PROGRAMA DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICA ACTUARIAL I PLAN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

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1 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Departamento de Ciencias Empresariales PROGRAMA DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICA ACTUARIAL I PLAN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Créditos de la asignatura : 6 Materia: Economía financiera Créditos de la materia: 6 Carácter: OP Ciclo: 2 Período: S 2 AÑO ACADÉMICO 2011/2012

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3 Error! Marcador no definido.modulo TEMÁTICO: MATEMÁTICA ACTUARIAL I LUGAR DE IMPARTICION: FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (CIUDAD) DATOS DEL MÓDULO TEMÁTICO: MATEMATICA ACTUARIAL I AÑO ACADÉMICO 2011/2012 CÓDIGOS ASIGNAT/DEPTO. CRÉDITOS CARÁCTER PLAZAS PERÍODO DE IMPARTICION HORARIO PLAN DE ESTUDIOS 405 4,5 OP 5 C-2 34 INCOMPATIBILIDADES: Con otras titulaciones Con otras asignaturas Introducción a la Matemática Financiera RESUMEN: Modelos acturariales del Seguro y de la previsión y Seguridad Social. Error! Marcador no definido.código NIVEL CÓDIGO CRONOLOGICO ÁREAS DE CONOCIMIENTO 6 Economía Financiera y Contabilidad MATERIA A LA QUE PERTENECE EL MODULO TEMÁTICO: Economía Financiera

4 ESTRUCTURA DEL MÓDULO PROGRAMA : MATEMATICA ACTUARIAL I TEMA 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Concepto y metodología de la matemática actuarial 1.2. División de la matemática actuarial 1.3. Relación de la matemática actuarial con otras ciencias 1.4. Análisis de las variables que definen el espacio actuarial en el ramo de vida 1.5. Elementos que integran toda operación de seguro 1.6. Principio de equivalencia en la matemática actuarial:equilibrio estático y dinámico TEMA 2. CAPITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACTUARIAL 2.1. Capitalización actuarial 2.2. Actualización actuarial 2.3. Capital diferido 2.4. Símbolos de conmutación. TEMA 3. RENTAS 3.1. Definición y clasificación 3.2. Rentas de término constanate anual: Valor actuarial actual Valor actuarial final 3.3. Símbolos de conmutación TEMA 4. RENTAS VARIABLES 4.1. Rentas variables en progresión aritmética: Valor actuarial actual Valor actuarial final 4.2. Rentas variables en progresión geométrica: Valor actuarial actual Valor actuarial final 4.3. Símbolos de conmutación. TEMA 5. RENTAS FRACCIONARIAS 5.1. Valor actuarial de las rentas fraccionarias constante en términos de rentas anuales 5.2. Análisis del aumento/disminución de valor de las rentas pospagable/prepagable 5.3. Valor actuarial de las rentas fraccionarias variables en progresión aritmética Valor actuarial de las rentas fraccionarias variables en progresión geométrica. TEMA 6. RENTAS CONTINUAS 6.1. Valor actuarial de las rentas continuas 6.2. Valor actuarial de las rentas continuas variables en progresión aritmética Valor actuarial de las rentas continuas variables en progresión geométrica TEMA 7. INDEMNIZACIONES 7.1. Concepto 7.2. Valor actuarial en el campo discreto 7.3. Valor actuarial en el campo continuo 7.4. Expresión del valor actuarial de las indemnizaciones en términos de rentas Símbolos de conmutación 7.6. Indemnizaciones variables en progresión aritmética 7.7. Indemnizaciones variables en progresión geométrica 7.8. Símbolos de conmutación.

5 TEMA 8. PRESTACIONES SOBRE VARIAS PERSONAS 8.1. Capital diferido 8.2. Rentas 8.3. Indemnizaciones 8.4. Capital diferido de supervivencia 8.5. Rentas de supervivencia: Rentas de supervivencia simples Rentas de supervivencia compuestas 8.6. Indemnizaciones de supervivencia 8.7. Valor actuarial de las rentas completas 8.8. Rentas completas de supervivencia TEMA 9. LA PRIMA TEMA 10. CÁLCULO DE LA PRIMA PURA 9.1. Concepto y clasificación 9.2. Sistema financiero actuariales 9.3. Prima natural 9.4. Prima pura, prima de inventario y prima de tarifa Principios básicos Cálculo de la prima pura en las distintas modalidades de seguro Primas fraccionadas y fraccionarias Modalidades de seguro contrarreembolso de primas TEMA 11. RECARGOS TÉCNICOS TEMA 12. PROVISIÓN MATEMÁTICA Tipos de recargos Sistemas de recargos: Sistema Alemán Sistema Francés Sistema Español Cálculo de la prima de inventario y de tarifa Concepto Métodos de cálculo Método prospectivo Método retrospectivo Método de Fouret Cálculo actuarial de las provisiones matemáticas en las distintas modalidaes de seguro del ramo de vida. TEMA 13. DESCOMPOSICIÓN DE LA PRIMA P ANUAL PURA Prima natural y prima de provisión Prima de riesgo y prima de ahorro TEMA 14. CÁLCULO DE LA PROVISIÓN MATEMÁTICA CON GASTOS Provisión matemática de inventario Provisión matemática completa Provisión matemática de Zillmer. TEMA 15. CÁLCULO DE VALORES GARANTIZADOS Y TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS Valor de rescate Valor de reducción Valor de anticipo Transformación de contratos.

6 BIBLIOGRAFIA - Bowers, N.L.; Gerber, H.U.; Hickman, J.C.; Jones, D.A. y Nesbitt, C.J.; Actuarial Mathematics. The Society of Acturaries, Itasca, Illinois, U.S.A., González Galé, J.: Elementos de Cálculo Actuarial. Editorial Macchi, Buenos Aires, Instituto de Actuarios Españoles: Tablas de Mortalidad de la Población Española PEM 70 y PEF Lasheras Sanz, A.: Matemática del Seguro. Editorial Dossat, Navarro, Eliseo: Tablas de Mortalidad de la Población Española PEM 82 y PEF Nieto de Alba, U.; Vegas, J.: Matemática Actuarial. Editorial Mapfre, Palacios, H.E.: Introducción al Cálculo Actuarial. Editorial Mapfre, Richard, P.J.: Théorie et Practique des Opérations D'Assurance. Précis de Technique Actuarielle. Ed. Doin. Paris, Sans, Agustín: Tablas de Mortalidad de la Población Española PEM 80 y PEF 80. Ed. AGF Seguros Vegas Pérez, A.: Estadística: Aplicaciones Econométricas y Actuariales. Editorial Pirámide,