureles 365, San Isidro. La SIN ofrece el servicio de cochera con un costo de S/. 2,00 por hora o S/. 5,00 por día, siendo el ingreso por Los Nogales 340, San Isidro (acceso directo a la SNI).

4 Fechas: Los días: lunes 24 de noviembre, miércoles 26 de noviembre, viernes 28 de noviembre, lunes 01 de diciembre y miércoles 03 de diciembre de 2008, de 7:00 pm a 10:00 pm con un Coffee Break de 15 minutos. Informes: Para mayor información comuníquese al o al en horario de oficina de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 7:00 pm, o escribanos al correo electrónico: contactos@ieprev.org. Visite nuestra página Web: INVERSIÓN La inversión total asciende a S/ ,00 (incluido el IGV). Por inscripción corporativa (3 o más participantes) se efectuara un descuento del 10%. El pago se debe realizar mediante depósito bancario en la cuenta corriente Nº: en Nuevos Soles del Banco Scotiabank. Una vez realizado el depósito, sírvase remitir la ficha de inscripción adjunta y el código de operación bancaria al correo electrónico: contactos@ieprev.org. Al término de las 24 horas siguientes se confirmará la inscripción.

5 INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA ACTUARIAL DE LOS SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES FICHA DE INSCRIPCIÓN Nombres y apellidos Empresa en donde labora Correo electrónico Teléfono de casa Teléfono del trabajo Celular personal Código de pago del depósito en cuenta Fecha en que se realizó el depósito bancario Boleta (marque con X si desea una boleta) Factura (introduzca el número de RUC)