ST&ER1P TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 2,041,007,761 19.699% M BONOS 111222 mxaaa 469,825,837 4.534% S0 UDIBONO 110106 mxaaa 1,135,161,359 10.956% 2U CBIC003 210128 mxaaa 323,227,610 3.120% M0 BONOS 110714 mxaaa 112,792,956 1.089% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 302,730,227 2.922% 91 VARIOS 302,730,227 2.922% CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL 204,808,786 1.977% 92 VARIOS 204,808,786 1.977% CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 16,020,015 0.155% 93 VARIOS 16,020,015 0.155% CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 114,732,045 1.107% 94 BSANT 10 AAA(mex) 114,732,045 1.107% CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 181,382,623 1.751% BI VARIOS 181,382,623 1.751% CEDES 359,441,262 3.469% F BANOBRA U10007 F1+(mex) 253,442,465 2.446% F BACOMER 10029 F1+(mex) 105,998,798 1.023% PRLV 743,786,904 7.179% I VARIOS 743,786,904 7.179% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 28 dias (BPAS) 1,737,656,282 16.771% IP VARIOS 1,737,656,282 16.771% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 1,160,408,565 11.200% IS BPA182 140327 AAA(mex) 325,011,075 3.137% IS VARIOS 835,397,490 8.063% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 2,074,003,900 20.017% IT BPAT 120329 AAA(mex) 235,450,681 2.272% IT BPAT 120510 AAA(mex) 378,478,326 3.653% IT VARIOS 1,460,074,893 14.092% TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 109,573,048 1.058% JI VARIOS 109,573,048 1.058% BONOS 49,188,220 0.475% M VARIOS 49,188,220 0.475% UDIBONO 289,349,919 2.793% S0 UDIBONO 110106 mxaaa 289,349,919 2.793% INVERSION EN DOLARES 25,167 0.000% CHD BSANT 0330780 25,167 0.000% TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 52,061,830 0.502% D8 VARIOS 52,061,830 0.502% VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 239,502,713 2.312% 95 VARIOS 239,502,713 2.312% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 683,370,343 6.596% LD VARIOS 683,370,343 6.596% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE TASA DE INTERES -563 0.000% FB VARIOS -563 0.000% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -22,540 0.000% FS VARIOS -22,540 0.000% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 2,116,510 0.020% AIM VARIOS 233,800 0.002% EAIM VARIOS 1,882,710 0.018% TOTAL CARTERA 10,361,143,017 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 10,326,410,159 VAR ESTABLECIDO 0.060% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.010% FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. CORTO PLAZO AAA/2S&P
ST&ER-4 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 515,575,964 24.700% 2U CBIC003 210128 mxaaa 500,056,943 23.956% M0 BONOS 110714 mxaaa 15,519,022 0.743% OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV. 0 0.000% 2 GUILLEN 90 0 0.000% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 33,903,966 1.624% 91 VARIOS 33,903,966 1.624% CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL 159,008,220 7.618% 92 PEMEX 00209 mxa-1+ 159,008,220 7.618% CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 17,835,641 0.854% 94 BSANT 10 AAA(mex) 17,835,641 0.854% CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 656,948,444 31.472% BI CETES 101216 Aaa.mx 109,923,325 5.266% BI CETES 101230 mxaaa 94,487,238 4.527% BI CETES 110210 Aaa.mx 107,151,674 5.133% BI CETES 110407 Aaa.mx 223,936,815 10.728% BI CETES 110602 Aaa.mx 46,675,337 2.236% BI CETES 110728 Aaa.mx 74,774,054 3.582% EUROBONOS 3,835,614 0.184% D2 TFON023 160131 A- 3,835,614 0.184% CEDES 55,856,137 2.676% F VARIOS 55,856,137 2.676% PRLV 62,038,046 2.972% I BACMEXT 11041 mxa-1+ 42,025,362 2.013% I INBURSA 11052 mxa-1+ 20,012,684 0.959% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 50,557,390 2.422% IS BPA182 141002 AAA(mex) 50,557,390 2.422% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 35,074,026 1.680% IT BPAT 130207 AAA(mex) 35,074,026 1.680% TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 5,302,979 0.254% JI CABEI 2-07 BBB+ 5,302,979 0.254% BONOS 209,543,989 10.039% M VARIOS 209,543,989 10.039% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 8,686,798 0.416% S VARIOS 8,686,798 0.416% UDIBONO 51,914,833 2.487% S0 UDIBONO 110106 mxaaa 51,914,833 2.487% INVERSION EN DOLARES 93,333 0.004% CHD VARIOS 93,333 0.004% CERTIFICADOS BURSATILES TASA FIJA (SEGREGABLES) 28,856,528 1.382% 2P BANOB02 101112 AAA(mex) 28,856,528 1.382% TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 58,337,509 2.795% D8 VARIOS 58,337,509 2.795% VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 126,925,958 6.081% 95 VARIOS 126,925,958 6.081% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -57,819-0.003% FS VARIOS -57,819-0.003% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 7,148,273 0.342% AIM VARIOS 413,000 0.020% EAIM VARIOS 6,735,273 0.323% TOTAL CARTERA 2,087,385,828 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 2,070,316,859 VAR ESTABLECIDO 0.650% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.297% FONDO SANTANDER S7, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 7 días. MEDIANO PLAZO AA/5S&P
ST&ER5E TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 5,729,988 5.464% M BONOS 131219 mxaaa 5,729,988 5.464% INVERSION EN EUROS 99,132,263 94.536% CHE BACOMER 3448908 99,132,263 94.536% TOTAL CARTERA 104,862,251 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 103,948,474 VAR ESTABLECIDO 2.500% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.998% FONDO SANTANDER S5, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. ESPECIALIZADA EN COBERTURA CAMBIARIA EUROS AAA/5S&P
ST&ER-6 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 270,587,414 23.017% M0 BONOS 110714 mxaaa 219,007,339 18.629% 2U CBIC003 210128 mxaaa 51,580,075 4.388% OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV. 0 0.000% 2 ACERMEX 86 0 0.000% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 29,133,974 2.478% 91 VARIOS 29,133,974 2.478% CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL 38,867,173 3.306% 92 PEMEX 00209 mxa-1+ 38,867,173 3.306% CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 266,457,357 22.666% BI CETES 101230 mxaaa 54,072,496 4.600% BI CETES 110127 mxaaa 71,385,625 6.072% BI CETES 110210 Aaa.mx 37,287,427 3.172% BI CETES 110407 Aaa.mx 32,988,853 2.806% BI CETES 110602 Aaa.mx 24,454,340 2.080% BI CETES 110728 Aaa.mx 34,603,902 2.943% BI CETES 101216 Aaa.mx 11,664,714 0.992% EUROBONOS 4,794,517 0.408% D2 TFON023 160131 A- 4,794,517 0.408% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 67,764,130 5.764% IS BPA182 141002 AAA(mex) 50,557,390 4.301% IS BPA182 141211 AAA(mex) 17,206,740 1.464% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 40,124,211 3.413% IT BPAT 130207 AAA(mex) 40,124,211 3.413% TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 3,937,504 0.335% JI CABEI 2-07 BBB+ 3,937,504 0.335% BONOS 284,303,345 24.184% M BONOS 141218 mxaaa 32,767,080 2.787% M BONOS 200611 mxaaa 26,245,520 2.233% M BONOS 241205 mxaaa 35,278,632 3.001% M BONOS 270603 mxaaa 45,887,586 3.903% M VARIOS 144,124,527 12.260% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 14,739,440 1.254% S VARIOS 14,739,440 1.254% UDIBONO 43,415,131 3.693% S0 UDIBONO 110106 mxaaa 43,415,131 3.693% INVERSION EN DOLARES 113,621 0.010% CHD VARIOS 113,621 0.010% TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 90,517,384 7.700% D8 BMW 1-07 A- 36,563,004 3.110% D8 CALYON 1-06 AA- 34,024,348 2.894% D8 VARIOS 19,930,032 1.695% VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 14,006,836 1.191% 95 VARIOS 14,006,836 1.191% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -47,040-0.004% FS VARIOS -47,040-0.004% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 6,891,932 0.586% AIM VARIOS 336,000 0.029% EAIM VARIOS 6,555,932 0.558% TOTAL CARTERA 1,175,606,928 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 1,149,451,052 VAR ESTABLECIDO 1.200% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.739% FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 7 dias. MEDIANO PLAZO AAA/6S&P
