Diploma de Econometría

Transcripción

1 Diploma de Econometría

2 Introducción: El Diploma de Econometría ofrece al participante una desafiante exigencia académica, en busca de incrementar las competencias en el manejo de la estadística, el algebra, la econometría clásica y moderna. Con la base de aplicaciones que ayuden a captar de la manera más apropiada los conceptos y la teoría básica para obtener conclusiones coherentes y realizar predicciones precisas sustentadas en la teoría económica y financiera. Requisitos: El participante debe tener conocimiento a nivel básico de Stata, Eviews y Econometría I. Dirigido a: El curso está dirigido a profesionales del campo económico y administrativo. En tal sentido, el objetivo general es que los alumnos adquieran destrezas en el manejo teórico y computacional para la elaboración de modelos econométricos lineales y no lineales, estimaciones bayesianas, análisis estadístico y evaluación de las diferentes técnicas factoriales y de clasificación. Evaluación: El curso será evaluado mediante el desarrollo de un trabajo al final de cada módulo. Los alumnos que cumplan el requisito de evaluación y que exhiban un 80% de asistencia a las horas totales de clases, al término del Programa recibirán un certificado y un diploma que acredita su participación. Certificación: El participante que cumpla con las exigencias académicas, de asistencia y que obtenga un promedio mínimo de 14, recibirá el Certificado de Aprobación del Diploma de Econometría. Cabe recordar, que en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante.

3 Contenido: MÓDULO I Econometría Básica - Intermedia: Bases para la Econometría Moderna Mínimo Cuadrados Ordinarios. Inferencia Estadística. Problemas de Modelación (Quiebre y Multicolinealidad). Propiedades en grandes muestras (Teoría Asintótica). Problemas de Esfericidad (Autocorrelación y Heterocedasticidad). Evaluación de Series Temporales I: Aplicaciones Macroeconómicas y Financieras Análisis Espectral, Transformada de Fourier, Periodograma, Filtros. Procesos Estocásticos, Movimientos Brownianos, Convergencias y Curvas de Potencia. Raíces unitarias. Test de raíces unitarias ante presencia de quiebres estructurales y outliers. ARMA, ARIMAX, SARIMAX, ARFIMA. Estimación Máxima Verosimilitud y Técnica Generalizada de Momentos (GMM). Modelo Estado Espacio (Filtro de Kalman). Sistemas de Ecuaciones. VAR y SVAR. Cointegración: Modelos Univariados y Multivariados (VEC). Modelos ADRL. Evaluación de Series Temporales II: Aplicaciones Macroeconómicas y Financieras Modelos de Volatilidad: ARCH, GARCH, SAARCH, TARCH, AARCH, NARCH, EGARCH, TPARCH, PGARCH. Modelos de Volatilidad Condicional Multivariada: MGARCH. Modelos Umbral (SETAR, LSTAR, TAR). Modelos Markov - Switching.

4 MÓDULO II Microeconometría I: Aplicaciones Microeconómicas Modelo de Regresores Endógenos (VI, MC2E). Modelos de Respuesta Binaria. Probit, Logit, Biprobit. Microeconometría II: Aplicaciones Microeconómicas y Financieras Modelos de respuesta ordenada y multinomial. Modelos de conteo. Poisson, Binomial Negativa, Z-inflated, Bi-Poisson. Modelo de Sesgo de Selección (Heckman), Truncados y Censurados. Modelos de Duración: Análisis de Sobrevivencia. Aplicaciones a Datos de Panel : Aplicaciones Sociales y Financieras Panel Estático: Modelo de Efectos Fijos, Modelo de Efectos Aleatorios. Panel con problemas de esfericidad. Panel con problemas de endogeneidad. Paneles Dinámicos. Paneles No Lineales. Paneles no Estacionarios: Test de raíz unitaria para paneles. Cointegración con Panel. Paneles Jerarquicos y Multinivel. Fronteras Estocásticas. Evaluación de Impacto de Programas Sociales Regresión No Paramétrica y Semi Paramétrica. Evaluación de Impacto: Efecto Tratamiento Promedio (ATE), Metodología de Matching (Vecino más cercano, estratificación, kernel, radius), Propensity Score Matching. Regresión Discontinua Aguda y Difusa para el análisis de Impacto. Análisis Diff - Diff.

5 Técnicas de Clasificación Análisis de Cluster. Análisis de Discriminante. Análisis Factorial. Análisis Bayesiano y Redes Neuronales.

6 Informes e inscripciones: