III Taller de Paquetes Econométricos - Escuela Profesional de Economía

Transcripción

1 III Taller de Paquetes Econométricos - Escuela Profesional de Economía 1. Antecedentes La Escuela Profesional de Economía de la Universidad de San Martín de Porres viene fomentando intensamente la actividad académica a través de diversas iniciativas que permitan en un corto / mediano plazo mejorar la plataforma de la investigación económica entre los alumnos, la cual conlleve a un mayor reforzamiento de aquellas actividades complementarias que permitan ampliar el desarrollo integral de los alumnos dentro de la carrera de economía. 2. Objetivos Revisión de los conceptos básicos de la econometría, diferenciando entre modelos econométricos y correlaciones estadísticas. Analizar bases de datos para obtener estadísticos descriptivos. Conocimiento de las herramientas necesarias para realizar predicción de las principales variables económicas (enfoque de series temporales); así como observar los impactos marginales de un conjunto de datos en el tiempo (enfoque de datos panel). Interpretación correcta de los resultados obtenidos en las diferentes estimaciones, por lo que podrá brindar adecuadas recomendaciones de política económica. 3. Programa Módulo Tema Docente Duración Horario 1º Módulo Programa Econométrico: EVIEWS Mg. Juan Manuel Rivas 5 sesiones: 17, 24, 31 de agosto, 7 y 14 de setiembre Sábados 15:00 18:00 2 Módulo Programa Econométrico: STATA Mg. Juan Manuel Rivas 5 sesiones: 21, 28 de setiembre, 5, 12 y 19 de octubre, Sábados 15:00 18:00

2 4. Metodología El taller tiene como fin un vínculo teórico-práctico enfocado a la investigación de mercados, impacto de proyectos de inversión; entre otros temas que estén relacionados al espectro de la investigación académica. Asimismo, tiene carácter presencial, desarrollados en 10 (diez) semanas de 4 (cuatro) horas académicas, durante el cual los alumnos desarrollan un trabajo práctico con tutorías con los Docentes vía medios electrónicos. El desarrollo mediante exposición e interacción con el estudiante con ejemplos y casos prácticos y reales, busca la interiorización de la teoría y las técnicas que permiten los dos softwares. Entrega a los alumnos de la documentación necesaria para el correcto funcionamiento de los softwares. Exposición de los Docentes de la teoría, metodología y técnicas en materia. Exposición de los Docentes de la correcta utilidad de los softwares para el análisis de la coyuntura económica peruana, según sectores económicos; así como el análisis de variables sociales que permitan un mejor entendimiento de la sociedad peruana, entre otros. Formación de equipos para la realización del trabajo profesional. Entrega de cada trabajo realizado por los alumnos con el soporte informático según sea el caso investigado. Las clases se desarrollarán de manera presencial en el Laboratorio de Cómputo de la Ciudad Universitaria de la USMP (Santa Anita) donde cada participante podrá seguir al profesor a lo largo de la sesión desde su propio computador. Así, el Taller tendrá los siguientes módulos: 4.1. Módulo 1: Eviews Breve Descripción La naturaleza estocástica del entorno macroeconómico hace que las empresas se desarrollen en un ambiente de amenazas y oportunidades. Por ello, el análisis de datos se ha convertido en una tarea crucial dentro de toda empresa. En general, toda empresa siempre tiene la necesidad de realizar proyecciones de variables relevantes. De igual manera, en la actividad de gestión de riesgos las empresas tienen la necesidad de conocer el impacto de choques externos sobre sus principales indicadores de gestión y así tomar las acciones pertinentes. Así, el

