ST&ER-4 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 255,698,799 17.934% M0 BONOS 110714 mxaaa 255,698,799 17.934% OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV. 0 0.000% 2 GUILLEN 90 0 0.000% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 49,729,268 3.488% 91 VARIOS 49,729,268 3.488% CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 17,790,080 1.248% 94 BSANT 10 AAA(mex) 17,790,080 1.248% CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 482,317,172 33.829% BI CETES 110728 Aaa.mx 28,439,420 1.995% BI CETES 110908 mxaaa 91,265,047 6.401% BI CETES 110922 Aaa.mx 69,459,307 4.872% BI CETES 111117 Aaa.mx 178,147,580 12.495% BI CETES 120308 mxa-1+ 95,590,410 6.705% BI CETES 111215 mxaaa 19,415,408 1.362% EUROBONOS 3,725,139 0.261% D2 TFON023 160131 A- 3,725,139 0.261% CEDES 57,381,856 4.025% F BANOBRA U10007 F1+(mex) 40,779,604 2.860% F BACOMER 10029 F1+(mex) 16,602,252 1.164% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 114,513,122 8.032% IS BPA182 141002 AAA(mex) 35,923,314 2.520% IS BPA182 160331 AAA(mex) 51,158,765 3.588% IS VARIOS 27,431,044 1.924% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 83,151,144 5.832% IT BPAT 121108 AAA(mex) 83,151,144 5.832% TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 5,276,694 0.370% JI CABEI 2-07 BBB+ 5,276,694 0.370% BONOS 101,342,442 7.108% M VARIOS 101,342,442 7.108% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 4,364,857 0.306% S VARIOS 4,364,857 0.306% UDIBONO 3,342,956 0.234% S0 UDIBONO 131219 mxaaa 3,342,956 0.234% INVERSION EN DOLARES 89,491 0.006% CHD VARIOS 89,491 0.006% TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 71,767,592 5.034% D8 VARIOS 71,767,592 5.034% VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 130,327,804 9.141% 95 CFECB 05 AAA(mex) 29,064,527 2.039% 95 VARIOS 101,263,278 7.102% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 37,830,647 2.653% LD BONDESD 120404 AAA(mex) 37,830,647 2.653% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE 0 0.000% FS VARIOS 0 0.000% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 7,103,065 0.498% AIM VARIOS 522,000 0.037% EAIM VARIOS 6,581,065 0.462% TOTAL CARTERA 1,425,752,127 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 1,408,110,482 VAR ESTABLECIDO 0.650% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.263% FONDO SANTANDER S7, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 7 días. MEDIANO PLAZO AAA/5S&P
STEREUR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 904,181 0.444% IP BPAS 120301 AAA(mex) 904,181 0.444% ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 183,734,478 90.157% 1ASP AAUKY N N/A 5,343,332 2.622% 1ASP BASFY N N/A 4,252,054 2.086% 1ASP BHP N N/A 5,078,759 2.492% 1ASP BNPQY N N/A 4,120,260 2.022% 1ASP BP N N/A 7,749,035 3.802% 1ASP DAI N N/A 4,309,469 2.115% 1ASP GSK N N/A 5,779,474 2.836% 1ASP HBC N N/A 10,132,820 4.972% 1ASP NSRGY N N/A 11,698,395 5.740% 1ASP NVS N N/A 7,651,263 3.754% 1ASP RDS A N/A 7,337,607 3.601% 1ASP RHHBY N N/A 5,868,827 2.880% 1ASP RIO N N/A 5,758,650 2.826% 1ASP SI N N/A 6,793,166 3.333% 1ASP SNY N N/A 4,480,794 2.199% 1ASP TEF N N/A 5,860,877 2.876% 1ASP TOT N N/A 7,764,036 3.810% 1ASP VOD N N/A 8,541,494 4.191% 1ASP VARIOS 65,214,169 32.000% ACCIONES EXTRANJERAS 8,639,177 4.239% 1E SAN * MEDB 5,562,957 2.730% 1E BBVA * MEDB 3,076,220 1.509% TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 10,491,760 5.148% 1ISP IEV * N/A 10,491,760 5.148% INVERSION EN DOLARES 23,680 0.012% CHD BSANT 0330931 23,680 0.012% TOTAL CARTERA 203,793,276 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 204,068,041 VAR ESTABLECIDO 24.600% VAR OBSERVADO (Promedio) 14.657% FONDO BP BASICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL INDICE DOW JONES STOXX-50 NA
