Lunes 24 de Septiembre 8:00 am - 5:00 pm Martes 25 de Septiembre 8:00 am - 5:00 pm Miércoles 26 de Septiembre 8:00 am - 12:00 pm MAURILIO PATIÑO DIRECTOR DE RIESGOS GENWORTH Maurilio Patiño actualmente es Director de Riesgos de GENWORTH. Anterior mente, fungió con el mismo cargo para Banco Itaú Chile y para Banco Wal-Mart en la Ciudad de México. También fue r esponsable de riesgos de Bank of America y r esponsable de riesgos de mercado en Bank Boston México, así como Subdirector de Administración de Riesgos en Bital, México. Adicionalmente tiene experiencia como consultor actuarial, habiendo trabajado con William M. Mercer. Su experiencia como docente ha sido desarrollada en los últimos 12 años en diversas instituciones, impartiendo cursos relacionados con valuación y cobertura de instrumentos derivados, modelación matemática y medición de riesgos Maurilio es Actuario egresado de la Universidad Anáhuac y cuenta con una Maestría en Métodos Matemáticos para Finanzas por la misma Universidad en la Ciudad de México. En BITAL estuvo a cargo del proyecto de cálculo de pérdida esperada para Pymes (entre otros, como banca de empresas, hipotecario y al consumo). Así como del análisis de viabilidad financiera ajustada al riesgo para cada segmento. En BX+ estuvo a cargo del desarrollo de modelos paramétricos de admisión de crédito y administración del portafolio de empresas (principalmente PYMEs) dentro del proyecto conjunto de expansión del Banco. Descripción Las Pequeñas y Medianas Empresas aportan entre el 30% y el 60% del PIB en el mundo, generando 300 millones de empleos. Casi el 70% de los empleos en Latinoamérica son creados por PYMES. Sin embargo, dadas sus características tienen un acceso limitado al crédito, incluso nulo. Esto implica una gran oportunidad y al mismo tiempo un gran reto. El programa pretende dar las herramientas suficientes para penetrar de manera segura este segmento: Atendiendo las características específicas, es decir adaptando el modelo de crédito a las necesidades financieras y exigencias en el nivel de servicio de las PYMES. Aliviando la dificultad de información, ya que este segmento carece de calidad y cantidad de información estructurada para la decisión de crédito (información financiera, garantías, etc.) Reconociendo la heterogeneidad de las empresas medianas y pequeñas. Dentro del mismo segmento, tanto la tipología de los clientes como los modelos de atención y evaluación de riesgo deben adaptarse a las peculiaridades de los micro sectores o de cada caso. Objetivo Entender cabalmente el proceso integral de crédito para el segmento PYME, distinguiendo las actividades principales dentro de los procesos de prospectación, evaluación y originación. Aprender los rasgos característicos necesarios para ofertar crédito en este segmento. Entender las ventajas de contar con herramientas para la evaluación paramétrica (o semiparamétrica) de las solicitudes de crédito, así como para la óptima gestión del portafolio. Construcción de un conjunto suficiente de mediciones que sirvan como alertas tempranas y que sean suficientes para el seguimiento y gestión del portafolio. Entender el papel de las reservas y el capital en la rentabilidad del portafolio y de cada operación. Determinar un esquema de precios variables en función del riesgo
A Quién va Dirigido: Personal relacionado con las áreas de crédito y cobranza que atiendan a este segmento. Personal de las áreas de administración de riesgos. Ejecutivos de las áreas comerciales especializadas. Supervisores y autoridades relacionadas con el sector que atiende PYMEs. Auditores responsables de revisar la práctica del otorgamiento de crédito a este grupo. Metodología El seminario incluirá exposiciones por parte del instructor pero tendrá un enfoque principalmente práctico a través de la resolución de ejemplos y el análisis de casos. La dinámica del seminario será parecida a la de un taller en la que se revisarán casos particulares para ejemplificar cada uno de los conceptos. Todos los ejercicios cuantitativos y estadísticos serán realizados utilizando Excel, por lo que no será requerido software especializado. El instructor proveerá de los programas necesarios para que los ajustes y rutinas estadísticas se puedan realizar en esta herramienta. I. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ADMISIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO PARA PYMES. Objetivo: Identificar las actividades principales dentro de los procesos de prospectación, evaluación y originación de crédito para pequeñas y medianas empresas. Distinguir los rasgos característicos necesarios en este segmento y distinguirlos de los segmentos de grandes empresas, corporativos y banca de personas. Introducir los elementos principales del análisis de crédito. Temario: 1. Proceso Operativo de Admisión a.sondeo de prospecto i. Cuestionario Inicial ii. Monto y destino del crédito iii. Fuentes primarias y secundarias de pago iv. Principales clientes y proveedores v.ubicación vi.planta y equipamiento vii.historia del negocio viii.principales accionistas b.documentación inicial i.solicitud de la propuesta ii.identificación del responsable iii.identificadores de la empresa iv.identificadores de operación (Transaccionales) v.autorizaciones de Buró c.validaciones pertinentes i.de la actividad principal ii.de la ubicación iii.de la identidad de los responsables 2. Estructuración de la propuesta a.tipos de productos b.recursos c.fondeos d.tasas e.declaraciones de impuestos f.buró de crédito g.colaterales