3 curso está diseñado para introducir las herramientas econométricas más utilizadas en finanzas y macroeconomía, usando el paquete econométrico Eviews Contenido Introducción a Eviews Análisis de Series Temporales Descomposición en tendencia, cielo y estacionalidad: Aplicación con Census X Filtros de series de tiempo: Filtro HP, filtro de Baxer-King y filtro de Christiano y Fitzgerald Correlaciones dinámicas Estacionariedad en Media de Series de Tiempo Modelos autoregresivos (AR), modelos de medias móviles (MA) y modelos autoregresivos y de medias móviles (ARMA) Procesos integrados: Modelos ARIMA Forecasting de series de tiempo: Metodología de Box-Jenkins Raíces unitarias: Pruebas ADF, ADF-GLS, ERS, NgPerron, KPSS Estacionariedad en Varianza de Series de Tiempo Especificación de los modelos ARCH, GARCH, TARCH, EGARCH Estimación y predicción Modelo de Vectores Autoregresivos (VAR) Especificación, estimación y predicción de modelos VAR Especificación, estimación y predicción de modelos VAR estructural (SVAR) Modelo de Cointegración Metodología de Johansen Metodología de Engle y Granger Modelo de corrección de errores (MCE) Especificación y estimación Representación Estado y Espacio Especificación del Estado Espacio Filtro de Kalman 4.2. Módulo 2: Stata Breve Descripción La comprensión de las políticas sociales (laboral, salud, educación, etc.) está requiriendo de economistas afines que puedan trabajar con base de datos de gran tamaño y complejidad. Estudios de mercado, líneas de base, evaluación de impacto de un proyecto, entre otros, tendrá una dinámica creciente concomitante

4 con la expansión económica peruana. Mediante la exposición de casos se pretende facilitar la comprensión de cada tema, brindando la teoría y repaso en temas específicos necesarios para el manejo de adecuado de esta herramienta, dándole énfasis al desarrollo de la intuición. Este curso es una herramienta útil para el análisis de datos estadísticos, probabilísticos, y discretos, dando a conocer el software y las herramientas el cálculo micro econométrico Contenido El entorno STATA Sesión tipo en STATA, cargar una base de datos, análisis exploratorio básico, creación de variables, estimación MCO y gráficos Los archivos de ejecución por lotes (dofiles) Análisis descriptivo de una base de datos. Comandos describe, codebook, list, browse. Empleo de condicionales Empleo del software Statransfer 7, comandos setobs, infile, insheet y uso de diccionarios de variables Recodificación de variables. Comandos rename, recode, drop y keep. Etiquetas para base de datos, variables y valores Aplicación: Censo Bases de datos con muestreo aleatorio complejo y gráficos Comandos merge, append, joinby y colapse Introducción a las bases de datos con muestreo aleatorio complejo Análisis descriptivo-exploratorio de una base de datos Aplicación: Modificando y combinando la ENAHO Modelo de regresión lineal Estimación de un modelo de regresión lineal por MCO Enfoque matricial de la estimación de modelos lineales por MCO Análisis de post-estimación Estimación de un modelo de regresión lineal por MV Aplicación: Estimando la ecuación de MINCER Variable dependiente discreta y limitada Modelo logit, modelo probit Modelos con variable dependiente censurada: Estimador de dos etapas de Heckman. Estimación de demanda de variables truncadas Aplicación: Modelando preferencias Breve revisión de logit multinomial y logit ordenado Aplicación: Modelando la participación y ocupación laboral Datos de panel

5 Modelos para datos de panel estático: Within, between, gls. Contraste F. Hausman y de multiplicadores de Lagrange Modelos para datos de panel dinámico: Estimación por MGM. Modeloen primeras diferencias (modelos Arellano-Bond y Arellano-Bover) Aplicación: Relación entre desigualdad y comercio internacional 5. Docente Juan Manuel Rivas Castillo. Economista - Universidad Nacional del Callao. Maestría en Econometría - Universidad Torcuato di Tella. Economista de la Gerencia de Estudios Económicos de OSINERGMIN. 6. Materiales A cada participante se entregará material en formato digital, adicionalmente durante el desarrollo del curso se entregará presentaciones impresas y las bases de datos de las aplicaciones. 7. Evaluación El taller tiene como sistema de evaluación la siguiente estructura: Trabajo aplicativo: 50% Examen final: 50% 8. Constancia Todos los participantes que hayan cumplido con una ASISTENCIA con un mínimo 80% en las clases y además de obtener un promedio aprobatorio, recibirán una CONSTANCIA APROBATORIA. De no aprobar el taller, recibirán una CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN en el curso. Ambas a nombre de la Escuela Profesional de Economía de la Universidad de San Martín de Porres.

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