ST&ER-D TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 7,887,366 0.168% M BONOS 200611 mxaaa 7,887,366 0.168% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 972,955,474 20.703% 1 AMX L ALTAB 735,488,062 15.650% 1 AXTEL CPO ALTAB 237,467,412 5.053% SERVICIOS FINANCIEROS 1,381,476,925 29.396% WA AMX011R DC001 N/A 325,215,000 6.920% WA TLV012R DC008 N/A 148,200,000 3.154% 1 BOLSA A ALTAB 115,104,000 2.449% 1 GFNORTE O ALTAB 416,451,541 8.862% 1B NAFTRAC 02 ALTAB 312,131,604 6.642% 0 Q CPO MEDB 64,374,780 1.370% SALUD 323,665,344 6.887% 1 LAB B ALTAB 323,665,344 6.887% PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 341,328,450 7.263% 1 FEMSA UBD ALTAB 322,786,100 6.869% 1 HERDEZ * MEDB 18,542,350 0.395% SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 192,765,068 4.102% 1 GFAMSA A ALTAB 192,765,068 4.102% INDUSTRIAL 610,475,513 12.990% 1 GEO B ALTAB 185,288,250 3.943% 1 ICA * ALTAB 322,625,333 6.865% 1 VARIOS 102,561,930 2.182% MATERIALES 868,929,355 18.490% 1 GMEXICO B ALTAB 554,272,020 11.794% 1 MEXCHEM * ALTAB 314,657,335 6.696% INVERSION EN DOLARES 25,325 0.001% CHD BSANT 0330899 25,325 0.001% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 0 0.000% AIM VARIOS 0 0.000% EAIM VARIOS 0 0.000% TOTAL CARTERA 4,699,508,820 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 4,695,816,625 VAR ESTABLECIDO 30.500% VAR OBSERVADO (Promedio) 27.230% FONDO SANTANDER BALANCEADO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 28 días. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NA
STERDOW TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 2,096,011 0.373% M BONOS 200611 mxaaa 2,096,011 0.373% ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 509,183,361 90.626% 1ASP AXP * ALTAB 15,413,600 2.743% 1ASP BA * ALTAB 23,420,334 4.168% 1ASP CAT * ALTAB 25,052,691 4.459% 1ASP CVX * ALTAB 27,875,846 4.961% 1ASP DD * ALTAB 14,722,565 2.620% 1ASP DIS * ALTAB 12,894,821 2.295% 1ASP HPQ * ALTAB 16,561,896 2.948% 1ASP IBM * ALTAB 47,329,501 8.424% 1ASP JNJ * ALTAB 21,417,433 3.812% 1ASP JPM * ALTAB 15,135,724 2.694% 1ASP KO * ALTAB 19,182,268 3.414% 1ASP MCD * ALTAB 25,199,930 4.485% 1ASP MMM * ALTAB 30,357,580 5.403% 1ASP MRK * ALTAB 12,143,414 2.161% 1ASP PG * ALTAB 21,558,601 3.837% 1ASP T * ALTAB 19,680,944 3.503% 1ASP TRV * N/A 18,398,478 3.275% 1ASP UTX * ALTAB 25,199,189 4.485% 1ASP WMT * ALTAB 18,062,201 3.215% 1ASP XOM * ALTAB 22,123,950 3.938% 1ASP VARIOS 77,452,395 13.785% TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 50,549,180 8.997% 1ISP DIA * N/A 50,549,180 8.997% INVERSION EN DOLARES 25,031 0.004% CHD BSANT 0330928 25,031 0.004% TOTAL CARTERA 561,853,583 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 561,729,178 VAR ESTABLECIDO 20.900% VAR OBSERVADO (Promedio) 19.774% FONDO BP DECIDIDO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL ÍNDICE DJIA NA
STEREUR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 339,219 0.175% M BONOS 200611 mxaaa 339,219 0.175% ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 180,578,175 93.184% 1ASP AZN N ALTAB 4,603,459 2.376% 1ASP BCS N ALTAB 3,904,379 2.015% 1ASP BHP N ALTAB 4,202,250 2.168% 1ASP BNPQY N ALTAB 4,849,103 2.502% 1ASP BP N ALTAB 7,140,117 3.685% 1ASP EONGY N ALTAB 4,229,151 2.182% 1ASP GSK N ALTAB 5,705,958 2.944% 1ASP HBC N ALTAB 11,228,499 5.794% 1ASP NSRGY N ALTAB 9,922,045 5.120% 1ASP NVS N ALTAB 7,984,597 4.120% 1ASP RDS A ALTAB 6,142,465 3.170% 1ASP RHHBY N ALTAB 6,102,880 3.149% 1ASP RTP N ALTAB 4,935,977 2.547% 1ASP SI N ALTAB 5,708,990 2.946% 1ASP SNY N ALTAB 4,544,059 2.345% 1ASP TEF N ALTAB 5,948,334 3.070% 1ASP TOT N ALTAB 7,546,223 3.894% 1ASP VOD N ALTAB 7,803,318 4.027% 1ASP VARIOS 68,076,370 35.129% ACCIONES EXTRANJERAS 11,559,029 5.965% 1E SAN * MEDB 7,990,344 4.123% 1E BBVA * MEDB 3,568,684 1.842% TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 1,285,577 0.663% 1ISP IEV * ALTAB 1,285,577 0.663% INVERSION EN DOLARES 25,031 0.013% CHD BSANT 0330931 25,031 0.013% TOTAL CARTERA 193,787,030 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 194,126,882 VAR ESTABLECIDO 24.600% VAR OBSERVADO (Promedio) 22.887% FONDO BP BASICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL INDICE DOW JONESSTOXX-50 NA
ST&ERUS TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 9,877,229 5.012% D2SP PEMEB78 101013 BBB 9,719,194 4.932% D2SP PEMEB78 101013 BBB 158,036 0.080% UMS (SPOT) 187,190,956 94.988% D1SP MEXF54 110114 BBB 91,555,430 46.459% D1SP MEXH11 120114 BBB 95,635,526 48.529% TOTAL CARTERA 197,068,186 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 196,958,328 VAR ESTABLECIDO 7.950% VAR OBSERVADO (Promedio) 5.209% FONDO SANTANDER DOLAR, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 7 días. MEDIANO PLAZO EN DÓLARES AA/6S&P