Anattea FI Nº Registro CNMV: 5.244 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.18 Gestora: Anattea Gestión SGIIC, S.A. Grupo Gestora: Depositario: Auditor: Bankinter, S.A. Capital Auditors and Consultans, S.L. Grupo Depositario: Rating Depositario: Bankinter S.A. MOODYS Baa2 Fondo por compartimentos [Compartimento: Anattea Mayak] Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en,, o mediante correo electrónico en, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relaccionada con las IIC gestionadas en: Dirección: Correo electrónico: C/ Nicasio Gallego 1 bajo izqda. info@anattea.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (92 149 2, e-mail: inversores@cnmv.es). Página 1 de 8
INFORMACIÓN COMPARTIMENTO Anattea Mayak Fecha de registro: 16/2/18 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Otros Global Perfil de Riesgo: Nivel Riesgo 4 Descripción general Anattea Mayak, dada la naturaleza de gestión activa realizada y su apuesta por aprovechar la volatilidad producida en los índices de renta variable así como las estrategias de relativo empleadas por el equipo gestor; han conseguido limitar las pérdidas producidas en los índices, destacando nuestra operativa activa en el índice Russell2, Nasdaq y Dax, así como ciertas estrategias de relativo sectoriales. El fondo mantiene una evolución trimestral del -.1% con una volatilidad anualizada del 7,11%, siendo nuestra exposición a renta variable la encargada de haber aumentado la volatilidad. El equipo gestor crea alertas de información estadística los cuales generan probabilidades de movimientos futuros del mercado y correlaciones entre movimientos del mercado y variables macroeconómicas, para la toma de decisiones de inversión. Se invierte entre un %-1% del patrimonio en IIC financieras. Se podrá invertir entre el %-1% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados europeos y norteamericanos. Se podrá tener hasta un 1% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. La exposición a riesgo divisa oscilará entre %-1% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Se podrá tener entre un %-1% de exposición a materias primas a través de derivados. Se podrá tener entre un %-1% de exposición a materias primas a través de derivados. Operativa en instrumentos derivados Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi ón y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi ón. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. La metodología aplicada para calular la exposición total al riesgo de mercado es Del Compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Período actual Período anterior Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 1.32 3 Inversión mínima (EUR) 5. Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Primer Trimestre 2.18 13 99,8994 2.17 2.16 2.15 Página 2 de 8
Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo Sistema de imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total,17,17,17,17 Mixta Al fondo Comisión de depositario Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo,1,1 Patrimonio Período actual Período anterior Año actual Año 2.17 Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. 2.2. Comportamiento A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año 2.18 Trim MAR 2.18 Trimestral Trim DIC 2.17 Trim SEP 2.17 Trim JUN 2.17 Año 2.17 Año 2.16 Anual Año 2.15 Año 2.13 Rentabilidad IIC Rentabilidad índice referencia Correlación Desviación respecto al índice Rentabilidades extremas Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) (i) Trimestre actual Últimos año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha -1,41 23/3/218-1,41 23/3/218 1,51 29/3/218 1,51 29/3/218 (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Acumulado año 2.18 Trimestral Trim MAR 2.18 Trim DIC 2.17 Trim SEP 2.17 Trim JUN 2.17 Año 2.17 Año 2.16 Año 2.15 Año 2.13 Anual Volatilidad de Valor liquidativo Ibex-35 (ii) Letra Tesoro 1 año Mini SP5 VaR histórico del vslor liquidativo (iii) (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. EL dato es a finales del período de referencia. Página 3 de 8
Ratio de gastos (% s/patrimonio medio) Acumulado año 2.18 Trimestral Trim MAR 2.18 Trim DIC 2.17 Trim SEP 2.17 Trim JUN 2.17 Año 2.17 Año 2.16 Año 2.15 Año 2.13 Anual,66,66 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del Valor Liquidativo de los Últimos 5 años 12 11 1 Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad. 99 98 97 96 95 94 16/2/218 23/2/218 2/3/218 9/3/218 16/3/218 23/3/218 3/3/218 VL Índice Índice: Mini SP5 B) Comparativa Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad Trimestral media** Monetario a corto plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva (1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto 218 Global 212 3 Total fondos 43 7 * Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidada media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período. 4 Página 4 de 8
2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior 26 19,65 * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión 26 19,65 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 77 59,45 (+/-) RESTO 27 2,9 TOTAL PATRIMONIO 13 1% 1% Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informaran a valor estimado de realización. 2.4. Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (miles de EUR) (+/-) Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos 116,22 116,22 (+/-) Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión,5,75,5,75 + Intereses + Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizada o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizada o no),2,2 (+/-) Resultados en depósitos (realizada o no) (+/-) Resultados en derivados (realizada o no) 1,35 1,35 (+/-) Resultados en IIC (realizada o no) (+/-) Otros resultados -,65,3 -,65,3 (+/-) Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -,7 -,7 - Comisión de gestión - Comisión de depositario -,17 -,1 -,17 -,1 - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente -,25 -,23 -,25 -,23 - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos -,4 -,4 + Comisiones de descuentos a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (miles de EUR) 13 13 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Página 5 de 8
3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado % Acciones Deutsche Bank AG EUR 6 4,66 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA ETERIOR 6 4,66 TOTAL RENTA VARIABLE ETERIOR 6 4,66 IIC ishares Nasdaq Biotechnology ETF IBB USD 19 14,99 TOTAL IICs ETERIOR 19 14,99 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR 26 19,65 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 26 19,65 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. Página 6 de 8
3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Distribución Geográfica Distribución por Tipo de Activo Cartera Exterior IICs Renta Variable 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas la cierre del período (importe en miles de EUR) Descripción del Subyacente RUSSELL Total Subyacente Otros TOTAL OBLIGACIONES Instrumento Importe nominal comprometido Futuros comprados 63 Inversión 63 63 Objetivo de la inversión Página 7 de 8
4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5 % del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a. El fondo tiene 1 partícipe significativo con un porcentaje del 76,81776%. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico Tras un comienzo de año tranquilo, destacando máximos históricos en los principales índices de renta variable, fue a finales de enero y principios del mes de febrero cuando comenzaron a saltar las alertas sobre un posible repunte de la volatilidad. Las tensiones por una posible guerra comercial iniciada por EEUU, esc ándalos en algunas tecnológicas americanas como Facebook, unido a la amenaza de un repunte rápido de la inflación o la reforma fiscal de Trump, han sido el principal foco de atención en los inversores en estos tres primeros meses del año. Dentro de la renta fija cabe destacar el repunte de los tipos aumentando la mayoría de plazos de la curva de tipos, dicho repunte junto al medio ante un repentino aumento de la inflación en EEUU han provocado presiones en las rentabilidades de los bonos a nivel global En renta variable caben destacar caídas de hasta el 1% en ciertos índices, llegando el VI a situarse en niveles de 2. Tensiones geopolíticas unidas a una bolsa registrando máximos históricos en el mes de enero han provocado aún más presión en los índices de renta variable. Página 8 de 8