STERDOW TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 2,486,223 0.410% IP BPAS 120301 AAA(mex) 2,486,223 0.410% ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 533,002,708 87.988% 1ASP BA * N/A 20,621,990 3.404% 1ASP CAT * N/A 34,144,709 5.637% 1ASP CVX * N/A 36,284,013 5.990% 1ASP DD * N/A 20,035,903 3.308% 1ASP DIS * N/A 14,155,957 2.337% 1ASP HPQ * N/A 16,289,738 2.689% 1ASP IBM * N/A 50,518,099 8.340% 1ASP JNJ * N/A 19,299,298 3.186% 1ASP JPM * N/A 16,893,336 2.789% 1ASP KO * N/A 17,798,879 2.938% 1ASP MCD * N/A 21,251,640 3.508% 1ASP MMM * N/A 30,511,018 5.037% 1ASP MRK * N/A 13,427,045 2.217% 1ASP PG * N/A 16,768,847 2.768% 1ASP T * N/A 20,363,165 3.362% 1ASP TRV * N/A 15,976,037 2.637% 1ASP UTX * N/A 26,661,880 4.401% 1ASP WMT * N/A 13,955,620 2.304% 1ASP XOM * N/A 29,979,162 4.949% 1ASP VARIOS 98,066,372 16.189% TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 70,253,856 11.598% 1ISP DIA * N/A 70,253,856 11.598% INVERSION EN DOLARES 23,680 0.004% CHD BSANT 0330928 23,680 0.004% TOTAL CARTERA 605,766,467 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 604,082,269 VAR ESTABLECIDO 20.900% VAR OBSERVADO (Promedio) 9.347% FONDO BP DECIDIDO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL ÍNDICE DJIA NA
ST&ER-D TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 429,142,944 8.582% IP BPAS 120301 AAA(mex) 429,142,944 8.582% PRESTAMO DE VALORES 8,526,200 0.171% 1 LAB B ALTAB 8,526,200 0.171% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,325,239,525 26.503% 1 AMX L ALTAB 656,525,420 13.129% 1 AXTEL CPO ALTAB 305,633,805 6.112% 1 TLEVISA CPO ALTAB 363,080,300 7.261% SERVICIOS FINANCIEROS 1,021,287,556 20.424% 1 BOLSA A ALTAB 218,962,550 4.379% 1 GFNORTE O ALTAB 395,884,962 7.917% 1B NAFTRAC 02 ALTAB 365,495,700 7.309% 0 Q CPO MEDB 40,944,344 0.819% SALUD 299,399,499 5.987% 1 LAB B ALTAB 299,399,499 5.987% SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 254,220,086 5.084% 1 GFAMSA A MEDB 252,443,960 5.048% 1 SPORT S MEDB 1,776,126 0.036% INDUSTRIAL 342,280,671 6.845% 1 ICA * ALTAB 318,903,666 6.378% 1 VARIOS 23,377,005 0.467% MATERIALES 1,020,102,540 20.400% 1 GMEXICO B ALTAB 589,931,193 11.798% 1 MEXCHEM * ALTAB 314,924,747 6.298% 1 PE&OLES * ALTAB 115,246,600 2.305% WARRANTS SOBRE INDICES 237,428,100 4.748% WI IPC112R DC243 237,428,100 4.748% INVERSION EN DOLARES 23,958 0.000% CHD BSANT 0330899 23,958 0.000% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS SOBRE INDICES 2,657,270 0.053% FI VARIOS 2,657,270 0.053% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 60,122,242 1.202% AIM VARIOS 29,845,200 0.597% EAIM VARIOS 30,277,042 0.605% TOTAL CARTERA 5,000,430,591 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 4,563,322,132 VAR ESTABLECIDO 30.500% VAR OBSERVADO (Promedio) 15.754% FONDO SANTANDER S20, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VAR establecido es a un horizonte de 28 días. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NA
ST&ERUS TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 4,697,169 2.525% M0 BONOS 110714 mxaaa 4,697,169 2.525% UMS (SPOT) 181,353,884 97.475% D1SP MEXH11 120114 BBB 181,353,884 97.475% TOTAL CARTERA 186,051,053 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 185,937,836 VAR ESTABLECIDO 7.950% VAR OBSERVADO (Promedio) 4.147% FONDO SANTANDER DOLAR, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 7 días. MEDIANO PLAZO EN DÓLARES AAA/6S&P
ST&ER1P TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 548,323,282 7.359% M BONOS 111222 mxaaa 548,323,282 7.359% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 258,619,145 3.471% 91 VARIOS 258,619,145 3.471% CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 394,692,616 5.297% 94 VARIOS 394,692,616 5.297% CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 143,236,674 1.922% BI VARIOS 143,236,674 1.922% CEDES 570,872,851 7.662% F BANOBRA U10007 F1+(mex) 263,504,452 3.537% F VARIOS 307,368,399 4.125% PRLV 331,828,706 4.454% I NAFIN 11155 F1+(mex) 182,046,174 2.443% I VARIOS 149,782,532 2.010% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 28 dias (BPAS) 664,552,264 8.919% IP VARIOS 664,552,264 8.919% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 1,554,937,157 20.870% IS BPA182 140327 AAA(mex) 199,625,617 2.679% IS BPA182 141002 AAA(mex) 158,850,840 2.132% IS VARIOS 1,196,460,699 16.058% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 