i.definición ii.tipos iii.aforo h.solicitud de información adicional para análisis i.opiniones Técnicas ii.dictámenes i.cotejo de documentación j.información financiera 3. Análisis de viabilidad a.definición de Riesgos b.operación c.congruencia i.plazo ii.monto iii.necesidad d.estructura Financiera i.objetivo y análisis de los estados financieros ii.limitaciones iii.balance General y Estado de resultados 1.Principales cuentas iv.razones financieras 1.Quiebra técnica 2.Razones de liquidez 3.Razones de apalancamiento 4.Rotación de Activos 5.De gestión de cobro y pago 6.Elementos estacionales v.análisis sectorial 1.Magnitudes más relevantes en cada sector vi.rentabilidad, autofinanciamiento y crecimiento 1.Desempeño en el tiempo 2.Capacidad de crecimiento e.experiencia crediticia i.en el sistema 1.Niveles de deuda históricos 2.Principal consumo de líneas 3.Experiencia de pago 4.Materialidad del riesgo 5.Diversificación de deuda ii.con la institución 1.Análisis de Vinculación 2.Comportamiento crediticio interno iii.aspectos cualitativos 1.Perspectivas económicas del sector 2.Posicionamiento del cliente en su sector 3.Diversificación de clientes 4.Diversificación de proveedores 5.Gobierno y dirección iv.capacidad de pago 1.Proyección de Flujos 2.Niveles máximos de endeudamiento histórico 3.Determinación de límites óptimos y mejor mezcla de productos f.reservas i.definición ii.cálculo 1.Probabilidad de Incumplimiento (Matrices, Score) 2.Severidad de la Pérdida 3.Exposición al Incumplimiento
II. USO DE MODELOS ESTADÍSTICOS EN LA GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO PARA PYMES Objetivo: Identificar las ventajas de contar con herramientas para la evaluación paramétrica (o semiparamétrica) de las solicitudes de crédito, así como para el apoyo del seguimiento del portafolio (recalificación acelerada, mejores ofertas y alertas tempranas). 4. Uso de Modelos Estadísticos (Rating y Scoring) a.definición b.construcción i.metodologías ii.resultados iii.aplicación c.uso e interpretación d.seguimiento y Mantenimiento 5. Taller de construcción de modelos a.sectorización b.modelos de originación c.modelos de comportamiento d.análisis de casos prácticos III. DETERMINACIÓN DE PRECIOS POR RIESGO Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO. Objetivo: Determinar el uso de capital económico por producto y por operación de modo que se pueda ofrecer un precio de acuerdo al riesgo de cada caso. Examinar el problema de pricing variable para determinar la oferta óptima en el que la cuota de mercado ganada compense los descuentos ofrecidos. Conocer las herramientas adecuadas para el seguimiento robusto del comportamiento del portafolio de modo que la gestión se asegure sea oportuna y suficiente. 6. Rentabilidad total de la operación a.capital Económico y Capital Regulatorio b.rentabilidad ajustada por riesgo (RAROC) c.net Present Value Pricing d.variable Pricing & Adverse Selection 7. Seguimiento a.información para monitoreo i.comportamiento interno 1.Revisión de pagos ii.comportamiento externo 1.Adquisición de deuda 2.Apetito de crédito 3.Comportamiento con otras instituciones iii.movimientos del sector b.herramientas estadísticas i.score de comportamiento ii.análisis de cosechas iii.matrices de transición iv.roll rates y pronósticos v.alertas tempranas vi.score de cobranza c.esquemas de acción
COSTO: $1,300.00 USD (*Esta cantidad deberá ser cubierta neta, es libre y exenta de cualquier impuesto, comisión y /o retenciones locales) DURACIÓN: 20 Horas (3 Días, 3 Clases) SEDE: IBI Universidad Bancaria. Torre Banco Delta, Piso # 1, Calle Elvira Méndez, Ciudad de Panamá, Panamá. REQUERIMIENTOS Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este curso, se recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras económico administrativas contar con una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero. Se requiere que traigan una lap top para uso personal El material de estudio será entregado en digital OPCIONES DE PAGO: 1. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066 2. Opción de Pago en Panamá: Depósito en cuenta N 015-021-00069866-003 Del Instituto Bancario Internacional (IBI) en Banco Delta, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá. NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones REGISTRO E INSCRIPCIONES E-mail: derivatives@riskmathics.com kleon@riskmathics.com Teléfonos: +52 (55) 5536 4325 y +52 (55) 5638 0907 Teléfono Panamá: 507 263 2031 WWW.RISKMATHICS.COM