1,344,449,431 18.045% IT BPAT 120809 AAA(mex) 165,383,680 2.220% IT VARIOS 1,179,065,751 15.825% TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 109,048,649 1.464% JI VARIOS 109,048,649 1.464% BONOS 8,299,152 0.111% M VARIOS 8,299,152 0.111% INVERSION EN DOLARES 23,808 0.000% CHD BSANT 0330780 23,808 0.000% TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 52,300,727 0.702% D8 VARIOS 52,300,727 0.702% VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 289,528,757 3.886% 95 VARIOS 289,528,757 3.886% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 1,178,102,235 15.812% LD BONDESD 110602 AAA(mex) 175,018,761 2.349% LD BONDESD 120404 AAA(mex) 165,023,895 2.215% LD VARIOS 838,059,579 11.248% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE 0 0.000% FS VARIOS 0 0.000% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 1,925,054 0.026% AIM VARIOS 567,000 0.008% EAIM VARIOS 1,358,054 0.018% TOTAL CARTERA 7,450,740,507 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 7,991,408,715 VAR ESTABLECIDO 0.060% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.015% FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. CORTO PLAZO AAA/2S&P
ST&ER-6 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 102,281,997 13.422% M0 BONOS 110714 mxaaa 102,281,997 13.422% OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV. 0 0.000% 2 ACERMEX 86 0 0.000% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 36,859,267 4.837% 91 VARIOS 36,859,267 4.837% CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 73,351,953 9.625% BI CETES 111117 Aaa.mx 31,430,011 4.124% BI CETES 120308 mxa-1+ 30,588,931 4.014% BI CETES 110728 Aaa.mx 11,333,011 1.487% EUROBONOS 4,656,423 0.611% D2 TFON023 160131 A- 4,656,423 0.611% CEDES 70,258,056 9.219% F NAFIN 10014 mxa-1+ 70,258,056 9.219% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 91,306,619 11.981% IS BPA182 141002 AAA(mex) 30,791,412 4.040% IS BPA182 141211 AAA(mex) 17,340,515 2.275% IS BPA182 160331 AAA(mex) 30,695,259 4.028% IS BPA182 140320 AAA(mex) 12,479,434 1.638% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 62,112,903 8.151% IT BPAT 121108 AAA(mex) 62,112,903 8.151% TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 3,917,987 0.514% JI CABEI 2-07 BBB+ 3,917,987 0.514% BONOS 168,773,807 22.147% M BONOS 141218 mxaaa 29,560,843 3.879% M BONOS 241205 mxaaa 27,893,130 3.660% M BONOS 290531 mxaaa 17,507,857 2.297% M BONOS 361120 mxaaa 24,350,618 3.195% M VARIOS 69,461,359 9.115% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 5,380,129 0.706% S VARIOS 5,380,129 0.706% UDIBONO 4,775,651 0.627% S0 UDIBONO 131219 mxaaa 4,775,651 0.627% INVERSION EN DOLARES 108,720 0.014% CHD VARIOS 108,720 0.014% TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 88,663,143 11.634% D8 BMW 1-07 A- 26,133,251 3.429% D8 CALYON 1-06 AA- 34,328,828 4.505% D8 VARIOS 28,201,063 3.701% VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 20,557,779 2.698% 95 VARIOS 20,557,779 2.698% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 22,288,127 2.925% LD BONDESD 120404 AAA(mex) 22,288,127 2.925% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE 0 0.000% FS VARIOS 0 0.000% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 6,778,589 0.889% AIM VARIOS 450,000 0.059% EAIM VARIOS 6,328,589 0.830% TOTAL CARTERA 762,071,149 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 759,312,460 VAR ESTABLECIDO 1.200% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.641% FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 7 dias. MEDIANO PLAZO AAA/6S&P
ST&ER5E TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 1,016,443 0.812% IP BPAS 120301 AAA(mex) 1,016,443 0.812% INVERSION EN EUROS 124,143,812 99.188% CHE BACOMER 3448908 124,143,812 99.188% TOTAL CARTERA 125,160,255 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 125,588,821 VAR ESTABLECIDO 2.500% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.485% FONDO SANTANDER S5, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. CORTO PLAZO EN COBERTURA CAMBIARIA EN EUROS AAA/5S&P